Algoritmo de posicionamiento juego de bolsa

[Rafa7]

Rango,



es que por tus respuesta me ha parecido entender que afirmas dos cosas:
1.- Los cálculos que he hecho de la f-óptima no son correctos.
2.- Aunque fuesen correctos para ganar el concurso hay que operar por encima de la f-óptima?

Como matemático, me preocupa mas tu primera afirmación. ¿O te he entendido mal y si estás de acuerdo con mis cálculos?
Como estadístico, habría a afinar más en la segunda afirmación. ¿Cuántos concursantes concursa? ¿Cuántas operaciones realiza un concursante que consigue llegar al final del concurso como ganador?



Saludos.

[Rafa7]

Supongamos que el porcentage de aciertos medios es del 50%. Supongamos que en el concurso los concursantes hacen una operación al día, de lunes a viernes. Es decir, que hace como mucho 21 operaciones.
Si todos los concursantes arriesgasen el 100% de sus puntos, cada día sería eliminado la mitad de los concursantes.
Por lo tanto al cabo de 21 día sobrevivirían 0,5^21 = 0,000000476837158203125 = 0,00005 % de los concursante.
Es decir sobreviviría 1 concursante por cada 1 / 0,5^21 concursantes, o sea 1 concursante por cada 2.097.152.

¿Este concurso tiene más de 2 millones de concursantes?

[Rango Starr]

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[Rafa7]

A es una función basada en trading, con stop, y beneficio, en la que podemos aplicar Kelly, para maximizar la equity. Pero en B, que es la función "apuesta de puntos" para aplicar Kelly, estamos aplicando la fiabilidad de A...

Rango,



Esto que dices lo he tenido muy en cuenta, aunque no te lo parezca.

Te has centrado en un pensamiento sin darte cuenta de donde pueda yo estar errado. Y si no sabes en cual de mis 7 afirmaciones estoy errado, es que realmente no sabes si he incurrido, o no, en el error que pretendes señalarme.

Por favor, mira mis 7 afirmaciones y párate en la primera afirmación que no estás de acuerdo o que no la entiendes.

Si estoy equivocado es muy fácil de demostrar. Basta que me indique mi 1ª afirmación errada.

En lógica el pensamiento se expresa como A ==> B ==> C ==> D ... ==> Z
Demostrar que el pensamiento es erróneo es muy fácil, basta demostrar que uno de los eslabones (implicaciones) y se invalida el pensamiento.

Demostar que estoy errado está chupado (si es que lo estoy). Anímate



Saludos.

[Feroz]

Pareceis el Savalas y el Sutterland.. los violentos de Kelly

[Rango Starr]

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[Rafa7]

Utilizar Kelly, aquí es incorrecto. No es un criterio adecuado para quedar primero.

Rango,



Para responder a esto que dices necesitaría dos datos, aunque sean aproximados:
1.- Número de concursantes.
2.- Número de trades durante todo el concurso para los que logran tradear hasta el último día del concurso.
Con estos dos datos podría opinar, con más seguridad, sobre lo que dices..

Matemáticamente cometes un error al sustituir la fiabilidad de A en B, sin establecer la correspondencia....(establecer como llegas a esa conclusion)....

Entonces si cometiese error, ¿en cuál de mis 7 afirmaciones cometo ese error?

Caramba!!! yo no te estoy diciendo que tus siete puntos del alma sean falsos. Te estoy diciendo que no pongas gasolina en un motor diesel!!! o al menos, que si la pones, me demuestres que eso es asi, y el motor funcionara....

Ok, no afirmas que mis 7 afirmaciones sean erróneas, solo que alguna de mis 7 afirmaciones no ves que yo la haya demostrado.
Muy bien. Dime, por favor, la primera afirmación (de las 7) que no te atreves a afirmar que sea cierta, o que veas carente de una mejor argumentación por mi parte.



Saludos

[manujuan]

Rafa, te estás enfrascando al igual que hizo Goodvalley en el hilo de la esperanza matemática en una historia igual de psicodélica que no tiene nada que ver con el asunto que se está tratando aquí.
Resulta impresionante la afición que tenéis algunos para complicar las cosas y mezclar conceptos.

