Tamaño de posición para EA

[baltic46]

una la de 483 euros, y la otra una perdida relativa? de poco mas de 3000 euros....

Hola, Rango Starr.



Si solo hubieran dos pérdidas, y una de las pérdidas fuera 483,91 y la otra fuera de 3050,63 (no sé si este es el caso), aplicando un Fixed Ratio con la Delta sintética sugerida por Andrés García, la Delta sería la siguiente:

Delta = Peor racha * (Pérdida media + desviación típica) = 2 * (Promedio(483,91; 3.50,63) + Desvest(483,91; 3.50,63)) = 7.164,43.

Y la Delta que propuse era de 9.400,00, o sea una Delta relativamente parecida a 7.164,43. Por ahí anda la Delta neutra.

El otro tema, el del capital mínimo es más difícil, pero a ojímetro es insuficiente. (De hecho el capital inicial, 10.000 ni siquiera supera las 2 Deltas ... vamos mal).

Por supuesto que cualquier opinión sin más datos es precipitada.

Así que comparto mis precipitados cálculos.



Saludos.

Rafa,

Baltic, dice lo siguiente:
............"
Depósito inicial 10000 €
Beneficio neto 6155,57 €
Factor de beneficio 3,30
Rentabilidad esperada 33,09 €
Disminución absoluta 483,91€
Disminución maximal =relativa=3050,63 (21,46%)
operaciones cortas ganadas 95,24%
operaciones largas ganadas 95,06%
operaciones ganadas 95,16 siendo 177 operaciones
operaciones perdidas 4,94% siendo 9 operaciones.
Media operaciones ganadoras 49,92€
Media operaciones perdedoras -297,79 €
Media de operaciones consecutivas ganadoras 44
Media de operaciones consecutivas perdedoras 2

El DD estimado máximo esperado en escenarios mas duros que los vividos estos 15 meses debería de ser en torno al 36%......"

Tuvo 9 operaciones perdedoras a lo largo del backtest.
Las dos perdidas a las que hago referencia son a las dos "disminuciones", que no se como llamarlas. La primera entiendo es Draw Down absoluto, y la segunda , MAE, del backtest.

Luego al final es cuando hace referencia a un DD estimado máximo esperado en el escenario.... podría ser que estuviera hablando de una simulación de Montecarlo.

Por eso digo que con los datos que pone. a bote pronto no se puede dar una estimación de MM. Sin DD conocido, o estimado, no sabemos la delta. Asi que , si esa referencia de DD estimado máximo, es una estimación personal, deberiamos saberlo. Al igual que deberíamos saber si es por simulacion de Montecarlo, y cuantas hace. Tambin importa saber si hay o no hay stop. Y si es multientrada con independencia (unos trades son independientes de los otros, con su stop, y tp, particulares). Ademas, si en caso de multientradas, cual es el numero tope de posiciones simultaneas....

Bueno. Al menos yo. Igual vosotros si que sabeis hacerlo sin todo eso, pero yo creo que es importante. Cambia mucbo si el DD máximo es de 483 euros, a si es 3000.

Saludos.

Realmente si consideramos que las opecioenes estan ligadas unas a otras y no son independientes el DD es cero (DD aplicado a la curva de balace es decir operaciones cerradas) ya que esa pérdida de 483 euros fue cambiada por otra de 483+unos 39 euros de media de ganancias, el término que a mi me preocupa es el MAE que llevaría del conjunto de operaciones abiertas que es 3050, realmente me encontraría más comodo con 20000 de cuenta siguiendo el tañmaño que he llevado, eso implicaría un 30% anual que para mi es más que suficiente, pero habiendo algoritmos de MM que con un riesgo controlado entre " " se optimice el beneficio esperado.
Saludos

[baltic46]

Un par de cosas, el DD real siempre se ha de estimar en base a la equity nominal, no a la equity que se vaya creando, por ejemplo si tengo la equity que ha generado 16.000 euros y tengo un DD de 3000, el DD es 18.75%+-, si lo hago desde la equity nominal, que es cuando se debería hacer, porque nunca sabes a que altura de la equity lo vas a sufrir, sería 30%, supongo que esto esta claro, para ver los topes se debería generar las suficientes simulaciones de Montecarlo, pero el histórico es tan corto, que como habrá un gran número de secuencias no observadas, estamos ante algo poco sólido, relacionado con la estadística, deberían ser mínimo 5 años y ajustando un poco 8 ó 10 años de estadística. Si no nos queremos encontrar con sorpresas en el futuro y la curva del precio.

