Volatilidad y Zonas de Giro

[Wikmar]

Yo cada vez estoy mas convencido de que el 95%....y dejo el 5% por no afirmarlo con total rotundidad, de que todos los que escriben libros en plan ganar al mercado o como sacar algo al mercado, o venden cursos...no han llegado a limbo del trading y se han quedado ahí, a mitad de camino.
...
Si es que es de cajón...el que gana en los mercados para que va a estar dando cursitos!!!

Todo eso es muy sólido. Yo también lo pienso.

Está claro que los Mercados dan mucho más a ganar (si eres ganador), que los cursos.

Fíjate una cosa; podría cuadrar que alguien que vive del trading "de algún curso / ponencia / etc parecido", por hacer algo social, por dar a conocer su librillo, incluso por sacar un toquecito económico en momentos que por diversas razones estás bajo en Trading, pero gente que monta toda una infraestructura de cursos (grandes temarios de mucha preparación y exposición, webs suficientemente comerciales para promocionarlos que hay que mantener con el tiempo, trabajo de relación social también para promoción, todo ello continuado en el tiempo, etc.), es difícil pensar que le pega de verdad a los Mercados.

Otra cosa algo parecida se puede decir de digamos las celebrities de este mundillo; gente tipo Carlos Doblado, la Serrano, Moro, Gerardo ortega, etc, etc. Sí, están en esto, salen en medios, que si revistas, cursos, incluso pueden hacer su trading. Ahora ¿que estén en punta?. Pues, puede ser, pero perfectamente (para mí probable) puede no ser, y sobre todo, su opinión sobre lo que se puede hacer estando en punta, probablemente NO es una buena referencia, porque ni están ni tienen porqué estár cerca de gente que esté. Con lo cual, pueden desinformar más que informar y ser una mala referencia en ciertos campos y situaciones.

Otra cosa, importante, que creo caracteriza a este mundillo, y aprovecho aquí para decirlo, son las etapas. Etapas, que se peléan con las referencias comerciales. Me explico; por diversas razones, un trader atraviesa etapas, de diferentes situaciones variadas; estar bajo de recursos técnicos para afrontar un entorno de mercado, que puede prolongarse, tener que atender otras cosas (otro trabajo, asuntos personales, etc), perder temporalmente la motivación, atravesar necesidades económicas que te descapitalizan, etc, etc.

Atención: los traders / técnicos del trading, suponen una referencia que varía con el tiempo. P. ej.; alguien del que se tengan constatados unos resultados magníficos durante un tiempo incluso prolongado, con conocimientos, bajaje, etc., puede ser solo lo que fue, un tiempo después, y quedar tecnicamente desautorizado para marcar referencias (quizá ya se haya dedicado a la formación).

Y luego están los intereses. Ej. un tío que hizo algo de trading, algo de técnica, renombre, por lo que sea se acaba esa etapa al menos de una forma puntera, y pasamos a los cursos, a los libros, y al coaching, que pueden tener su interés, pero ya no se está en punta, se vive de las rentas, y lo que es peor y más importante; probablemente sus opiniones van encaminadas a reforzar su posición actual y su nueva industria, no es (ya) referencia si es que lo fue. Ejemplo de esto, para mí: Van Tharp. También creo que caen o pueden caer aquí webs que pretenden ser comunidades alrededor del trading, centros de auditoría de trading (pero con posibles intereses comerciales no imparciales), etc.

Y también, los cuentistas directamente, que algunos tienen arte para hacerlo, y se tarda tiempo en abrirlos en canal.

O sea, que hay un trasfondo que no se sabe, que no se precisa, siendo ambas cosas difíciles de conseguir, y que aclararía muchas cosas, poniendo muchas referencias en su sitio.

P.D.: xiru, gracias por responder el OFF-TOPIC.

[Wikmar]

Wikmar, me dejas perplejo.

En tu post anterior afirmas que no ves descabellado el artículo cachondo sobre los jornaleros, en el que se afirma que con 5.000€ se pueden sacar 200€ al día.

Precisemos: entre 50 y 200 $ o €, con también días de -200. Tu reduccionismo y omisiones indica prejuicio y tendenciosidad. Lo digo con cariño pero sin tapujos.

