Rafa7 escribió:Ojo raul7566, cometí un error en el post anterior y lo reescribí.
Y ojo que he entendido que haces posicionamiento simple en cada operación (una única entrada y una única salida, sin añadir más a la posición y sin toma de beneficios parciales).
Si haces entrada y/o salida múltiple (piramidación y/o toma de beneficios parciales), lo conveniente es que descompongas las operaciones de entrada/salida múltiples en operaciones de entrada/salida simple y que consideres que tus operaciones están correlacionadas (seguro que lo están).
Todo entendido perfectamente. En cuanto a la toma de entradas/salidas parciales, como tú comentas, las tomo como posiciones independientes aunque en su conjunto formen el Full Size o 1/2 de posición. Probaré trabajar unos días con estas variables y aunque el hecho de contabilizar las pérdidas de modo independiente y dejar, en cierto modo, que sean ellas las que determinen la cuota del día es algo que me crea dudas sobre si limitará demasiado o no, creo que puede ser bastante interesante para al menos probarlo.
Ahora veo que no estabais haciendo complicado lo que debería ser sencillo, simplemente estabais traduciendo a un lenguaje que apenas conozco lo que yo hago a ojo de buen cubero guiado por la experiencia y el ensayo-error. Y del mismo modo me haceis ver porque en la City hay mas ingenieros y matemáticos que economistas.
Rafa7 escribió:Ojo raul7566, cometí un error en el post anterior y lo reescribí.
Y ojo que he entendido que haces posicionamiento simple en cada operación (una única entrada y una única salida, sin añadir más a la posición y sin toma de beneficios parciales).
Si haces entrada y/o salida múltiple (piramidación y/o toma de beneficios parciales), lo conveniente es que descompongas las operaciones de entrada/salida múltiples en operaciones de entrada/salida simple y que consideres que tus operaciones están correlacionadas (seguro que lo están).
Todo entendido perfectamente. En cuanto a la toma de entradas/salidas parciales, como tú comentas, las tomo como posiciones independientes aunque en su conjunto formen el Full Size o 1/2 de posición.
raul7566,
Así es, creo que me has entendido perfectamente.
Pero por si acaso algún lector de este hilo no lo ha entendido quiero comentar que una cosa importante es aplicar sentido común para deducir si las operaciones tienen correlación o no. Por ejemplo, si cada operación de entrada/salida múltiple se trata descomponiéndola en operaciones de entrada/salida simple, es mejor considerar que están correlacionadas, ya que concurrirán simultáneamente.
raul7566 escribió: Probaré trabajar unos días con estas variables y aunque el hecho de contabilizar las pérdidas de modo independiente y dejar, en cierto modo, que sean ellas las que determinen la cuota del día es algo que me crea dudas sobre si limitará demasiado o no
El espíritu del algoritmo es que se adapta a tu frecuencia operatoria, no te va a condicionar (espero), porque solo harás menos operciones de las previstas si tienes un mal día o si no han aparecido suficientes señales de entrada.
Si haces el número de operciones previstas y aún no has cubierto la cuota de pérdidas puedes (y es deseable) que sigas operando para aprovechar un buen día ("cortar pérdidas y dejar correer ganancias").
También si quieres, si haces el número de operaciones previstas y aún no has completado la cuota de pérdidas, dejar de operar. Espero que eso quede claro, en el algoritmo hay dos formas de dejar de operar: o bien exclusivamente por alcanzar la cuota de pérdida de las operaciones perdedorras (sin límite de número de operaciones) o bien limitar el número de operaciones aunque no hayas alcanzado dicha cuota. Esto es a gusto del trader. Cada maestrillo tiene su librillo.
No era mi intención en el algoritmo limitar el número de operaciones. Si la cuota de pérdida de las operaciones perdedoras no se ha completado se puede seguir operando por encima del promedio de operaciones. El objetivo de fijar una cuota de pérdida de las operciones perdedoras es la de evitar sobreoperar, especialmente en malos días (días en los que tu forma de tradear no está bien adaptada a las condiciones del mercado de dichos días).
raul7566 escribió: Probaré trabajar unos días con estas variables y aunque el hecho de contabilizar las pérdidas de modo independiente y dejar, en cierto modo, que sean ellas las que determinen la cuota del día es algo que me crea dudas sobre si limitará demasiado o no
Hola raul7566,
Tal vez no entendí lo que decías en este párrafo.
¿A qué te refieres con limitaciones?
