Operando en Base a la Esperanza Matemática

[X-Trader]

Evidentemente no es correcto y está cayendo en la falacia del jugador, cito textualmente de Wikipedia para dejarlo más claro:

Es decir, la probabilidad del suceso conjunto "salgan X caras seguidas" o cualquier otra combinación que se os ocurra ya está predeterminada de antemano antes de la primera tirada, porque para que se verifique el suceso hay que realizar las N tiradas que sean necesarias. Pero eso no implica que por tirar más veces la moneda, disminuya la probabilidad de que se dé un determinado suceso, ojo con eso.

Saludos,
X-Trader

Alberto, te estás confundiendo. Precisamente mi post está sacado directamente de la parte del libro de Vince en la que habla de la "falacia del jugador". Si quieres, te subo una copia en .pdf. No he cambiado ni una coma.
Lo que digo en mi post, y creo que no lo has leído bien, es precisamente que las probabilidades en cada jugada son del 50%, se mantienen invariables. Pero la probabilidad de las series cambia. Por ejemplo:

Con 3 tiradas:
Cara 3 veces seguidas: 12,5% de probabilidades
2 Caras y 1 Cruz: 37,5% de probabilidades
1 Cara y 2 Cruces: 37,5% de probabilidades
Cruz 3 veces seguidas: 12,5% de probabilidades

Es tan sencillo como que hay 4 posibles resultados, y dos de ellos son equivalentes (2 caras y 1 cruz, 2 cruces y 1 cara). Pero las posibilidades individuales se mantienen en un 50% en cada tirada aislada de las otras. Y si aumentamos las tiradas, se forma la famosa campana. La campana se forma porque hay un mayor número de resultados posibles que son equivalentes entre sí. Equivalentes en el sentido de que es un 2 a 1 que se produce dos veces, no que los resultados sean los mismos, aclaro.

No entiendo cómo puedes decir que ésta es la falacia del jugador. La falacia consiste en creer que, como ha salido cara las 5 últimas veces, ahora va a salir cruz. No sé dónde ves tú eso. Por favor, acláralo.

De acuerdo la probabilidad de las series cambia pero NO porque hagas más o menos tiradas, esas probabilidades ya están calculadas de antemano. Cuando digo que caes en la Falacia del Jugador es porque indicas (o eso he entendido) que las probabilidades varían en base al número de tiradas que realizas y eso no es cierto, lo que varía es la probabilidad de darse una serie de sucesos de forma conjunta, nada más.

De todas formas, sobre este tema te puedo decir que algo sé, te recomiendo que escuches esta conferencia que di en Radio UNED hace unos años:

https://canal.uned.es/mmobj/index/id/8434

Saludos,
X-Trader

[Goodvalley]

Good, la curva de valor de una tirada de moneda "solo" puede valer 1, o -1 (es estacionaria)..... no podemos establecer un rango de recorrido 3:1, asi que nadie te va a pagar 3 por cada 1 que arriesgues. Y si lo consigues, me lo dices que yo también quiero. La formula que estas empleando, es "a posteriori". Es una formula estadística, que en roman paladino es equivalente a meter todas las ganancias en un saco, y dividirlas por el numero de tiradas... Pero nada tiene que ver con nuestro "deseo" de obtener un determinado ratio riesgo-recompensa. si tu mueves ese ratio, automáticamente se te moverá el porcentaje de fiabilidad, de forma que el resultado (lo que ganes), se mantendrá casi constante. Y digo casi, porque no es asi, aunque ahora ni va ni viene esa explicación.

Todo eso ya lo sé. ¿Entonces por qué Socito ha puesto el ejemplo de la moneda al aire y ratios de apuestas de 1:2 y 1:3? Su tabla de resultados es incorrecta, como consecuencia sus fórmulas también lo son.

Ya llevo varios posts explicando que la fiabilidad cambia con el ratio risk/reward, pero oye, tú haz ver que no.

Ya sé que la curva de una tirada es estacionaria. Mi curva NO es de una tirada. Y ya hemos discutido que, para los resultados, es irrelevante si te aceptan la apuesta o no. Discutimos los resultados, no si te la aceptan. El juego lo ha planteado él, no yo. Como mínimo, admite eso y que sus tablas de resultados son incorrectas.

