Estrategia Simplex

[fjalbelo]

Hola a todo el foro. Me llamo Francisco Javier y vengo a compartir una estrategia de bolsa que es bastante buena.
Soy Licenciado en Matemáticas y ahora mismo me encuentro en paro por reducción de personal que ha tenido el Banco Santander. Trabajar en Santander me ha supuesto conocer cosas de trading y bolsa, además de varios cursos que nos pagaron e impartieron a los empleados, en donde he adquirido ideas, conocimiento, y he tenido compañeros de trabajo en los que me he inspirado.

Llevo en paro más de 1 año pero durante este tiempo he desarrollado una estrategia cuantitativa (basada exclusivamente en números) que es estadísticamente rentable a largo plazo, y ya me ha hecho ganar dinero.

Económicamente no paso por mi mejor momento porque tengo una carga con la hipoteca (530.000 euros que debo al Santander, en ese momento me encontraba en buenas condiciones), paso pensión alimenticia a 2 hijos de una relación anterior y ahora me toca vivir de alquiler.

Me ha sido imposible encontrar trabajo y ahora con 43 años dudo si conseguiré un empleo como el que tenía. Esto me ha hecho esforzarme y sacar la estrategia que les voy a comentar a continuación.

Si os cuento un poco mi vida es porque en unos meses voy a estar algo necesitado si dejo de cobrar el paro. Y lo poquito que puedo invertir en bolsa pues ahí está, generándome algunos ingresos pero de momento muy insuficientes como para vivir tranquilo.

Un familiar al ver mis resultados me ha propuesto que le gestione su cuenta (1000 euros) y que me da una comisión, y que entrará con otros amigos con pequeñas cantidades, me habló de montar un fondo PAMM que yo hasta hace poco desconocía cómo funcionan y qué son. Básicamente los fondos PAMM son como fondos de inversión a pequeña escala.

Entonces me gustaría publicar aquí los resultados de mi futuro fondo PAMM, en cuenta myfxbook verificada como auditora, para que le hagan un seguimiento y si les interesa meterse pues bienvenidos sean.

Para entender la estrategia deben saber que U es lo que llamo Unidad, es una variable y puede ser cualquier número. Z también es una variable cualquiera.

Y lo que yo llamo Vuelta, (1 Vuelta, 2 Vueltas…) es cuando la estrategia se completa y queda cerrada (con ganancias o con pérdidas)
La estrategia básica se basa en que no podemos predecir dónde irá el mercado, por tanto tenemos un 50% de ganar o de perder (de que suba o de que baje)
La estrategia es la siguiente:
Se abren Z lotes, con take profit ZxU, y con Z stop loss de 1xU, 2xU, 3xU…. Hasta llegar a ZxU.
Ejemplo de demostración matemática con Z = 2 y U = 10
Abrimos 2 lotes a 1.3800 EUR/USD con take profit en 1.3820 y Stop en 1.3790 y 1.3780:
Resultados:
Si el mercado sube a 1.3820, gano 2 x 20 pips = +40 pips.
Si el mercado ronda los 1.3790 (sin llegar a 1.3780) y sube a 1.3820, pierdo -10 pips y gano 20 pips con el segundo lote. Resultado = + 10 pips.
Si el mercado baja a 1.3780 pierdo 1 x 10 pips + 1 x 20 pips = -30 pips.
Ejemplo de demostración matemática con Z = 5 y U = 10
Abrimos 5 lotes a 1.3800 EUR/USD con take profit en 1.3850 y Stop en 1.3790, 1.3780, 1.3770, 1.3760, 1.3750:
Resultados:
Si el mercado sube a 1.3850, gano 5 x 50 pips = 250 pips.
Si el mercado ronda los 1.3790 (sin llegar a 1.3780) y sube a 1.3850, pierdo -10 pips y gano 4 x 50 pips = 200 pips. Resultado = + 190 pips.
Si el mercado ronda los 1.3780 (sin llegar a 1.3770) y sube a 1.3850, pierdo -30 pips y gano 3 x 50 pips = 150 pips. Resultado = + 120 pips.
Si el mercado ronda los 1.3770 (sin llegar a 1.3760) y sube a 1.3850, pierdo -60 pips y gano 2 x 50 pips = 100 pips. Resultado = + 40 pips.
Si el mercado ronda los 1.3760 (sin llegar a 1.3750) y sube a 1.3850, pierdo -100 pips y gano 1 x 50 pips = 50 pips. Resultado = -100 pips.
Si el mercado llega a 1.3750 pierdo 1 x 10 pips + 1 x 20 pips + 1 x 30 pips + 1 x 40 pips + 1 x 50 pips = -150 pips.

Bien creo que ha quedado bien explicada la base de la estrategia. Como pueden ver, estadísticamente es menos probable que se gane el máximo objetivo de ganancia prevista así como que se genere la máxima pérdida, por lo que el resultado en cada Vuelta estará normalmente entre ambos promedios, al estilo Campana de Gauss.

La estrategia que yo uso está mejorada, ya que tiene unos filtros donde la estrategia no realiza operaciones hacia uno de los lados.

