Sistemas que vienen y que van

[Tiotino]

Hola a Tod@s !!!

Leyendo el post Sistema sencillo para empezar? parece ser que los sistemas vienen y van. Hasta nos parece normal. En cambio a mi me parece que un sistema siempre debe de funcionar y se debe de mantener en los máximos de rentabilidad. Lo contrario es garantizarnos las pérdidas una y otra vez. Es cierto que todos cambiamos en la vida, pero todos cada mañana conocemos a las personas que nos relacionamos y no se nos olvidan los nombres, etc... ( bueno creo que a mí si a veces ).

Creo que hay algo que se nos olvida, llamese sobreoptimización o falta de información, que no nos permite ganar.

Creo que en esta reflexión es donde podemos encontrar parte de nuestras pérdidas.

O es que tradeamos cisnes negros todos los días ????

[Rango Starr]

Hola Tiotino. Buenas tardes.

Primero, disculparme porque el otro dia creo que mi respuesta, sonó un poco brusca. Básicamente lo que quería decir es que si la esperanza matematica tendia a cero, no teníamos ganancias, por lo que solo contemplabamos los gastos al bróker como movimiento monetario.

Y ahora, trato de exponer mi punto de vista a lo que dices.

Supongamos (y dale con los ejemplos), que tenemos un sistema tendencial basado en los cruces de medias, y al que en nuestro conocimiento, le hemos añadido un ADX, como filtro, de forma que el sistema solo operara, cuando el ADX, sea mayor que cierto numero, y su pendiente sea positiva, o sea , este creciendo. El ADX, se utiliza para básicamente saber si un activo esta en rango, o en tendencia (a mi esto, me da un poco de risa, pero en fin es un ejemplo, y no tiene porque ser veraz). Básicamente este sistema debería funcionar siempre, y comprobarias que compraba y vendia cada vez que el activo salía despedido como un cohete, y se mantenía al margen cuando el activo entraba en rango.

Ahora bien, si a ese sistema le quitas el ADX, entonces actuara tanto si esta en tendencia como si no, con lo que tendras unas ocasiones o periodos de tiempo en las que el sistema funcionara, y otras veces o periodos de tiempo, en el que el sistema no funcionara.....

Esto es un ejemplo de un sistema intermitente que tiene unas rachas ganadoras en las que funciona, y otras perdedoras en las que no funciona.

Continuemos con otros ejemplos, de sistemas que funcionaban, y que dejaron de funcionar para siempre.
Supongamos que en España, el españolito medio es un tipo muy previsor, que tiende a su sobrante monetario (risas por la platea), invertirlo en acciones "patrióticas"(lease acciones Ibex). La costumbre en España es cobrar semanalmente, todos los jueves, de forma que todos los viernes por la mañana, los bróker tienen un montón de dinero con ordenes de comprar acciones Ibex.

Esto, básicamente crea una "pauta" en el precio del Ibex, que comprobamos por backtesting, y que nos da como resultado que el 92% de los viernes, el precio del Ibex es alcista. Entonces, "creamos" un sistema que abre largos en futuros Ibex todos los viernes, a la apertura, cerrándolos al final del dia, o precavidamente a las 17:15 horas.

Con el tiempo, las cosas cambian, y los españolitos medios, cobran el 1 de cada mes, o el inmediato hábil posterior. Esto hace, que la pauta de los viernes vaya desapareciendo paulatívamente, con lo que nuestro sistema de comprar el viernes, se va al garete.

Este es un ejemplo de un sistema, que funcionaba, que ha dejado de funcionar, y nunca mas lo hara. Serviría lo mismo con pautas nuevas que aparecen o desaparecen.(Ampliación de horarios de contratación, desaparición de los Pits, aparición de nuevos actores en los mercados como las HFT, etc).

De hecho no son los sistemas los que dejan de funcionar, sino las pautas que los originan lo que cambia.

Un saludo!!

[Tiotino]

Hola Tiotino. Buenas tardes.

Esto, básicamente crea una "pauta" en el precio del Ibex, que comprobamos por backtesting, y que nos da como resultado que el 92% de los viernes, el precio del Ibex es alcista. Entonces, "creamos" un sistema que abre largos en futuros Ibex todos los viernes, a la apertura, cerrándolos al final del dia, o precavidamente a las 17:15 horas.

Con el tiempo, las cosas cambian, y los españolitos medios, cobran el 1 de cada mes, o el inmediato hábil posterior. Esto hace, que la pauta de los viernes vaya desapareciendo paulatívamente, con lo que nuestro sistema de comprar el viernes, se va al garete.

Muy buen ejemplo Rango Starr !!!