[Goodvalley]

Buenos días,

Vamos a ver Goodvalley, no puedes partir de un juego en el que tienes un 50% de probabilidades de acertar (moneda al aire) y ponerle R/R de 1/3 ó 1/5. Si tienes un juego con el 50% de probabilidades de acertar en condiciones de aleatoriedad el R/R será de 1:1. De igual forma en un juego en que tienes un 25% de acertar el R/R será de 1/3, insisto en condiciones aleatoriedad. De igual forma si tienes un 75% de acertar el R/R será de 1/0.333333. Olvidate Good ningún jugador "racional" apostará contra ti con una posibilidad de acierto del 50% y que pueda perder 3 y ganar 1.

¡Pero si yo eso ya lo sé! Pero quien a puesto el ejemplo y unos resultados en tablas que son falsos es Socito...

Si trasladomos esto al trading con una entrada aleatoria y el mismo take profit y stop loss tendremos un 50% de acierto. De igual forma si tenemos el take profit 5 veces más lejos que el stop loss tendremos un risk/Reward de 1:5 y nuestras posibilidades de acierto, considerando como dije que es una entrada aleatoria será del 16.67%. Para estos ejemplos he suprimido con el fin de hacerlo más fácil todos los costes de transacción. Pues bien, con un Risk/Reward de 1:5 tendrás que ganar más del 17% aproximadamente de las operaciones, porque en caso contrario perderás dinero.

Otra vez... Como a la larga se producen series positivas y series negativas de trades, ese 17% con un 1:5 es mejor que un 50% con un 1:1, esa es la idea.

De acuerdo la probabilidad de las series cambia pero NO porque hagas más o menos tiradas, esas probabilidades ya están calculadas de antemano. Cuando digo que caes en la Falacia del Jugador es porque indicas (o eso he entendido) que las probabilidades varían en base al número de tiradas que realizas y eso no es cierto, lo que varía es la probabilidad de darse una serie de sucesos de forma conjunta, nada más.

Pero si es exactamente lo que estoy diciendo: todo el rato estoy hablando de series de sucesos más probables, no de esperar un suceso determinado concreto, que sería caer en la falacia del jugado. Por favor, aclárales a todos que las fórmulas que he copiado del libro de Ralph Vince son correctas y no son ni extrañas, ni ridículas, ni el descojone. Que estoy quedando como un idiota y no me da la gana que esto no se aclare.

[Goodvalley]

SOCITO, TUS TABLAS: ¿SON CORRECTAS O NO?

[Rango Starr]

.

[Hermess]

Bueno realmente no hay ningún ratio R:R mejor que otro, depende mucho de la estrategia. Por ejemplo, una estrategia de scalping agresiva puede tener un elevado ratio de aciertos y un R:R muy bajo o incluso inverso (arriesgar más de lo que se pretende ganar) compensando con los aciertos, mientras que una estrategia seguidora de tendencia tendrá seguramente un R:R altísimo (del orden de 1:5 o más) para compensar las pérdidas que se produzcan en laterales. En definitiva, uno no puede establecer que una determinada relación de riesgo-beneficio es mejor o peor sin conocer la fiabilidad y el estilo de la estrategia utilizada.

