Opiniones y consejos estrategia futuros en barras diarias.

[agmageton]

Por poner un ejemplo si vas a buscar un take del 0,05% en el FGBL Y dispones de un capital de 50.000 euros y en caso de necesitarlo un scale out en x niveles, y pones las garantías x 1.5 de DD de todo el proceso de gestión de la posición que serían 3000 euros, tienes 17 contratos para intentar gestionar ese trader.
claro sólo hablo de la perspectiva de como ganar el trader una vez tu posición no te da la razón, no puedes esperar a que te la de, porque igual el precio ya no vuelve temporalmente con tus recursos y pierdes ese 0,1%.
Yo desde mi mente limitada no le veo otra solución, a menos que CTA ROBOCO nos dé una solución matemática coherente desde la perspectiva de un scale in o una sola posición.


No me voy a preocupar en buscar una dicotomía del proceso de gestión, pero seguro que si el riesgo no es un problema ya que el problema es no llegar temporalmente a ese riesgo, es la solución.

[Gratphil]

Muy importante lo que decís los dos, ambos tenéis parte de razón:

1.- Siginificancia estadística: Esto es vital, cuantos más trades mejor (de hecho el SQN no es más que un t-test)...pero hay que comparar peras con peras y manzanas con manzanas, no vale el pensar que cogiendo un periodo histórico mayor y por ende obtener un mayor numero de negocios, vamos a obtener mayor significancia no es del todo correcto. Por ejemplo, ¿de que me seriviría a mi añadir en mis backtests toda la década de los 90? ¡si ni siquiera había mercados electrónicos!!, los horarios eran distintos (cada día tenía menos barras que ahora). Es decir que tengo que poder comparar trades en condiciones regulatorias equivalentes.
En realidad las distribuciones de los trades no siguen una Normal, de hecho puedes hacer formas casi a medida. Esto es debido a los stops a los target profits. Imagina la distribucion de trades que vamos a tener si sólo le dejamos ue coja un target profi a 10 puntos o un stop loss a la misma distancia...sólo tendrías +10 y -10 sin nada en medio.

2.-"Ventaja objetiva"...buff agma..lo de "objetiva" suena un pelín fuerte porque presupone una distribución concreta de los precios y aunque nos valga como aproximación, en realidad no puedes asegurar que sea así en el futuro.
Pero esencialmente de acuerdo en que cuantos menos parámetros mejor y si encima tienes un cerro de trades, pues mejor que mejor.

Un sistema Ideal: Un trade al dia; Ningún parámetro y que funcione en una gran variedad de activos

Roboco,

Al margen de que utilices el SQN para optimizar, creo que la verdadera utilidad es para evaluar la estrategia sobre operaciones simuladas pero fuera de muestra y a ser posible reales. En cuanto a lo que dices de que no es lo mismo los años 90 que actualmente, porque no había mercados electrónicos o porque no había el mismo número de barras por día, opinas lo mismo si tu time frame operativo son las barras diarias o incluso semanales. Si yo opero con barras semanales, que en algunas de mis sistemas es así, no me queda más remedio que ir a los años 90 sino no tendría suficientes barras in sample para optimizar la estrategia. Estoy de acuerdo contigo en que las condiciones regulatorias no son iguales, que hay otros partícipes o al menos se han extendido más (HFT, trading algorítmico), pero creo que afecta más a la microestructura del mercado o a los movimientos intradiarios y no tanto a analizar el mercado desdes el punto de vista de barras diarias, semanales o mensuales.

En cuanto a lo que comentas de la distribución de los resultados de los trades qué practicamente puedes hacer una distribución a medida, ya no sería así, si evaluas los resultados en un marco temporal, día, semana, mes, trimestre, año. En estos casos como comenté sí que creo que seguiría una variación de la distribución normal con más o menos curtosis o con asimetrías postivas o negativas.

Dices que un ejemplo de sistema ideal sería que no tiene parámetros. Supongo que alguno debe tener (al menos para entar y salir) y te refieres a que no los optimizas.

Saludos

[ROBOCO]

Je,je,je...mi objetivo aquí no era mostrar cómo conseguir tasas de acierto de más del 99,9% (que las hay), sino mostrar que hay que pensar "out of the box" como dirían los anglosajones. Que los "dogmas" (tales como que la estrategia debe tener "Esperanza Matemática Positiva") muchas veces nos impiden ver otros caminos.

