Stops para sistemas

El espacio de los traders quant: sistemas de trading, gestión monetaria, automatización de sistemas.
Rango Starr
Mensajes: 3842
Registrado: 22 Dic 2014 10:49

Re: Stops para sistemas

Mensaje por Rango Starr »

.
Última edición por Rango Starr el 18 May 2021 14:52, editado 1 vez en total.
un ciclo y otro ciclo, son un biciclo...
si añadimos otro ciclo, entonces tendremos "un triciclo"... famoso trio catalan de humor de los 90....

..y nada mas...
Guille
Mensajes: 478
Registrado: 29 Ene 2015 14:50

Re: Stops para sistemas

Mensaje por Guille »

Rafa7 escribió:Guille,


Es muy difícil responder tus preguntas porque depende del tipo de trading que hagas.
No es lo mismo que uses un sistema tendencial, que otro por regresión a la media, o que otro antitendencial, etc ...
No es lo mismo un sistema en el que quieras cerrar en pocas velas, u otro en el que quieras cerrar en muchas velas.

Yo me centraría en dos estrategias y eligiría una de ellas:
1.- Trailing stop.
2.- Stop loss y take profit fijos.

O una cosa o la otra.

Por bakctesting podrás llegar a tus conclusiones mirando cual de las dos estrategias se adaptan a tu forma de tradear.

Luego, más adelante, cuando tengas más experiencia podrá afinar más y combinar otras estrategias.

Pero ahora mejor que elijas entre hacer sólo trailing stop, o hacer stop loss + take profit.
No lo complique porque para complicarlo es necesario haber tenido experiencia. Hazlo lo más sencillo posible.

Si usas un stop loss, nunca lo pongas por ticks o por porcentaje, sino por volatilidad (por ejemplo ATR's), o bien poner el stop loss por debajo de alguna resistencia (si hablamos de largos).



Saludos.
Hola Rafa7 y gracias,

Realmente todavía no estoy operando en real con sistemas, pues todavía estoy investigando y formándome en en este tipo de operativa. Todos los sistemas que de momento tengo "en boxes" son tendenciales, o mejor dicho, tienen en cuenta la tendencia para operar a favor de ella, pues operan en TFs intradiarios de 15-30 min, pero no es que tenga preferencia por ellos sino que ahora mismo son los que estoy mirando.
Quizás ese esté siendo mi fallo, que busco una regla general de stops para todos los sistemas y esto, tal y como pusiste en tu primer post, estaría mal enfocado pues cada tipo de sistema les vendrá mejor un tipo de salidas que otras.
Esto es lógico pensar que sea así. No obstante , y aunque cada sistema tenga su mejor combinación de stops de salida , creo que debe haber una combinación de stops de salida que , en general, funcione mejor que otra (aunque luego para un sistema concreto u otro, no funcione bien).
No se si me explico, aunque creo que si, pues al final me propones dos estrategias de salida :una por trailing y otra por stops fijos... y a esto es a lo que quería llegar. Gracias.
Luego está lo del backtest que comentas, para llegar a conclusiones. Al final es lo que utilizo , pues lo que siempre me fue mejor en la vida fue esto...prueba de ensayo y error. Primitivo, si...pero efectivo.

Gracias y un saludo
Avatar de Usuario
Rafa7
Mensajes: 4919
Registrado: 17 Dic 2009 21:36
Contactar:

Re: Stops para sistemas

Mensaje por Rafa7 »

Feroz escribió: El ATR es muy chulo en la teoría, pero poco práctico, para quién opere de verdad.

Con N barras max/min, podría ser factible para ti, si cuentas con volumen/volatilidad..pero depende como lo utilices.. es una forma primitiva en todo caso, pero es la mejor opción de todas las mencionadas.
Hola Feroz,


Yo no creo que se pueda afirmar que mejor por máx/mín de n barras o mejor por stop loss por ATR's.
Esto depende del estilo de tradear de cada uno.

Yo he practicado estos dos estilos de stop loss. Y he visto una ventaja en los stop loss por ATR's: tienen menos deslizamiento (en mi forma de operar). Además los stop loss por ATR's tienen la ventaja sobre el dilema de si el MM basarlo en la distancia al stop loss o basarlo en el ATR. Poniendo el stop loss n ATR's por debajo del precio de entrada, el MM es más sencillo.