Saludo
X-Trader

.
Hay muchos matices sobre eso que dices Alberto porque la influencia de las comisiones y deslizamientos acortan el stop real cuanto más corto es este en recorrido, un stop de 5 puntos en una operativa de scalping y otro stop de 50 puntos en una operativa tendencial no son proporcionales cuando les restas comisiones y deslizamientos medios.
Un stop no tiene las mismas probabilidades de ejecutarse si de 5 puntos teóricos que tiene, puntos reales de stp se quedan en 3.5 puntos y el otro de 50 puntos se queda en 48.5, aunque los dos tengan el mismo riesgo porcentual de la cuenta, la esperanza matemática del 2º es mayor, mucho mayor.
Claro si hablamos en generalidades y solo de ratios sin diferenciar operativas, está bien como lo dices, pero profundizando y diferenciando las operativas como haces entre scalping y tendencial, la esperanza matematica no es la misma porque los efectos de la comisión y deslizamiento tiene una influencia negativa mayor cuando más estrecho es el recorrido de stop en puntos y en el caso de las ganadoras pasa exactamente igual, para ganar 5 puntos netos tienes que ganar esos 5 mas la comisión y deslizamieto de abrir y cerrar, en definitiva la comisión tiene una influencia negativa mayor cuanto menor es el stop y target en recorrido.
Ahí hay una trampa oculta si comparamos operativas, porque el coste operativo incide directamente en la esperanza matematica ya que incide sobre la fiabilidad, un stop de 3.5 puntos tiene menor fiabilidad teorica en relación a otro con un stop de 4.85 puntos
En el primer caso la fiabilidad cae un 33.3% proporcionalmente a lo que se acorta el stop real, se acorta 1.5 puntos de 5
En el segundo caso la fiabilidad cae un 3.3% proporcionalmente a lo que se acorta el stop real y en este caso son 1.5 puntos de 50, frente a 1.5 puntos de 5
La diferencia es significativa para asignar probabilidades de fiabilidad
Eso suponiendo que el coste operativo medio entre comisión + deslizamiento sea de 1.5 puntos

saludos

[Goodvalley]

El que socito se haya metido en un laberinto, de nula salida, es otro cantar.... El no ha dado con el problema.

Parece que no era de nula salida, porque ha salido corriendo... Que la posibilidad de admitir un error no te estropee tu ego. Vaya tela...

No, si la fórmula la he sacada porque discutíamos sobre lo de tirar la moneda, y según él lo de las series no tenía sentido, y ha empezado a descalificar y a mezclar la moneda y el trading cuando ha querido. Luego se ha hecho un lío con los ratios, cuando era mucho más fácil para él atacar con la reducción de la fiabilidad.

[X-Trader]

Pero si es exactamente lo que estoy diciendo: todo el rato estoy hablando de series de sucesos más probables, no de esperar un suceso determinado concreto, que sería caer en la falacia del jugado. Por favor, aclárales a todos que las fórmulas que he copiado del libro de Ralph Vince son correctas y no son ni extrañas, ni ridículas, ni el descojone. Que estoy quedando como un idiota y no me da la gana que esto no se aclare.

OK Goodvalley, todo aclarado, a veces parece que hablamos en diferentes idiomas y no nos entendemos.

Dicho esto, ¿cómo enlazamos todo esto con el trading? Disculpa que no me entere pero no veo donde quieres llegar con esto.

Saludos,
X-Trader

[socito]

El que socito se haya metido en un laberinto, de nula salida, es otro cantar.... El no ha dado con el problema.

Parece que no era de nula salida, porque ha salido corriendo... Que la posibilidad de admitir un error no te estropee tu ego. Vaya tela...

No, si la fórmula la he sacada porque discutíamos sobre lo de tirar la moneda, y según él lo de las series no tenía sentido, y ha empezado a descalificar y a mezclar la moneda y el trading cuando ha querido. Luego se ha hecho un lío con los ratios, cuando era mucho más fácil para él atacar con la reducción de la fiabilidad.

Si Good, lo que pongo es correcto.

No, no hay ningún "laberinto" como sugiere Rango, eso un sueño húmedo que él tiene.
En todo caso ya ves que él mismo dice que tu planteamiento no es correcto.

Imagina que en tus trades, 20ptos equivalen a 100€. Y que en tus trades te pones un stop de 20ptos

Si te fijas un ratio profit/loss 1/1 pues quiere decir que desde tu punto de entrada (comisiones y deslizamientos aparte) tienes el stop a 20ptos y el profit también a 20ptos. Tienes un 50% de probabilidades de tocar uno o el otro, y son 100 ó -100€

Si te pones un ratio 2/1 pues tienes el stop a 20ptos y el profit a 40. Si tocas el stop palmas 100 y si tocas profit son +200. Pero aquí sucede que tienes unas probabilidades de tocar el stop del 66% frente a un 33% de tocar el profit, así que estás igual que con el 1/1

Si te pones un ratio 1/2 pues tienes el stop a 20ptos y el profit a 10. Palmas 100€ cuando tocas stop y ganas 50€ cuando tocas profit. Lo que sucede es que tienes más probabilidades de tocar profit porque lo tienes a la mitad de distancia respecto del stop. 66% de tocar profit x un 33% de tocar stop. O sea, que estás en las mismas.

