Ayer tuve un mal reves del que deje constancia en el muro de las lamentacion, y fue por sobre apalancarme. Yo suelo arriesgar un 3% por operacion, tomando en cuenta el tamaño de la cuenta y del stop loss.
Mi pregunta es, cuanto es el riesgo que asumis por trade vosotros? Y como lo estableceis?
cuanto arriesgas por operacion
cuanto arriesgas por operacion
Última edición por dojitrade el 06 Ene 2016 13:11, editado 2 veces en total.
Re: cuanto arriesgas por operacion
Precisamente el penúltimo articulo que publique en investingdev hablaba justamente sobre el porcentaje del 2% del que todo el mundo habla, el por que y demás.
No pongo el enlace concreto, para no ser baneado. Busca investingdev y lee los dos últimos artículos (bueno, si quieres los demás tambien;-) )
No pongo el enlace concreto, para no ser baneado. Busca investingdev y lee los dos últimos artículos (bueno, si quieres los demás tambien;-) )
Re: cuanto arriesgas por operacion
Yokinfx, no tengo inconveniente en que postees los enlaces a los artículos siempre que no supongan promocionar venta de productos o servicios. 
Saludos,
X-Trader
Saludos,
X-Trader
"Los sistemas de trading pueden funcionar en ciertas condiciones de mercado todo el tiempo, en todas las condiciones de mercado en algún momento del tiempo, pero nunca en todas las condiciones de mercado todo el tiempo."
Re: cuanto arriesgas por operacion
Buenas,
En mi caso mi riesgo máximo por operación son 6 tics. No tiene nada que ver con la cuenta. Más bien esta relacionado con el espacio suficiente para saber si estoy equivocado. Siempre gestiono ese riesgo y evitó usarlo en su 100%, lo que me lleva a cerrar operaciones con menos tics de perdida de ese riego máximo.
La filosofía tras esa forma de operar, es considerar mi precio de entrada como punto direccional, lo que me obliga a ser muy preciso en mis puntos de entrada para evitar gestionar en negativo. Si no define a mi favor desde mi punto de entrada la operacion no me interesa. Tras cada punto de entrada tengo una razón de ejecución que muere apenas pocos tics por debajo, por tanto mi riesgo siempre está controlado y enfocado a cortar mis pérdidas tan pronto se producen.
saludos
En mi caso mi riesgo máximo por operación son 6 tics. No tiene nada que ver con la cuenta. Más bien esta relacionado con el espacio suficiente para saber si estoy equivocado. Siempre gestiono ese riesgo y evitó usarlo en su 100%, lo que me lleva a cerrar operaciones con menos tics de perdida de ese riego máximo.
La filosofía tras esa forma de operar, es considerar mi precio de entrada como punto direccional, lo que me obliga a ser muy preciso en mis puntos de entrada para evitar gestionar en negativo. Si no define a mi favor desde mi punto de entrada la operacion no me interesa. Tras cada punto de entrada tengo una razón de ejecución que muere apenas pocos tics por debajo, por tanto mi riesgo siempre está controlado y enfocado a cortar mis pérdidas tan pronto se producen.
saludos
Re: cuanto arriesgas por operacion
Aun no he leído el artículo que se comenta en el hilo, lo haré con tiempo.
En mi opinión el famoso 2% por operación es como el que dice que este negocio es tan sencillo como comprar barato y vender caro. Esa cifra no la veo mas allá de un valor estándar que por convencimiento se ha establecido gracias, posiblemente, al aporte de muchos brokers interesados.
Si analizamos bien ese riesgo del 2% y teniendo en cuenta que lo ideal es buscar operaciones con ratio beneficio/riesgo 2:1 pues poco más queda por decir, con un par de operaciones ya ganamos un 8% mínimo. A mí ese 2% me parece tremendamente agresivo e innecesario para el intradia.
¿Cuanto arriesgar??? Pues yo te diría que puedo arriesgar desde un 0,25% por operación en cuentas en las que busco una curva suave y relajada, a arriesgar hasta un 50% en cuentas más pequeñas destinadas únicamente a doblarlas cada 2 o 3 días y el día que rompa pues a tirar del fondo, pero claro, ¿estoy realmente arriesgando ese 50% teniendo en cuenta que dispongo de un fondo para reponer la cuenta si hace margin call?? ¿ o simplemente ese margin call me asegura no arriesgar más de lo que tengo establecido ya sea 10% para esas cuentas o 5%??