Lo que tengo que programar en mi sistema es el día de cobro y no si es viernes, jueves o martes, con lo cual mi sistema debe de funcionar. Le falta información a mi sistema.

Te pongo otro ejemplo. Tengo un sistema simple de medias móviles, se supone que si hay tendencia funciona, que si no la hay, pierde. Pues si le meto una rotura de maximos o minimos y le pongo un indicador que me he inventado, mas he ido a una conferencia de un tio que utiliza otro indicador, que se lo he copiado, al final invento el requete sistema de cruce de medias que gana hasta cuando esta parado el mercado, lo unico que al ponerlo en real ha tenido la mala suerte de entrar en drawdown.

No será mejor esperar a que un cruce de medias de lo más simple me haga ganar dinero, cuando tiene que ganar dinero y que cuando tenga que perder dinero, no me lo haga perder a mí ???

Pero hemos de concluir que el sistema funciona el de las medias simple

[Wikmar]

Tiotino, porqué dejan de funcionar los sistemas, cómo solucionarlo, y si hay sistemas que funcionen siempre, es todo un temazo que no prtendo abordar ahora mismo, pero tu diste una pauta interesante hace algún tiempo; operar la desviación del sistema, p. ej. entrar cuando esté a -2sigma

[INtrader]

Hola a todos,

Me gustaría aportar mi humilde opinión a este importante tema, del que por otro lado ya se ha hablado largo y tendido en este foro.

Los sistemas dejan de funcionar porque las premisas sobre las que se crearon han dejado de existir, así de simple. Cuando confeccionamos un sistema nos fijamos en los movimientos del mercado y como intentar atrapar a estos. En base a estos movimientos se nos ocurren estrategias: tendenciales, antitendenciales, etc. Luego, realizamos pruebas estadísticas sobre un determinado tramo histórico para validar que la estrategia funciona con datos históricos, incluso algunas estrategias dan la impresión de funcionar en diferentes activos. Lo que no probamos nunca es como se comportara nuestra estrategia en el futuro (bueno se puede intentar con un WFO pero sólo es una aproximación). Y que es lo que pasa, pues que llega el futuro y no se parece en nada, en nada, al pasado.

Los fabricantes de hélices para barcos seguramente realizan sus diseños pensando en una determinada densidad del agua de los océanos para obtener la máxima eficiencia de sus productos, si la densidad del agua cambiara radicalmente sus hélices dejarían de ser eficientes.

El mercado es un gran océano en el que todos los días cambian las propiedades del agua y donde todo tipo de adversidades es probable, como voy a hacer una hélice que funcione en todas las circunstancias si ni siquiera sé cuáles son esas circunstancias??

Por otro lado la mayoría de las estrategias intenta determinar un componente muy sencillo pero de gran valor para el funcionamiento de las mismas, la dirección del precio. No estoy descubriendo la rueda, pero da la impresión que este componente básico es muy difícil de determinar.

Puede que la única forma de ganar al mercado consistentemente sea utilizando un sistema que no se base en premisas que tengan que ver con el movimiento del precio (o cualquiera de sus derivados), más bien habría que pensar en una estrategia a la que no le importará la dirección del precio, o al menos que no tuviera como inspiración datos históricos.

Saludos
INtrader

[Tiotino]

Hola a todos,


Los sistemas dejan de funcionar porque las premisas sobre las que se crearon han dejado de existir, así de simple.
INtrader

Pero un cruce de medias, por ej: 5 / 50 siempre funciona, otra cosa es que nos de dinero. En cambio muy poca gente lo utiliza. Como la media de 200.

[INtrader]

Hola Tiotino,

Tú mismo te respondes, "siempre funciona, otra cosa es que nos de dinero.".

Un sistema de cruce de medias funciona intermitentemente en el pasado; en el futuro nadie es capaz de determinar el grado de eficiencia de ese sistema, ni de ningún otro basado en premisas de movimientos históricos. Está claro que puedes realizar un acercamiento estadístico al comportamiento futuro, pero esas condiciones estadísticas probablemente no te sirvan para sobrevivir. Si por ejemplo descubres que un sistema de cruce de medias ha ganado dinero, en un periodo de 10 años el 70% de los meses que ha estado activo (que es mucho decir), puede que el 30% de los meses que no ha ganado dinero sean suficientes para hacerte abandonar, sobre todo si se corresponden con un periodo continuado de DD.

Creo que hay algo que se nos olvida, llamese sobreoptimización o falta de información, que no nos permite ganar.

Creo que obviamente se trata de falta de información, no tenemos ni pajolera idea de lo que se nos viene encima, o si?

Saludos
INtrader