Sistemas de trading....

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baltic46
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Sistemas de trading....

Mensaje por baltic46 »

Esto viene a colación del artículo de xtrader sobre sistemas de reversión a la media y tendenciales. Yo al final tengo una estrategia que es de reversión a la media y tendencial al mismo tiempo pero en time frames diferentes, me explico, lo primero un sistema de reversión a la media puede filtrar periodos de volatilidad diferenciados en el mío a mayor volatilidad mayor pendiente en la curva del balance, esto es a mayor volatilidad me aumentan la media de ganancia en operaciones ganadoras, al carecer de stops la estrategia ( stops definidos como los conocidos lo que no significa que las operaciones perdedoras te las llevas siempre en pérdidas) . Cuando la antitendencial lleva Posiciones en perdida importantes 3000 ptos o más ( depende de como se dibuje el panorama del mercado) empiezan a entrar las tendenciales que aunque siendo contrarias al movimiento del mercado tienen profits muy alejados de su entrada posiblemente 5000 ptos o menos ( igualmente la salida será cuando la antitendencial pierda en la dirección contaria a la que entró la tendencial ,vamos que te tranca metiendo cortos durante un año y le das salidas cuando te tranque metiendo largos durante otro año, depende de como de desarolle el mercado pudiendo éstas entradas tendenciales salir en pérdidas (ejemplo una año metiemdo cortos y medio año metiendo largos), lo que NUNCA ocurre con las antitendenciales ( en esas vamos a todo o nada, pero controlando la palanca para que las tendenciales hagan su trabajo).Lo que vengo a indicar es que si tu estrategua hace que a mayor vola entres más separado de esa media a la cual prevees que revierta, n la tendencia será más homogénea en tu curva de lbalance y equity de lo que en ?el artículo entiendo creo que indica y si la mezclas con una tendencial es probable ( siempre es así "PROBABLE") que a la larga 2 o 3 años juegues a dos partidas a la vez LA ANTI Y LA TENDE que es lo más parecido al sistema que todos buscamos, resumiendo muy poca palanca para que la anti no te funda la cuenta y le des margen para que la tende haga su trabajo............ O te fundan las dos.... Al final es como un polvo a cámara lenta :( o que no se trata de sistemas antitendenciales y tendenciales sino de sistemas que te funden rápido o lento ...:( :( :(
A ver si creamos un debate interesante.
Saludos y buenos trades.
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agmageton
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Re: Sistemas de trading....

Mensaje por agmageton »

El mayor problema que existe en la sistemática es que todo lo que intentes para reducir o hacer más eficiente un sistema tiene sus contrapartes, en referencia al articulo de X, por lo tanto otra vía interesante para gestionar el cisne negro ó la perdida de eficiencia, es rotar activos por la ganancia de eficiencia de esos activos y descartar los que presenten dicha perdida, pero bien aquí hay un problema serio que tiene que ver con la curva del precio, y es que el sistema que tienes por ejemplo para el sp500 no tiene nada que ver con el que tienes para el gas natural y esto es un problema ya que no podrás buscar simetrías correlacionales para ganar eficiencia en el balanceo. Digo esto para buscar cierta descorrelación aunque las lógicas sean la misma.

Lo mejor sería tener sistemas con correlación cercana a 1 en su distribución e ir rotando por su eficiencia, tanto sean tendenciales como antitendenciales será síntoma que la lógica sistema es potente, y dotar la distribución de presumibles cisnes negros de perdida de eficiencia, y no querer disminuir la potencia del sistema a base de hacerlo menos perdedor cuando pierde, al final se convierten todos los sistemas en mediocres, lo digo por experiencia.

Otra vía es que es bastante complicada y requiere de mucha investigación, es situar al sistema en un contexto operativo adecuado y cerrar el sistema cuando ese contexto deje de estar presente, aquí también hay muchos problemas de poder crear esos escenarios adecuados para el sistema, al final se consigue una mejora considerable pero como es lógico tampoco eliminas el factor riesgo y potencionalidades de cisne negro.