En este le preguntas a Xiru (al más indicao) por el criterio que sigue para establecer sus palancas al operar el DAX.

No me extrañaría nada si viera que llevas un año en el foro, pero con ¡5 años! y 11 reconocimientos que tienes en tu avatar, me quedo alucinado, la verdad!

Creo que alucinas y te perplejas demasiado fácil, aparte de que no atiendes a cosas que ya se te han dicho.

Ya te comenté que los reconocimientos no se están usando masivamente. Dicho en términos prácticos; no se están usando, no son referencia sólida.

También he comentado varias veces que creo que el término Apalancamiento se usa mal, se confunde a mi entender, con otros varios conceptos. Y comento ahora; por ello, hace tiempo que cuando la gente habla de apalancamiento, desconecto y tomo una idea muy superficial interpretando por encima lo que creo quieren decir, en cada caso. Estoy haciendo un pequeño compendio de lo que creo son confusiones sobre este concepto, y pretendo ofrecer aclaraciones.

¿Te parece razonable?.

Esto es una prueba de que lo importante en los foros es el güenismo o el amiguismo, o las historias como la de Xiru o Jda.

Para mí, prueba que no me has entendido, bien porque no me he explicado suficientemente para tí, o debido a tus entendederas.

¿De dónde se puede deducir que por preguntar a xiru su cálculo de apalancamiento, hay alguna aprobación a las historias de xiru?. Poder plantear esta pregunta con probabilidad de no tener una respuesta coherente, me hace saltar una alerta de perplejidad sobre socito, con respeto pero sin tapujos.

Te daría unas cuantas evidencias parecidas existentes en el foro, de mis posiciones sobre el güenismo o el amiguismo, si como pensaba fueras más o menos nuevo en éste, pero siendo más antiguo que yo, no debería ser necesario. Simplemente te digo: estás muy equivocado. Ya te lo dije, también.

Preguntas por el criterio para establecer palancas para operar el DAX, y te respondo.
- ¿Qué criterio has seguido tú para determinar que son factibles 200€/día (se entiende promedio) con 5.000€ de saldo? O para que nos entendamos, un 4%/diario?.

O sea, que respondes con otra pregunta que tiene nada que ver con la mía. Indica confrontación. No pasa nada. Respondo.

En primer lugar, tu premisa es incorrecta. Te remito a la precisión que te hice al principio. Si se extremalizara por el otro lado, por el que parece no te interesa, saldría un 1% en primera instancia. Pero si se combina eso con otro resultado dentro de lo que no me parece descabellado y no te interesa; los -200 algunos días, ya estamos, en promedio, en 0,algo, que es muy distinto del 4%.

Respondiendo el núcleo de tu pregunta; he seguido fundamentalmente dos criterios:

1º) Mi propia experiencia.

2º) Otras referencias. Sin correr mucho, tengo una cercana: alguien que trabaja con opciones de IBEX, vende conos actualmente, antes vendía cunas. Teniendo en cuenta el resultado que acaba de tener el viernes pasado, sabiendo que análogo a los -200 que se les olvidó mencionar a los jornaleros, él también hay algunos vencimientos que pierde, y redondeando a la baja en su historia (antes tenía más capital y sacaba mucho más), vamos a aceptar que se saca 100 puntos de IBEX cada vencimiento (al mes) y por cada cono. Son 1.000 € por cono. Sé que maneja varios conos, no sé cuántos. Si fueran 4, lo cual supone unas garantías para operar dentro de lo razonable, se sacaría 4.000 € / mes. Si cada mes tiene 20 sesiones. 4.000 / 20 = son 200 € por sesión. ¡Juás!.

Si fueran solo 2 conos, serían 100 € por sesión.
Si fueran solo 1 conos, serían 50 € por sesión.

Toooooodo dentro del rango que acepté. ¡Juás!.

El tipo lleva 16 años manteniendo una familia con lo que se saca de esta actividad.

Te lo cargas todo facilmente, que quizá es lo que quieres fanaticamente, solo con decir: "no os creo". Pero ese será tu problema, querido.

Saludos.

[socito]

Wikmar, me dejas perplejo.

