Estrategias de Robert Krausz

[agmageton]

Rafa puedes gestionar la tendencia desde una misma pantalla, cambiando parámetros de detección.

Por ejemplo este gráfico es de una hora, pero definido para largo plazo, con eso ganas en gestión y simplicidad. en este caso los colores definen una forma o otra de tendencia.

[Rafa7]

Rafa puedes gestionar la tendencia desde una misma pantalla, cambiando parámetros de detección.

Gracias agmageton.



Eso ya lo sabía. Es el truco que uso si en una plataforma no me permite, en programación de sistemas, cambiar de timeframe.
No conozco ninguna plataforma gratuita con datos gratuitos que me permita, en programación de sistemas, cambiar de timeframe. Lo que si me permiten las plataformas gratuitas es que si diseño un sistema en un timeframe diario, lo pueda aplicar a un timeframe semanal o mensual. Eso sí.

¿Quiero saber cual es el valor de la media móvil de 20 periodos en timeframe semanal pero expresado en timeframe diario? Muy fácil, la referencia es la media móvil de 100 (= 5 * 20). No es lo mismo, pero no importa porque el trading es más un arte que una ciencia exacta. No hay nada mágico en la media móvil de 20 períodos semanal o en la media móvil de 100 períodos diaria. No tiene sentido reflexionar cual es mejor. Para mí la mejor es la más fácil de programar.

Claro que si una plataforma te expresa los indicadores de velas semanales en un gráfico de velas diarias, genial. Pero si no, no hay drama, hay trucos sencillos de programar.

Mi lema en programación: Hazlo fácil.

Aunque hay algunos problemillas, como con el RSI, StochRSI, ADX, Parabolic SAR, etc .... Por ejemplo, en un timeframe saber si el valor del RSI en un timeframe superior no puedes aproximarlo cambiando parámetros. Si necesitas un RSI(14) del semanal en timeframe diario, te lo tienes que programar (al menos en plataformas gratuitas). Ahora bien, si lo único que te interesa del RSI es si el semanal es mayor o es menor que 50, es fácil: representa el RSI(14) semanal a través del RSI(70). Pero el RSI(70) diario jamás te dirá si el RSI(14) semanal está sobrecomprado, o sobrevendido, solo te dirá si el RSI(14) semanal es mayor o menor que 50.
En general, los osciladores acotados (superior e inferiormente) en los que hagan alisados, de un timeframe no se pueden aproximar en un timeframe inferior simplemente cambiando de parámetros. Para estos indicadores, no conozco ningún truco paramétrico que me evite programarlos.



Saludos.

[Wikmar]

Hay varias estrategias perennes que funcionan actualmente en timeframe diario. Por ejemplo el sistema de las Tortugas de Dennis, el de Scott Lowry, el cruce de la muerte, la regla de las 4 semanas de Donchian, la triple pantalla de Elder, los 3 sistemas publicados por John Bollinger en su libro "Las bandas de Bolliger", Cruce sobre bandas de Keltner, etc, ...
Y en timeframe semanal, funcionan mejor.

Otra cosa es que entiendes por "funcionar". Si por funcionar es que superen el comprar y mantener, y tengan SQN > 1, funcionan.
Hay sistemas que son perennes que funcionaron muy bien, incluso en sus parámetros estándard (los que publicaron sus creadores) y siguen funcionando pero no tan bien, pero siguen funcionando.

Para mí ninguna de estos sistemas son satisfactorios si no les añado análisis multitimeframe para saber cual de ellos emplear en un período determinado y una buena selección de valores.

Rafa, no puedes hacer más (probablemente), pero con esto no podemos sacar conclusiones objetivas y sólidas.

La lista que enumeras me es interesantísima, pero todo por tu parte son valoraciones subjetivas, salvo un dato a falta de contrastar (SQN > 1).

Me ahorro cosas como "no te ofendas", etc. Dalo / dadlo por hecho que no van por ahí mis comentarios ni intenciones, pero creo importante que nos demos MUCHA cuenta de lo que son y no son conclusiones sólidas, dando por hecho la buenísima voluntad y mucho conocimiento, PERO, por medio hay mucha subjetividad para dar esa lista, para elegir el mejor, si vale o no vale (en tu caso, necesitas análisis multiframe, bajo DD, etc, etc., y otros otras cosas).

Por ello, un concurso "RAFATRADER", solo con esas bases, me dejaría muchas dudas sobre su ganador, como me dejó saber acerca de un ganador reciente de ROBOTRADER que hace entre 200 y 300, no sé si operaciones o negocios (da igual), diari@s.

Solo por esa cantidad de actividad, me preguntaba (viewtopic.php?f=5&t=18095&p=205623#p205623); ¿esto vale para algo?, ¿a quién?. No he tenido visos de viabilidad. Y antes de eso, para, desde mi criterio, otorgar sólida credibilidad, habría que saber los criterios utilizados para elegir ganador, métricas si las hay, etc, etc.

