MM, quid pro quo

El espacio de los traders quant: sistemas de trading, gestión monetaria, automatización de sistemas.
Responder
Morillo
Mensajes: 430
Registrado: 29 Oct 2009 23:56

MM, quid pro quo

Mensaje por Morillo »

Hola gente

Bueno, abro este post para proponer algo

Como algunos ya saben, llevo un tiempo liado con un asunto relacionado con MM
Podria afirmar que dispongo de un tipo de MM capaz de aportar un 10% extra anual a un sistema con esperanza matematica no negativa (es decir >=0)

Desgraciadamente es bastante especifico, para bien o para mal, ya que solo funciona sobre divisas y en concreto, el mejor par sobre el que funciona es EURUSD
Que sea solo aplicable a divisas y a un par especifico no quiere decir que el sistema al que aplicar el MM tenga que ser forex ni mucho menos, es posible sobre opciones y futuros tambien

Por que abro este hilo? Simple, porque ofrezco este MM a cambio de poner en comun el sistema al que aplicar el MM

No vendo nada, ofrezco una colaboracion que puede aportar beneficios mutuos y estoy seguro de que al mostraros como se aplica el MM vais a abriros una puerta nueva que explorar y que os dara que pensar

Mi intencion no es hacerlo publico en el foro, me gustaria tratarlo de forma privada y lo dicho, yo no vendo nada

Sobre como realizar el intercambio, lo primero que pediria es un trackrecord del sistema en real, nada de paper, con esa informacion y sin conocer el sistema, creo que podre valorar si realmente es asumible el MM para el sistema, ya que hay algunas particularidades que se tienen que dar dentro del sistema para que sea posible (con un trackrecord se puede ver facilmente lo que necesito comprobar, asi que no tendriais que mostrarme el sistema en primera instancia)
Tras esto, no tendria inconveniente en enseniar el concepto del MM para que lo valoreis, en que se fundamenta y por que funciona
Si lo creeis aceptable y quereis pasar al siguiente paso, pondriamos en comun sistema y MM, seguramente habria que adaptar algunas cosillas del MM al sistema asi que no es directamente un "plug & play" me temo

Bueno, pues ahi queda eso

PD: Disculpad los acentos y enies, estoy con teclado ingles
Avatar de Usuario
Rafa7
Mensajes: 4919
Registrado: 17 Dic 2009 21:36
Contactar:

Re: MM, quid pro quo

Mensaje por Rafa7 »

Morillo escribió: Podria afirmar que dispongo de un tipo de MM capaz de aportar un 10% extra anual a un sistema con esperanza matematica no negativa (es decir >=0)
Hola Morillo.


¿Incluso con esperanza = 0?
(Me ha sorprendido mucho el >=)


Saludos.
¡Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de Señores!
https://loquepermanece.blogspot.com
Morillo
Mensajes: 430
Registrado: 29 Oct 2009 23:56

Re: MM, quid pro quo

Mensaje por Morillo »

Rafa7 escribió: ¿Incluso con esperanza = 0?
(Me ha sorprendido mucho el >=)
Exacto, no es ningun error lo que he puesto
Evidentemente me interesa con esperanza matematica positiva claro esta
Avatar de Usuario
Rafa7
Mensajes: 4919
Registrado: 17 Dic 2009 21:36
Contactar:

Re: MM, quid pro quo

Mensaje por Rafa7 »

Morillo escribió:
Rafa7 escribió: ¿Incluso con esperanza = 0?
(Me ha sorprendido mucho el >=)
Exacto, no es ningun error lo que he puesto
Evidentemente me interesa con esperanza matematica positiva claro esta
Hola Morillo,


Un sistema con esperanza matemática = 0, con un adecuado MM, puede ser ganador.
Pero no todo sistema con esperanza matemática = 0 se pueda convertir en ganador por emplear un determinado MM.

Es más, incluso algunos sistemas con esperanza matemática negativa se podrían convertir en ganadores con un adecuado MM.


Saludos.
¡Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de Señores!
https://loquepermanece.blogspot.com
Avatar de Usuario
Kosparuk
Mensajes: 860
Registrado: 31 Ago 2010 16:31
Ubicación: Asturias
Contactar:

Re: MM, quid pro quo

Mensaje por Kosparuk »

Por eso primero pide un statement para probarlo.

Morillo
Mensajes: 430
Registrado: 29 Oct 2009 23:56

Re: MM, quid pro quo

Mensaje por Morillo »

Rafa7 escribió:Un sistema con esperanza matemática = 0, con un adecuado MM, puede ser ganador.
Pero no todo sistema con esperanza matemática = 0 se pueda convertir en ganador por emplear un determinado MM.

Es más, incluso algunos sistemas con esperanza matemática negativa se podrían convertir en ganadores con un adecuado MM.