Con todo esto no estoy afirmando que stop loss por ATR's sea mejor que en mín/máx de n barras.

Lo que si tengo clarísimo es desanconsejar stop loss basados en número de ticks o en porcentaje sobre el precio.

Ojo, hablo sólo del stop loss inicial, no del trailing stop. (En el sistema de las tortugas, por ejemplo, el stop loss inicial es por 2 ATR's, pero el trailing stop es por el mín/máx de 10 barras),



Saludos.
Última edición por Rafa7 el 10 Nov 2015 11:32, editado 1 vez en total.
¡Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de Señores!
https://loquepermanece.blogspot.com
Guille
Mensajes: 478
Registrado: 29 Ene 2015 14:50

Re: Stops para sistemas

Mensaje por Guille »


Gille

Desconozco tu tipo de trading, pero hay algo obvio ...
El stop por cantidad fija de ticks no es más que una barrera o punto fijo que determina el miedo a perder, es un punto psicológico que uno se inventa, cereyendo que va a minimizar perdidas, sinceramente yo no creo que nadie con un mínimo de experiencia deba hacerlo .....estadisticamente te va a jorobar el dinero de la cuenta.

El stop por trailing es más de lo mismo si lo ajustas no coges la tendencia de ninguna manera, si lo amplias un giro con volatilidad te mata... tampoco coges la tendencia.

El ATR es muy chulo en la teoría, pero poco práctico, para quién opere de verdad.

Con N barras max/min, podría ser factible para ti, si cuentas con volumen/volatilidad..pero depende como lo utilices.. es una forma primitiva en todo caso, pero es la mejor opción de todas las mencionadas.

Hola Feroz y gracias

Parto de la base de que los stops hay que ponerlos, aunque alfinal puedan suponer que nos joroben un poco la cuenta pero si no se ponen al final podría ser peor.
Y uno tiene que elegir en poner alguno de los stops que conoce. Yo los que conozco son los que he puesto anteriormente. De momento estoy probando con los más comunes, igual que la mayoría de funciones de mis sistemas, son todas comunes. Es por ello que me referia a los que yo conozco. Si hay algunas instrucciones de stop que puedan se mas efectivas , que seguro que las hay, espero algún dia dar con ellas. De momento tengo que conformarme con las cosas que conozco, aunque sean primitivas.

Gracias y un saludo
Avatar de Usuario
Feroz
Mensajes: 1336
Registrado: 18 Feb 2015 13:47
Contactar:

Re: Stops para sistemas

Mensaje por Feroz »

Venga , vamos a quitarnos la Faria de la boca.

Tú sabes de sobra que el ATR la A es average, y todo lo que lleve una media o promedio ...para un stop pues va a salirte muchas veces y el precio seguirá sin ti.y ya ni te cuento con gaps de apertura o datos macro importantes.

Esta frase:

yo no creo que se pueda afirmar que mejor por máx/mín de n barras o mejor por stop loss por ATR's.

Con lo correcto y fiable que tú eres, me extraña que saques de contexto una frase
( pareces un periodista del diario Marca ).

La frase decía así:
Con N barras max/min, podría ser factible para ti,((( si cuentas con volumen/volatilidad)))..pero depende como lo utilices..


Si debatimos con perspectiva, lo tendremos más fácil.. si yo cojo las frases desde donde me convenga... no podrá ser.


p.D Luego pongo unos ejemplos sencillos..... Rango

Avatar de Usuario
Rafa7
Mensajes: 4919
Registrado: 17 Dic 2009 21:36
Contactar:

Re: Stops para sistemas

Mensaje por Rafa7 »

Feroz escribió: Con N barras max/min, podría ser factible para ti,((( si cuentas con volumen/volatilidad)))..pero depende como lo utilices..
Feroz,



Lo mismo se podría decir de otro tipos de stops (como los basados en ATR's, por ejemplo), son buenos depende de como los utilices.
Feroz escribió: Si debatimos con perspectiva, lo tendremos más fácil.. si yo cojo las frases desde donde me convenga... no podrá ser.
Feroz, yo no cojo las frases donde me convenga sino para clarificar exactamente lo que quiera discutir o matizar. En este caso era solo una matización.
Se sobreentiende que el uso de stop loss no es fácil y requieren de un buen uso. No puse la frase que dices porque es de cajón que si a uno le vaya bien, con un tipo de stop determinado, depende de como los utilice.