Hay muchos más, por ejemplo, creo que Oni va explicar un método en otro hilo que trabaja sobre barras no convencionales (lease Range bars, Renko, Heiken Ashi, etc) sobre los que se pueden hacer estrategias pero que tienen un problema sobre la validez de los backtests (sobre Renko Bars, casi cualquiera puede obtener curvas de Equity semejantes a una línea recta) que hay que sortear..pero que es posible.

Y hay bastantes más. El caso es que uno tiende a trabajar con las herramientas de las que dispone (en este caso las plataformas) y a veces hay que ser como los niños, que cojen una herramienta y si no saben cómo funciona, la utilizan de forma no convencional para conseguir lo que quieren. Por eso considero mucho más importante, pensar primero qué es lo que quieres hacer y luego ver cómo lo haces que no lo contrario: "a ver qué es lo que esta Herramienta me permite hacer".

[ROBOCO]

Gratphil,

En general si, me refería a intradía. En todo caso tendrías que tener en cuenta que no es lo mismo el ES en Globex que en RTH, no es lo mismo que la sesión dure 24 horas que 8 horas, por lo que habría que analizar cómo afecta eso a la constitución de las barras diarias.

Sobre lo de los parámetros, no me refiero a que tenga unos parámetros que considere fijos sino que directamente no tenga parámetros, en plan compro en el cierre de cada dia y vendo en la apertura, o al revés, por decir algo. Esto no tendría ningún parámetro, por lo que bastaría con ver que la estrategia es buena y funciona en muchos activos.

A mi tampoco me preocupa mucho si tiene unos cuantos parámetros pero a cambio proporciona una cantidad enorme de trades

[oni]

La verdad es que no es así


Yo no voy a explicar método alguno, eso logicamente es privado.

Lo que voy a explicar son una serie de patrones, y con velas convencionales las que usan practicamente todos, ya que los patrones por estructura han de consumir tiempo con una relación geométrica.

Y si, hay unos tipos de velas que ( engañan un backtest ) sobre todo las Renko Bars, que yo no utilizo.pero si utilizo en mis sistemas automáticos cierto tipos de vela no basadas en tiempo, las cuales respetan los closes, y no afectan en ningún momento a un backtest, ya que está bien comprobado en operativa real.

Quisiera resaltar un comentario en el cual le comentabas a Gratphil algo y que me ha llamado la atención, y es lo siguiente:


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Por ejemplo, ¿de que me seriviría a mi añadir en mis backtests toda la década de los 90? ¡si ni siquiera había mercados electrónicos!!, los horarios eran distintos (cada día tenía menos barras que ahora).
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Pues bien, eso depende del tipo de operativa, si tiene una dependencia por volatilidad, aceleración , o en su defecto, de cualquier indicador que sufra las consecuencias de un tipo de mercado como era el de los 90.

Sin embargo eso no afecta ( comprobado) a las estructuras del precio en si.
De hecho una manera de analizar estructuras, por ejemplo Elliott, analizaba estructuras desde muchas decadas antes, y sigue siendo efectiva, y se puede poner ejemplos practicos

[ROBOCO]

Es posible Oni, en realidad me refería simplemente a comparar peras con peras y manzanas con manzanas. Por ejemplo, en operativa intradiaria si tu quieres un sistema que te cierre la operación al cierre de sesión, digamos en un mercado como el Eurostoxx50 o el CAC. Lo configurarías para que cerrase a las 22:00 (o 21:59)...esto no lo podrías extrapolar ni siquiera al 2001 porque el horario extendido no existía, con lo que un Backtest te daría cosas muy extrañas.... o cambios en el tick mínimo de cotización, como ha sufrido el ZB...o mil cosas.

Supongo que es una cuestion de comprobar efectivamente si para el método en cuestión esas cosas afectan o no.

¿Qué tipo de velas usas? ¿como las RJay Renko híbridas o las de SiBackTestRenko ?

[oni]

Cierto es tu planteamiento ROBOCO, aunque eso a una estructura ( patrones , etc.. ) no le afecta, lo que si le debería afectar como bien dices es a un sistema intradía en su backtest.