Pon el ratio que quieras PERO TEN EN CUENTA SUS PROBABILIDADES. Esa relación es la que no estás teniendo en cuenta.

[Goodvalley]

Pero si es exactamente lo que estoy diciendo: todo el rato estoy hablando de series de sucesos más probables, no de esperar un suceso determinado concreto, que sería caer en la falacia del jugado. Por favor, aclárales a todos que las fórmulas que he copiado del libro de Ralph Vince son correctas y no son ni extrañas, ni ridículas, ni el descojone. Que estoy quedando como un idiota y no me da la gana que esto no se aclare.

OK Goodvalley, todo aclarado, a veces parece que hablamos en diferentes idiomas y no nos entendemos.

Dicho esto, ¿cómo enlazamos todo esto con el trading? Disculpa que no me entere pero no veo donde quieres llegar con esto.

Saludos,
X-Trader

Bueno, empezó con la esperanza matemática y se fue liando, supongo. Aparte de que el mal tono de algunos, evidentemente, pica.

Luego nos hemos liado con la moneda al aire y el trading, pero evidentemente no todas las partes de las dos cosas son lo mismo o las podemos tratar igual.

[socito]

Si sigues sin verlo, tira una linea de por ejemplo -100 a +100 en incrementos de 10

-100 -90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 +10 +20 +30 +40 +50 +60 +70 +80 +90 +100

El "0" es el punto donde metes tu trade.

Y los números establecen las DISTANCIAS (con sus probabilidades) y los PAGOS. Esto es indisoluble y van de la mano, distancias y pagos. Lo que no vale es lo que tú sugieres que es un chollo cojonudo: "si toco -10 palmo -10 pero si toco +10 gano 50" No, por favor.
Espero que esto por lo menos lo tengas claro y repito que me dejais flipando porque cualquiera que haya tradeado cuatro días intuye y entiende todos estos conceptos y veo que tú llevas de alta en el portal desde el 2009.


Aclarado esto, pues un profit/loss de +50/-10 no puede suponer ninguna ventaja matemática en relación a un +10/-10.
En el segundo caso tienes el profit 5 veces más cerca.
Si tú metes trades 5/1 y yo meto trades 1/1, pues a mí me van a entrar 5 trades en beneficio por cada uno que te entre a tí.

[agmageton]

La única realidad es que un ratio es el resultado de una distribución de operaciones, por lo tanto como es un resultado, no se puede hablar de ratios como algo fundamental por si, sino como una medida de resultados con algo que tenga fundamento. Esto creo que es sencillo de entender. y ya más sencillo de entender que mediante esa distribución se va optimizando el proceso para determinar que ratios son más óptimos para la estrategia creada.

Que uno lo exprese mal y se refiera más a la parte simbólica de obtener ratios amplios en riesgo recompensa, sería mejor hablar de sistemas característicos que producen esos ratios, como por ejemplo sistemas de tendencia, y entonces ya cada uno estaría más posicionado para hablar de fundamentos de una estrategia o de otras que como resultado dan ratios más pobres. Y porque elegir una o otra...a nivel de confortabilidad.

Y a todo esto si en la dinámica de asignación el mercado me ofrece ratios de 1:8 porque voy a querer ratios de 1:5 o si me ofrece ratios de 1:3 porque voy a querer un ratio que no voy a poder cumplir? que las cosas no se imponen, dependen de tu sistema y de las condiciones del mercado, para que sean reales y como estamos en constante dinámica estos ratios variaran para adaptase a las condiciones del mercado, como ejemplo la volatilidad, sean casos de ejemplo 1:8 o 1:3.

Luego el tema de la esperanza matemática por si, es lo mismo que los ratios por si, va a depender de la distribución y la distribución sea buena va a depender de la entrada, si no fuera así estaríamos hablando de placidas líneas ascendentes de precio donde la entrada no tendría ningún sentido mas que en posicionarse por si y en cambio los ratios de composición fundamentados en las salidas serían el edge. Pero como no es el caso...

saludos.