Saludos.
Última edición por Rafa7 el 10 Nov 2015 12:08, editado 2 veces en total.
¡Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de Señores!
https://loquepermanece.blogspot.com
Avatar de Usuario
Feroz
Mensajes: 1336
Registrado: 18 Feb 2015 13:47
Contactar:

Re: Stops para sistemas

Mensaje por Feroz »

Rafa

Tengo una especial admiración por ti, por tu corrección, educación y pq aportas en el foro.

Pero la inteligencia, entre otras cosas... sirve para admitir cuando uno se equivoca, por ejemplo la frase del otro post... sino fuera pq tu avatar es Spock, diría que eres una chica....

Solo pido perspectiva... y ser exacto y literal sirve para analizar un simple error de contexto que todo podemos cometer.

Pero no importa.. interesa más no entrar en el tú mas....no voy a debatir cabezonerias. :)

saludos
Avatar de Usuario
Rafa7
Mensajes: 4919
Registrado: 17 Dic 2009 21:36
Contactar:

Re: Stops para sistemas

Mensaje por Rafa7 »

Feroz escribió: Pero no importa.. interesa más no entrar en el tú mas....no voy a debatir cabezonerias. :)
Feroz,



Prefiero no debatir en este tema. Prefiero que tu expongas y así saque ideas para mejorar mis stops. Me interesa más aprender que debatir.



Saludos.
¡Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de Señores!
https://loquepermanece.blogspot.com
Avatar de Usuario
Rafa7
Mensajes: 4919
Registrado: 17 Dic 2009 21:36
Contactar:

Re: Stops para sistemas

Mensaje por Rafa7 »

Ya soy dos que os quejais de que corto vuestras frases o como selecciono una sola frase. (En años en este foro nunca nadie se ha quejado de como corto o selecciono las frases).

Os aseguro que no lo hago de mala fe o con intención de tomar frases fuera de contexto, sino para señalar el punto exacto que quiero matizar o discutir. Yo selecciono la frase porque sobreentiendo que el contexto ya está en el post del que tomo la frase, no en la frase que selecciono.

En fin tendré que hacer un pensamiento de como seleccionar las frases sin que os enojeis conmigo.
Última edición por Rafa7 el 10 Nov 2015 12:39, editado 1 vez en total.
¡Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de Señores!
https://loquepermanece.blogspot.com
Avatar de Usuario
Feroz
Mensajes: 1336
Registrado: 18 Feb 2015 13:47
Contactar:

Re: Stops para sistemas

Mensaje por Feroz »

Jaja Rafa.

Para nada me enojo, por eso no te preocupes lo más mínimo.
Solo que me gusta matizar, por ser literal.

No hay problema.


Luego expondré algo, que cada uno saque sus conclusiones.
Avatar de Usuario
agmageton
Mensajes: 3578
Registrado: 30 Ene 2008 11:32

Re: Stops para sistemas

Mensaje por agmageton »

Me gustaría hacer una consideración con el tema de los stops, se dicen varias cosas, y todas pueden ser válidas temporalmente, lo que dice Rango y la fuerza que tienen los mínimos y máximos es destacable, son válidos, si a esos mínimos y máximos relativos le sumamos una media de atr o velocidad tanto mejor como confirmación de rotura, pero no acaban de ser resolutivos como a nosotros nos gustaría...

Ahora bien, si tenemos bien detectado el timing el riesgo juega a nuestro favor, claro que detectar bien el timing es el factor clave y complicado, y en el que se han de basar todos los esfuerzos.

Pongo unos ejemplos de modelización objetivo riesgo, desde la base de los escenarios timings (bueno es algo más complejo, en primer lugar se crean escenarios, en segundo lugar se crean timings para esos escenarios, en tercer lugar se establece la modelización de las entradas salidas con stops y objetivos variables, desde la perspectiva escenarios, timing y señal de entrada (3 conceptos diferentes pero indudablemente correlacionados).

