La falacia de la falacia de las progresiones

[agmageton]

Rafa, yo lo veo mal, por varios motivos...

1º Toda progresión trabajará siempre en baja probabilidad.(esto ya es determinante)

2º Si el punto óptimo de una entrada, es el punto de mayor probabilidad y el trader lo que quiere es controlar el riesgo, pues lo que ha de hacer es diversificar en otros activos de similar volatilidad y timing, y repartir el riesgo, pero siempre desde el punto óptimo así no se pierde la lógica probabilística.

3º Si es de tendencia el sistema y hacemos scales in, primero nos vamos a encontrar con el problema de que si una posición buena cuesta muchísimo de conseguir (20%-40% probabilidad), escalar esas posiciones nos va a ser ese muchísimo multiplicado por el número de progresiones, además a medida que pones una posición más lejana del punto óptimo estas más cerca de la vuelta del precio, por lo que hacer un scale in representa por un lado multiplicar las posibilidades de fallo y por otra acortar las posibles ganancias.(en sistemas de tendencia swing, comprobado en operativa en real, por mí).

4º una cosa diferente sería crear sistemas con lógicas diferentes desde el comienzo de la señal de alta probabilidad que nos diera el punto óptimo, pero no tendría que ver con progresiones.

5º Aunque parezca mentira, un scale out controlado tiene más probabilidades que un scale in en el largo plazo. Aunque esto daría para otro hilo de debatir sobre el scale in o escale out...

saludos.

[Antek]

Todo depende del tamaño de posición optimo. Hay técnicas de MM que no necesitas ni ver el precio para obtener beneficio solo viendo la equity y el P/L de cada posición gestionando progresiones.

Las progresiones son matemáticas y son exactas al 100%.
El único parámetro que el trader efectivamente puede cambiar es el riesgo.

Gracias Antek,

¿Y no nos podrías darnos ejemplos de como decidirías una entrada de golpe o en escalado, y como escalar en función de equity y P/L?
Depende de la estrategia que usemos, tendencia (Scale in), contratendencia (scale out), Rango (Promediar precio), sobrecompra/sobreventa (promediar precio). Para dar un ejemplo debería abrir un solo hilo con una estrategia para poder explicarla.

(Porque yo siempre he entendido que el MM solo decide el tamaño de la posición. La entrada, en escalado o no, lo considero gestión de la posición). Gestion de posicion + gestion de riesgo + tamaño de la posicion = MM; y si no; pues no importa estamos hablando de lo mismo.

¿Las progresiones las ves interesantes como algoritmo de scale in?

El tema de la progresiones es algo interesante para cada trader, de echo ahora mismo hay 3 hilos abiertos dedicado a lo mismo.

Saludos.

[Rafa7]

Rafa, yo lo veo mal, por varios motivos...

Gracias agmageton,


Por lo que yo he visto a mi no me sale a cuenta entrar por scale in y salir por scale out, porque los tamaños de mis posiciones no son lo suficientemente grandes. De hecho si pudiera adoptar grandes tamaños preferiría antes diversificar.

Pero hay otra manera de controlar el riesgo de forma parecida al scale in y scale out, y es simplemente controlando el riesgo mediante la distancia del trailing stop.
La idea seria que una vez colocamos el stop loss, esperemos que se mueva el precio una distancia determinada y, desde ese momento, aplicar stop trailing. Es decir que aplicamos stop trailing a una distancia superior a la del stop loss inicial. Y cuando el precio avance otra distancia determinada, ir reduciendo la distancia de stop trailing.

Un ejemplo, stop loss inicial 2 ATR's desde el precio de entrada, trailing stop de 3 ATR's desde el cierre más favorable que se va reduciendo hasta 0,5 ATR's desde el cierre más favorable.

Esto sería como pescar con caña. Echamos el anzuelo y cuando el pez muerde, soltamos sedal para que no se rompa (= esperamos que el precio avance una distancia determinada) y cuando el pez está débil recogemos sedal hasta cobrar la pieza (= estrechamos el trailing stop).