Menudo lío, no??
Con todo esto lo que quiero hacer ver es que lo que arriesguen los demás podrá valerte o no. Lo importante es que tengas claro cual es tu plan y no salirte de él. A mí un 2% por operación me parece excesivo si estás empezando o si no tienes un buen trabajo de campo. Yo siempre aconsejo en Forex intradia un 0,25% de risk. Eso te dará más relax mental para ir adaptándote a la estrategia sin perder el sueño. Si la estrategia funciona ya tú mismo decidirás poco a poco hasta donde te sientes cómodo.
Ánimo y a lucharlo.
En mi opinión el famoso 2% por operación es como el que dice que este negocio es tan sencillo como comprar barato y vender caro. Esa cifra no la veo mas allá de un valor estándar que por convencimiento se ha establecido gracias, posiblemente, al aporte de muchos brokers interesados.
Si analizamos bien ese riesgo del 2% y teniendo en cuenta que lo ideal es buscar operaciones con ratio beneficio/riesgo 2:1 pues poco más queda por decir, con un par de operaciones ya ganamos un 8% mínimo. A mí ese 2% me parece tremendamente agresivo e innecesario para el intradia.
¿Cuanto arriesgar??? Pues yo te diría que puedo arriesgar desde un 0,25% por operación en cuentas en las que busco una curva suave y relajada, a arriesgar hasta un 50% en cuentas más pequeñas destinadas únicamente a doblarlas cada 2 o 3 días y el día que rompa pues a tirar del fondo, pero claro, ¿estoy realmente arriesgando ese 50% teniendo en cuenta que dispongo de un fondo para reponer la cuenta si hace margin call?? ¿ o simplemente ese margin call me asegura no arriesgar más de lo que tengo establecido ya sea 10% para esas cuentas o 5%??
Menudo lío, no??
Con todo esto lo que quiero hacer ver es que lo que arriesguen los demás podrá valerte o no. Lo importante es que tengas claro cual es tu plan y no salirte de él. A mí un 2% por operación me parece excesivo si estás empezando o si no tienes un buen trabajo de campo. Yo siempre aconsejo en Forex intradia un 0,25% de risk. Eso te dará más relax mental para ir adaptándote a la estrategia sin perder el sueño. Si la estrategia funciona ya tú mismo decidirás poco a poco hasta donde te sientes cómodo.
Ánimo y a lucharlo.
Re: cuanto arriesgas por operacion
Yo arriesgo el 2%-4% por operacion normalmente, dependiendo de cuantas operaciones tenga abiertas en ese momento o si preveo que voy a abrir una y dentro de unas horas otra, pues entonces pongo menos lotaje, pero nunca puedo arriesgar mas del 4%.
Re: cuanto arriesgas por operacion
Hola yokinfx,yokinfx escribió:Precisamente el penúltimo articulo que publique en investingdev hablaba justamente sobre el porcentaje del 2% del que todo el mundo habla, el por que y demás.
No pongo el enlace concreto, para no ser baneado. Busca investingdev y lee los dos últimos artículos (bueno, si quieres los demás tambien;-) )
En tu artículo dices:
[quote=""La regla del 2% por operación", por Investingdev"]si tenemos la cuenta a la mitad y nuestros TP están al 1%, ¿sabéis cuántas ganancias consecutivas necesitaremos para llegar al capital inicial? 72 !!!
¿Y si tenemos nuestros TP a un 3%? Sólo 26!![/quote]
El resultado de mis cálculos son diferentes, probablemente por los redondeos o truncamientos.
Si uno a perdido el 50% de su capital, si arriesga un 1% necesitará Ln(2) / Ln(1,01) = 69,66 operaciones para recuperar en una sola racha.
En el caso del 2% me salen Ln(2) / Ln(1,02) = 35,00 .
En el caso del 3% me salen Ln(2) / Ln(1,03) = 23,45 .
Dices que uno puede recuperarse de un DrawDown del 50% de manera más rápida con riesgo del 2% que del 1%. Y es cierto.