Si basamos el intradía en que hay que cerrar una operación pocos minutos antes del cierre de sesión, aunque en mi caso puedo efectuar X operaciones diarias, y una de ellas quedarse overnight en el mercado y al dia siguiente cerrarse, en ese caso no le debería afectar.


En relación a los sistema que uso, aplico 2 o 3 sistemas en uno, uno de ellos va por velas de tiempo
( por ejemplo 5 M )y el otro por una vela Rjay RenkoH, y la que de la entrada antes anula la posible entrada del otro.

Por descontado que en los backtest cuento con el slippage correspondiente, y sobre todo con un tick más sumado a ese slippage, porque ese tipo de vela activa la siguiente, cuando sobrepasa un tick su cierre natural.

Está ya descontado en entradas y stops, no así en los target , pq son predefinidos a un target estático.

Pero a lo que iba es que el uso de ese tipo de velas, lo que no hará es engañarme a un stop prefijado, sino a un cierre de vela, y si tengo un stop en cierre de vela en un gráfico de 5 o 15 minutos, y hay un dato por ejemplo del paro mensual y zumban 100 pips en 20 segundos ,me pueden hacer más daño del debido.....daño en una operativa vela/tiempo, así que genero stop basados en cierre por velas por un rango de vela( no de tiempo)/volatilidad/ y pivotación polimorfa.

Bueno, no quiero salirme del tema que lleváis, que siempre es interesante leer hilos con aportaciones de foreros activos.

[ROBOCO]

Ja,ja,ja...pues te sorprenderá saber que no eres el único trabajando estrategias sobre Renkos hibridos. Yo tampoco me quiero extender más sobre esto. Leeré el hilo que has puesto con atención

[agmageton]

Para el que le interese sobre barras renko e hibridas aquí tenéis un foro interesante, donde participan hasta los que venden el producto, Rjay.

saludos.

https://www.bigmiketrading.com/ninjatra ... ked-3.html

[clowner]

Que los "dogmas" (tales como que la estrategia debe tener "Esperanza Matemática Positiva") muchas veces nos impiden ver otros caminos.

Para los que diseñamos sistemas, esta frase de ROBOCO es muy desconcertante. Ya que lo primero que miramos es que la media de nuestra serie OOS sea > 0. Yo tambien estoy inclinandome cada vez mas a testear estrategias sin parametros, unicamente observando patrones en las velas (precio), sistemas con 3 variables, o cosas del estilo, compro el lunes y cierro el viernes, o compro el mes x y vendo el mes y.

¿Entonces el promedio de nuestra serie del binomio mercado/sistema ya no es necesario que sea > 0?. Interesante, ¿es posible dar alguna pincelada mas ROBOCO?

Saludos.

[ROBOCO]

No, leches, clowner, a ver si no se me ha entendido bien. No he querido decir que no haya que buscar la Esperanza Matemática Positiva sino más bien que dicha Esperanza tiene una probabilidad de manifestación que varía con el tiempo y que hay que tenerlo en cuenta. Por eso, juegos con Esperanza matemática negativa (en el infinito) pueden tener una probabildad muy alta de tener éxito si no dejamos tiempo suficiente a manifestarse. A lo que voy es que hay que tener en cuenta ese tiempo, el numero de trades y los años que queremos dedicarnos a esto.

El ejemplo contrario también vale. Tu puedes tener un sistema que arroje pérdidas día tras día pero que una vez cada 50 años arroje una ganancia tan bestial que haga que el conjunto tenga Esperanza Matemática positiva...¿jugarías a eso los próximos 10 años?

No quiero que nadie piense que la Esperanza Matemática no es importante como criterio sino que hay que meterla en su contexto. Para las estrategias cotidianas de un desarrollador, dicho criterio es indispensable....pero que se sepa que hay otras aproximaciones

[agmageton]

Es importante también que cada uno saque sus conclusiones sobretodo a nivel estratégica, donde cree que tiene más habilidad para estar, y que la influencia de unos planteamientos sirva para darnos otros puntos de vista, pero cuidado tampoco que esa influencia nos haga caer en un mayor ruido de pensamiento.

como ya se ha dicho en repetidas veces, hay enfoques de muchos tipos, puede que unos en teoría sean mejores que otros, pero es la persona bajo su experiencia y su reflexión sobre sí mismo la que tiene que decir hacia donde ir.