Con lo que al final, la base primordial es la gestión de los sistemas sobre un ese fondo, y tener en cuenta que son lo que son los sistemas y por mucho que intentemos mejorar no será lo suficiente para salvar esas potencionalidades, por lo que lo mejor es tenerlo en cuenta en la gestión y bajar drásticamente el riesgo, con lo que al final te quedas, que si un trader consigue un beneficio del 10%-20% al año con una gestión majestuosa de todo lo que he comentado, es un TOP.

Y en este punto, no entremos a discutir que yo saco un 3000% y otro un 234% de rentabilidad, si hacemos un poco de memoria en el foro, todos estos que sacaban estas rentabilidades ya se dedican a otra cosa....

Me llama especialmente la atención, un seguimiento de trader´s reputados, que tienen en sus programas por así decirlo DD del 80%, como el caso de Caigas. http://www.difbroker.es/web/es_es/all-p ... lioId=1101

saludos.
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Guille
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Re: Sistemas de trading....

Mensaje por Guille »

hola,
agmageton, lo que dices en este párrafo:
Lo mejor sería tener sistemas con correlación cercana a 1 en su distribución e ir rotando por su eficiencia, tanto sean tendenciales como antitendenciales será síntoma que la lógica sistema es potente, y dotar la distribución de presumibles cisnes negros de perdida de eficiencia, y no querer disminuir la potencia del sistema a base de hacerlo menos perdedor cuando pierde, al final se convierten todos los sistemas en mediocres, lo digo por experiencia.
creo que se contradice un poco con lo que comentas más abajo de que es importante bajar drásticamente el riesgo, aparte de que es una teoría que va un poco en contra del pensamiento general, que da como cierto que aplicar un sistema tendencial y otro antitendencial a un activo es una buena manera de diversificar, pues al coger periodos tendenciales, compensaremos las pérdidas del antitendencial , y al coger periodos laterales lo que pierdas con el sistema tendencial lo compensarás con lo que ganes con el sistema antitendencial, dando como resultado qu al explotar los dos sistemas ganemos en los tendenciales y "no perdamos" en periodos laterales , disminuyendo con ello el DD.
Lo único es que baltic46 además, está diversificando por Timefrime, `por lo que entiendo que aplicar uno u otro sistema no es con el objetivo de disminuir el DD, sino que utiliza los sistemas tendencial y antitendencial para que sean ganadores en si mismo y no para disminuir el DD.
Aprovecho para adjuntar el enlace a otro hilo en el que se habló sobre esta cuestión de la diversificación por si a alguien le interesa:
viewtopic.php?f=9&t=18809&start=15

Saludos.
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agmageton
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Re: Sistemas de trading....

Mensaje por agmageton »

Pues yo creo que no se contradice en absoluto, si lo lees bien, lo que digo que el sistema debe llevar su mejor potencialidad (bajar el rendimiento del sistema en detrimento de que pierda menos cuando pierde, lo que hace es ajustar tantos los ratios que se vuelven mediocres), ahora bien más abajo digo que hay que tener en cuenta estos cisnes negros y perdida de eficiencia por ello hay que bajar drásticamente el riesgo, y esto se consigue bajando el apalancamiento y la proporción de capital a asignar a un sistema por un lado y por otro la rotación y diversificación con bases a la mejor eficiencia, que son 2 cosas muy diferentes, de la primera a la segunda.

Y tu puedes tener un activo con un buen sistema antitendencial y tendencial, y llegar momento que no funcione ni uno ni otro, con lo que doblas el DD, y esto por desgracia pasa más veces que las deseadas y no en simulación que no pasa nunca.