Los ejemplos van ascendiendo de objetivo pero todos con el mismo riesgo, 0.4 de desviación sobre la velocidad del punto de timing, viene a ser sobre una media del -6.50%

1º EJEMPLO: OBJETIVO 1,5%

62 TOTAL OPERACIONES
54 BUENAS
8 MALAS
87,10 FIABILIDAD
50,99% RETURN TOTAL
100,84% SUMA POSITIVOS
-49,84% SUMA NEGATIVOS
4,75% MAX POSITIVO
-10,94% MIN NEGATIVO
1,87% 1/2 POSITIVOS
-6,23% 1/2 NEGATIVOS
0,30 W/L
0,13 ESPERANZA
0,82% MEDIA OPERACION
2,02 PROFIC FACTOR
17,22 SHARPE RATIO
- dd/renta
2,96% DESVIACION

2º EJEMPLO; OBJETIVO 3%

48 TOTAL OPERACIONES
39 BUENAS
9 MALAS
81,25 FIABILIDAD
71,57% RETURN TOTAL
129,95% SUMA POSITIVOS
-58,38% SUMA NEGATIVOS
4,75% MAX POSITIVO
-11,52% MIN NEGATIVO
3,33% 1/2 POSITIVOS
-6,49% 1/2 NEGATIVOS
0,51 W/L
0,23 ESPERANZA
1,49% MEDIA OPERACION
2,23 PROFIC FACTOR
17,66 SHARPE RATIO
- dd/renta
4,05% DESVIACION

3º EJEMPLO: 4%

41 TOTAL OPERACIONES
34 BUENAS
7 MALAS
82,93 FIABILIDAD
97,82% RETURN TOTAL
147,24% SUMA POSITIVOS
-49,42% SUMA NEGATIVOS
7,42% MAX POSITIVO
-10,16% MIN NEGATIVO
4,33% 1/2 POSITIVOS
-7,06% 1/2 NEGATIVOS
0,61 W/L
0,34 ESPERANZA
2,39% MEDIA OPERACION
2,98 PROFIC FACTOR
22,16 SHARPE RATIO
- dd/renta
4,41% DESVIACION

4º EJEMPLO: 7%

25 TOTAL OPERACIONES
18 BUENAS
7 MALAS
72,00 FIABILIDAD
79,19% RETURN TOTAL
133,89% SUMA POSITIVOS
-54,70% SUMA NEGATIVOS
10,89% MAX POSITIVO
-10,50% MIN NEGATIVO
7,44% 1/2 POSITIVOS
-7,81% 1/2 NEGATIVOS
0,95 W/L
0,41 ESPERANZA
3,17% MEDIA OPERACION
2,45 PROFIC FACTOR
11,33 SHARPE RATIO
- dd/renta
6,99% DESVIACION

5º EJEMPLO: 9%

20 TOTAL OPERACIONES
14 BUENAS
6 MALAS
70,00 FIABILIDAD
84,57% RETURN TOTAL
130,15% SUMA POSITIVOS
-45,58% SUMA NEGATIVOS
10,89% MAX POSITIVO
-10,25% MIN NEGATIVO
9,30% 1/2 POSITIVOS
-7,60% 1/2 NEGATIVOS
1,22 W/L
0,56 ESPERANZA
4,23% MEDIA OPERACION
2,86 PROFIC FACTOR
10,78 SHARPE RATIO
- dd/renta
7,85% DESVIACION

6º EJEMPLO: 14%

13 TOTAL OPERACIONES
8 BUENAS
5 MALAS
61,54 FIABILIDAD
74,75% RETURN TOTAL
114,92% SUMA POSITIVOS
-40,17% SUMA NEGATIVOS
15,34% MAX POSITIVO
-11,80% MIN NEGATIVO
14,37% 1/2 POSITIVOS
-8,03% 1/2 NEGATIVOS
1,79 W/L
0,72 ESPERANZA
5,75% MEDIA OPERACION
2,86 PROFIC FACTOR
6,77 SHARPE RATIO
- dd/renta
11,05% DESVIACION

