Opiniones y consejos estrategia futuros en barras diarias.

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Johnysurf
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Re: Opiniones y consejos estrategia futuros en barras diaria

Mensaje por Johnysurf »

agmageton escribió:Ahora llevo unos días muy liados y no tengo tiempo a contestarte todo,
Pero me refiero a los adverses, como la media de desvío que soportas sobre los objetivos obtenidos, y haces el ratio. Por ejemplo por año

Año 2002, 10 operaciones media objetivo 1000 euros, media excursión negativa x euros, pongamos 500 euros (este es el riesgo que soportas, hasta que o bien se da la vuelta y te llega al objetivo o te cierra la operación al abrirse corta). El ratio sería 1000/500=2 buen ratio quiere decir que el objetivo dobla al riesgo adquirido, a partir de 2 es bueno íntimamente relacionado con la fiabilidad, si tienes una fiabilidad más baja, pues este ratio ha de exponenciar proporcionalmente.

Digo esto porque veo que tienes un acierto muy grande, (fiabilidad) ante escenarios posibles adversos sólo te salvará ese ratio, ya que el acierto te bajará considerablemente.

En sistemas tendenciales el acierto es importante claro, pero más importante es el riesgo en relación al objetivo, porque estos sistemas suelen tener serios desvíos de fiabilidad, y es algo que debe estar contemplado, un muy buen sistema de tendencia puede tener aciertos de alrededor del 50%, como máximo, siempre hay excepciones, siendo normal una fiabilidad del orden del 30% al 40%. En tu caso puede ser que se incremente la fiabilidad por el hecho de que haces muy pocas operaciones, pero ya te digo que en sistemas de tendencia la fiabilidad normal suele estar en esos baremos. Por eso te recomiendo que examines de nuevo el riesgo y hagas proyecciones si en vez fiabilidad media del 75% del ciclo histórico (este dato en sistemas tendenciales tipo swing es una verdadera brutalidad) la tienes de 50% y si el sistema aguanta este hecho.

saludos.
Pfff…. Pues vaya, ese ratio el sistema lo lleva fatal, pues sobre el total de operaciones, de 2002 a 2014 está sobre un… 0,5…! (599/1264)
Lo único es pensar que eso son MAEs, no operaciones cerradas, pero vamos, que la posibilidad de que en el futuro se cierren algunas operaciones más cerca del MAE está ahí…
Yo confiaba más en la fiabilidad, pero además el sistema trabaja mejor en largos, y con la que parece que se avecina, ya me estoy desinflando un poco…
Aquí las estadísticas del sistema en la versión que entra con un 2º contrato si la operación va mal:
Estadisticas NT con 2º contrato.jpg
Grafico NT con 2º contrato.jpg
Johnysurf
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Re: Opiniones y consejos estrategia futuros en barras diaria

Mensaje por Johnysurf »

Traderday escribió:
Johnysurf escribió: Sobre lo que comentáis algunos de intentar estrategias que se adapten lo mejor posible a las variaciones o distintas situaciones del activo, sin llegar a la sofistificación con la que trabaja agmageton, siempre he pensado que los sitsemas funcionarían mejor “desdoblandoslos” en un sistema para largos y otro para cortos, si bien con la misma lógica, timeframes y parámetros similares, pues parece claro cómo comentáis, que los precios evolucionan diferente en tendencias alcistas que en bajistas, por lo que nos podríamos adaptar mejor separando ambas operativas, con la ventaja de poder estar largo y corto a la vez, sin coste añadido, (de hecho en ese momento no tendríamos ningún contrato) y aprovecharíamos muchas señales que en ocasiones se pierden por estar posicionado al contrario, dependiendo del sistema utilizado. Que pensa9is al respecto…? -
Estoy contigo Johny, esta muy claro, se trabaja mejor como comentas, solo largos por un lado, con sus parametros aparte, y solo cortos por otro lado, con sus propios paramtreos aparte tambien.