Unos defienden a muerte el intradía o técnicas de sofisticación de mayor a menor medida, otros encuentran en el tipo de estrategias swing una mejor manera de gestionar su dinero, yo me quedo en que hay que tener como pilar básico la diversificación, aunque seas intradía o swing.

Por decir algo más coloquial, un trader puede hacer 10 operaciones al año y sacar un 40% de rendimiento y otro puede hacer 200 operaciones al año y sacar un 10%. o viceversa, aquí ya sería de discutir quien sostiene en el tiempo una mejor disposición a cumplir los objetivos anuales, yo me inclino a nivel personal por traders más swing por mi forma de ver el mercado.

Un poquito de argumentos históricos,

Andea unger un tipo que ha estado en la copa del mundo de trading durante una década, y la ha ganado en 4 ocasiones, es un trader swing con gestión de riego en el intradia y es tendencial, y que basa su estrategia en diseñar portfolios con diferentes tamaños de posición o MM.

kURT SAKAEDA, otro que también ha estado presente una década en la world cup, es un trader tipo long estacional tendencial, basa sus análisis en factores estacionales para decidir su mejor precio de entrada y deja correr el precio a largo plazo.

Tim REa, es un trader de momentum, y también ha tenido una participación destacada en la competición, aunque con rendimientos mucho más modestos. Cosa que es lógica por el tipo de trading.

Chuck Hughes, es un trader de acciones que ha tenido en años unos rendimientos espectaculares, es tendencial swing long.

Ejemplos hay muchos de que todos los enfoques pueden valer, lo que hay que ser muy bueno en cada uno de ellos, eso es obvio.

Si nos vamos a cta´s a su clasificación, vemos una inmensa mayoría de cta´s tendenciales, de arbitraje, de momentum, opciones, etc.

Una cosa que me llama la atención es que desde el año 2004, los cta´s sistemáticos han aumentado de forma exponencial vs los discrecionales, en el año 2014 en el índice Barclay ya superan en 3.5 veces a los discrecionales, anterior al año 2004 era una proporción histórica de 1:2

Desde el año 2009 se ve un fuerte deterioro de absolutamente todos los sistemas por el índice barclays, teniendo en las técnicas de momentum un más fuerte deterioro como es normal por la bajada tan grande de volatilidad.

si nos vamos a las clasificaciones de los cta´s vemos que eso sucede en mayor o menor medida, siendo el gremio por llamarlo así que ha cosechado peores resultados, las técnicas de momentun o de corto plazo, pero en general todos presentan de media un deterioro en el histórico de los índices en los últimos años.

Ya sabemos a estas alturas que las reglas del juego van cambiando, y de alguna manera nuestra misión es irnos adaptando a los nuevos escenarios que se van produciendo en mayor o menor medida dependiendo de las características de nuestra visión de planteamiento, ese es un tema que se ha tocado poco en el foro, y que visto lo visto resulta de vital transcendencia en nuestro camino como traders.

Quien sabe si en el futuro las máquinas serán dueñas y dominadoras del mercado en mayor medida y nosotros nos tendremos que conformar con no intentar probar su pastel...y buscar otras soluciones.

Aunque nos parezca algo tan fácil batir a un índice históricamente desde nuestro pensamiento, históricamente ese pensamiento no nos da la razón...no me pongáis a BUFFFETT, excepciones hay en todas las reglas...

[Johnysurf]

Hola,

He hecho algunas pruebas más, básicamente Walk Forwards, donde he optimizado 6 años (empezando del 2003 al 2008 y aplicado al año siguiente), hasta el presente. He comparado los resultados de los 6 años out sample ( 2009 a 2014)con los resultados de los parámetros aplicados anteriormente, donde había optimizado el periodo de 8 años (del 2004 al 2011) y aplicado los parámetros al periodo 2002/presente.