Que esto es muy complicado y que la teoría esta muy bien, lo que pensemos y todo esoooo... y sobretodo lo mágico de las simulaciones, pero luego la realidad es bien distinta y hay que entender que las simulaciones(la mayor parte de los problemas que hay de optimización, creo que el 95% están sobre optimizadas de manera activa o pasiva, pasiva es que ya tienes una idea preconcebida al ver todo el histórico, y actúas con una lógica del histórico, aunque hagas cortes de pruebas fuera muestra, y activa vas cambiando parámetros).

Por eso hay que ser realista y comprender (aunque cueste muchísimo esto) que todo lo que hagas tarde o temprano llegará a su fin, y que la única manera de sobrevivir es por la gestión y la contemplación, que esto así, a partir de ese momento....cambia radicalmente la forma de ver un sistema, el mercado y tu trading.
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Guille
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Re: Sistemas de trading....

Mensaje por Guille »

Pues yo creo que no se contradice en absoluto, si lo lees bien, lo que digo que el sistema debe llevar su mejor potencialidad (bajar el rendimiento del sistema en detrimento de que pierda menos cuando pierde, lo que hace es ajustar tantos los ratios que se vuelven mediocres), ahora bien más abajo digo que hay que tener en cuenta estos cisnes negros y perdida de eficiencia por ello hay que bajar drásticamente el riesgo, y esto se consigue bajando el apalancamiento y la proporción de capital a asignar a un sistema por un lado y por otro la rotación y diversificación con bases a la mejor eficiencia, que son 2 cosas muy diferentes, de la primera a la segunda.

Y tu puedes tener un activo con un buen sistema antitendencial y tendencial, y llegar momento que no funcione ni uno ni otro, con lo que doblas el DD, y esto por desgracia pasa más veces que las deseadas y no en simulación que no pasa nunca.
Gracias por la aclaración agmageton, ahora entiendo mejor lo que quieres decir
Saludos

Rango Starr
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Re: Sistemas de trading....

Mensaje por Rango Starr »

.
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un ciclo y otro ciclo, son un biciclo...
si añadimos otro ciclo, entonces tendremos "un triciclo"... famoso trio catalan de humor de los 90....

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Hermess
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Re: Sistemas de trading....

Mensaje por Hermess »