Digo esto, y esta es la segunda cuestión, que aunque los ratios medios son 1:5, arriesgo 5 para ganar 1 y por efecto consigo una fiabilidad astronómica, esto sólo es posible por dos motivos, el 1º y ojala que no sea así, una pegada a la curva del precio de manera que el futuro será igual siempre y cuando la curva hago lo mismo, o el 2º motivo, que haya conseguido una gestión de los timings con sesgo favorable, si es esto genial, ya que el incremento del riesgo es una herramienta optima para satisfacer el sesgo timing favorable, en pocas palabras y para que se entienda, vas sobre railes en la operativa porque identificas los timings de tal manera que puedes generar ese riesgo a expensas de un timing, pero cuidado esto es realmente complejo y sofisticado, ya que este tipo de operativa requiere de mucho trabajo de escenarios y coberturas.... ojala sea así.

Por otro lado, si el riesgo se ha obtenido por simulación de estos 15 meses y en el dax, mucho cuidado, posiblemente hayas incurrido en una optimización de la curva del precio con un riesgo optimo, muy distinto a lo que yo digo, y cualquier cambio algo brusco en la naturaleza del mercado, podría generar grandes disgustos. Perdida de fiabilidad y colapso del sistema.

Para ver que esto no suceda, pon el sistema en el año 2000,2001,2002,2008,2011 a ver que pasa.

Hola Agma, sólo se utiliza una variable en el sistema una para cortos y otra para largos, si la optimizo los que rodea me da resultados muy parecidos +-200 € por lo que la sobreoptimización no es este caso, lo he testeado desde 2006 en manual porque no me fio de las bases de datos y menos del dax, luego vino lo d verlo durante 15 meses y eso es lo que ha dado.
Saludos

[baltic46]

Agma,

totalmente de acuerdo en lo que dices. Aunque en honor a la verdad, creo que Baltic, puso en forward test (probar en real a futuro según mi nomenclatura), un sistema basado en la reversion a cierre a las 17:30 horas del dia anterior, los gaps producidos a la apertura del dia siguiente. Por las fechas cuando lo expuso, y las fechas a las que estamos, es posible que se trate del mismo sistema. Creo recordar trabajaba sin stop fijo, o era por tiempo.... no obstante, que el mismo comente. Es lo mejor.

Saludos.

El mismo pero con menos palanca y sin el algoritmo intradiario que llevaba implicito que aunque sólo falló una vez, eso de asumir pérdidas al cierre de sesión no me convencía, por lo que se dejó de usar hace muchos meses. Fijate en la curva de balance y equity los saltos son cambios de pérdidas por ganancias un pelin superiores por lo que siempre hacia arriba mientras no funda la cuenta claro

Saludos

[baltic46]

Hola baltic46.

Leyendo el hilo que se referencia aquí sobre tu estrategia, parecias tener buenas sensaciones con el broker FxFlat.

Ahora veo que estas con otro bróker que parece que tiene un spread más alto que FXFlat.

¿ Has cambiado realmente de bróker o estas en ambos ?.

Un saludo.

Es importante dos cosas en el broker una es que no tenga nocturno (ya que fastidia el ATR diario y las probabilidades calculadas estan basadas en el futuro del dax, la otra es que Hanseatic no cobra interes por operaciones abiertas y flat me crugía cuando estama un mes con operaciones abiertas.
Saludos

[Rango Starr]

.

[Gratphil]

Buenos días,

Solo comentar que año y medio de operaciones simuladas o reales para determinar el MM o el tamaño de la cuenta o el riesgo a asumir es claramente insuficiente.

Yo te animaría a que estas operaciones simuladas por backtest las extendieses por lo menos a diez años y sin optimización, o optimizar previamente a la prueba de backtest.

Sí te diría que aparentemente el riesgo es desproporcionado, un DD histórico de más del 30% en un año y medio, casi con total seguridad es más de un 100% en 20 años.