En tu post anterior afirmas que no ves descabellado el artículo cachondo sobre los jornaleros, en el que se afirma que con 5.000€ se pueden sacar 200€ al día.

Precisemos: entre 50 y 200 $ o €, con también días de -200. Tu reduccionismo y omisiones indica prejuicio y tendenciosidad. Lo digo con cariño pero sin tapujos.

En este le preguntas a Xiru (al más indicao) por el criterio que sigue para establecer sus palancas al operar el DAX.

No me extrañaría nada si viera que llevas un año en el foro, pero con ¡5 años! y 11 reconocimientos que tienes en tu avatar, me quedo alucinado, la verdad!

Creo que alucinas y te perplejas demasiado fácil, aparte de que no atiendes a cosas que ya se te han dicho.

Ya te comenté que los reconocimientos no se están usando masivamente. Dicho en términos prácticos; no se están usando, no son referencia sólida.

También he comentado varias veces que creo que el término Apalancamiento se usa mal, se confunde a mi entender, con otros varios conceptos. Y comento ahora; por ello, hace tiempo que cuando la gente habla de apalancamiento, desconecto y tomo una idea muy superficial interpretando por encima lo que creo quieren decir, en cada caso. Estoy haciendo un pequeño compendio de lo que creo son confusiones sobre este concepto, y pretendo ofrecer aclaraciones.

¿Te parece razonable?.

Esto es una prueba de que lo importante en los foros es el güenismo o el amiguismo, o las historias como la de Xiru o Jda.

Para mí, prueba que no me has entendido, bien porque no me he explicado suficientemente para tí, o debido a tus entendederas.

¿De dónde se puede deducir que por preguntar a xiru su cálculo de apalancamiento, hay alguna aprobación a las historias de xiru?. Poder plantear esta pregunta con probabilidad de no tener una respuesta coherente, me hace saltar una alerta de perplejidad sobre socito, con respeto pero sin tapujos.

Te daría unas cuantas evidencias parecidas existentes en el foro, de mis posiciones sobre el güenismo o el amiguismo, si como pensaba fueras más o menos nuevo en éste, pero siendo más antiguo que yo, no debería ser necesario. Simplemente te digo: estás muy equivocado. Ya te lo dije, también.

Preguntas por el criterio para establecer palancas para operar el DAX, y te respondo.
- ¿Qué criterio has seguido tú para determinar que son factibles 200€/día (se entiende promedio) con 5.000€ de saldo? O para que nos entendamos, un 4%/diario?.

O sea, que respondes con otra pregunta que tiene nada que ver con la mía. Indica confrontación. No pasa nada. Respondo.

En primer lugar, tu premisa es incorrecta. Te remito a la precisión que te hice al principio. Si se extremalizara por el otro lado, por el que parece no te interesa, saldría un 1% en primera instancia. Pero si se combina eso con otro resultado dentro de lo que no me parece descabellado y no te interesa; los -200 algunos días, ya estamos, en promedio, en 0,algo, que es muy distinto del 4%.

Respondiendo el núcleo de tu pregunta; he seguido fundamentalmente dos criterios:

1º) Mi propia experiencia.

2º) Otras referencias. Sin correr mucho, tengo una cercana: alguien que trabaja con opciones de IBEX, vende conos actualmente, antes vendía cunas. Teniendo en cuenta el resultado que acaba de tener el viernes pasado, sabiendo que análogo a los -200 que se les olvidó mencionar a los jornaleros, él también hay algunos vencimientos que pierde, y redondeando a la baja en su historia (antes tenía más capital y sacaba mucho más), vamos a aceptar que se saca 100 puntos de IBEX cada vencimiento (al mes) y por cada cono. Son 1.000 € por cono. Sé que maneja varios conos, no sé cuántos. Si fueran 4, lo cual supone unas garantías para operar dentro de lo razonable, se sacaría 4.000 € / mes. Si cada mes tiene 20 sesiones. 4.000 / 20 = son 200 € por sesión. ¡Juás!.

Si fueran solo 2 conos, serían 100 € por sesión.
Si fueran solo 1 conos, serían 50 € por sesión.

Toooooodo dentro del rango que acepté. ¡Juás!.

El tipo lleva 16 años manteniendo una familia con lo que se saca de esta actividad.