Aquí entra cualquiera preguntando por el resultado de multiplicar 4x5 y le espetáis un sermón sobre integrales y derivadas, que en primer lugar, son un tostón. Y en segundo y más gordo, no tiene nada que ver con lo que han preguntado.

El tema de la F óptima va sobre el capital a arriesgar en cada posición de trading para maximizar el crecimiento de la curva de beneficios
Pero como ya os ha sugerido Rango y yo mismo, aquí NO HAY QUE CALCULAR NINGUNA POSICIÓN.
El juego o concurso ya te dice que arriesgas en esa prueba 50XP a pares o nones (tocar 0,1% ó tocar -0,5%)

¡Y ya está!
¿Por qué os complicáis tanto y veis cosas donde no las hay?

No hay lugar a ningún método de gestión de capital o posición, porque no hay posición ni capital que gestionar, ya te dicen ellos que te juegas 50XP y punto. Imagino que se irán consumiendo con un determinado criterio conforme te acerques al -0,5% desde los máximos relativos camino al 0,1%, yo lo entiendo así
En ese desafío (creo que así lo llaman en ese juego) que ha planteado Bucaneromix, sólo tienes que ACERTAR en tus entrada/s salida/s para tocar antes el 0,1% que el -0,5%, y nada más.
Todos los jugadores se juegan lo mismo y todos los jugadores tienen las mismas probabilidades de tocar antes el 0,1% que el -0,5%. El juego es justo para todos.

El ÚNICO factor determinante es tu pronóstico y tus entradas/salidas para alcanzar ese 0,1% consumiendo al mínimo posible esos 50XP. Eso es lo que se premia en ese desafío tal y como yo lo he entendido por las explicaciones que ha dado Bucanero.
Y por las mismas, tampoco me parece correcto del todo el mensaje que le han puesto en su exclusión de que ha arriesgado demasiado. Es algo muy relativo. Sería más correcto decir (lo sentimos, a ver si para otra aciertas mejor en el pronóstico)

Saludos cordiales.

[Rango Starr]

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[Goodvalley]

La fórmula a la que me refiero es ésta:

Podríamos hablar de esperanza popr unidad monetaria invertida o esperenza por unidad moneteria arriesgada. Voy a explicar la segunda.
E = p * B - (1 - p)

En las primeras paginas de su libro, Vince explica esta fórmula e inmediatamente pone el ejemplo más simple que existe, el de lanzar la moneda al aire. Cuando utilicé el mismo ejemplo para hablar de esperanza matemática y risk/reward vs fiabilidad, me dijeron de todo menos guapo y se repitió en diversas ocasiones la frase "qué idiota te aceptaría esa apuesta", como si yo hubiera propuesto un juego real en vez de poner un ejemplo teórico. Nada más, siento haberme metido donde no me llaman...

[Rango Starr]

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[manujuan]

La fórmula a la que me refiero es ésta:

Podríamos hablar de esperanza popr unidad monetaria invertida o esperenza por unidad moneteria arriesgada. Voy a explicar la segunda.
E = p * B - (1 - p)

En las primeras paginas de su libro, Vince explica esta fórmula e inmediatamente pone el ejemplo más simple que existe, el de lanzar la moneda al aire. Cuando utilicé el mismo ejemplo para hablar de esperanza matemática y risk/reward vs fiabilidad, me dijeron de todo menos guapo y se repitió en diversas ocasiones la frase "qué idiota te aceptaría esa apuesta", como si yo hubiera propuesto un juego real en vez de poner un ejemplo teórico. Nada más, siento haberme metido donde no me llaman...

Ya, pero el problema es que según tú, esa fórmula JUSTIFICA ratios risk/reward determinados a la hora de tradear. Decías que ciertos ratios (en el trading) son más convenientes que otros para garantizar la supervivencia de una cuenta.