[Goodvalley]

Si Good, lo que pongo es correcto.

Lo que pones es esto:

Tú vas a hacer la siguiente apuesta: profit/loss 3/1
Quiere decir que cuando ACUMULADO sea igual a -1, pues pierdes -1. Y que cuando ACUMULADO sea igual a 3, pues te anotas 3.
Y vuelta a jugar

Yo voy a hacer otra apuesta: profit/loss 2/1
Quiere decir que cuando ACUMULADO sea igual a -1, pues pierdo -1. Y cuando ACUMULADO sea igual a 2, pues me anoto 2.
Y vuelta a jugar

Ahora vamos a coger la secuencia anterior, a ver cuanto ganamos tú con 3/1 y yo con 2/1
SUCESO-----ACUMULADOGood.......ACUMULADOsocito
+1---------------1...........................1
+1---------------2...........................2(profit +2) y vuelta al juego
-1---------------1...........................-1
+1---------------2...........................0
+1---------------3(profit +3) y a jugar....1
-1----------------1...........................0
+1----------------0...........................1
+1----------------1...........................2(profit +2) y vuelta al juego
+1----------------2...........................1
+1----------------3(profit +3) y a jugar....2(profit +2) y a jugar
...........

Y lo correcto es esto:
Goodvalley (3 a 1): 3+3-1+3+3-1+3+3+3+3 = 22
Socito (2 a 1): 2+2-1+2+2-1+2+2+2+2 = 14

Mismas probabilidades, distinto resultado. Antes de que lo digas, ya sé que nadie aceptaría esa apuesta.

Según tu propia fórmula (que no contiene el número de sucesos por ningún sitio, ¡bravo!):

"La EV con un ratio (pérdida/beneficio) de 3/1 es la suma de la probabilidad de ACUMULADO=3 por su pago (que es 3), más la probabilidad de un ACUMULADO=-1 por su pago (que es -1)".

Ratio 1/1
E(x)=1*1+1(-1)=0

Ratio 3/1
E(x)=1/3*1+1(-1)=0

Uy, iba a calcularlo con los resultados buenos, 22 y 14... Pero ya me dirás dónde los pongo, porque lo de "la suma de la probabilidad más la probabilidad de un acumulado" no se entiende. No sé dónde debo poner los totales, si debo poner dos veces el retorno de cada apuesta (3 y 2) o qué. Por favor, acláralo porque si no es imposible discutir. Y en tu fórmula falta el número de sucesos.

En todo caso ya ves que él mismo dice que tu planteamiento no es correcto.

Imagina que en tus trades, 20ptos equivalen a 100€. Y que en tus trades te pones un stop de 20ptos

Si te fijas un ratio profit/loss 1/1 pues quiere decir que desde tu punto de entrada (comisiones y deslizamientos aparte) tienes el stop a 20ptos y el profit también a 20ptos. Tienes un 50% de probabilidades de tocar uno o el otro, y son 100 ó -100€

Si te pones un ratio 2/1 pues tienes el stop a 20ptos y el profit a 40. Si tocas el stop palmas 100 y si tocas profit son +200. Pero aquí sucede que tienes unas probabilidades de tocar el stop del 66% frente a un 33% de tocar el profit, así que estás igual que con el 1/1

Si te pones un ratio 1/2 pues tienes el stop a 20ptos y el profit a 10. Palmas 100€ cuando tocas stop y ganas 50€ cuando tocas profit. Lo que sucede es que tienes más probabilidades de tocar profit porque lo tienes a la mitad de distancia respecto del stop. 66% de tocar profit x un 33% de tocar stop. O sea, que estás en las mismas.

Pon el ratio que quieras PERO TEN EN CUENTA SUS PROBABILIDADES. Esa relación es la que no estás teniendo en cuenta.