Te lo cargas todo facilmente, que quizá es lo que quieres fanaticamente, solo con decir: "no os creo". Pero ese será tu problema, querido.

Saludos.

¡Dios!

Como está el patio....

[Goodvalley]

Tu utilizas el soporte resistencia, como punto de salida. No lo tradeas. No existe plantemiento de árbol de decisiones respecto a el. No hay planteamiento ninguno de si lo cruzara, o rebotara. Lo utilizas solo como Take profit. Bajo ese punto de vista, cualquier otro punto del precio, te serviría como take profit, puesto que lo mismo te da que lo traspase, o que a partir de el, el precio se de la vuelta.

Nooooo... Gran error.

Recuerda que yo utilizo dos órdenes, una al próximo soporte/resistencia y otra al siguiente, como TP1 y TP2. Esto por un lado. Tú puedes decir que tan sólo son dos puntos de salida que podrían ser otros perfectamente, pero lo cierto es que si cruzamos el primero, establecemos una acumulación de órdenes en la misma dirección.

Por el contrario, la operativa exige que, a cada soporte/resistencia, vigilemos muy bien las velas y otros factores para detectar la posibilidad de un rebote o un giro completo. El operador debe poner esas órdenes de giro si procede.

El resumen de este planteamiento es que no pueden ser unos puntos cualquiera. Deben ser lo que comúnmente se conoce como soportes o resistencias porque estadísticamente es ahí donde se producen los cambios o las continuaciones, donde se truncan las tendencias, donde llegan los objetivos de precio (aunque todo eso sean tan sólo profecías autocumplidas, el caso es que estadísticamente se cumplen ahí más veces que en ningún otro lugar).

Lo que no entendéis es que los codos de una tendencia se producen ahí mucho más que en ningún otro sitio, y en mi caso no tengo por qué reconocer un triángulo, un wedge, un fibo o ni siquiera la propia línea de tendencia, no tengo que hacer nada de eso porque haga lo que haga el precio, yo cogeré la próxima dirección desde el punto mínimo o máximo y recorreré todo el camino con él. Yo no necesito hacer "chartismo", sólo reconocer los puntos donde suele parar el tren aunque sea sólo un momento.

Esa es la parte que no acabáis de ver, y por eso no sirve cualquier otro punto para salir.

Lo que quiero decir es que sí tradeamos esas salidas porque tal vez las convertimos en entradas o acumulamos más órdenes ahí o en sus cercanías en la misma dirección o su contraria.

¿Entiendes mejor ahora mi estrategia, Rango Starr?

[Rango Starr]

.

[Goodvalley]

Buenas noches,

veras goodvalley, lo primero que debemos saber si queremos valorar una estrategia, es TODAS sus reglas. Hasta ahora, no había aparecido una decision basada en el cruce o no de esos puntos. Pero hasta incluso asi, tu decision de piramidar viene a posteriori de lo que suceda en el punto. Si lo cruza, añades posición, si no lo cruza, haras otra cosa (para mi desconocida ya que no lo has dicho)... Tienes contempladas las dos posibilidades del punto. No apuestas a que se volverá , y todas sus consecuencias, o a que lo cruzara con todas sus consecuencias. En tu caso, haga lo que haga el precio cuando llegue, acertaras. Si lo cruza, añadiras posición. Si no lo cruza, supongo que cerraras trade antes de resultar en break even. Ya te digo, que como no lo has dicho, no lo se. Espero ser claro, en lo que digo.

Saludos.

No lo estás entendiendo. Todas las reglas están dichas y son conocidas, y no hay decisión de piramidar. la piramidación es una consecuencia. Tampoco hay nada basado en si cruzamos o no ningún punto. Me explico:

La colocación de órdenes es independiente de si estamos o no cerca, lejos o en un soporte/resistencia. De hecho, la principal toma de decisión son las velas.

Lo que no entiendes es que cuando se está en un soporte/resistencia es el precio quien decide si seguimos avanzando o giramos. El operador sólo debe seguir y obedecer al precio. Por poner un ejemplo sencillo: si compramos porque una vela es claramente alcista, eso es independiente de dónde está esa vela. Compraremos tanto si está en una resistencia como si está en un suelo o como si está en tierra de nadie. Sin embargo, el hecho de encontrarse en una resistencia implica que hay una piramidación, pero no es una decisión a posteriori. La piramidación es con órdenes que son anteriores, que ya hicieron TP1 (por tanto quedan vivas las que van a TP2, siguiente resistencia) o que se abrieron durante el recorrido entre la última resistencia y la próxima.