¿Esto que te parece?


Saludos.

[agmageton]

Rafa, yo lo veo mal, por varios motivos...

Gracias agmageton,


Por lo que yo he visto a mi no me sale a cuenta entrar por scale in y salir por scale out, porque los tamaños de mis posiciones no son lo suficientemente grandes. De hecho si pudiera adoptar grandes tamaños preferiría antes diversificar.

Pero hay otra manera de controlar el riesgo de forma parecida al scale in y scale out, y es simplemente controlando el riesgo mediante la distancia del trailing stop.
La idea seria que una vez colocamos el stop loss, esperemos que se mueva el precio una distancia determinada y, desde ese momento, aplicar stop trailing. Es decir que aplicamos stop trailing a una distancia superior a la del stop loss inicial. Y cuando el precio avance otra distancia determinada, ir reduciendo la distancia de stop trailing.

Un ejemplo, stop loss inicial 2 ATR's desde el precio de entrada, trailing stop de 3 ATR's desde el cierre más favorable que se va reduciendo hasta 0,5 ATR's desde el cierre más favorable.

Esto sería como pescar con caña. Echamos el anzuelo y cuando el pez muerde, soltamos sedal para que no se rompa (= esperamos que el precio avance una distancia determinada) y cuando el pez está débil recogemos sedal hasta cobrar la pieza (= estrechamos el trailing stop).

¿Esto que te parece?


Saludos.

Me parece muy bien, yo tengo varias cosas así. lo único que te recomendaría, es tratar el tema de x atr, desde la perspectiva del mercado, y ajustarlo nunca fija a menos que no sean muchas x atrs, tú mismo te darás cuenta mediante la estadística de los mejores niveles para crear esas circunstancias, y sobretodo el tipo de lógica de sistema que quieras implementar... que cambiaria drásticamente entre sistemas trend tipo swing o sistemas trend intradía, o sistemas de reversión, etc.

saludos

[Tiotino]

Esto del atr y tratar el forex como una ruleta no tiene sentido. Cuando lanzo el dado ya debo de saber el tp y sl de la jugada y tambien debo de saber sus consecuencias.
Hay otras progresiones parecidas a esta?

[Rafa7]

Hay otras progresiones parecidas a esta?

Em principio, basándonos en los números de Fibonacci, tenemos:
Pirámide invertida: 1, 2, 3, 5, ... hasta un determinado número de Fibonacci. Por ejemplo, el 1-2-3-5 Set Up que hemos comentado. Otro ejemplo: 1-2-3-5-8 Set-Up.
Pirámide: Empezando con un número de Fibonacci y reduciendo. Por ejemplo: 5-3-2-1 Set Up. (Empezamos con 5, reducimos a 3, a 2 y por fin a 1).
Diamante: Pirámide invertida hasta un determinado número Fibo, seguida de pirámide. Ejemplo 1-2-3-5-8-5-3-2-1 Set up.
Inverso del diamante: Desde un Fibo pirámide seguida de pirámide invertida: 8-5-3-2-1-2-3-5-8.

No conozco mucho sobre esto.
Hay una página interesante con muchos sistemas:
http://www.inteapuestas.com/paroli.htm


Saludos.

[Rafa7]

Hay otras progresiones parecidas a esta?

Tiotino,


A mi también me gustaría conocer otras progresiones aparte de las que conozco.


Saludos.

[X-Trader]

Hay otras progresiones parecidas a esta?

Tiotino,


A mi también me gustaría conocer otras progresiones aparte de las que conozco.


Saludos.

En su momento recopilé unas cuantas en este artículo (mirad en la pág. 2):

https://www.x-trader.net/articulos/trad ... ngala.html

Saludos,
X-Trader

[Rafa7]

En su momento recopilé unas cuantas en este artículo (mirad en la pág. 2):
https://www.x-trader.net/articulos/trad ... ngala.html

X-Trader,


Humm, hay algunas contradicciones con el enlace que aporté en este hilo (http://www.inteapuestas.com/paroli.htm).