Creo que debemos ser conscientes de que sacar conclusiones de lo que vale o no vale en este mundillo, pasa por transparentar datos crudos, ratios, métricas, etc., no por que esté publicado en no sé dónde si no cumple esos requisitos, o que lo diga no sé quién sin esas condiciones científico-objetivas.

Luego entrarán los gustos o intereses. P. ej., que la institución X hace un concurso y elige ganador de acuerdo a Y criterios, los criterios son (se ven, se constatan, nada de Fe) sólidos, pero no van encaminados a nuestros gustos o intereses, vale, pero no, ATENCIÓN IMPORTANTE; generaremos una nube de indefinición, falta de concreción, de cajas negras basadas en la Fe, etc, etc. Con lo cual estaremos intentando sacar conlusiones absurdamente porque lo haremos sobre suposiciones y subjetividades.

[cls]

No conozco ninguna plataforma gratuita con datos gratuitos que me permita, en programación de sistemas, cambiar de timeframe. Lo que si me permiten las plataformas gratuitas es que si diseño un sistema en un timeframe diario, lo pueda aplicar a un timeframe semanal o mensual. Eso sí.

Rafa, en NinjaTrader, dentro del código de una estrategia cargada sobre un activo y timeframe determinado puedes preguntar por el valor de indicadores o precios de cualquier otro timeframe e instrumento.

P.ej. puedes cargar la estrategia sobre el mini-sp en 30 min y dentro del código que pregunte por el rsi del dow-5 min, del macd del crudo en 1min, etc. Incluso puedes proporcionar esos instrumentos/timeframes adicionales mediante parámetros de entrada a la estrategia, para flexibilizar la funcionalidad del sistema y que no estén fijos en el código.

También puedes decidir en el código sobre qué intrumento/timeframe enviar las órdenes, etc.

S2

[Rafa7]

Por ello, un concurso "RAFATRADER", solo con esas bases, me dejaría muchas dudas sobre su ganador, como me dejó saber acerca de un ganador reciente de ROBOTRADER que hace entre 200 y 300, no sé si operaciones o negocios (da igual), diari@s.

Hola Wikman,



Y sobre esto del concurso RAFATRADER. Yo daría premio al sistema con mejor SQN durante el periodo de concurso.
El SQN es un indicador muy completo. Tiene en cuenta la rentabilidad, el riesgo y la frecuencia operativa.

Que SQN < 1, no significa necesariamente que el sistema no sea ganador, ya que puede ser que un sistema sea ganador pero que no tengamos suficiente histórico para verificarlo. En cambio si SQN > 1, es una evidencia de que, probablemente, el sistema es ganador.

Y si tu organizaras un concurso de sistemas de trading, ¿qué ratio elegirías? ¿el que hiciera crecer más su cuenta durante el período del concurso?

En cuanto al resto de lo que has dicho, no he entendido ni jota. ¿Podrías repetir tu aporte con otras palabras?



Saludos,

[Rafa7]

Rafa, en NinjaTrader, dentro del código de una estrategia cargada sobre un activo y timeframe determinado puedes preguntar por el valor de indicadores o precios de cualquier otro timeframe e instrumento.

P.ej. puedes cargar la estrategia sobre el mini-sp en 30 min y dentro del código que pregunte por el rsi del dow-5 min, del macd del crudo en 1min, etc. Incluso puedes proporcionar esos instrumentos/timeframes adicionales mediante parámetros de entrada a la estrategia, para flexibilizar la funcionalidad del sistema y que no estén fijos en el código.

También puedes decidir en el código sobre qué intrumento/timeframe enviar las órdenes, etc.

Gracias cls.



¿El NinjaTrader incluyendo datos de fin de cierre del mercado continuo español es gratuito?



Saludos.

[Wikmar]

Por ello, un concurso "RAFATRADER", solo con esas bases, me dejaría muchas dudas sobre su ganador, como me dejó saber acerca de un ganador reciente de ROBOTRADER que hace entre 200 y 300, no sé si operaciones o negocios (da igual), diari@s.

Hola Wikman,



Y sobre esto del concurso RAFATRADER. Yo daría premio al sistema con mejor SQN durante el periodo de concurso.
El SQN es un indicador muy completo. Tiene en cuenta la rentabilidad, el riesgo y la frecuencia operativa.

Que SQN < 1, no significa necesariamente que el sistema no sea ganador, ya que puede ser que un sistema sea ganador pero que no tengamos suficiente histórico para verificarlo. En cambio si SQN > 1, es una evidencia de que, probablemente, el sistema es ganador.

Y si tu organizaras un concurso de sistemas de trading, ¿qué ratio elegirías? ¿el que hiciera crecer más su cuenta durante el período del concurso?

En cuanto al resto de lo que has dicho, no he entendido ni jota. ¿Podrías repetir tu aporte con otras palabras?



Saludos,

Nos salimos de lo que son en sí las estrategias de Robert Krausz, aunque le afectan. ¿Dónde nos vamos?. ¿Sabéis algún hilo de métricas para continuar sin machacarlo tampoco?. ¿Abrimos uno?.