Pero también es cierto que con el 1% es más improbable que uno llegue a tener una pérdida del 50% de su capital.
Y como dice el refrán "más vale prevenir que curar".
Es más importante evitar un DD del 50% que en pensar con que porcentaje de riesgo podemos recuperarnos antes.
Saludos.
Última edición por Rafa7 el 02 May 2015 13:14, editado 3 veces en total.
Re: cuanto arriesgas por operacion
Si , las diferencias en los cálculos deben venir porque los cálculos los hacemos distintos: yo lo hice con un excel, y tu lo has hecho con logaritmos neperianos, que da una aproximación.
Pero generalmente el retail trader calcula porcentajes 'a grosso modo' y no logaritmos.
Lo de que se recupera uno mas rápido de una perdida del 50% con el doble de riesgo... Es debatible, pero no es lo que se comenta en el articulo. Se comenta "tener el tp al 2%" o al 3%
Bueno, no tengo el articulo ahora delante, pero si di idea de que la mejor manera de recuperar un drawdown es aumentar riesgo, rectifico: es mejor tener un riesgo beneficio de 1:3 (que es por donde iba yo)
Saludos!
Pero generalmente el retail trader calcula porcentajes 'a grosso modo' y no logaritmos.
Lo de que se recupera uno mas rápido de una perdida del 50% con el doble de riesgo... Es debatible, pero no es lo que se comenta en el articulo. Se comenta "tener el tp al 2%" o al 3%
Bueno, no tengo el articulo ahora delante, pero si di idea de que la mejor manera de recuperar un drawdown es aumentar riesgo, rectifico: es mejor tener un riesgo beneficio de 1:3 (que es por donde iba yo)
Saludos!
Re: cuanto arriesgas por operacion
dojitrade,dojitrade escribió:Ayer tuve un mal reves del que deje constancia en el muro de las lamentacion, y fue por sobre apalancarme. Yo suelo arriesgar un 3% por operacion, tomando en cuenta el tamaño de la cuenta y del stop loss.
Mi pregunta es, cuanto es el riesgo que asumis por trade vosotros? Y como lo estableceis?
Las reglas del 2% y del 1%, del capital por operación, no las veo apropiadas porque no tienen en cuenta la duración de las operaciones. Puestos a elegir aconsejo mejor un 1% que un 2%. Pero, de todas maneras es mejor tener en cuenta la duración de las operaciones.
Un 3% por operación en intradía, haciendo varias operaciones durante la sesión, es muy peligroso. Poco desaconsejable desde el punto de vista psicológico.
En cambio un 3% por operación en operaciones extradía me parece sensato.
En intradiario me parece razonable un riesgo del 1% diario pero repartido entre todas las operaciones de la sesión.
Por ejemplo, hay traders profesionales que hacen en una sesión un promedio de 5 operaciones, arriesgando un 0,2% del capital por operación. Me parece muy bien esto que hacen.
Saludos.
Re: cuanto arriesgas por operacion
Gracias por tu comentario, la verdad es que no me suele importar la duracion de la operacion, en este caso tu como lo gestionas, la verdad es que no se me ocurre como incluir la variable tiempo al MM.Rafa7 escribió:dojitrade,dojitrade escribió:Ayer tuve un mal reves del que deje constancia en el muro de las lamentacion, y fue por sobre apalancarme. Yo suelo arriesgar un 3% por operacion, tomando en cuenta el tamaño de la cuenta y del stop loss.
Mi pregunta es, cuanto es el riesgo que asumis por trade vosotros? Y como lo estableceis?
Las reglas del 2% y del 1%, del capital por operación, no las veo apropiadas porque no tienen en cuenta la duración de las operaciones. Puestos a elegir aconsejo mejor un 1% que un 2%. Pero, de todas maneras es mejor tener en cuenta la duración de las operaciones.
Un 3% por operación en intradía, haciendo varias operaciones durante la sesión, es muy peligroso. Poco desaconsejable desde el punto de vista psicológico.
En cambio un 3% por operación en operaciones extradía me parece sensato. Estoy probando lo de forex4inv que tiene stoploss ajutados a ver que tal
En intradiario me parece razonable un riesgo del 1% diario pero repartido entre todas las operaciones de la sesión.