También la tengo configurada para que pueda operar en mercados alcistas o bajistas, y en soportes o resistencias no suele realizar operaciones hasta que rompe el nivel. Estos pequeños filtros que de momento tiene, ayudan bastante a hacer la estrategia más ganadora, ya que elimina varios trades que por estadística general pierden siempre el máximo posible por Vuelta.
Tiene unos pocos filtros más pero no voy a dar más detalles sobre ellos, solo diré que se basan en medias móviles y número áureo.

La estadística demuestra que a largo plazo, por ejemplo en tandas de 1000 Vueltas, el número de positivos será superior al de negativos. Yo estoy testeando la estrategia con micro lotes en EUR/USD, pero mi interés es usarla en varios pares a la vez.
Estoy con mucha ilusión de que esto me vaya bien y si de paso hago ganar dinero a familiares u otra gente que necesita más dinero pues bienvenido sea.

Desconozco datos de por ejemplo, rentabilidad estimada-esperada mensual, ya que todo es muy variable y depende del movimiento y volatilidad del mercado.

Tampoco tengo claro cuánto cobrar de comisión, si lo dejo a la voluntad de cada uno y como donación, o si le pongo un fijo en % de ganancias obtenidas, y si este fijo % lo haré escalable, por ejemplo a más dinero se tenga invertido en el fondo, menos comisión cobrar.

O si el que traiga amigos les dejo usarlo gratis o si se gana una parte de lo que yo cobre. Admito sugerencias.
Yo de momento empiezo en pocos días con el PAMM, y dejo este hilo abierto aquí y en otros foros, para que los usuarios puedan comentar y criticar la estrategia.

Voy a mostrar las operaciones que se realicen por si alguno quiere copiar la estrategia y hacer su propio sistema, pero pido por favor que no lo usen para hacerme la competencia (Hacer otros PAMM, gestionar cuentas…) o al menos la competencia desleal, que es ofrecer el mismo servicio que yo ofrezco pero más barato. Lo quiero compartir públicamente y quiero que todos ganemos con esto, me ha llevado mucho esfuerzo el conseguirlo y me parecería indigno que me robes la idea y que además me pises en el mismo hilo. Doy por hecho que si aún en este foro nadie tiene un hilo parecido es porque no se les había ocurrido antes.

Y si a partir de este mismo momento empiezan a pisarme otros ofreciendo una estrategia que dice ser como la mía, pues espero que vosotros queridos lectores, les ignoréis y me tengáis en cuenta a mí, porque realmente lo necesito. Y si alguien tiene un trabajo para mí, bien pagado como Analista, matemático o programador estadístico, en empresa solvente, también me pueden ayudar así.

Cuando salga de mi apuro y sea millonario, regalaré mi estrategia a todas las personas que hayan participado en el PAMM o me hayan ayudado comercialmente a sacarlo adelante.

Pueden contactarme por skype franciscojaf o fjalbelo @ gmail.com
estrategiasimplex.wordpress.com

[Rafa7]

Se abren Z lotes, con take profit ZxU, y con Z stop loss de 1xU, 2xU, 3xU…. Hasta llegar a ZxU.

Hola fjalbelo,


En cuanto a lo que propones, yo veo que esta estrategia es "equivalente" a:
Take profit Z * U y un único stop loss (Z + 1) / 2 * U:

(1 * U + 2 * U + ... + Z * U) / Z = (1 + 2 + ... + Z) * U / Z = Z * (Z + 1) / 2 * U / Z = (Z + 1) / 2 * U

A no ser que tengas el problema de que operes con un broker/par con poca liquidez, te aconsejo que en lugar de 1 * U, ..., Z * U, apliques un único stop loss: (Z + 1) / 2 * U, y así te ahorrarás un montón de comisiones

Podrías comparar rendimientos después de comisiones, comparando entre Z stop loss (tal como indicas) y un único stop loss (como te propongo). Y nos cuentas que tal (si quieres).


Saludos.

[X-Trader]

Hola fjalbelo, bienvenido al Foro, he repasado lo que comentas en tu hilo y lo primero que me ha venido a la cabeza es que en tu estrategia es fundamental sesgar correctamente las entradas (orientar las posiciones en el sentido de la tendencia actual del mercado), de lo contrario al final te saltarán los stops. Por tanto debes tener una señal de entrada que

Por cierto, ¿has tenido en cuenta el spread del broker en tus cálculos? ¿Has hecho backtests con Metatrader u otra herramienta? ¿Puedes mostrar resultados para que podamos opinar?

Por último, sobre las PAMMs recuerda que es ilegal gestionar capital de terceros en España salvo que estés regulado para ello como Sociedad Gestora de Carteras. En la práctica lo habitual es que les gestiones las cuentas a familiares y amigos de forma discreta pero en el momento en el que cruzas la línea y empiezas a captar capital de gente que no conoces mediante publicidad te puedes meter en un lío.

En todo caso, interesante hilo, a ver si entre todos podemos mejorar la estrategia.

Saludos,
X-Trader