Una Estrategia Matemática

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X-Trader
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Una Estrategia Matemática

Mensaje por X-Trader »

Hola a todos,

Siguiendo en la línea del hilo de Sistemas Consistentes, os planteo la siguiente estrategia, nuevamente con la intención de generar debate y llegar a alguna conclusión sobre si son mejores los sistemas basados en la inducción o en la deducción.

Para variar partimos de un grid con las siguientes características (ver el esquema adjunto):
MathEA_1.jpg
La idea básica es que una vez que el precio atraviesa ambas líneas de compra y venta producirá beneficios independientemente de hacia donde se mueva el mercado. En particular, si el mercado sube, la orden de compra ganará 30 pips y la venta perderá 20 pips, produciendo un beneficio de +10 pips. Del mismo modo, cuando el mercado baje, la orden de venta ganará 30 pips y la de compra perderá 20, produciendo también una ganancia de +10 pips. Cada vez que se cierre una cesta en beneficios una nueva cesta de órdenes se abre de nuevo.

Por supuesto el sistema admite todo tipo de variaciones, pudiendo ponerse diferentes TP y SL en las órdenes, con la condición de que el SL siempre sea menor que el TP.

Dicho esto tenéis adjunto el Expert Advisor en el mensaje junto con una librería (Lot.mqh) que tenéis que copiar en la carpeta Includes de vuestra Metatrader.

Evidentemente esta estrategia tiene un fallo y es perdedora pero nuevamente subyace la idea de tener un conjunto de órdenes que tratan de obtener beneficios de forma segura independientemente del movimiento del precio (es decir, que a priori ya sepamos que es ganador por la construcción de la estrategia, sin necesidad de backtest).

Bueno probadlo y vamos comentando.


Saludos,
X-Trader
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Lot.mqh
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MathEA.mq4
(6.4 KiB) Descargado 174 veces
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baltic46
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Re: Una Estrategia Matemática

Mensaje por baltic46 »

pues lo he bajado he copiado la libreria en carpeta include, los he compilado me da unos warning el EA la lib no da errores, pruebo en EURUSD y no hace nada eso el ventilador del PC se pone a tope.
A ver si alguien le funciona, ah lo mio es MT4 V 4.0 build 711
AL-G
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Re: Una Estrategia Matemática

Mensaje por AL-G »

Si la acción del precio es alcista el fallo es que el movimiento se quede en 29 pips y se de la vuelta de manera que se ha cerrado el corto en pérdidas por SL hit pero no ha llegado a hacerte los 30 pips del TP .-
Y si estas corto y solo cae 29 puntos el drawdown es el mismo pero al reves (te cierra el largo en 20 pips por SL) pero no llega al TP.-

La única manera matemática que le veo es poner intervalos de un solo pip es decir rellenar el gráfico con tantas ordenes como movimientos de precios pueda haber. Así no le dejas ningún hueco al precio para que te machaque.-

Otra alternativa es poner las ordenes espaciadas por cada ATR del gráfico y tirar de probabilidades .-
baltic46
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Re: Una Estrategia Matemática

Mensaje por baltic46 »

AL-G escribió:
Otra alternativa es poner las ordenes espaciadas por cada ATR del gráfico y tirar de probabilidades .-
Muy interesante esto que apuntas AL-G creo que resuelve el problema que tenía con un sistema que hacia entradas en las zonas de probabilidad , quizás la lógica matemática que se plantea aquí de buenos resultados..... Se me amontona el curro :)
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X-Trader
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Re: Una Estrategia Matemática

Mensaje por X-Trader »

baltic46 escribió:pues lo he bajado he copiado la libreria en carpeta include, los he compilado me da unos warning el EA la lib no da errores, pruebo en EURUSD y no hace nada eso el ventilador del PC se pone a tope.
A ver si alguien le funciona, ah lo mio es MT4 V 4.0 build 711
Debería funcionarte, yo estoy con la 735 y sin problemas. Has probado a ejecutar MT4 como administrador?

Saludos,
X-Trader
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arruinao
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Re: Una Estrategia Matemática

Mensaje por arruinao »

X, supongo que estos robots los tomas de otros sitios y los cuelgas tal cual aqui sin probarlos, porque no parece seguir la estrategia del gráfico que se adjunta.