Según mi enlace el sistema de Parley consiste en que cada apuesta apuestas lo mismo que en la anterior mas los beneficios de la última apuesta, pero con dos límites: si se pierde se vuelve a la apuesta inicial, si se tiene una racha de n apuestas ganadoras (con n fijo y elegido por el apostante), se vuelve también a la apuesta inicial.

Y, según mi enlace, el sistema de Paroli es el sistema de Parley pero con n = Ln(0,5) / Ln(p), donde p = probabilidad de acierto. Es solo para aplicable si p es próximo a 1. Por ejemplo si p = 90%, entonces n = Ln(0,5) / Ln(0,5) = 6,57881347896, por lo tanto después de una racha de 6 operaciones ganadoras, o una perdedora, la siguiente apuesta sea la inicial.

Bueno, creo que el enlace se explica mejor que yo.


Saludos.

[Rafa7]

1º Toda progresión trabajará siempre en baja probabilidad.(esto ya es determinante)

Pensando en esto, sugiero una pequeña modificación. En lugar de entrar antes (como estaba sugiriendo) o entrar después (como alguna vez has hecho), entrar alrededor de la entrada óptima.
Por ejemplo, si tienes una posición suficientemente grande como para fraccionarla en dos, en lugar de entrar a una distancia 2 ATR's de la media móvil (suponiendo que este sea el punto óptimo de entrada), entrar la primera fracción a una distancia 1,75 ATR's respecto a la media móvil y entrar la segunda fracción a 2,25 ATR's respecto a la media móvil. El precio medio será el mismo pero con las ventajas de mayor control de riesgo.

2º Si el punto óptimo de una entrada, es el punto de mayor probabilidad y el trader lo que quiere es controlar el riesgo, pues lo que ha de hacer es diversificar en otros activos de similar volatilidad y timing, y repartir el riesgo, pero siempre desde el punto óptimo así no se pierde la lógica probabilística.

Si se hace scale out, se facilita la diversificación.
Volvamos al ejemplo anterior, dividiendo el tamaño en dos fracciones.

Supongamos que se produce una señal de entrada. Entras con una fracción. Si el precio no alcanza el segundo nivel del scale in y sale por el stop loss inicial, perdemos solamente la mitad de lo que estábamos dispuestos a perder. Pero si el precio sí alcanza el segundo nivel, entramos la segunda fraccion. Ya hemos completado el scale-in. Si el precio alcanza el primer nivel de scale out, vendemos la mitad de la posición, y con dicha fracción podremos diversificar.
La ventaja de sclae in/scale out es que si nuestro sistema produce pocas señales, si no entramos con las 2 fracciones, sino solo con 1, estamos desaprovechando la señal porque puede ser que no aparezca otra señal próximamente. En este caso mejor entrar escalonadamente y diversificar con el dinero obtenido de las ventas parciales de la posición.

3º Si es de tendencia el sistema y hacemos scales in, primero nos vamos a encontrar con el problema de que si una posición buena cuesta muchísimo de conseguir (20%-40% probabilidad), escalar esas posiciones nos va a ser ese muchísimo multiplicado por el número de progresiones, además a medida que pones una posición más lejana del punto óptimo estas más cerca de la vuelta del precio, por lo que hacer un scale in representa por un lado multiplicar las posibilidades de fallo y por otra acortar las posibles ganancias.(en sistemas de tendencia swing, comprobado en operativa en real, por mí).

En cuanto a tu experiencia, por lo que he leído en tus aportes, siempre has entrado todas las fracciones adicionales después del punto óptimo. Pero si en lugar de entrar las fracciones después, las entrar alrededor del punto óptimo, la cosa creo que la cosa mejora claramente.

[Rafa7]

agmageton,


Lo que me parece claro es que si se producen señales de entrada simultánea, mejor diversificar.
Pero si se produce una sola señal, se puede entrar escalonadamente mientras no se produzcan otras señales. Y a medida que se hagan las ventas parciales, tendremos dinero para diversificar

Creo que esto puede ser una manera óptima de sacarle partido al scale in/scale out.