Las diferencias no son abismales, si bien son notables en el sentido de que el resultado final de los 6 años es prácticamente igual pero con el walk forward es más irregular. También acusa más la diferencia con el sistema que utiliza un solo contrato, el que entra con un segundo contrato cuando va perdiendo X, se comporta mucho mejor, aquí los resultados:

Comparativa Parametros Fijos-WalkForward 6x1 años con 1 contrato

Comparativa Parametros Fijos-WalkForward 6x1 años con un 2º contrato

Quizás haga también walk forward optimizando 9 años (2003/11) y aplicándolo a los 6 meses siguientes, a ver cómo va…


Sobre los cometarios recibidos:

Muchas gracias agmageton por tus respuestas:

Este tipo de sistemas suelen tener el edge en dos factores, por un lado el riesgo adverse y la significancia que los índices históricamente han presentado tendencialidad. Desde ese punto de vista es correcta la aproximación, lo que no me seduce mucho es el adverse que se va a producir en circunstancia de mercado con volatilidad ( si coges activos como el Nasdaq o el Dax verás que los adverses en futuros son muy complicados de llevar). Para una operativa tendencial tipo diaria, el muy complicada de llevar.
Ahora viene el tema, la exposición en mercado no es mala si la posición esta fuera de riesgo, me explico si el precio llega a un nivel que la posición de riesgo (stop) avanza para dejar fuera de riesgo la posición, lo que si es malo es tener una exposición continua a mercado, porque el mercado en todas sus fases no se va mostrar tendencial, por lo que hay que evitar situaciones de baja probabilidad de retorno. El problema esta en este caso de la toma de posición, si lo haces de la manera que lo hace este sistema (creo entender) lo que haces es definir un nivel de rotura con su adverse en bruto teniendo como edge el riesgo del adverse que suele ser muy grande en comparación de otras aproximaciones, por la propia naturaleza tendencial del sistema. El tener 4 parámetros en un sistema hace pensar que la optimización corre a cargo de poner niveles de confort en el riesgo, digamos que se cuadra haciendo más grandes los parámetros. con lo que en niveles de máxima volatilidad jugaras en el filo de la navaja y con niveles de baja volatilidad funcionara muy satisfactoriamente. en este caso si cuentas los adverses el ratio de sharpe será terrible.
*Creo entender lo que dices, aunque desde mi poca experiencia, lo que voy viendo es que en este oficio casi siempre lo que ganas por un lado lo pierdes por otro… Si cuando entras en una posición quieres limitar muy bien el riesgo, seguramente será a cambio de perder rentabilidad o fiabilidad, si no quieres soportar un adverse, ( intuyo que es lo que sería el MAE, no..?) porqué no quieres pasar un tiempo perdiendo, saldrás en el stop predeterminado, renunciando a la posibilidad de que la posición se dé la vuelta y acabe siendo ganadora, con lo que iremos perdiendo fiabilidad. Si pones un stop tipo trailing, igualmente, si es muy ajustado cerrará en positivo algunas veces, pero con menos ganancias que si es más amplio. Es posible que si aseguramos tanto, también hagamos más frágil el sistema?
Lo de que vaya peor o mejor con más o menos volatilidad, igualmente depende, si los parámetros le permiten trabajar aceptablemente en ambas condiciones, en el caso de este sistema por ejemplo, funciona con bastante regularidad desde 2002 a 2014.
Creo que se trata como en la mayoría de las cosas, de encontrar el equilibrio, que además no es igual para todos, uno se encontrará más cómodo en unas situaciones que en otras, supongo que es complicado, y solo se llega a eso con mucha experiencia y con una visión global de la situación, lo cual no es fácil.
Para mí lo principal es que el grafico de rentabilidad sea lo más regular y lineal posible, la fiabilidad tirando a alta, la ganancia media suficientemente amplia para soportar irregularidades, que todo esto se consiga sin sobre optimizar, y que si los parámetros varían un poco no se desmonte enseguida el tinglado…*

Ideas,
1º para corregir el riesgo de los adverses, se puede consolidar otro sistema de protección con opciones o posiciones en contra sobre la propia posición, de manera que donde pones el stop para que no se te vaya el adverse, lo que haces es abrir una posición contraria de cobertura. Asi puedes definir un riesgo máximo, esto debe ser un propio sistema de protección. Porque esto? pues porque te vas a ahorrar de cuadrar el riesgo a lo bruto en un sistema de este tipo y por otro lado si vas a tener un riesgo objetivo.
*Esto no lo acabo de entender, perdona mi ignorancia, si es con futuros, sería desde otra cuenta no? al menos en IB creo que no se puede estar corto y largo a la vez, y con Opciones, no las conozco suficiente, pero no evolucionan igual que el futuro no? Quiero decir, que no sé si se puede neutralizar completamente un futuro con una opción… No le veo muy bien la ventaja, pues si llegada una perdida X abrimos una posición contraria, ok, neutralizamos esa posición, pero la perdida ya la llevamos encima, y tarde o temprano, cuando cerremos ambos contratos, la tendremos que asumir, no? y si bien no aumentaremos el MAE, tendremos que aportar las garantías del 2º contrato, no sé, no lo acabo de ver… *