Apoyo el comentario de AL-G y voy mas allá. En el caso de poner una orden BUY y otra SELL separadas 10 pips, en cuanto se ejecuten las dos tendrás esos 10 pips de ganancia independientemente de los SL y TP que hayas fijado. Es más, eso equivale a poner una orden BUY con TP10, o una SELL con mismo TP.

No veo base matemática en esta estrategia.

Saludos
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Traderday
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Re: Una Estrategia Matemática

Mensaje por Traderday »

no lo veo x-trader, esta tarde lo pruebo en dos futuros diferentes y veo, pero creo que eso no gana 10 pips de base, sino que los pierde directamente.

saludos
Entrena ahora cada día para despues ganarte el jornal todos los días!!!
Gratphil
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Re: Una Estrategia Matemática

Mensaje por Gratphil »

X-Trader escribió: Evidentemente esta estrategia tiene un fallo y es perdedora pero nuevamente subyace la idea de tener un conjunto de órdenes que tratan de obtener beneficios de forma segura independientemente del movimiento del precio (es decir, que a priori ya sepamos que es ganador por la construcción de la estrategia, sin necesidad de backtest).
Personalmente y no opino de esta estrategia en particular, la idea que buscas es imposible con un capital limitado. La única forma sería el arbitraje y me temo, que nosotros, los retailers no tenemos medios suficientes.

Saludos
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agmageton
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Re: Una Estrategia Matemática

Mensaje por agmageton »

Porque no pones un titulo más avanzado, así avanzamos...de cuando utilizar una estrategia con confianza matemática, no sería mejor esto? en vez que la estrategia sea matemática?

Que diferencia hay? pues que una estrategia con confianza matemática puede estar determinada por plazos que determinen esa confianza y por lo tanto se definirá una esperanza, en cambio una estrategia matemática no tiene confianza matemática, sólo tiene matemática de como ejecutar el que? que esperanza? si no la tienes confiada...
La entrada te da la probabilidad y la salida la rentabilidad...
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INtrader
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Re: Una Estrategia Matemática

Mensaje por INtrader »

Hola X,

Interesante la estrategia que presentas. Personalmente le he echado muchas horas a estrategias de este tipo pero siempre he terminado en un circulo vicioso. Aún así merece la pena darle una vuelta y tratar de asimilar algún concepto. "Que no se haya hecho antes no quiere decir que sea imposible".

La parte inicial del mecanismo de la estrategia la entiendo. Pero cuando se dispara una orden no alcanzo a pillar como sigue... Hay veces que la estructura se repite, aunque más alejada, otras veces aparecen las ordenes limit y stop distanciadas... alguien puede explicarme como sigue???

Dejo un gráfico con la estructura principal de ordenes tal como la he entendido.

MathEA.esquema.PNG
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INtrader
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Re: Una Estrategia Matemática

Mensaje por INtrader »

Si tuviéramos un spread muy bajo (< 3 puntos) y sin comisiones, podríamos conseguir cosas interesantes: :D
StrategyTester.MathEA.gbpusd.1m.5-1.2012-2013.gif
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arruinao
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Re: Una Estrategia Matemática

Mensaje por arruinao »

INtrader, por curiosidad, ¿Puedes decirnos qué activo y parámetros usas para sacar ese gráfico?. Es que el robot no lanza las órdenes conforme a lo que se supone.

Saludos
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INtrader
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Re: Una Estrategia Matemática

Mensaje por INtrader »

arruinao escribió:INtrader, por curiosidad, ¿Puedes decirnos qué activo y parámetros usas para sacar ese gráfico?. Es que el robot no lanza las órdenes conforme a lo que se supone.

Saludos
Como no... Importante: spread = 3 puntos.
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kosmik
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Re: Una Estrategia Matemática

Mensaje por kosmik »

... Y con 25% de calidad de modelado, la calidad de la utopía que se denomina :lol:
arruinao
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Re: Una Estrategia Matemática

Mensaje por arruinao »

Ah, gracias. Pero esos son parámetros utópicos. Los backtest así no sirven para nada.

Sigo opinando que el robot no lanza las órdenes iniciales correctamente. Deberían estar distanciadas 10 pips entre sí y no lo están.

Un saludo
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