7º EJEMPLO: 25%

5 TOTAL OPERACIONES
4 BUENAS
1 MALAS
80,00 FIABILIDAD
94,92% RETURN TOTAL
100,55% SUMA POSITIVOS
-5,63% SUMA NEGATIVOS
25,29% MAX POSITIVO
-5,63% MIN NEGATIVO
25,14% 1/2 POSITIVOS
-5,63% 1/2 NEGATIVOS
4,47 W/L
3,37 ESPERANZA
18,98% MEDIA OPERACION
17,87 PROFIC FACTOR
7,71 SHARPE RATIO
- dd/renta
12,31% DESVIACION


Lo que quiero decir con todo esto, es que si nos centramos más en los escenarios y timings, el riesgo del stop se ha de tomar desde otra perspectiva, este ejemplo sólo es al alza si encima le ponemos a la baja, con los mismos criterios se crea una diversificación potente, el stop nos ha de servir para determinar los ratios que sean aceptables para nuestra operativa sobretodo en el fenómeno de la probabilidad, teniendo esto en cuenta, podemos intercalar sistemas de rentabilidad tanto al alza como a la baja, con estos criterios, siempre buscando la mejor probabilidad...por eso cuando se dice que stop poner, primero se ha de saber que escenario tienes y que timing tienes y obrar en consecuencia, con la estadística.
Adjuntos
Snap 2015-11-11 at 11.48.03.png
La entrada te da la probabilidad y la salida la rentabilidad...
Avatar de Usuario
agmageton
Mensajes: 3578
Registrado: 30 Ene 2008 11:32

Re: Stops para sistemas

Mensaje por agmageton »

Que pasa si bajamos el nivel de stop???

Como todos los supuestos de rentabilidad siguen una perspectiva similar, unos mejores otros peores pero arrojan una tendencia de resultados parecidas, cogemos un sistema de rentabilidad y un ascendente del riesgo hasta el 0,7 factor.

Cogemos el del 4% de objetivo.

1º EJEMPLO A RIESGO: 0.04 (EQUIVALE A UN W/l SUPERIOR A 2

101 TOTAL OPERACIONES
41 BUENAS
60 MALAS
40,59 FIABILIDAD
59,12% RETURN TOTAL
172,90% SUMA POSITIVOS
-113,78% SUMA NEGATIVOS
5,93% MAX POSITIVO
-4,26% MIN NEGATIVO
4,22% 1/2 POSITIVOS
-1,90% 1/2 NEGATIVOS
2,22 W/L
0,31 ESPERANZA
0,59% MEDIA OPERACION
1,52 PROFIC FACTOR
19,30 SHARPE RATIO
- dd/renta
3,06% DESVIACION

2º EJEMPLO A RIESGO: 0.08 (EQUIVALE A UN W/l SUPERIOR A 1.5

79 TOTAL OPERACIONES
41 BUENAS
38 MALAS
51,90 FIABILIDAD
71,55% RETURN TOTAL
176,23% SUMA POSITIVOS
-104,68% SUMA NEGATIVOS
7,42% MAX POSITIVO
-6,32% MIN NEGATIVO
4,30% 1/2 POSITIVOS
-2,75% 1/2 NEGATIVOS
1,56 W/L
0,33 ESPERANZA
0,91% MEDIA OPERACION
1,68 PROFIC FACTOR
19,80 SHARPE RATIO
- dd/renta
3,61% DESVIACION

3º EJEMPLO A RIESGO: 0.12 (EQUIVALE A UN W/l SUPERIOR A 1.2

71 TOTAL OPERACIONES
41 BUENAS
30 MALAS
57,75 FIABILIDAD
72,82% RETURN TOTAL
175,58% SUMA POSITIVOS
-102,76% SUMA NEGATIVOS
7,42% MAX POSITIVO
-6,32% MIN NEGATIVO
4,28% 1/2 POSITIVOS
-3,43% 1/2 NEGATIVOS
1,25 W/L
0,30 ESPERANZA
1,03% MEDIA OPERACION
1,71 PROFIC FACTOR
18,74 SHARPE RATIO
- dd/renta
3,89% DESVIACION