2º Creo que esta no la vas a poder llevar a cabo, y es centrar la posición de entrada a timing intradiario, buscando la mejor rotura tiempo, aunque luego el stop sea de sistema diario, pero buscando el mejor punto de rotura, eso te lo va a permitir estar en timing intradiario no diario.
*Y en Respuesta a Oni dijiste:*
Totalmente de acuerdo, de hecho le recomiendo entre otras cosas, bajar a intradiario la posición de entrada, para evitar las entradas poco eficientes y subordinadas a los reverses, o hacer un buen sistema de coberturas especialmente para la poca eficiencia de las entradas, dados los reverses.
*Con centrar la posición a intradia, te refieres a entrar mejor de precio? Se podría hacer, poniendo una orden limitada a X puntos mejor que la señal, pero como se “evitarían” así las entradas poco eficientes, si no sabes si va a ser poco eficiente hasta pasadoun tiempo? Algunas veces le favorecería y otras le perjudicaría porqué se le escaparía la operación, es decir, no entraría porque el precio no llegaría a ese nivel mejor, habría que probarlo en backtest a ver, pero intuyo que sería eso lo que pasaría…*

3º El tema de los parámetros a mi me parece que se podría cambiar para ser más eficientes, y pongo mi propia experiencia, yo ahora mismo estoy desarrollando un sistema swing y long con multiples parámetros, que significación tiene los parámetros para mí, pues que a cada momento de mercado la configuración se adapte a ese momento, por ejemplo si tengo una volatilidad en un nivel de 5% una tendencia de precio bajista, una tendencia de volatilidad al alza, una velocidad de tendencia muy superior a la media, y tengo definidos 5 niveles de volatilidad en el histórico por las variables de tipo de mercado pongamos 5 por nivel, serían 25 variables que han de configurar temas como la posición, el stop, el objetivo, esto nos daría como resultado 75 variables de parámetros, aunque los niveles de volatilidad muestren cierta correlación lógica sobre las variables a configurar se muestra mucho más eficiente estadísticamente en multi activos, ya que vamos a optimizar con la información de las mediciones que nos dé el precio.
*Eso es muy afinado, una exquisitez de sistema, creo es como si tuvieras 5 sistemas en uno, y el mismo sistema va eligiendo que “subsistema” aplica en cada momento o mercado, pero ¿no tiene el riesgo de que queriéndonos ajustar tanto al momento, nos ciñamos tanto a esas características que cuando las hayamos detectado, (tendrán que pasar unas cuantas barras para ello) y hayamos aplicado los cambios en nuestro sistema, el mercado ya esté cambiando otra vez? ¿No sería lo mismo de antes, cuando ajustamos el riesgo para no sufrir pero ahogamos el sistema, puede ser que aquí queramos seguir tan de cerca al mercado que se nos pueda escapar…? Supongo que si lo estás haciendo será porque ves que funciona, como antes también, el que sabe sabe, y el que no, o a aprender o a sufrir…! *

Luego para refutar si se muestra más eficiente es coger activos con horquillas de volatilidad similares, pongamos índices y ver que la lógica funciona, por ejemplo tiene que funcionar igual para un sp500 que para un Nasdaq 100 aunque el Nasdaq 100 sea mucho más volátil que el sp500 o el Ibex o dax que también en el caso del Ibex es muy volátil en comparación de otros. Si los resultados son satisfactorios en todos los índices, el sistema es robusto, por los extremos que estarás tocando.
Si funciona bien en el Eurostoxx o en el dow jones pero no en el Ibex, es que hay peligro que un día el Eurostoxx muestre un nivel de volatilidad parecido al Ibex y te reviente el sistema.
*Cuando se dice que la lógica tiene que funcionar en otros activos, hasta que punto ha de hacerlo? Me refiero hasta que punto de optimización, walk forwards, etc… No sé si me explico, hasta cuanto hay que estrujar el sistema intentando que funcione en otros activos? Bueno, creo que escribiendo la pregunta ya me doy cuenta de que cuanto más fácilmente funcione en otros activos, más fiable es, lógicamente, pero cómo de frecuente o fácil, es encontrar sistemas que funcionen fácilmente en varios activos, los que no tenemos experiencia, que referencia podemos tener?*

