Sistema sencillo para empezar?

[Konan]

Rafa7, Gracias por tu replica, no pretendía sonar tan catastrofista pero me temo que deje el mensaje un poco pesimista. Realmente el mercado es más "dificil" que una "jungla", o más bien es un gran desafio intelectual. Por simple me refiero a que las estrategias basadas en cosas demasiado simples como medias moviles creo que no dan resultado desde mi punto de vista, sino que más bien hace falta algo un pco más complejo, pero no por ello me refiero a que sea muy complicado, sino que en mi mismo, por ejemplo, tras varios meses trabajando en mi estrategia, será sencilla para mi aunque si la tengo que explicar pueda parecer que tiene cien filtros.

Voy a ver si consigo darte karma por tu respuesta

[dojitrade]

Voto por tema sencillo, como siempre se suele decir, un sistema KISS, (mantenlo simple y estupido jaja) para ganar en el mercado forex

[Rafa7]

Rafa7, Gracias por tu replica, no pretendía sonar tan catastrofista pero me temo que deje el mensaje un poco pesimista. Realmente el mercado es más "dificil" que una "jungla", o más bien es un gran desafio intelectual. Por simple me refiero a que las estrategias basadas en cosas demasiado simples como medias moviles creo que no dan resultado desde mi punto de vista, sino que más bien hace falta algo un pco más complejo, pero no por ello me refiero a que sea muy complicado, sino que en mi mismo, por ejemplo, tras varios meses trabajando en mi estrategia, será sencilla para mi aunque si la tengo que explicar pueda parecer que tiene cien filtros.

Voy a ver si consigo darte karma por tu respuesta

Gracias Konan.



Cada indicador tiene su utilidad.
La medias móviles todavía son unos de los mejores indicadores para diagnosticar la dirección de las tendencias.
En cambio los cruces de medias móviles no son tan buenos como señales de entrada/salida, ni las medias móviles son tan buenas como soportes/resistencias (requieren confirmación de otros indicadores).



Saludos.

[Gratphil]

De sistemas o metodologías sencillas, está el cementerio de trading lleno.

De esos sistemas ( sencillos), la única oportunidad se basa en buscarse la vida en dos premisas,espacio temporal alto,barras de 4 horas o diarias, y un MM efectivo.

Pero si tienes talento y dotes de innovación, entonces es factible trabajar en el ruido del mercado, espacios temporales bajos, pero eso implica complejidad en el sistema.

Claro, complejidad para poder captar en el histórico el ruido. Eso no es otra cosa que sobreoptimizar.

Saludos

[Feroz]

El ruido lo capta cualquiera, decodificar ese ruido, no.

Es como lanzar un cohete de la serie Saturno y un cohete verbenero, el primero tiene complejidad, es segundo es sencillo.

Eso no tiene nada que ver con una sobreoptimización

Saludos

[Gratphil]

Estás diciendo que el ruido no es aleatorio y que por tanto tiene ciertas pautas? Seguro que eso es ruido?

En fin cada uno elige el campo de batalla en el que quiere disputar esta guerra, pero no por ello los que elegimos los campos de batalla, a priori más sencillos, tenemos menos talento o lanzamos cohetes verbeneros. Lo importante en este negocio no es el como, sino el cuanto.

[Feroz]

No, Gratphil


Hay muchos caminos para dirigirse al sitio adecuado.Además estoy de acuerdo de que cada uno elije su campo de batalla y es perfectamente loable, y no estoy personalizando el talento de nadie, expreso una opinión que me he formado después de años de experiencia, en la que se puede estar de acuerdo o no.


Lo de que el ruido es o no es aleatorio, es discutible, porque yo me fijo más en la reacción del mismo.

[Rafa7]

Si un ruido puede ser decodificado entonces no es ruido.
Un ruido deja de ser ruido tan pronto se logre decodificar.

[Gratphil]

Bien Feroz, de acuerdo.

De todas manera mucho ojo con lo de sobreoptimizar. A más variables y parámetros mayor riesgo de sobreoptimización.

Comentar, que he visto estudios de sobreoptimización en series de datos completamente aleatorias y en series de datos con memoria (mercado). La conclusión es que en el primer caso no era tan peligroso como en el segundo, los resultados de aplicar esa sobreoptimización no son tan letales en series aleatorias. En todo caso, quería destacar que incluso se pueden obtener sistemas ganadores en el histórico en series aleatorias, claro que para ello hay que poner bastantes condicionantes que aumentan la complejidad.

Por tanto y por lo general, a mayor complejidad mayor riesgo de sobreoptimización, porque podría ocurrir que estamos optimizando series aleatorias, en las que como todos sabemos, es imposible sacarle nada a futuro o lo que sacasemos solo dependería de la suerte.

Saludos

[Feroz]

Si un ruido puede ser decodificado entonces no es ruido.
Un ruido deja de ser ruido tan pronto se logre decodificar.

Esa afirmación puede tener muchas lecturas. La miá es que lo que para muchos puede ser ruido, para algunos no lo sea, porque saben decodificarlo.


Ejemplo:

Plataforma de TV satelite estilo Canal + emite señal codificada, la mayoría que intente verlo solo verá rayas u oscuridad, si alguien es capaz de decodificar ese ruido y no lo hace público, será parte de una minoría que entenderá como aplicar en su beneficio ese ( ruido )

[Feroz]

Gratphil


Estoy de acuerdo en parte de lo que expresas, lo que ocurre es que los conceptos complejidad/sobreoptimización para mi nunca deben viajar juntos.

A mi nunca se me ocurriría parametrizar indicadores u osciladores, medias etc. y si me apuras ni siquiera patrones.
Pero creo que con una serie de 10 o más años, y unas 10 000 operaciones, a lo que se le suma una hibernación del método en riguroso tiempo real de 6 meses, te puede dar una base bastante clarificadora. Y repito, sin hacer optimizaciones ni ningún tipo de walkforward.


Saludos

[Rafa7]

Si un ruido puede ser decodificado entonces no es ruido.
Un ruido deja de ser ruido tan pronto se logre decodificar.

Esa afirmación puede tener muchas lecturas. La miá es que lo que para muchos puede ser ruido, para algunos no lo sea, porque saben decodificarlo.

Feroz,



Tu lectura me confirma que has sabido decodificar mis afirmaciones.



Saludos.

[Feroz]

Si un ruido puede ser decodificado entonces no es ruido.
Un ruido deja de ser ruido tan pronto se logre decodificar.

Esa afirmación puede tener muchas lecturas. La miá es que lo que para muchos puede ser ruido, para algunos no lo sea, porque saben decodificarlo.

Feroz,



Tu lectura me confirma que has sabido decodificar mis afirmaciones.



No te creas, hubo un momento con el cruces de respuestas que tuviste con Gratphil sobre el Sharpe, que casi se me funde los plomos .


Saludos



Saludos.

[Rafa7]

Si un ruido no lo sabemos decodificar pero sí tiene una función de distribución que sabemos decodificar, sigue siendo aleatorio pero ya no es ruido.

[Feroz]

Si un ruido no lo sabemos decodificar pero sí tiene una función de distribución que sabemos decodificar, sigue siendo aleatorio pero ya no es ruido.

La belleza de un debate, son las opiniones opuestas.

Tu afirmación es contraria a la mía, de hecho desde el momento que uno sabe decodificar el ruido, ya no es aleatorio para él precisamente, y por supuesto que no es ruido, pero para el que sepa decodificarlo.


Saludos