Si te refieres a limitaciones en el sentido de que muchas veces haces menos operaciones de las que pensabas hacer porque suelen suceder cosas muy poco previsibles (y sales casi siempre por limitación de cuota de pérdidas de perdedoras), la solución si te pasa esto es que cuando operes arriesga un tercio de lo que te indique el valor de riesgoOperación, pero sin modificar para nada la fórmula de cálculo de esta variable ya que esta variable también interviene en límitePérdidaPerdedoras (no sé si me explico).
Si te refieres a que los tamaños de posición te salen demasiado pequeños y te preocupa el impacto relativo de las comisiones y deslizamientos, la solución es reducir tu frecuencia operatoria, o sea, reducir tu promedio de operaciones por sesión (y entonces si haces esto puedes aprovechar para ser mas selectivo en aceptar señales de entrada).
Saludos.
Última edición por Rafa7 el 08 May 2015 15:09, editado 2 veces en total.
raul7566 escribió: Probaré trabajar unos días con estas variables y aunque el hecho de contabilizar las pérdidas de modo independiente y dejar, en cierto modo, que sean ellas las que determinen la cuota del día es algo que me crea dudas sobre si limitará demasiado o no
Hola raul7566,
Tal vez no entendí lo que decías en este párrafo.
¿A qué te refieres con limitaciones?
Si te refieres a limitaciones en el sentido de que muchas veces haces menos operaciones de las que pensabas hacer porque suelen suceder cosas muy poco previsibles (y sales casi siempre por limitación de cuota de pérdidas de perdedoras), la solución si te pasa esto es que cuando operes arriesga un tercio de lo que te indique el valor de riesgoOperación, pero sin modificar para nada la fórmula de cálculo de esta variable ya que esta variable también interviene en límitePérdidaPerdedoras (no sé si me explico).
Si te refieres a que los tamaños de posición te salen demasiado pequeños y te preocupa el impacto relativo de las comisiones y deslizamientos, la solución es reducir tu frecuencia operatoria (y entonces si haces esto puedes aprovechar para ser mas selectivo en aceptar señales de entrada).
Saludos.
Me refería a que algunos días vas alternando operaciones con pérdidas y ganancias manteniendo el balance sin apenas variación. En este caso se podría alcanzar la cuota de pérdidas antes de conseguir cualquier tipo de rendimiento positivo y acotando, quizás, el poder aprovechar un buen movimiento que se dé a posteriori.
Aunque también, pensando detenidamente, normalmente esos días son jodidos y en el mejor de los casos solo terminas con dolor de cabeza jeje! Es cierto que en ese escenario el algoritmo te hará salir de una sesión de trading poco favorable. Y por contra te dejará seguir en un día propicio. Me gusta, veo más pros que contras
raul7566 escribió:
Me refería a que algunos días vas alternando operaciones con pérdidas y ganancias manteniendo el balance sin apenas variación. En este caso se podría alcanzar la cuota de pérdidas antes de conseguir cualquier tipo de rendimiento positivo y acotando, quizás, el poder aprovechar un buen movimiento que se dé a posteriori.
Aunque también, pensando detenidamente, normalmente esos días son jodidos y en el mejor de los casos solo terminas con dolor de cabeza jeje! Es cierto que en ese escenario el algoritmo te hará salir de una sesión de trading poco favorable. Y por contra te dejará seguir en un día propicio. Me gusta, veo más pros que contras
raul7566,
Tienes que ver que te es más ventajoso, si arriesgar según indique la variable riesgoPorOperación, o su arriesgar un tercio que te indique la variable riesgoPorOperación (sin modificar el cálculo de la variable riesgoPorOperaión para no alterar el calculo de la variable límitePérdidaPerdedoras). Yo preferiría lo primero (si operase intradía), y, especialmente si comenzara a tradear al inicio de sesión, qué es dónde más se mueven los precios. Si uno tradea en inicio de sesión ¿para qué prolongar artificialmente la operatoria (arriesgando sólo un tercio de riesgoOperación) si al principio está la chicha?
Me faltó añadir, en el aporte anterior, que lo que nunca se debe hacer es que, a causa de los problemas de manejar pequeños tamaños de posición en euros, elevar el riesgo por sesión. Si uno se siente tentado a aumentar el riesgo por sesión (sin recurrir a reducir el número de operaciones por sesión) meramente a causa de que le salen muy diminutos los tamaños de posición en euros es síntoma que no está suficientemente capitalizado, y, en este caso, mejor ahorrar hasta tener suficiente capital para vencer en los mercados.
Totalmente de acuerdo en todo Rafa. Voy a intentar adaptar este modo de MM lo antes posible a ver que tal me adapto. Todo un placer seguir aprendiendo.
Intentaré no demorarme demasiado para aplicarlo y comentar.