Saludos.
Claro, eso ya lo se créeme, el asunto que me gustaria hacer es lo que dije, ver statements reales de gente que pueda interesarle "mejorar" o adaptar otro MM pero vaya, que ya he comentado que es algo bastante especifico, hay algunas condiciones que se tienen que cumplir para poder adaptar el MM ya que no es valido para todo sistema ni mucho menos todo mercado
Gratphil
Mensajes: 473
Registrado: 08 Jun 2013 12:24

Re: MM, quid pro quo

Mensaje por Gratphil »

Hola,

Puedes adelantarnos a qué tipo de sistemas se adapta más. Altos W/L y bajos porcentajes de aciertos (Tendenciales) o bajos W/L y altos porcentajes de aciertos.

Puedes adelantar alguna característica de riesgo. Subel el DD por aportar ese 10%?

Tiene alguna característica de martingala? Sube algo las apuesta cuando pierdes?

En fin creo que deberías ser más preciso y sin describirlo exactamente comentar sus características básicas. O poner un ejemplo con sus efectos sobre la rentabilidad y el riego.
Morillo
Mensajes: 430
Registrado: 29 Oct 2009 23:56

Re: MM, quid pro quo

Mensaje por Morillo »

Hola Gratphil

Puede ser aplicado tanto a sistemas con alto W/L o no, en eso es flexible pero eso si, nada de scalping o similares

En el DD está el asunto, lo que hace es minimizar ese DD, ahí radica se podría decir el plus que da al sistema.
Con la operación que con el sistema ganarías, con el MM aplicado ganarias "un poco más" y con la pérdida que obtendrías, perderías "un poco menos"
Ahí radica el asunto

No tiene nada que ver con martingalas, no es una locura de ir abriendo posiciones extras a modo de martingalas ni nada parecido

Por supuesto, tiene otras caracteristicas importantes que estan más relacionadas con el broker en cuestión, pero eso es otro tema

Se que no es mucha información la que doy, tampoco pretendo exponer aquí "de qué va", solo comentar la opción y si a alguien le puede parecer interesante, dialogar sobre el asunto

Para los statements no me importa recibirlos con las cantidades tapadas, eso no es problema y entiendo que a nadie le apetezca enseñar el liquido que posee (yo de hecho no lo haría)
Morillo
Mensajes: 430
Registrado: 29 Oct 2009 23:56

Re: MM, quid pro quo

Mensaje por Morillo »

Te voy a dejar una pequenia nota en divisas al contado

Para una operacion a TP 200 pips, con el MM aplicado a esa operacion se obtendria un 1% extra sobre la cantidad invertida en esa operacion, es decir, si invirtieses 10.000€ serian 100€ (aproximadamente)

Esto puede adaptarse y variar dependiendo del riesgo que se quiera asumir, para ese ejemplo en concreto el "balanceo" seria proximo a 0, es decir, no aniadirias DD si el trade fuese negativo

Esto como digo es variable, se puede arriesgar e intentar obtener mas de ese 1% extra pero entonces ya si comenzarias a aniadir porcentaje negativo en caso de que la operacion fracase y toque SL

Como ves y como bien ha apuntado Rafa, por si solo es ganador, pero bueno, si puedo aplicarlo sobre un sistema que ya es ganador sin tener esta ventaja, perfecto (de ahi que abra este hilo)

PD: disculpad acentos y "enies", teclado ingles
Gratphil
Mensajes: 473
Registrado: 08 Jun 2013 12:24

Re: MM, quid pro quo

Mensaje por Gratphil »

Comentas los siguiente:

"Para una operacion a TP 200 pips, con el MM aplicado a esa operacion se obtendria un 1% extra sobre la cantidad invertida en esa operacion, es decir, si invirtieses 10.000€ serian 100€ (aproximadamente)"

Vamos a ver si inviertes 10.000 Euros y ganas 200 pips , esto sería 200 $ que al cambio serían aprox. 147 Euros. Para ganar 100 Euros adicionales tienes que llegar a invertir 16.800 Euros aprox. Como no vas a incurrir en más riesgo?

Cuando se habla de MM, no entiendo que puedas hablar de una operación en particular y creo que debería ser la gestión del tamaño de las posiciones para un sistema o varios. Por ejemplo, tormar un apalancamiento sobre la equity de 2 y aumentar o disminuir este apalancamiento en un 10% siempre que la equity esté por encima o debajo de una determinada media es lo que se entiende por una gestión de MM. Si además ese apalancamiento lo haces depender de la volatilidad del mercado ya estamos hablando de una gestión de MM sofisticada y que puede aportar valor.