Saludos.

[X-Trader]

En su momento recopilé unas cuantas en este artículo (mirad en la pág. 2):
https://www.x-trader.net/articulos/trad ... ngala.html

X-Trader,


Humm, hay algunas contradicciones con el enlace que aporté en este hilo (http://www.inteapuestas.com/paroli.htm).

Según mi enlace el sistema de Parley consiste en que cada apuesta apuestas lo mismo que en la anterior mas los beneficios de la última apuesta, pero con dos límites: si se pierde se vuelve a la apuesta inicial, si se tiene una racha de n apuestas ganadoras (con n fijo y elegido por el apostante), se vuelve también a la apuesta inicial.

Y, según mi enlace, el sistema de Paroli es el sistema de Parley pero con n = Ln(0,5) / Ln(p), donde p = probabilidad de acierto. Es solo para aplicable si p es próximo a 1. Por ejemplo si p = 90%, entonces n = Ln(0,5) / Ln(0,5) = 6,57881347896, por lo tanto después de una racha de 6 operaciones ganadoras, o una perdedora, la siguiente apuesta sea la inicial.

Bueno, creo que el enlace se explica mejor que yo.


Saludos.

No veo contradicciones, lo que ocurre es que has dado algo más de detalle

Saludos,
X-Trader

[agmageton]

1º Toda progresión trabajará siempre en baja probabilidad.(esto ya es determinante)

Pensando en esto, sugiero una pequeña modificación. En lugar de entrar antes (como estaba sugiriendo) o entrar después (como alguna vez has hecho), entrar alrededor de la entrada óptima.
Por ejemplo, si tienes una posición suficientemente grande como para fraccionarla en dos, en lugar de entrar a una distancia 2 ATR's de la media móvil (suponiendo que este sea el punto óptimo de entrada), entrar la primera fracción a una distancia 1,75 ATR's respecto a la media móvil y entrar la segunda fracción a 2,25 ATR's respecto a la media móvil. El precio medio será el mismo pero con las ventajas de mayor control de riesgo.

2º Si el punto óptimo de una entrada, es el punto de mayor probabilidad y el trader lo que quiere es controlar el riesgo, pues lo que ha de hacer es diversificar en otros activos de similar volatilidad y timing, y repartir el riesgo, pero siempre desde el punto óptimo así no se pierde la lógica probabilística.

Si se hace scale out, se facilita la diversificación.
Volvamos al ejemplo anterior, dividiendo el tamaño en dos fracciones.

Supongamos que se produce una señal de entrada. Entras con una fracción. Si el precio no alcanza el segundo nivel del scale in y sale por el stop loss inicial, perdemos solamente la mitad de lo que estábamos dispuestos a perder. Pero si el precio sí alcanza el segundo nivel, entramos la segunda fraccion. Ya hemos completado el scale-in. Si el precio alcanza el primer nivel de scale out, vendemos la mitad de la posición, y con dicha fracción podremos diversificar.
La ventaja de sclae in/scale out es que si nuestro sistema produce pocas señales, si no entramos con las 2 fracciones, sino solo con 1, estamos desaprovechando la señal porque puede ser que no aparezca otra señal próximamente. En este caso mejor entrar escalonadamente y diversificar con el dinero obtenido de las ventas parciales de la posición.

3º Si es de tendencia el sistema y hacemos scales in, primero nos vamos a encontrar con el problema de que si una posición buena cuesta muchísimo de conseguir (20%-40% probabilidad), escalar esas posiciones nos va a ser ese muchísimo multiplicado por el número de progresiones, además a medida que pones una posición más lejana del punto óptimo estas más cerca de la vuelta del precio, por lo que hacer un scale in representa por un lado multiplicar las posibilidades de fallo y por otra acortar las posibles ganancias.(en sistemas de tendencia swing, comprobado en operativa en real, por mí).