4º EJEMPLO A RIESGO: 0.15 (EQUIVALE A UN W/l SUPERIOR A 1.1

63 TOTAL OPERACIONES
40 BUENAS
23 MALAS
63,49 FIABILIDAD
84,59% RETURN TOTAL
172,69% SUMA POSITIVOS
-88,10% SUMA NEGATIVOS
7,42% MAX POSITIVO
-6,32% MIN NEGATIVO
4,32% 1/2 POSITIVOS
-3,83% 1/2 NEGATIVOS
1,13 W/L
0,35 ESPERANZA
1,34% MEDIA OPERACION
1,96 PROFIC FACTOR
21,15 SHARPE RATIO
- dd/renta
4,00% DESVIACION

5º EJEMPLO A RIESGO: 0.20 (EQUIVALE A UN W/l SUPERIOR A 0.90

51 TOTAL OPERACIONES
36 BUENAS
15 MALAS
70,59 FIABILIDAD
86,06% RETURN TOTAL
155,11% SUMA POSITIVOS
-69,05% SUMA NEGATIVOS
7,42% MAX POSITIVO
-6,32% MIN NEGATIVO
4,31% 1/2 POSITIVOS
-4,60% 1/2 NEGATIVOS
0,94 W/L
0,37 ESPERANZA
1,69% MEDIA OPERACION
2,25 PROFIC FACTOR
20,84 SHARPE RATIO
- dd/renta
4,13% DESVIACION


6º EJEMPLO A RIESGO: 0.30 (EQUIVALE A UN W/l SUPERIOR A 0.7

49 TOTAL OPERACIONES
38 BUENAS
11 MALAS
77,55 FIABILIDAD
97,47% RETURN TOTAL
163,18% SUMA POSITIVOS
-65,71% SUMA NEGATIVOS
7,42% MAX POSITIVO
-8,16% MIN NEGATIVO
4,29% 1/2 POSITIVOS
-5,97% 1/2 NEGATIVOS
0,72 W/L
0,33 ESPERANZA
1,99% MEDIA OPERACION
2,48 PROFIC FACTOR
22,31 SHARPE RATIO
- dd/renta
4,37% DESVIACION

6º EJEMPLO A RIESGO: 0.40 (EQUIVALE A UN W/l SUPERIOR A 0.6

41 TOTAL OPERACIONES
34 BUENAS
7 MALAS
82,93 FIABILIDAD
97,82% RETURN TOTAL
147,24% SUMA POSITIVOS
-49,42% SUMA NEGATIVOS
7,42% MAX POSITIVO
-10,16% MIN NEGATIVO
4,33% 1/2 POSITIVOS
-7,06% 1/2 NEGATIVOS
0,61 W/L
0,34 ESPERANZA
2,39% MEDIA OPERACION
2,98 PROFIC FACTOR
22,16 SHARPE RATIO
- dd/renta
4,41% DESVIACION

7º EJEMPLO A RIESGO: 0.50(EQUIVALE A UN W/l SUPERIOR A 0.6

39 TOTAL OPERACIONES
34 BUENAS
5 MALAS
87,18 FIABILIDAD
114,26% RETURN TOTAL
147,67% SUMA POSITIVOS
-33,41% SUMA NEGATIVOS
7,42% MAX POSITIVO
-8,88% MIN NEGATIVO
4,34% 1/2 POSITIVOS
-6,68% 1/2 NEGATIVOS
0,65 W/L
0,44 ESPERANZA
2,93% MEDIA OPERACION
4,42 PROFIC FACTOR
30,25 SHARPE RATIO
- dd/renta
3,78% DESVIACION

8º EJEMPLO A RIESGO: 0.60(EQUIVALE A UN W/l SUPERIOR A 0.55

37 TOTAL OPERACIONES
33 BUENAS
4 MALAS
89,19 FIABILIDAD
113,32% RETURN TOTAL
143,55% SUMA POSITIVOS
-30,24% SUMA NEGATIVOS
7,42% MAX POSITIVO
-12,50% MIN NEGATIVO
4,35% 1/2 POSITIVOS
-7,56% 1/2 NEGATIVOS
0,58 W/L
0,41 ESPERANZA
3,06% MEDIA OPERACION
4,75 PROFIC FACTOR
29,35 SHARPE RATIO
- dd/renta
3,86% DESVIACION