Yo no sé cuántas veces más vamos a estar en este bucle. ¿Qué parte de "con un mayor ratio risk/reward la fiabilidad baja" no entiendes?
¿Lo dices porque quieres aparentar que tienes razón diciendo algo que yo llevo diciendo desde que empezamos a hablar en este hilo?
Como TENGO EN CUENTA MIS PROBABILIDADES, sé que tendré rachas o series de operaciones positivas y negativas a la larga. Los ratios superiores, aunque tienen menor fiabilidad, compensan esas rachas perdedoras y potencian las ganadoras. Y ESTO LO HE DICHO YA 50 VECES, ASÍ QUE NO HAGAS VER QUE ME ESTÁS CORRIGIENDO.

Cuando tienes un ratio 100 a 1, tu fiabilidad baja enormemente, por tanto es absurdo. Con ratios entre 3 a 1 y 7 a 1, DEPENDIENDO DE LAS OTRAS REGLAS DE TU ESTRATEGIA (por ejemplo, el empleo de Break Evens o trailings), la fiabilidad se mantiene en unos términos razonables. ESTO ES LO ÚNICO QUE DEFIENDO PARA EL TRADING.

POR FAVOR, ADMITE QUE TU TABLA ES INCORRECTA.
Y ADMITE QUE MI EXPLICACIÓN SOBRE LA CAMPANA DE RESULTADOS Y EL CAMBIO DE PROBABILIDADES EN LAS SERIES ES CORRECTO.

[Goodvalley]

Si sigues sin verlo, tira una linea de por ejemplo -100 a +100 en incrementos de 10

-100 -90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 +10 +20 +30 +40 +50 +60 +70 +80 +90 +100

El "0" es el punto donde metes tu trade.

Y los números establecen las DISTANCIAS (con sus probabilidades) y los PAGOS. Esto es indisoluble y van de la mano, distancias y pagos. Lo que no vale es lo que tú sugieres que es un chollo cojonudo: "si toco -10 palmo -10 pero si toco +10 gano 50" No, por favor.
Espero que esto por lo menos lo tengas claro y repito que me dejais flipando porque cualquiera que haya tradeado cuatro días intuye y entiende todos estos conceptos y veo que tú llevas de alta en el portal desde el 2009.

Aclarado esto, pues un profit/loss de +50/-10 no puede suponer ninguna ventaja matemática en relación a un +10/-10.
En el segundo caso tienes el profit 5 veces más cerca.
Si tú metes trades 5/1 y yo meto trades 1/1, pues a mí me van a entrar 5 trades en beneficio por cada uno que te entre a tí.

Yo flipo de que te estoy enseñando parte de un libro sobre Funciones Matemáticas para Portfolios y me salgas con que no entiendo lo que es el risk/reward y su relación con la fiabilidad.
¿Tú recuerdas que te indiqué al principio de nuestra discusión que podías mirar lo de la fiabilidad y los ratios en cualquier libro de Van Tharp?
Y repites y vuelves a repetir la misma idea una y otra vez... respondida una y mil veces. Pero oye, tú vuelve a explicarme que el 1 va antes que el 5, que todavía no lo he pillado, es que soy nuevo y no me entero...

[socito]

Si Good, lo que pongo es correcto.

Lo que pones es esto:

Tú vas a hacer la siguiente apuesta: profit/loss 3/1
Quiere decir que cuando ACUMULADO sea igual a -1, pues pierdes -1. Y que cuando ACUMULADO sea igual a 3, pues te anotas 3.
Y vuelta a jugar

Yo voy a hacer otra apuesta: profit/loss 2/1
Quiere decir que cuando ACUMULADO sea igual a -1, pues pierdo -1. Y cuando ACUMULADO sea igual a 2, pues me anoto 2.
Y vuelta a jugar

Ahora vamos a coger la secuencia anterior, a ver cuanto ganamos tú con 3/1 y yo con 2/1
SUCESO-----ACUMULADOGood.......ACUMULADOsocito
+1---------------1...........................1
+1---------------2...........................2(profit +2) y vuelta al juego
-1---------------1...........................-1
+1---------------2...........................0
+1---------------3(profit +3) y a jugar....1
-1----------------1...........................0
+1----------------0...........................1
+1----------------1...........................2(profit +2) y vuelta al juego
+1----------------2...........................1
+1----------------3(profit +3) y a jugar....2(profit +2) y a jugar
...........