Yo no añado nada si cruza o cierro si no cruza. Es el mercado quien me deja vivas las órdenes que yo he puesto antes de llegar a una resistencia, durante los giros o retrocesos que haga por allí o en el camino hasta la próxima. Yo sólo me puedo equivocar al interpretar mal una vela, por ejemplo.

Nota: te hablo de velas para simplificar, depende de las circunstancias miro otras cosas que pueden ser distintas. Por ejemplo la correlación con Dollar Index, Brent, Dow y S&P, medias, cercanía a la línea de tendencia, alguna confluencia receta de la casa... Hay variedad según el caso, pero esas son mis preferencias. En todo caso, ninguna decisión tiene nada que ver con si estamos cerca, lejos o en un soporte/resistencia.

[Goodvalley]

Por el contrario, la operativa exige que, a cada soporte/resistencia, vigilemos muy bien las velas y otros factores para detectar la posibilidad de un rebote o un giro completo. El operador debe poner esas órdenes de giro si procede.

AAAHHH claro... Acabo de darme cuenta de que había puesto esto.

Vale. No. Está mal explicado y da lugar a confusiones. Discúlpame Rango Starr. Lo aclaro:

Sigamos con el ejemplo de la vela alcista (suponiendo que sólo tenemos en cuenta la vela). Si esta vela es alcista, compraremos sin importar dónde estamos.

Pero claro, si el operador ve que estamos justo pisando o a punto de pisar una resistencia, lógicamente está pendiente de que se atraviese o no. Lo que esa frase que resalto significa es que obviamente, estamos llegando a una resistencia probablemente con varias órdenes Buy vivas y ninguna Sell (es un efecto del propio sistema). Por supuesto, hay que prestar atención a la hora de calibrar si hay indicios de giro, porque si hay que empezar hoy a poner la primera Sell de una serie de ventas porque en los próximos días se irá para abajo, hay que intentar cazar la primera para coger la bajada desde lo más arriba posible.

Es más un tema de encontrar el giro si lo hay, no tiene nada que ver con cerrar órdenes o adivinar nada. Espero que se entienda, ya sé que es un poco confuso. Es mucho más fácil intentar reproducir en un gráfico diario unos días de operativa entre tres resistencias claras empezando el camino desde abajo hacia arriba para ver claramente lo que quiero decir.

[Goodvalley]

Rango Starr, te dejo un gráfico de órdenes reales para el último periodo, así ves cómo funcionaría. No he indicado el suelo, pero era en 1.10900. Significa que la primera bajada hasta el 3 de Septiembre no llega a TP y se pierden todas esas órdenes.
La primera subida (que sí llega a TP1 en 1.1440) se produce a partir del 3 de Septiembre. Si te fijas, verás que las ventas se van perdiendo solas. Algunas llegan a BE, otras no.
Para la segunda bajada, tampoco se llega a ningún TP, porque está en 1.10900.
Cuando se inicia la siguiente subida el 23 de Septiembre, volvemos a llegar a TP1 (y las dos órdenes Buy que ya quedaban vivas desde el 3 y 4 de Septiembre llegan a TP2). Sin embargo, primero hay un pequeño periodo lateral hasta el 7 de Octubre que presenta dificultades pero que provoca que acumulemos un montón de órdenes de compra con pocas que se acaben perdiendo.

El resultado es que, como consecuencia de lo que hace el precio, las ventas acaban perdiéndose y las compras se acumulan juntas hacia arriba. Pero muchas de las órdenes que se han perdido por el camino no pierden nada porque han tocado Break Even.

Nota: veo que no se ve la tercera línea de Resistencia que había dibujado. Estaría en 1.18700. Si no recuerdo mal, las últimas cinco órdenes de compra que se ven en el gráfico indicadas con una flecha para arriba, ya van todas con TP1 en 1.16400 y TP2 en 1.18700, saltándose la resistencia más inmediata en 1.14400. Esto es debido a que requerimos un mínimo ratio risk/reward de 5 a 1.