Por ejemplo, hay traders profesionales que hacen en una sesión un promedio de 5 operaciones, arriesgando un 0,2% del capital por operación. Me parece muy bien esto que hacen.
Saludos.
Última edición por dojitrade el 06 Ene 2016 13:11, editado 1 vez en total.
Re: cuanto arriesgas por operacion
Sobre el riesgo, hay un tio de Goldman Sachs que tiene grabada una conferencia y habla del riesgo (entre otras cosas). Te recomiendo que la veas, porque justo comenta lo de los porcentajes que utiliza la gente y eso.
"En cada movimiento de un tick, el mundo se divide en ganadores y perdedores"
Re: cuanto arriesgas por operacion
Hola dojitrade,dojitrade escribió: Gracias por tu comentario, la verdad es que no me suele importar la duracion de la operacion, en este caso tu como lo gestionas, la verdad es que no se me ocurre como incluir la variable tiempo al MM.
El riesgo por operación depende de la tolerancia al riesgo del trader.
Por un lado está el riesgo de ruína, que es directamente proporcional a la fracción de f-óptima que uno arriesga por operación.
Pero por otro lado está el factor tiempo que tiene mucha importancia desde el punto de vista psicológico.
Los DrawDowns son, aproximadamente, proporcionales a la raíz cuadrada del tiempo y también proporcionales a la raíz cuadrada del número de operaciones.
Entonces, más que la duración de tus operaciones tendría en cuenta el número de operaciones al año, en caso de trading extradiario, y el número de operaciones al día en el caso de trading intradiario.
La reglas podrían ser estas:
Para alguien que haga intradiario uedes decidir cuanto toleras perder al año, y en función de ello, puedes calcular el riesgo por sesión mediante la siguiente fórmula.:
riesgo_por_sesion = riesgo_anual / sesiones_al_año^0,5.
Caso intradiario: RiesgoPorOperación = RiesgoPorSesión / Operaciones_por_sesión^0,5.
Caso extradiario: RiesgoPorOperación = RiesgoAnual / Operaciones_al_año^0,5.
Por ejemplo, supongamos que haces intradiario y decides un riesgo al día del 1% = 0,01, y que tienes un promedio, por sesión, de 5 operaciones consecutivas (no simultáneas). Entonces:
RiesgoPorOperación = 0,01 / 5^0,5 = 0,004472 = 0,45%.
Entonces si durante la sesión acumulases una pérdida del 1% de tu capital disponible para operar, mejor dejar de operar en esa sesión.
Por cierto, un riesgo por sesión del 1%, y teniendo en cuenta que un año dispone de 258 sesiones, al año sería equivalente a:
Riesgo_anual = Riesgo_Diario * sesiones_al_año^0,5 = 0,01 * 258^0,5 = 0,160623 = 16,06%. Si uno no tolerase este riesgo al año, mejor que arriesgue menos de un 1% por sesión diaria.
En el caso de operaciones simultáneas, el riesgo es a repartir entre las operaciones. Por ejemplo, si el riesgo por operación que has decidido es del 1%, y realizas 5 operaciones simultáneas, debería aplicar 0,01 / 5 = 0,002 = 0,2% de riesgo por operación. No es lo mismo operaciones simultáneas que consecutivas. En las consecutivas puedes suponer que son independientes. Pero si las operaciones son simultáneas mejor suponer que hay dependencia aunque creas que no la hay.
Saludos.
Re: cuanto arriesgas por operacion
dojitrade,
En cuanto a que arriesgas un 3% de capital por operación.
Comentarte que si es en intradiario, y haces varias operaciones por sesión, me parece de locura. Es muy difícil de tolerar psicológicamente.
Fíjate que en el caso de arriesgas un 3% por sesión, haciendo sólo una operación por sesión, tu riesgo anual sería aproximadamente:
0,03 * 258^0,5 = 0,4818 = 48%
¿Realmente serías capaz de tolerar un DrawDown del 48% en menos de un año?
Ahora imagina que haces un promedio de 5 operaciones al día, y las realizas conn un riesgo por operación del 3%:
0,03 * (258 * 5)^0,5 = 1,0774 = 107% !!!!!
¿Realmente querrías exponerte a arruinarte en menos de un año?