Saludos

[baltic46]

Hola Baltic46,

Bueno, pues ahora ya tienen mas elementos de análisis, para el calculo de MM. Gracias. Un ultimo ruego... Podrias buscar la MAE maxima de un único contrato, y multiplicarlo por el máximo numero de contratos abiertos, asi tendríamos una MAE maxima teorica del histórico. En ausencia de stops, de alguna forma debemos calcular el "riesgo". No obstante, observo semioculta una martingala. Si te falla el principal mas la cobertura de la principal, es doble fallo.

PD. No te preocupes con el Baltic 46. Yo he navegado en un Baltic 42, y el barquito lo hacia de cine. Aunque habitabilidad un poco reducida.

Saludos.!!

Hola Rango Starr, esa MAE que comentas de un único contrato como la peor de todas cuando se dieros los 3050 € la puedo saber este finde, comentas que la multiplique por el total de contratos abiertos o por 21 contratos maximos que contempla el sistema?, lo digo porque mas o menos yo lo veo como una gestión de la posición de la que dispongo de 21 balas y nunca se van a disparar todas al mismo precio. Lo de la martingala oculta sigue siendo gestion de la posición Timmin o como se llame, no se doblan las entradas y cuamdo ya estamos en ese nivel al contrario se mete la mitad de tamaño. El caso del MAE de 3050 había una de esas entrada ya metida(4 normales y la que arregla el ciclo malo), y 3 entradas más a medio tamaño (digamos del segundo ciclo) estando todas en negativo, piensa que podemos hablar de rangos de 1500 ptos sin problema entre la primera entrada y ese MAE, El numero de ciclos sin cerrar estimado como máximo es de 4 ciclos el primero 4 entradas de 0.02 y una limitada de 0.06, el segundo ciclo 4 entradas de 0.01 y una limitada de 0.03, el tercero y cuarto igual que el segundo. En el Estudio previo desde 2006 hasta mediados del 2014 lo hice con tamaño 0,01 en las principales y 0.03 en las limitadasy me dió un MAE de 3600 por eso os he comentado que habiendo aumentado por mi cuenta el tamaño inicial del primer ciclo al doble del estudiado en esos 8 años no me extrañaría ver MAES del 6000-7000 euros, una cosa a tener en cuenta mientras esas MAE van aumentando tambien lo hace el balance porque hay operaciones que se abren y llegan a su Tp mientras ase desarrolla el precio,
Recuerda no nada que optimizar aquí sólo una variable pero no es la típica variable que forma un pico en el gráfico 3d de la optimización mas bien es una llanura con pequeños montículos apenas apreciable.
Saludos

[agmageton]

Baltic, una pregunta...

Donde crees tu que esta el edge, o sabes; en el timing del proceso de señal o en la gestión de la posición al riesgo? o en ambas, o tu opinión.

[Rango Starr]

.

[baltic46]

Baltic, una pregunta...

Donde crees tu que esta el edge, o sabes; en el timing del proceso de señal o en la gestión de la posición al riesgo? o en ambas, o tu opinión.

70% gestion de la posición 30% proceso de señal, intuyo .
Saludos

[baltic46]

Hola Baltic46,

Bueno, pues ahora ya tienen mas elementos de análisis, para el calculo de MM. Gracias. Un ultimo ruego... Podrias buscar la MAE maxima de un único contrato, y multiplicarlo por el máximo numero de contratos abiertos, asi tendríamos una MAE maxima teorica del histórico. En ausencia de stops, de alguna forma debemos calcular el "riesgo". No obstante, observo semioculta una martingala. Si te falla el principal mas la cobertura de la principal, es doble fallo.

PD. No te preocupes con el Baltic 46. Yo he navegado en un Baltic 42, y el barquito lo hacia de cine. Aunque habitabilidad un poco reducida.

Saludos.!!