Nota 2: si no recuerdo mal, en ese gráfico llegaron a BE 8 ó 9 órdenes de venta y 18 de compra.

[Rango Starr]

.

[Goodvalley]

Sí, lo entiendo perfectamente.

Pero yo propuse en este hilo una variante automática de esta estrategia con órdenes diarias y soportes/resistencias establecidos de antemano. Por tanto, programable.

Se probaría en 2014 (tendencial) y 2015 (lateral) y sería una buena manera de comprobar si los soportes y resistencias son tan sólo unos puntos perfectamente sustituibles por otros o no. De hecho, se puede establecer la misma estrategia poniendo otros puntos y se podrá comprobar cómo los resultados cambian radicalmente.

A eso viene hablar de esta estrategia. A demostrar que los soportes/resistencias existen, se repiten y funcionan estadísticamente mejor que otros puntos aleatorios.

[Rango Starr]

.

[Goodvalley]

Si supiera programarlo, ya estarían los resultados presentados.

Para ser tu último intento, no tiene ni pies ni cabeza. La venta se pierde, ok. La compra sube, sube y se da vuelta antes de tocar TP. Va hacia abajo y también se pierde. Bravo...

El sistema de prueba que he presentado tiene todos los ingredientes: prueba larga (dos años), dos periodos completamente diferentes (tendencia y lateral). Serie larga de operaciones que cubren toda la posible aleatoriedad. Puntos de soporte/resistencia previstos que se pueden comparar con pruebas en otros puntos al azar para ver si los resultados son distintos o son parecidos.

Es lo mismo que tú propones, pero más serio. Si el edge es debido a la existencia de soportes/resistencias, lo dirán las pruebas comparadas con puntos aleatorios. Si los resultados con los puntos definidos son claramente mejores que todas las pruebas con puntos aleatorios, el resultado estará claro, porque será la única parte que cambie. Tú puedes cuestionar mi sistema de prueba cuando quieras, pero la próxima vez intenta pensar un argumento más sólido, o mejor, una prueba más sólida para que podamos comprobar quién tiene razón.

Naturalmente, cuando pones una apuesta en serio sobre la mesa, nadie se atreve a ponerla en práctica. Es muy curioso cuando todos estos foreros que creen tener más nivel (no va por ti) no han presentado jamás una sola estrategia con detalle ni mucho menos pruebas de su funcionamiento. Luego podemos hablar del nivel del foro, del nivel spanish y de mi prima la tuerta...

[Goodvalley]

Lo que no te he explicado es que mi estrategia (no la de prueba que propongo, sino la que utilio en la vida real) ha sido testeada manualmente (no se puede hacer backtesting porque es discrecional) a lo largo de años. Me he dejado las pestañas mirando gráficos de 1H y 4H para distinguir las pérdidas de los Break Evens.

La conclusión es que no es lo mismo mirar soportes/resistencias que jugar con fibos, triángulos u otras figuras chartistas porque precisamente ofrecen puntos claros objetivos y repetidos (a veces durante décadas). ESA es la diferencia entre el chartismo y los puntos claramente visibles: la objetividad.

Luego podemos interpretar y discutir si se da la vuelta o atraviesa, pero ese es otro debate. Es otro debate porque la cuantización o lo que quieras mirar no sabe (más allá de la estadística, exactamente igual que con los soportes/resistencias) qué va a hacer el precio en el próximo tick.

Lo que no entendéis es que no se trata de predecir. Se trata de establecer certezas en un sistema dinámico en permanente cambio que va abriendo el número de posibilidades a cada segundo que pasa. Yo sé (estadísticamente) qué va a pasar en determinados puntos, y no sé en absoluto (estadísticamente) qué va a pasar en otro punto cualquiera. Los puntos conocidos son objetivos, están ahí y se repiten. Si sangra, se le puede matar.

[Rango Starr]

.

[Feroz]

Imagína un testeo de 15 años con ticks....te tiras 48 horas, y muchas veces colapsas procesador o la Ram y te aparece una preciosa pantalla azul, diciendote que quiere sexo contigo por un volcado de memoria.