Cosa diferente si arriesgas un 3% en extradiario. Por ejemplo, si al año realizas 24 operaciones de promedio al año, tu riesgo por año sería:
0,03 * 24^0,5 = 0,1469 = 15%.
Un 15% es más llevadero como DrawDown anual.
Lo que quiero transmitir es que alguien que haga intradiario debe ser más cauteloso con el riesgo por operación, ya que al ser el número de operaciones anuales mucho más abultado se expone a un riesgo mucho más abultado.
O sea, que aunque teoricamente el MM podría no tener en cuenta el factor tiempo (frecuencia operatoria) a la hora de decidir el riesgo por operación, en la practica es importante tenerlo en cuenta ya que, desde el punto de vista psicológico, no es lo mismo tener un DrawDown del 20% en un año que tenerlo en una semana.
Por otro lado, por mucho que el backtesting nos indique que podemos tomar riesgos mayores con riesgo de ruina bajo, la realidad es que no tenemos seguridad de que los DrawDowns que vayamos a sufrir no sean muy superiores a los que hemos previsto en el backtesting (el mercado en el futuro se comporta diferente), y, especialmente, si hemos incurrido en sobreoptimización sin darnos cuenta de ello.
Se podía debatir si debemos tener en cuenta la psicología en el Money Management, o no tenerla en cuenta.
¿Es suficiente que el riesgo de ruina (de nuestro algoritmo de MM) sea inferior a un porcentaje elegido por el trader o tambíen hemos de tener en cuenta el factor tiempo?
Saludos.
En cuanto a que arriesgas un 3% de capital por operación.
Comentarte que si es en intradiario, y haces varias operaciones por sesión, me parece de locura. Es muy difícil de tolerar psicológicamente.
Fíjate que en el caso de arriesgas un 3% por sesión, haciendo sólo una operación por sesión, tu riesgo anual sería aproximadamente:
0,03 * 258^0,5 = 0,4818 = 48%
¿Realmente serías capaz de tolerar un DrawDown del 48% en menos de un año?
Ahora imagina que haces un promedio de 5 operaciones al día, y las realizas conn un riesgo por operación del 3%:
0,03 * (258 * 5)^0,5 = 1,0774 = 107% !!!!!
¿Realmente querrías exponerte a arruinarte en menos de un año?
Cosa diferente si arriesgas un 3% en extradiario. Por ejemplo, si al año realizas 24 operaciones de promedio al año, tu riesgo por año sería:
0,03 * 24^0,5 = 0,1469 = 15%.
Un 15% es más llevadero como DrawDown anual.
Lo que quiero transmitir es que alguien que haga intradiario debe ser más cauteloso con el riesgo por operación, ya que al ser el número de operaciones anuales mucho más abultado se expone a un riesgo mucho más abultado.
O sea, que aunque teoricamente el MM podría no tener en cuenta el factor tiempo (frecuencia operatoria) a la hora de decidir el riesgo por operación, en la practica es importante tenerlo en cuenta ya que, desde el punto de vista psicológico, no es lo mismo tener un DrawDown del 20% en un año que tenerlo en una semana.
Por otro lado, por mucho que el backtesting nos indique que podemos tomar riesgos mayores con riesgo de ruina bajo, la realidad es que no tenemos seguridad de que los DrawDowns que vayamos a sufrir no sean muy superiores a los que hemos previsto en el backtesting (el mercado en el futuro se comporta diferente), y, especialmente, si hemos incurrido en sobreoptimización sin darnos cuenta de ello.
Se podía debatir si debemos tener en cuenta la psicología en el Money Management, o no tenerla en cuenta.
¿Es suficiente que el riesgo de ruina (de nuestro algoritmo de MM) sea inferior a un porcentaje elegido por el trader o tambíen hemos de tener en cuenta el factor tiempo?
Saludos.
Última edición por Rafa7 el 04 May 2015 16:26, editado 1 vez en total.
Re: cuanto arriesgas por operacion
Aqui uno que arriesga 100 pips fijos por operacion. Para mi la variable esta en el stop profit, que puede variar de 1:1 a más si lo encuentro. Alguien usa trailing stop?
Re: cuanto arriesgas por operacion
Rafa7...no me voy a extender, simplemente decirte que este último post que has puesto no tienen ningún sentido.
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