Esto, y perdona que te lo vuelva a remarcar, no es cierto. No lo dice ni Vince, ni su fórmula, ni nadie con un mínimo interés por entender el asunto que se debatía, y es que no tiene ni pies ni cabeza.
Todo lo que cuentas te lo sacaste tú de la manga con una interpretación psicodélica que tu mismo te guisaste.

Dices que hay que imaginarse que te paguen más por apostar a 5 que por apostar a 1, y ¡claro!, así interesa más apostar a 5.
Pero si me pongo a tu altura, y te digo que del mismo modo te imagines otro ejemplo teórico, en el que te pagan más por apostar a 1 que por apostar a 5, pues resulta que toda tu argumentación (objetiva, dices tú), sirve para todo lo contrario. Para justificar ratios inversos a los que tú defiendes.

Lo peor de todo es que parece que sigues sin entenderlo.
Que sugieres que la fórmula o Vince, dan a entender eso, cuando no es cierto. Es una interpretación arbitraria y sin sentido que te montaste tú y sólo tú.
Y para rematar, afirmabas que te insultaban, troleaban, que otros falseaban datos, engañaban... Cuando resulta evidente que eso no es cierto. Lo que pasa que te enrocaste en una postura indefendible y te saliste por peteneras.

Yo no te voy a acusar de nada de eso, pero está claro que paradójicamente y si alguien ha tergiversado, instrumentalizado o trolleado, ese has sido tú, y además con un toque bastante zafio y de muy mal gusto con la vaselina y demás.

Sigues pensando que estás en lo correcto y que te maltrataron, y lo siento mucho, pero sigues errado.

Saludos cordiales.

[Rafa7]

Resulta impresionante la afición que tenéis algunos para complicar las cosas y mezclar conceptos.

Hola, manujuan.


Crear un MM para un concurso como este no es fácil.
En cuanto a si mezclo conceptos, si lo estoy haciendo alguna de mis 7 afirmaciones sería errada.
Mira mis 7 afirmaciones y dime la primera afirmación errada porque mezclé conceptos.
Es muy fácil demostrar que estoy errado, si es que lo estoy. No entiendo porque no me señalas cuál de mis 7 afirmaciones es errada. ¿En qué afirmación mezclo conceptos?

no hay posición ni capital que gestionar[/u], ya te dicen ellos que te juegas 50XP y punto.

En el concurso no se gestiona capital pero sí se gestionan puntos.
Si quieres en lugar de Money Management, hablamos de Points Management, jejeje

Por otro lado es obvio que cuanto mayor ratioW/L tenga el trade la probabilidad de acertar es menor.
En fin, tenemos algunos mimbres para construir un sistema de Money Management, (o Punts Management).



Saludos.

[Rafa7]

Matemáticamente cometes un error al sustituir la fiabilidad de A en B, sin establecer la correspondencia....(establecer como llegas a esa conclusion)....

Exactamente, ¿en cuál de mis 7 afirmaciones crees, que, tal vez, cometo ese error?

[Rafa7]

1.- Kelly siempre es inferior al porcentaje de aciertos.
2.- En este concurso cuanto mayor sea B = distanciaTP / distanciaSL, menor será el porcentaje de aciertos.
3.- El porcentaje de aciertos, en los trades de este concurso, es, aproximadamente ,1 / (1 + B) (aunque suponiendo que bucaneromix sea hábil, seguro que lo és, su porcentaje de aciertos es, al menos, ligeramente superior).
4.- Kelly es aproximadamente inferior a 1 / (1 + B).
5.- En este concurso, puesto que la retribución es siempre 1:1, Kelly será siempre 2 * p - 1.
6.- En el caso de que en este concurso bucanoremix tuviese esperanza matemática estrictamente positiva, se cumpirá Kelly > (B - 1) / (1 + B).
7.- En este concurso Kelly = (1 - K * B) / (1 + B), con K un número decimal desconocido entre 0 y 1.

Sres. foristas,



¿Cuál es la primera de mis 7 afirmaciones está errada o pones en duda porque estoy mezclando conceptos o lo que sea?
Si estoy errado, quiero saber donde lo estoy.



Gracias.