Por eso es tan importante definir la forma de optimizar como la forma de salir del sistema una vez los parámetros dejen de funcionar.
*tema fundamental, y sobre el que agradecería saber cómo lo determináis, hay quien dice que cuando se supere el mayor DD histórico, o aplicar algún sistema de control estadístico, cuando las operaciones empiecen a salirse de los rangos que tenía mientras funcionaba, etc… Para mí la grafica de resultados es lo que aporta una información más visual, directa e intuitiva del funcionamiento del sistema, pero igualmente, es difícil establecer el momento en que dejaremos de operarla… Cómo lo hacéis vosotros…?*

El adverse, tiene una solución bastante sencilla.
Lo importante es saber si le afecta realmente, ya que no conozco su metodología.

Lo ideal para poder tener una buena base, al tener tan pocas operaciones en ese backtest, es que trasladaras la operativa a un espacio temporal más corto. como mucho a 60 minutos, preferiblemente menos.
Obtendrías más operaciones y se podría ver donde te cojea , si es que lo hace , la operativa.
Desde ese punto se puede hacer una crítica constructiva por mi parte y poner mi granito de arena, me refiero a ejemplos y soluciones prácticas. algo tangible....
*Si con adverse os referíais a los MAEs, no sé a qué solución sencilla te refieres, supongo que algún stop o forma de cortar las perdidas, pero como comento, si hago eso se desmonta el sistema, funciona mucho peor, en time frames más pequeños pasa lo mismo… Supongo que hay que asumir ese riesgo si quiero operar esa estrategia, lo principal es que siga funcionando como lo ha hecho desde 2002 en backtest *

También observo antes de pasar a hacer walk forward que las optimizaciones de un activo son aplicables a otros (aparte de los 4 que opero) y esto lo hago con cada activo sobre el resto (lo hago particularmente con 11 activos).
Particularmente mi base es que sean solidos, previamente a probarlo en walk forward, cruzo su optimización completa con otros 10 activos y exijo que al menos me funcione en 9. Y esto lo hago activo a activo, con el resto.
*Te refieres a que exactamente los mismos parámetros obtenidos en una optimización, funcionen aceptablemente en otros activos?
Se puede optimizar una estrategia en varios activos a la vez? Sé que NT permite optimizar sobre varios time frames de una sola vez, pero no sé si se puede con varios activos… *

En cuanto al método de Walk Forward, lo que hago es un Anchored Walk Forward, desde el inicio fiable de mi histórico que aproximadamente es del año 98. Es decir para el año 2004 fuera de muestra optimice desde el 98 hasta el 31 de diciembre de 2003 y así sucesivamente hasta hoy.
*Entiendo que optimizas siempre desde el 98, así cada vez usas más histórico para obtener los parámetros del siguiente periodo. Me parece muy interesante ese método, ¿lo haces a mano o tu plataforma puede hacerlo? NT no tiene esa opción, ni VCH tampoco, no…?*

También creo que hay que hacerles seguimiento continuo a los sistemas y definir a priori cuando dejarlos o meterlos en cuarentena.
*tema fundamental, y sobre el que agradecería saber cómo lo determináis, hay quien dice que cuando se supere el mayor DD histórico, o aplicar algún sistema de control estadístico, cuando las operaciones empiecen a salirse de los rangos que tenía mientras funcionaba, etc… Para mí la grafica de resultados es lo que aporta una información más visual, directa e intuitiva del funcionamiento del sistema, pero igualmente, es difícil establecer el momento en que dejaremos de operarla… Cómo lo hacéis vosotros…?*

Espero haberte ayudado. Saludos
*Por supuesto, todos los comentarios y reflexiones ayudan…!*

No voy a aportar mucho. Simplemente animar a Gratphil y agmageton a continuar con el debate. Creo que la gente con menos experiencia se puede beneficiar bastante de los conocimientos que estáis mostrando.

Efectivamente, muchísimo nos aportan todos estos comentarios, ideas y conceptos. Después cada uno asimilará y aprovechará lo que pueda...