Holas

El artículo en mi opinión va al eterno problema del trading
La búsqueda del santo Grial y en mi opinión no está en el sistema
Yo pensar en aguantar posiciones con 3000 puntos en contra es como hablar de martingalas, jugar a todo o nada sin asumir ni una operación de pérdidas.
Pienso que ese enfoque no es realista porque las operaciones perdedoras obligatoriamente forman parte de la operativa y negarlas dándole más cuerda es volatilizar la cuenta
Yo entiendo el trading como un juego de probabilidades donde con total seguridad voy a tener operaciones de perdidas muy asiduamente, porque si no es imposible ganar porque a la primara puede venir el fallo y si no la asumes esa va restando hasta que no quede otra que cerrarla con pérdidas mucho mayores y algunas pocas veces saldrá bien y será aun peor
No comparto la opinión de que los sistemas tendenciales tengan que tener obligatoriamente baja fiabilidad, precisamente este tipo de sistemas trabaja las fases más deterministas del mercado y eso es paradójico con la baja fiabilidad a no ser que se busquen los giros del mercado en niveles de máximos o mínimos porque en ese caso no será un sistema tendencial.
Un sistema tendencial en mi opinión es el que se sube a las tendencias una vez iniciadas y no busca giros.
En una tendencia corta o larga, ponerse a buscar el giro aplicando estrategias tendenciales obligatoriamente hasta que el giro no se produzca, la estrategia dará muchas entradas fallidas hasta que el giro se produzca si es que se produce porque puede entrar en un lateral por mucho tiempo, pero en mi opinión eso no es un sistema tendencial, es un sistema que busca los giros del mercado.
Un sistema tendencial en mi opinión no debe posicionarse contra la tendencia buscando el giro porque en este caso sería un sistema contra la tendencia que todavía está vigente.
Si queremos profundizar en el problema veo necesario definir qué se entiende por tendencia, algo que parece tan trivial es causa de malas interpretaciones.
Todos sabemos que es una tendencia pero definirla objetivamente sin ambigüedades no es sencillo
Para mí el concepto de tendencia en pocas palabras es la dirección principal que tiene el mercado en un periodo específico en un timeframe dado.
La tendencia de ese timeframe sigue vigente mientras la estructura no gire de dirección.
La tendencia marca una estructura escalonada con sus retrocesos que sigue una dirección, pero un retroceso no es un giro mientras la estructura no invierta la dirección.
Si se aplica un sistema tendencial buscando el giro de la tendencia antes de que este se produzca en su estructura, ese sistema tendencial se estará aplicando mal contra la tendencia dominante.
Es paradójico aplicar un sistema tendencial contra la tendencia, porque el problema no es del sistema, es de aplicación errónea del sistema contra la tendencia.
Es un problema de lógica
Generalmente, cualquier lógica operativa que trabaje a favor de la tendencia dominante tendrá mayor fiabilidad que cualquier otra lógica operativa que trabaje contra la tendencia asumiendo la misma relación Riesgo/Beneficio, la fiabilidad es más alta y los recorridos mayores.
Si una operación a favor de la tendencia tiene mayor fiabilidad teórica que una operación contra tendencia en igual de condiciones en la relación R/B, revertir esa mayor fiabilidad tiene que tener unas causas, si las causas son la búsqueda de giros estamos mezclando conceptos y sistemas
El mercado ya es complejo de por sí, si no tenemos claro los conceptos para definir los sistemas es difícil entenderse porque cada uno lo entenderá como quiera
Creo necesario diferenciar sistemas que trabajen a favor de tendencia de los sistemas tendenciales porque aunque los dos trabajen a favor de tendencia tienen claras diferencias en el recorrido de precio y tiempo de las operaciones y de gestión
Un sistema que trabaje solo a favor de tendencia puede tener una fiabilidad muy alta con buena relación R/B en recorridos cortos
Un sistema tendencial que se posiciona a favor de la tendencia buscando mucho mayor recorrido, puede ser el mismo sistema anterior aplicado en un timeframe superior, operara mucho menos porque obviamente hay menos operaciones cuanto mayor es el recorrido, pero la fiabilidad no tiene por qué verse afectada negativamente, más bien ocurre lo contrario porque a mayor timeframe más fiables son las tendencias y más difíciles son de romper.
Un problema puede ser buscar operaciones de gran recorrido atendiendo solamente a timeframes intradia porque el mercado testea muchas veces niveles anteriores antes de marcar claramente dirección
La gestión de una operación que dure varios días- semanas-meses, no es la misma que entrar al mercado y salir rápido con pequeños recorridos intradia porque en esta última operativa hay poco que gestionar, solo seguir las reglas del sistema y él te saca del mercado en ganancias o pérdidas cuando toca el stop o target. En una operación de mayor recorrido en precio y tiempo lleva añadido el trabajo de gestión porque el precio no se mueve en vertical, hay mayor capital en juego y hay posiciones en beneficios a diferentes niveles, la gestión es más compleja y las entradas con el fin de bajar el riesgo sin afectar la fiabilidad, son entradas escalonadas siempre a favor de la estructura.