En cuanto a tu experiencia, por lo que he leído en tus aportes, siempre has entrado todas las fracciones adicionales después del punto óptimo. Pero si en lugar de entrar las fracciones después, las entrar alrededor del punto óptimo, la cosa creo que la cosa mejora claramente.

Rafa yo te recomendaría que hicieras el ejercicio, de crear el sistema con varios scales y analices por separados cada uno de ellos así sacarás las conclusiones, y si quieres luego lo seguimos comentando. Al final la teoría es una y la practica es otra, estas cosas se ven bien no desde la perspectiva del pensamiento sino desde la perspectiva de la estadística.

saludos.

[Rafa7]

Rafa yo te recomendaría que hicieras el ejercicio, de crear el sistema con varios scales y analices por separados cada uno de ellos así sacarás las conclusiones, y si quieres luego lo seguimos comentando. Al final la teoría es una y la practica es otra, estas cosas se ven bien no desde la perspectiva del pensamiento sino desde la perspectiva de la estadística.

Gracias agmageton,


El día que estudie esto estadísticamente, podré opinar con más propiedad.
De momento tengo clarísimo que a causa de las comisiones no me conviene fraccionar mis posiciones y me sale más a cuenta jugar variando la distancia del trailing stop.


Saludos.

[Trollputero]

La progresión de labouchere aplicada al trading

Hace algún tiempo abrí un hilo sobre el tema de las progresiones de labouchere pero aplicado a la ruleta francesa:
http://x-trader.net/foro/viewtopic.php? ... re#p193108

Haciendo experimentos con gaseosa, un backtesting de futuros del mini ibex, me fije que en los resultados estaba una progresion de labouchere.

¿Que estaba buscando?
Imagine que tenia una cuenta imaginaria de unos 20.000€ y que mi idea era sacar un dinero extra.

¿como sacar ese dinero extra?
Hay una linea imaginaria que divide entre estar ganando o perdiendo, por debajo de esos 20.000€ estaría perdiendo y no podría sacar ese dinero extra tan codiciado

¿entonces?
El riesgo se mide en R de esta forma si vas perdiendo 3R se necesita ganar otras 3R para quedarme comido por servido.
Si voy ganando, y estoy por encima de esos 20.000€ ya se podría sacar ese dinero extra.

¿y como sale esa progresion de labouchere?
operacion mala R negativa y 2% menos en la cuenta
operacion mala R negativa y otro 2% menos en la cuenta
operacion positiva buena 1R recupero solo un 2%
operacion mala R negativa, se pierde un 2%
Ya llevamos 3R negativas, para salir de esa racha hace falta ganar 3R positivas, de momento toca reponer perdidas.

¿Que es eso de las R?
Lo leí en un libro, creo que la formula es esta: ratio risk/reward pero yo lo hago de esta otra forma: R=beneficio/riesgo
A veces en el resultado sale 0,5 eso quiere decir que solo gane media R, si el resultado fuese 2, entonces he ganado dos veces el riesgo que asumo, que puede ser un 2% ó mejor aun 1% o para cuentas grandes 0,5% que da para equivocarse 200veces

En el ejemplo gráfico, harían falta 6R y no cinco como he puesto, porque con 5R salimos del DD pero me quedo comido por servido y no puedo sacar nada.

Al estar por encima de la linea imaginaria, cuando toca sacar, me fije que era mejor no sacar toda la ganancia, solo una pequeña parte, así de esa forma también se puede ir subiendo poco a poco esa linea imaginaria, o cuando toque reponer perdidas no se hará tan duro.

En la ruleta francesa la esperanza matemática es negativa y eso hace que las progresiones se hagan enormes.
recomiendan poner progresiones pequeñas, pero casi siempre se acaban haciendo grandes y muy difícil tachar todos los números de la progresión.
Tienes dos opciones, poner de antemano de que tamaño estas dispuesto a soportar la progresión, o la peor opción esperar a salir de la progresión con lo que te arriesgas a destrozar tu bankroll.
No creo que sea buena idea aplicarlo a la ruleta francesa, ¿y al trading?