Otra cosa que comentas es que depende del broker. Como va a depender del broker? Qué tiene que ver el broker en tu particular gestión del MM?
Morillo
Mensajes: 430
Registrado: 29 Oct 2009 23:56

Re: MM, quid pro quo

Mensaje por Morillo »

Que tal Gratphil

Solo aclararte que 200 pips seran 200$ si tienes un lote de 10.000 unidades, pero evidentemente eso es bastante variable

Entiendo tus dudas y si, el broker importa y mucho (por una serie de características)

Como he dicho, no voy a exponer aquí detalles, todo lo que he dicho es importante y ha de cumplirse para que pueda ser útil y aplicable el MM, a parte de otros puntos que existen que hay que contemplar

MM para mi es gestionar tu capital de la forma más eficiente posible, minimizando riesgos y maximizando beneficios y es lo que ofrezco

Entiendo perfectamente tu inquietud pero lo que comento es cierto
Gratphil
Mensajes: 473
Registrado: 08 Jun 2013 12:24

Re: MM, quid pro quo

Mensaje por Gratphil »

"Solo aclararte que 200 pips seran 200$ si tienes un lote de 10.000 unidades, pero evidentemente eso es bastante variable"

Lo siento Morillo pero esto no es nada variable, son siempre 200$ para una inversión de 10.000 Euros.

"MM para mi es gestionar tu capital de la forma más eficiente posible, minimizando riesgos y maximizando beneficios y es lo que ofrezco"

Por supuesto completamente de acuerdo. Pero este comentario no cuadra con este otro:

"Para una operacion a TP 200 pips, con el MM aplicado a esa operacion se obtendria un 1% extra sobre la cantidad invertida en esa operacion, es decir, si invirtieses 10.000€ serian 100€ (aproximadamente)"

Lo siento Morillo no veo por donde vas y cuando alguien ofrece un producto (aunque sea por trueque) creo que hay que definir por lo menos las características básicas.

Saludos y que te vaya bien.
Morillo
Mensajes: 430
Registrado: 29 Oct 2009 23:56

Re: MM, quid pro quo

Mensaje por Morillo »

Hola Gratphil

Como he dicho, comprendo que te pueda causar incertidumbre, pero no puedo dar más detalles lo siento
Yo lo expongo y a quien le pueda interesar, hablamos por privado

Respecto a esto:
Gratphil escribió:"Solo aclararte que 200 pips seran 200$ si tienes un lote de 10.000 unidades, pero evidentemente eso es bastante variable"

Lo siento Morillo pero esto no es nada variable, son siempre 200$ para una inversión de 10.000 Euros.
Lee lo que he puesto, "si tienes un lote de 10.000 unidades". Esto que hablamos es de divisas mas que de opciones y futuros, pero es evidente que eso es así para una apalancamiento de 1:1, que no es el caso pero vaya, que este es otro tema que nada tiene que ver con el hilo principal
Gratphil
Mensajes: 473
Registrado: 08 Jun 2013 12:24

Re: MM, quid pro quo

Mensaje por Gratphil »

Morillo escribió:Hola Gratphil

Como he dicho, comprendo que te pueda causar incertidumbre, pero no puedo dar más detalles lo siento
Yo lo expongo y a quien le pueda interesar, hablamos por privado

Respecto a esto:
Gratphil escribió:"Solo aclararte que 200 pips seran 200$ si tienes un lote de 10.000 unidades, pero evidentemente eso es bastante variable"

Lo siento Morillo pero esto no es nada variable, son siempre 200$ para una inversión de 10.000 Euros.
Lee lo que he puesto, "si tienes un lote de 10.000 unidades". Esto que hablamos es de divisas mas que de opciones y futuros, pero es evidente que eso es así para una apalancamiento de 1:1, que no es el caso pero vaya, que este es otro tema que nada tiene que ver con el hilo principal
Morillo,

quizás es un malentendio mio, pero el lote es la inversión que haces, hayas puesto en garantía o margen usado 100 Euros si tu apalancamiento en al cuenta del broker es 100:1 o 333,33 si tu apalancamiento es 30:1 para una inversión de 10.000 Euros.
Morillo
Mensajes: 430
Registrado: 29 Oct 2009 23:56

Re: MM, quid pro quo

Mensaje por Morillo »

No es ningún malentendido Gratphil, el tema es que con lo de "inversión" me refiero a otra cosa

Te pego lo que dije:

"Para una operacion a TP 200 pips, con el MM aplicado a esa operacion se obtendria un 1% extra sobre la cantidad invertida en esa operacion, es decir, si invirtieses 10.000€ serian 100€ (aproximadamente)"

Qué quiero decir con esto?
Lo que quiero decir es que, para la cantidad que estas dispuesto a arriesgar (inversión), con el MM puedes obtener un 1% llegado el caso de tocar beneficio
Esto sólo por el lado del MM, luego entra el tema del sistema claro, que es a lo que voy y lo que busco
Si te ha gustado este hilo del Foro, ¡compártelo en redes!


Responder

Volver a “Sistemas de Trading”