Y lo correcto es esto:
Goodvalley (3 a 1): 3+3-1+3+3-1+3+3+3+3 = 22
Socito (2 a 1): 2+2-1+2+2-1+2+2+2+2 = 14

Mismas probabilidades, distinto resultado. Antes de que lo digas, ya sé que nadie aceptaría esa apuesta.

Según tu propia fórmula (que no contiene el número de sucesos por ningún sitio, ¡bravo!):

"La EV con un ratio (pérdida/beneficio) de 3/1 es la suma de la probabilidad de ACUMULADO=3 por su pago (que es 3), más la probabilidad de un ACUMULADO=-1 por su pago (que es -1)".

Ratio 1/1
E(x)=1*1+1(-1)=0

Ratio 3/1
E(x)=1/3*1+1(-1)=0

Uy, iba a calcularlo con los resultados buenos, 22 y 14... Pero ya me dirás dónde los pongo, porque lo de "la suma de la probabilidad más la probabilidad de un acumulado" no se entiende. No sé dónde debo poner los totales, si debo poner dos veces el retorno de cada apuesta (3 y 2) o qué. Por favor, acláralo porque si no es imposible discutir. Y en tu fórmula falta el número de sucesos.

En todo caso ya ves que él mismo dice que tu planteamiento no es correcto.

Imagina que en tus trades, 20ptos equivalen a 100€. Y que en tus trades te pones un stop de 20ptos

Si te fijas un ratio profit/loss 1/1 pues quiere decir que desde tu punto de entrada (comisiones y deslizamientos aparte) tienes el stop a 20ptos y el profit también a 20ptos. Tienes un 50% de probabilidades de tocar uno o el otro, y son 100 ó -100€

Si te pones un ratio 2/1 pues tienes el stop a 20ptos y el profit a 40. Si tocas el stop palmas 100 y si tocas profit son +200. Pero aquí sucede que tienes unas probabilidades de tocar el stop del 66% frente a un 33% de tocar el profit, así que estás igual que con el 1/1

Si te pones un ratio 1/2 pues tienes el stop a 20ptos y el profit a 10. Palmas 100€ cuando tocas stop y ganas 50€ cuando tocas profit. Lo que sucede es que tienes más probabilidades de tocar profit porque lo tienes a la mitad de distancia respecto del stop. 66% de tocar profit x un 33% de tocar stop. O sea, que estás en las mismas.

Pon el ratio que quieras PERO TEN EN CUENTA SUS PROBABILIDADES. Esa relación es la que no estás teniendo en cuenta.

Yo no sé cuántas veces más vamos a estar en este bucle. ¿Qué parte de "con un mayor ratio risk/reward la fiabilidad baja" no entiendes?
¿Lo dices porque quieres aparentar que tienes razón diciendo algo que yo llevo diciendo desde que empezamos a hablar en este hilo?
Como TENGO EN CUENTA MIS PROBABILIDADES, sé que tendré rachas o series de operaciones positivas y negativas a la larga. Los ratios superiores, aunque tienen menor fiabilidad, compensan esas rachas perdedoras y potencian las ganadoras. Y ESTO LO HE DICHO YA 50 VECES, ASÍ QUE NO HAGAS VER QUE ME ESTÁS CORRIGIENDO.

Cuando tienes un ratio 100 a 1, tu fiabilidad baja enormemente, por tanto es absurdo. Con ratios entre 3 a 1 y 7 a 1, DEPENDIENDO DE LAS OTRAS REGLAS DE TU ESTRATEGIA (por ejemplo, el empleo de Break Evens o trailings), la fiabilidad se mantiene en unos términos razonables. ESTO ES LO ÚNICO QUE DEFIENDO PARA EL TRADING.

POR FAVOR, ADMITE QUE TU TABLA ES INCORRECTA.
Y ADMITE QUE MI EXPLICACIÓN SOBRE LA CAMPANA DE RESULTADOS Y EL CAMBIO DE PROBABILIDADES EN LAS SERIES ES CORRECTO.

Si Good

Admito que mi tabla es incorrecta y que tu explicación sobre la campa..... es corecta.

Good, tienes razón y me bajo las bragas públicamente por todas mis incorreciones y por todos tus posts tan acertados ellos.

Un saludo, me voy a ver a.Pocoyo