Hola Rango Starr, esa MAE que comentas de un único contrato como la peor de todas cuando se dieros los 3050 € la puedo saber este finde, comentas que la multiplique por el total de contratos abiertos o por 21 contratos maximos que contempla el sistema?, lo digo porque mas o menos yo lo veo como una gestión de la posición de la que dispongo de 21 balas y nunca se van a disparar todas al mismo precio. Lo de la martingala oculta sigue siendo gestion de la posición Timmin o como se llame, no se doblan las entradas y cuamdo ya estamos en ese nivel al contrario se mete la mitad de tamaño. El caso del MAE de 3050 había una de esas entrada ya metida(4 normales y la que arregla el ciclo malo), y 3 entradas más a medio tamaño (digamos del segundo ciclo) estando todas en negativo, piensa que podemos hablar de rangos de 1500 ptos sin problema entre la primera entrada y ese MAE, El numero de ciclos sin cerrar estimado como máximo es de 4 ciclos el primero 4 entradas de 0.02 y una limitada de 0.06, el segundo ciclo 4 entradas de 0.01 y una limitada de 0.03, el tercero y cuarto igual que el segundo. En el Estudio previo desde 2006 hasta mediados del 2014 lo hice con tamaño 0,01 en las principales y 0.03 en las limitadasy me dió un MAE de 3600 por eso os he comentado que habiendo aumentado por mi cuenta el tamaño inicial del primer ciclo al doble del estudiado en esos 8 años no me extrañaría ver MAES del 6000-7000 euros, una cosa a tener en cuenta mientras esas MAE van aumentando tambien lo hace el balance porque hay operaciones que se abren y llegan a su Tp mientras ase desarrolla el precio,
Recuerda no nada que optimizar aquí sólo una variable pero no es la típica variable que forma un pico en el gráfico 3d de la optimización mas bien es una llanura con pequeños montículos apenas apreciable.
Saludos

Baltic,

La idea es buscar el peor de los escenarios, para a partir de ahi, encontrar una delta o algo equivalente. Tu draw down ws bajo, pero por contra, tus excursiones son dignas de una invernal por Groenlandia. Asi que aunque nunca se haya dado, es una remota posibilidad, y debe contemplarse para calcular una MM, que no te funda la cuenta.

Saludos!!

El peor escenario conocido (2006-2015) con tamaño 0.01 fue 3600€ en latentes, como he aumentado el primer ciclo a 0.02 y esas van a ser las que genere mayores latentes estimo que esos 3.600€ se pueden convertir perfectamente en 5000€ y digamos que yo estaría cómodo con un DD del 40% lo que me obligaría a tener una cuenta de unos 15000 con este tamaño pues pienso que esos 5000 (33% de la cuenta inicial) se van a duplicar alguna vez en 20 años, y como mientras se desarrollan las letentes el balance crece a una media de 2/3 entradas a la semana pues algo de margen más habrá, lo que yo meplanteo es que algoritmo de aumento de tamaño de posiciones meterle al EA para que el riesgo este controlado, por ejemplo cuenta 15000, primer ciclo de 4 entradas a 0.02 de tamaño (0.5€/pto) resto de ciclos2,3,4 con tamaño 0.01 (0.25 €/pto). llegamos a un punto con la equity en 20000 (por ejemplo) y aumento posiciones en ciclo 2 a 0.02 (0.5 €/pto) manteniendo el primer ciclo de entradas en 0.02 inicial, que la cosa sube a 25000 pues aumento el ciclo 1 a tamaño 0.03 manteniendo el 2 ciclo en 0.02, los cilos 3 y 4 siempre a 0.01 que ya estaremos con bastantyes latentes, si llegamos a 30000 ciclo 1 a 0.03 y el ciclo2 1 0.03, etc habría que determinar cada cuantos aumentos de euros de la equity se produce el salto de tamaño de entradas en los ciclos 1 y 2.
a modo de recordatorio inicialñmente ciclo 1 son 4 disparos del calibre 0.02 mas una granada del calibre 0.06, ciclo2 4 disparos calibre 0.01 mas una granada de 0.03, ciclo3 y 4 igual a ciclo 2. La misión de las granadas son resolver las entradas bastante alejadas como para considerar que en el medio plazo el precio no va a corregir y resolverse por sí solas.
No se si me explico.
Saludos

[Rango Starr]

.

[baltic46]

Baltic,

Lo que hayamos tenido, es lo que hemos tenido. Las simulaciones de Montecarlo, sirven para simular todo tipo de situaciones en las que se pueda encontrar nuestro sistema, que sean diferentes a la conocida (la que hemos tenido en real).