Esto se ve cuando optimizas un sistema que use largos y cortos, y lo pruebas tambien en "solo largos" y en "solo cortos", hay operaciuones que se "molestan", asi que yo lo veo perfecto, incluso si me apuras...para no complicarse la vida lo ideal es despues de ver que fiabilidad y ganancia dan largos contra cortos, quedarse con un solo sistema trabajando del lado que haya sido mas ganador o fiable, si se hace para intradia ya da señales de sobra, para diario si que se perderia un poco el tiempo si solo se trabaja un lado.

saludos
Sí, lo tengo que probar, a ver cuando tengo tiempo, esto es infinito, y no se sabe muy bien si algún día servirá para algo, pero al menos el celebro se ejercita… :-D ludópatas que somos todos…!! jajaja
Gratphil
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Re: Opiniones y consejos estrategia futuros en barras diaria

Mensaje por Gratphil »

Johnysurf,

Respondiendo a tus preguntas por lo que a mi me toca (menudo post):
Te refieres a que exactamente los mismos parámetros obtenidos en una optimización, funcionen aceptablemente en otros activos?
Se puede optimizar una estrategia en varios activos a la vez? Sé que NT permite optimizar sobre varios time frames de una sola vez, pero no sé si se puede con varios activos… *

Sí, a eso me refiero. A la segunda pregunta yo no lo hago y no tengo plataforma para hacerlo.

En cuanto al método de Walk Forward, lo que hago es un Anchored Walk Forward, desde el inicio fiable de mi histórico que aproximadamente es del año 98. Es decir para el año 2004 fuera de muestra optimice desde el 98 hasta el 31 de diciembre de 2003 y así sucesivamente hasta hoy.
*Entiendo que optimizas siempre desde el 98, así cada vez usas más histórico para obtener los parámetros del siguiente periodo. Me parece muy interesante ese método, ¿lo haces a mano o tu plataforma puede hacerlo? NT no tiene esa opción, ni VCH tampoco, no…?*

Pues me temo que lo hago a mano, pero francamente casi lo prefiero, controlo mejor el proceso aunque es un poco pesado.
En cuanto al anchored, seguramente habrá un momento en que lo suprima o derive en walk forward normal. Hasta ahora lo he hecho para asegurarme históricos más significativos, pero a lo mejor llegó al convencimiento de que 15 años son suficientemente significativos con velas diarias.
Creo que Tradestation tiene esa opción.
También creo que hay que hacerles seguimiento continuo a los sistemas y definir a priori cuando dejarlos o meterlos en cuarentena.

*tema fundamental, y sobre el que agradecería saber cómo lo determináis, hay quien dice que cuando se supere el mayor DD histórico, o aplicar algún sistema de control estadístico, cuando las operaciones empiecen a salirse de los rangos que tenía mientras funcionaba, etc… Para mí la grafica de resultados es lo que aporta una información más visual, directa e intuitiva del funcionamiento del sistema, pero igualmente, es difícil establecer el momento en que dejaremos de operarla… Cómo lo hacéis vosotros…?*

Creo que hay dos variables importantes que es el DD y el tiempo en DD. Particularmente soy bastante permisivo antes de retirar definitivamente un sistema, realmente hasta ahora nunca he retirado ninguno. Lo tengo definido cuando supere el DD de Montecarlo al 95% en profundidad o en tiempo.

Otro tema es como hago o como tengo definido para meter un sistema en cuarentena (tampoco lo he hecho nunca), que lo hago apoyandome en la herramienta MSA. Lo que hago es sacar las bandas por Montecarlo a futuro desde la última optimización antes de ponerlo en real con un 99%. Si el resultado perfora la banda inferior, tengo definido suspender el sistema hasta que vuelva a entrar. Imprescidible para mi la aplicación MSA en la definición de la vigencia de los sistemas. Esto lo he definido desde que MSA actualizó la versión y sacó estas bandas a futuro.

Saludos
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agmageton
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Re: Opiniones y consejos estrategia futuros en barras diaria

Mensaje por agmageton »

2006 Davey, Kevin 107% Futures

"Lo que hago es sacar las bandas por Montecarlo a futuro desde la última optimización antes de ponerlo en real con un 99%. Si el resultado perfora la banda inferior, tengo definido suspender el sistema hasta que vuelva a entrar ""

Este modo de valorar que un sistema se ha roto se lo debemos al gran Kevin Davey.
La entrada te da la probabilidad y la salida la rentabilidad...
Gratphil
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Re: Opiniones y consejos estrategia futuros en barras diaria

Mensaje por Gratphil »

Pues no lo sabía. Yo ya lo había definido con las bandas al 95% y leyendo en un post a Roboco, que recomendaba al 99%, pues adopté el cambio.

En relación a abandonar un sistema por tiempo en DD puede haber atajos. Hay estudios matemáticos que dicen que un DD tarda 3 veces en recuperarse desde su punto más bajo, por tanto, si por ejemplo yo tengo evaluado que un sistema al 95% tiene un tiempo en DD de 400 días, si en real alcanzase el punto más bajo después de 100 días, sería el momento de abandonarlo.

Lo que creo que es importante es fijarse un plan para abandonar o suspender un sistema temporalmente basado en datos objetivos y ceñirse a él.
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