Paso 1. Decidir fracción de riesgo fijo del capital por sesión. Por ejemplo 1%, o 1,5%, o 2%, etc... (una simulación de Montecarlo, o un Secure F, etc ... nos podría ayudar a decidirlo).
Paso 2. Calcular el riesgo monetario de la sesión:
riesgoSesión = capital * fracciónRiesgo
Paso 3. Calcular el riesgo por operación:
Caso operaciones incorrelacionadas (operaciones consecutivas): riesgoOperación = riesgoSesión / promedioOperacionesSesión^0,5.
Caso operaciones correlacionadas (operaciones simultáneas): riesgoOperación = riesgoSesión / promedioOperacionesSesión.
Paso 4. Calcular el total de pérdida de las operaciones perdedoras:
totalPérdidaPerdedoras = (1 - fiabilidad) * promedioOperacionesSesión * riesgoOperación.
Paso 5. Operar según el riesgo calculado en el Paso 3.
Paso 6. Contabilizar la acumulación de las pérdidas (no de las ganancias, solo de las pérdidas).
Paso 7. Si en algún momento la pérdida acumulada (ignorando las operaciones ganadoras) sobrepasa el total calculado en el Paso 4, dejar de operar inmediatamente. Mañana será otro día.
En este algoritmo solo controlamos dos cosas: riesgo por operación y acumulación de pérdidas de las operaciones perdedoras. Explícitamente no controlamos el DrawDown durante la sesión, pero si sabemos, implícitamente que como mucho será el DrawDown será totalPérdidaPerdedoras. Tampoco sabemos cuanto perderemos por sesión pero sí que aproximadamente será el riesgo por Sesión que hemos fijado en el Paso 1 (y que será inferior a totalPérdidaPerdedoras).
¿Qué probabilidad hay de que dejemos de operar durante la sesión antes alcanzar el promedio de operaciones por sesión? un 50%. Si alguien quisiera tener una probabilidad inferior, podría arriesgar en cada operación un tercio de lo que indique la variable riesgoOperación.
En cuanto el Paso 1.
Primero conviene proponernos un riesgo por sesión del 1%, 1,5% o 2%.
Entonces una vez que hallamos operado durante 50 sesiones, hacer estadísticas de las 50 sesiones. Y entonces podemos decidir cuanto vamos a proponernos como riesgo de sesión con nuestro método preferido que fracción de capital arriesgar en cada sesión para un DrawDown anual determinado, etc ... Los métodos a emplear pueden ser Simulación de Montecarlo, Secure F diluído, etc ...
Secure F tiene un problema. El problema es que el DrawDown anual previsto por el Secure tiene un 50% de probabilidad de que se supere (probabilidad demasiado alta), y, por lo tanto, es necesario diluirlo, por ejemplo, dividiéndolo por 3. Otra cosa es que usemos el Montecarlo Secure F, el cual no es necesario diluir pero que es más enfarragoso de calcular.
Saludos.
Última edición por Rafa7 el 10 May 2015 17:12, editado 2 veces en total.
En mi post anterior he modificado el Paso 7, que ha quedado así:
Paso 7. Si en algún momento la pérdida acumulada (ignorando las operaciones ganadoras) sobrepasa el total calculado en el Paso 4, dejar de operar inmediatamente. Mañana será otro día.
Si la pérdidas igualan la cuota de pérdida de las operaciones perdedoras, mejor seguir operando.
He llegado a esta conclusión al pensar en el caso de que estadísticamente tengamos unas estadística 100% de acierto. Si ya sé que eso es poco realista, pero es que el problema es que no haríamos ni una sola operación porque ya de entrada, en este caso, el totalPérdidaPerdedoras = 0. Corrigiendo este punto, en el caso de que tengamos unas estadísticas del 100%, durante la sesión estaríamos operando hasta el cierre de sesión o hasta que aparezca la primera pérdida en la sesión, que es justo cuando se supera el totalPérdidaPerdedoras = 0.
He estado reflexionando sobre lo de que hacer si ya hemos hecho el número promedio de operaciones pero aún no hemos alcanzado la cuota de pérdida de las operaciones perdedoras. Parar cuando ya hemos hecho el número de promedio de operaciones puede tener un efecto no deseable de disminución del promedio de operaciones. Creo es bueno seguir operando hasta que se cumpla la mencionada cuota o se produzca el cierre de la sesión. Esto no solamente es bueno para exprimir los días más favorables, sino también para prevenir una disminución no deseable del promedio de operaciones por sesión.
Es mejor dejar que el promedio de operaciones tenga tanto la oportunidad de reducirse como la de ampliarse. Con este algoritmo si el día es malo, reducimos el número de operaciones, y si el día es bueno, ampliamos el número de operaciones.