[Rafa7]

Nos salimos de lo que son en sí las estrategias de Robert Krausz, aunque le afectan. ¿Dónde nos vamos?. ¿Sabéis algún hilo de métricas para continuar sin machacarlo tampoco?. ¿Abrimos uno?.

Wikmar,



No te he contestado antes porque estaba disfrutando los caños que le hizo Luisito Suárez a David Luis.
¡Y cómo el Barça dejó en fuera de juego a medio equipo del PSG!
Oh la lá!

Si quieres, abre un hilo de métricas.



Saludos.

[cls]

¿El NinjaTrader incluyendo datos de fin de cierre del mercado continuo español es gratuito?

Ninja es gratuito, pero no trae datos del continuo español. Aunque si tienes cuenta con un bróker que sí te los de y que se pueda conectar con ninja (p.ej. Interactive Brokers) entonces sí podrías verlos.

S2

[Rafa7]

Gracias cls.

[agmageton]

Volviendo un poco al ejercicio de estrategias, yo tengo varias herramientas de este tipo de roturas de máximo y mínimos, que son muy útiles en un contexto adecuado, nadie dice que no pero...de ahí al santo crial ya nos entendemos.

Por ejemplo aquí rotura de máximos relativos definidos por coeficientes de velocidad, donde la velocidad del precio establece el máximo relativo a romper por una ecuación doble de diferenciales de velocidades (esto hace que se adapte a la tipología del valor por resumir un poco y muchas veces engancha de forma normal con máximos mínimos pero con salvedades notables), lógicamente aunque se vea ciertos aciertos, esta en bruto la herramienta debe llevar una serie de condiciones que hacen eficiente la estrategia, que esas no están contempladas en el gráfico, pero es para que veáis que no es nada del otro mundo. Aunque el gráfico parezca muy dulce...si te pones a contar... por cierto olvidaros de máximos y mínimos sin otro fin que ellos mismos hay que darles algo más relatividad y ruido, sino es insufrible

[X-Trader]

Acabo de sacar el quinto artículo de la serie ampliando las reglas básicas del plan, con nuevas reglas para reentrar, determinar objetivos, piramidar posiciones, etc. Podéis leerlo aquí:

https://www.x-trader.net/articulos/tecn ... lan-v.html

Por cierto muy interesante el debate que estáis planteando en el hilo!

Saludos,
X-Trader

[X-Trader]

Agma me has dejado super intrigado con este párrafo, sobre todo lo que está en negrita:

(...) Por ejemplo aquí rotura de máximos relativos definidos por coeficientes de velocidad, donde la velocidad del precio establece el máximo relativo a romper por una ecuación doble de diferenciales de velocidades (esto hace que se adapte a la tipología del valor por resumir un poco y muchas veces engancha de forma normal con máximos mínimos pero con salvedades notables), lógicamente aunque se vea ciertos aciertos, esta en bruto la herramienta debe llevar una serie de condiciones que hacen eficiente la estrategia, que esas no están contempladas en el gráfico, pero es para que veáis que no es nada del otro mundo. Aunque el gráfico parezca muy dulce...si te pones a contar... por cierto olvidaros de máximos y mínimos sin otro fin que ellos mismos hay que darles algo más relatividad y ruido, sino es insufrible

¿Aplicas derivadas al precio? ¿Puedes dar alguna pista de las ecuaciones con las que mides eso? (Sí, ya lo sé, pido demasiado )

Saludos,
X-Trader

[Wikmar]

...
Si quieres, abre un hilo de métricas.

Pues aquí está: viewtopic.php?f=9&t=18397#p209187

[agmageton]

Mira x tu que eres un crack de la estadística, mírate el tema de los filtros de Kalmar extendidos de partículas sobre alisados exponenciales multivariables. por ahí van los tiros, pero claro yo como no soy ningún crack en eso no me he salido y al final opte por alisado exponencial multivariable y proyecciones sesgadas a coeficiente, mucho peor en los errores de predicción pero bueno, si hiciera HFT estaría muerto en predicción pero de la forma que lo empleo aún aún...

Pistas? te doy el concepto mejor, el precio se mueve con ruido, este ruido se puede detectar mediante la velocidad que hace el precio en un trayecto, de tal forma que si medimos lo que tarda el precio de ir de A a B y de B a A (derivadas) de forma constante y alisada hasta el punto actual, podemos mediante ecuaciones establecer un criterio de predicción. A y B son dinámicas y no estables, con lo que los máximo y mínimos por ejemplo pueden pertenecer al tiempo actual y no de hace unas barras atrás, con lo que se rompe con el mínimo y máximo clásicos, que planteas en todos estos estudios de tus artículos. Que se consigue con este funcionamiento, pues por un lado alisar el ruido y por otro ajustar la predicción de una forma dinámica. Fíjate que el grafico que he puesto es un concepto básico sin algunas cosas que me guardo y aún así, consigue una predicción bastante buena en un periodo de 5 años, en un futuro tan #@#!%# como el gas natural con una velocidad de vértigo y ruido brutal...espero haberte aclarado algo.