En ausencia de ello, deberemos in tentar hallar algo que sustituya. En este caso te estoy diciendo que coger la maxima excursion adversa del histórico del contrato que mas lejos se nos haya marchado y multiplicarla por la totalidad de contratos, lo que nos dara es un numero para normalizar. Tu riesgo, no esta en las perdidas, que a la larga, tienden a cerrarse, sino en las excursiones adversas, que son las que te pueden dejar seco de capital. Puede ser que a la larga, terminaras el trade en positivo, pero mientras, tendras un requerimiento de capital, QUE PUEDE PROVOCAR UN MARGIN CALL. Es ese riesgo el que debes cubrir y en base a ese riesgo, debes construir tu MM.

El Dax, ha tenido un crecimiento acelerado durante todo el periodo del 2006, al 2015. Es de los pocos indices que no sufrio una debacle en el 2008. Pero cambiando la hipótesis. Que sucedería si sufriera un proceso de "japonizacion"?. Pues en ese caso te encontrarías con un mercado bajista de muchos años, en el cual se quedarían atrapados un monton de gaps, en las alturas, sin posibilidad de cierre ¿Podria tu equity soportar 20 años de japonizacion?... Tendrías gaps con un 30, o 40 por ciento de distancia de precio actual.....

En ausencia de stops, debes contemplar ese panorama, y la necesidad de capital , a no ser, que lo tengas contemplado por neutralizacion....

Saludos!!

Ese escenario se contempla e intenta resolver por neutralización en este caso en 15 meses 3 veces se ha actuado y se ha resuelto, lo de montecarlo (incisto que las entradas llevan un orden, el meterlas aleatoriamente carece de sentido) pero aplicando montecarlo y según los datos estadísticos aportados son 9 trades negativos a una media de 300 € cada uno tomando el peor escenario sería segun empiece en real pues sale 9x300=2700€ (eso basado en el DD de operaciones cerradas que no son las MAE) de la MAe de 3050 la peor entrada son unos 900€ teniendo 7 operaciones abiertas lo que da un MAE de 6300 ( si se aplica al total de entradas previstas que son 21 pues serían 900x21=18.900 € de latentes) ese escenario se daría con subidas/bajadas de 5000/6000 ptos sin correir siquiera 500 ptos eso es a ojo .
Gracias por el interés.
Por cierto el EA se ha puesto corto con primera entrada de ciclo 1 al hueco de hoy mientras la Yelen hablaba, a ver lo que tarda en llegar a objetivo o ser limpiada 1000 ptos más arriba . Fujate que huecos por abajo sin cerrar hay una jartada pero el Timmin de entrada los ha descartado bien porque no eran antradas por estrategia o bien porque han sido cambiadas las entradas perdedoras por una ganadora un pelin mayor y esos huecos tan lejanos (según estadísticas estudiadas) ya no cuentan, por eso el EA estaba en liquidez hasta hace unos minutos, por arriba debe haber varios colgados también
Saludos
Saludos

[Rango Starr]

.

[baltic46]

Baltic,

Vale. Ahi tenemos la pista que necesitaba. Tu MAE, va en función del recorrido peek to valley que tengas. Entonces, calcula el máximo porcentual que haya tenido el Dax en su histórico, y aplícalo a los puntos actuales del Dax, Entonces tendras el máximo recorrido en puntos, sin swing, y por ende el máximo MAE, que hubieras tenido en el histórico. No creo que llegue a 2500 puntos. Con el, pues a normalizar. Tantos MAE, como capital inicial, tantos (MAE * coeficiente) para sumar contratos.... etc...

En este caso, sabras que al estar normalizado, y depender del máximo recorrido del precio, tendras medianamente controlado el capital flotante en marcha.. un 30%, un 50%... lo que quieras, o puedas tener, que no siempre depende de nosotros la cosa.

Saludos!!

Genial :; ....ahi está ......me atrae esa idea. O sea que cuando dax este en los 6000/8000 que lo hará, mas tamaño tendré (pues hablamos porcentualmente) y cuando este en DaX 15000 que estará (aunque siempre tiene mal de alturas ) menos tamaño tendré. lo peor es vover a la excel 74000 lineas con datos dax de los buenos para buscar ese recorrido sin corrección aunque estimulante es la busqueda:)
Gracias quiza dentro de 15 años te aviso por donde ando con el Baltic 46 pies pa eharnos unas Birras, Gins o Rones .
Perfecto gracias