Desde mi punto de vista determinar el riesgo no es un asunto sencillo, quizás es el más complicado. Lo complicado es determinar el riesgo de partida, que es un asunto personal y a partir de ahí el riesgo por operación que dependera de cada sistema.raul7566 escribió:Uffff, está claro que cada cual opera como quiere y tiene su sistema, o al menos seria lo lógico. Pero esto me parece un ejemplo de llevar al limite de la complicación lo que debería ser sencillo.
Tampoco entiendo el empeño de Rafa en determinar el riesgo por operación distinguiendo si se trata de un sistema intradiario o de un plazo superior y determinar el riesgo de partida en el riesgo diario.
Entiendo que lo ideal sería establecer el riesgo de partida en el Drawdown posible del sistema obtenido por Montecarlo y en un largo periodo de tiempo. A partir de ahí, ir estableciendo el riesgo por operación en función del riesgo de partida. El asunto se complica cuando dispones de varios sistemas sobre una misma cuenta.
Lo que si me parece una barbaridad es decir que se debe arriesgar un 2% por operación. En algunos sistemas y en función de tu riesgo de partida sería ridículo y en otros una exageración. El porcentaje debe depender del riesgo de partida, que es algo personal, y del propio sistema. Sí Rafa, la función de distribución del sistema es conocida y por tanto un input muy importante en nuestro cálculo.
Logicamente, si no conocemos los datos de nuestro sistema lo más lógico sería arriesgar muy poco, tanto como el 0%. Personalmente no puedo asumir arriesgar nada sin conocer los resultados que se desprenden del sistema.
Rafa, en algún post has extrapolado el DD anual a partir del riesgo de perdida por operación y el número de operaciones que se realizan con ese sistema en un año, multiplicando el riesgo de perdia por la raiz del número de operaciones anuales. Ese cáculo, te puedo asegurar, que es completamente erroneo.
Saludos