Sobre lo que comentáis algunos de intentar estrategias que se adapten lo mejor posible a las variaciones o distintas situaciones del activo, sin llegar a la sofistificación con la que trabaja agmageton, siempre he pensado que los sitsemas funcionarían mejor “desdoblandoslos” en un sistema para largos y otro para cortos, si bien con la misma lógica, timeframes y parámetros similares, pues parece claro cómo comentáis, que los precios evolucionan diferente en tendencias alcistas que en bajistas, por lo que nos podríamos adaptar mejor separando ambas operativas, con la ventaja de poder estar largo y corto a la vez, sin coste añadido, (de hecho en ese momento no tendríamos ningún contrato) y aprovecharíamos muchas señales que en ocasiones se pierden por estar posicionado al contrario, dependiendo del sistema utilizado. Que pensa9is al respecto…?

Muchísimas gracias a todos de nuevo por vuestras aportaciones…!
Un saludo

[agmageton]

Ahora llevo unos días muy liados y no tengo tiempo a contestarte todo,
Pero me refiero a los adverses, como la media de desvío que soportas sobre los objetivos obtenidos, y haces el ratio. Por ejemplo por año

Año 2002, 10 operaciones media objetivo 1000 euros, media excursión negativa x euros, pongamos 500 euros (este es el riesgo que soportas, hasta que o bien se da la vuelta y te llega al objetivo o te cierra la operación al abrirse corta). El ratio sería 1000/500=2 buen ratio quiere decir que el objetivo dobla al riesgo adquirido, a partir de 2 es bueno íntimamente relacionado con la fiabilidad, si tienes una fiabilidad más baja, pues este ratio ha de exponenciar proporcionalmente.

Digo esto porque veo que tienes un acierto muy grande, (fiabilidad) ante escenarios posibles adversos sólo te salvará ese ratio, ya que el acierto te bajará considerablemente.

En sistemas tendenciales el acierto es importante claro, pero más importante es el riesgo en relación al objetivo, porque estos sistemas suelen tener serios desvíos de fiabilidad, y es algo que debe estar contemplado, un muy buen sistema de tendencia puede tener aciertos de alrededor del 50%, como máximo, siempre hay excepciones, siendo normal una fiabilidad del orden del 30% al 40%. En tu caso puede ser que se incremente la fiabilidad por el hecho de que haces muy pocas operaciones, pero ya te digo que en sistemas de tendencia la fiabilidad normal suele estar en esos baremos. Por eso te recomiendo que examines de nuevo el riesgo y hagas proyecciones si en vez fiabilidad media del 75% del ciclo histórico (este dato en sistemas tendenciales tipo swing es una verdadera brutalidad) la tienes de 50% y si el sistema aguanta este hecho.

saludos.

[Traderday]

Sobre lo que comentáis algunos de intentar estrategias que se adapten lo mejor posible a las variaciones o distintas situaciones del activo, sin llegar a la sofistificación con la que trabaja agmageton, siempre he pensado que los sitsemas funcionarían mejor “desdoblandoslos” en un sistema para largos y otro para cortos, si bien con la misma lógica, timeframes y parámetros similares, pues parece claro cómo comentáis, que los precios evolucionan diferente en tendencias alcistas que en bajistas, por lo que nos podríamos adaptar mejor separando ambas operativas, con la ventaja de poder estar largo y corto a la vez, sin coste añadido, (de hecho en ese momento no tendríamos ningún contrato) y aprovecharíamos muchas señales que en ocasiones se pierden por estar posicionado al contrario, dependiendo del sistema utilizado. Que pensa9is al respecto…? - See more at: viewtopic.php?p=205271#p205271

Estoy contigo Johny, esta muy claro, se trabaja mejor como comentas, solo largos por un lado, con sus parametros aparte, y solo cortos por otro lado, con sus propios paramtreos aparte tambien.

Esto se ve cuando optimizas un sistema que use largos y cortos, y lo pruebas tambien en "solo largos" y en "solo cortos", hay operaciuones que se "molestan", asi que yo lo veo perfecto, incluso si me apuras...para no complicarse la vida lo ideal es despues de ver que fiabilidad y ganancia dan largos contra cortos, quedarse con un solo sistema trabajando del lado que haya sido mas ganador o fiable, si se hace para intradia ya da señales de sobra, para diario si que se perderia un poco el tiempo si solo se trabaja un lado.

saludos