9ºEJEMPLO A RIESGO: 0.70(EQUIVALE A UN W/l SUPERIOR A 0.55


37 TOTAL OPERACIONES
33 BUENAS
4 MALAS
89,19 FIABILIDAD
112,67% RETURN TOTAL
143,55% SUMA POSITIVOS
-30,88% SUMA NEGATIVOS
7,42% MAX POSITIVO
-12,50% MIN NEGATIVO
4,35% 1/2 POSITIVOS
-7,72% 1/2 NEGATIVOS
0,56 W/L
0,39 ESPERANZA
3,05% MEDIA OPERACION
4,65 PROFIC FACTOR
28,84 SHARPE RATIO
- dd/renta
3,91% DESVIACION

10ºEJEMPLO A RIESGO: 0.80(EQUIVALE A UN W/l SUPERIOR A 0.50

37 TOTAL OPERACIONES
33 BUENAS
4 MALAS
89,19 FIABILIDAD
110,98% RETURN TOTAL
143,55% SUMA POSITIVOS
-32,57% SUMA NEGATIVOS
7,42% MAX POSITIVO
-13,24% MIN NEGATIVO
4,35% 1/2 POSITIVOS
-8,14% 1/2 NEGATIVOS
0,53 W/L
0,37 ESPERANZA
3,00% MEDIA OPERACION
4,41 PROFIC FACTOR
27,40 SHARPE RATIO
- dd/renta
4,05% DESVIACION


El ratio 5:1 famoso también lo podemos representar con una media w/L del 4.71, esto es lo que sucede aún teniendo un escenario y timing correctos.

161 TOTAL OPERACIONES
39 BUENAS
122 MALAS
24,22 FIABILIDAD
55,73% RETURN TOTAL
165,95% SUMA POSITIVOS
-110,22% SUMA NEGATIVOS
5,93% MAX POSITIVO
-3,26% MIN NEGATIVO
4,26% 1/2 POSITIVOS
-0,90% 1/2 NEGATIVOS
4,71 W/L
0,38 ESPERANZA
0,35% MEDIA OPERACION
1,51 PROFIC FACTOR
SHARPE RATIO
- dd/renta
2,28% DESVIACION
La entrada te da la probabilidad y la salida la rentabilidad...
jda
Mensajes: 751
Registrado: 27 Abr 2015 17:38

Re: Stops para sistemas

Mensaje por jda »

Interesantisimo hilo.Os leo.Agmageton ,fantastico tus ultimos post.
Rango Starr
Mensajes: 3842
Registrado: 22 Dic 2014 10:49

Re: Stops para sistemas

Mensaje por Rango Starr »

.
Última edición por Rango Starr el 18 May 2021 14:52, editado 1 vez en total.
un ciclo y otro ciclo, son un biciclo...
si añadimos otro ciclo, entonces tendremos "un triciclo"... famoso trio catalan de humor de los 90....

..y nada mas...
Avatar de Usuario
agmageton
Mensajes: 3578
Registrado: 30 Ene 2008 11:32

Re: Stops para sistemas

Mensaje por agmageton »

Gracias jda, en el fondo tu esto del riesgo lo entiendes bien en el concepto de probabilidad para el objetivo.

Rango, por eso digo, lo bueno que tienen los escenarios es que haces finito el riesgo, vamos que no es un camino infinito el riesgo que coges en un determinado escenario, otra cosa muy diferente es poner un elevado riesgo a nivel infinito en tu operativa, cuidado porque aquí cambia y mucho la cosa, las probabilidades en el tiempo jugarán en tu contra. Pero si haces restricciones vía escenarios la cosa es más plausible y si encima intercalas modelos y activos, la cosa mejora sustancialmente.

Pero el ejemplo trata de eso, de con un escenario dado, ver como jugamos con el riesgo y objetivo, esto es relativamente fácil estadísticamente, lo verdaderamente complicado y complejo es la creación de escenarios y timings eficientes que como resultado nos den una eficiente asignación de riesgos y objetivos en la gestión.
La entrada te da la probabilidad y la salida la rentabilidad...
Si te ha gustado este hilo del Foro, ¡compártelo en redes!


Responder

Volver a “Sistemas de Trading”