Si la gestión se limita a entrar con una posición y aguantar hasta que la tendencia gire o salte el stop de arrastre, lo que cambia es el tiempo de las operaciones, el timeframe operativo donde se aplique el sistema.
Porque y cuando cerrar las operaciones toma más importancia que la entrada si se hace a favor de tendencia, las malas entradas a favor de tendencia se pueden gestionar si se anticipa ese escenario, es un problema psicológico y técnico si se planifica bien la estrategia, pero el cierre de la operación es el que determina el resultado de la operación, el cierre determina el resultado de la gestión de toda la estrategia.
Si se busca una operativa que el resultado no este condicionado por las entradas siempre que se hagan a favor de la tendencia, el peso del operador recae en la gestión tratando de bajar la exposición al mercado sin limitar drásticamente el potencial beneficio.
Que la curva de resultados sea más o menos volátil, la causa principal es de tiempo de exposición al mercado, a mayor exposición mayor volatilidad
En mi opinión es importante bajar el tiempo de exposición al mercado
Trabajar sin stop de pérdidas no es real, siempre existe un stop de pérdidas que la cuenta o psicología no pueda aguantar, la cuestión es definir el limite donde la operación claramente va en contra porque si no entramos en un terreno muy peligroso de no asumir que es inevitable que muchas operaciones fallen o siendo conscientes de ello no atajar el problema por una fiabilidad engañosa o no asumir el error.
Operar a pelo sin stop es confiar en que no puede pasar nada que vaya contra nuestra posición y si se asume que puede pasar y se toma ese riesgo, ya es cuestión de suerte el tocar una racha buena antes de que llegue la mala
Los stop catrastoficos dejan las cuentas maltrechas o en el mejor de los casos se llevan por delante muchas horas de trabajo y capital. Pienso que un riesgo porcentual de la cuenta en cada operación es una regla de oro sea del 1% o del 5% porque si no no hay forma de aplicar una gestión de riesgos si no definimos previamente el riesgo por operación
Cuando el mercado dice tajantemente que la operación no funciona( eso se ve sin arriesgar demasiado). Pienso que hay que asumir el error y olvidarse de darle más cuerda a esa operación porque cuanto más pierda más difícil será cerrarla, pienso que esa dinámica es un error independientemente que nos sintamos mejor al tener más aciertos
Soy de la opinión de que cuando una operación no funciona con un stop asumible hay que cerrarla y no aferrarse a la esperanza de que el mercado se gire, pero aquí hay muchos escenarios posibles y no se puede generalizar.
El mercado pocas veces hará lo que deseamos en tiempo y forma, si va largo el problema es de paciencia, si va corto alcanza los objetivos rápido pero es mucho más volátil y más complejo de operar, el riesgo es mayor.
Veo importante diferenciar las operativas no solo en tendencia-antitendencia, también en tendencia corta o larga porque el mercado se mueve muy diferente. En tendencias cortas hay miedo en el mercado, en esas circunstancias los movimientos en ambas direcciones son sobredimensionados, las reacciones son irracionales. En la tendencia a largos el problema es de paciencia porque el avance del precio es muy lento generalmente salvo en condiciones de datos importantes
Un sistema de reversión a la media como su propio nombre indica trabaja las desviaciones del precio sobre su media, pero de aplicarlo a favor o contra la tendencia hay una gran diferencia, de aplicarlo solo para cubrir los movimientos contratendencia de una posición de un sistema tendencial o aplicarlo para atacar el precio o ambas cosas, los resultados cambian mucho manteniendo la misma fiabilidad y la exposición al mercado no es la misma
El problema no es de los sistemas si tienen una buena lógica operativa, el problema es que papel asumen esos sistemas dentro de la estrategia en su suma.
No es lo mismo aplicar un sistema contratendencia para cubrir-defender una posición tendencial que en su suma deben bajar la exposición al mercado drásticamente, que aplicar un sistema de reversión a la media para atacar el precio a favor o contra la tendencia obviando la exposición global de la estrategia, a mayor exposición mayor es el riesgo

Planteemos un escenario
Supongamos que trabajamos solo las tendencias de un timeframe de 2 horas, los movimientos pueden durar varios días –semanas
Utilizamos un solo sistema independientemente que se entre corto o largo y en cualquier timeframe, ese sistema siempre lleva la misma lógica operativa, abre y cierra las operaciones cuando se dan determinadas condiciones y siempre con las mismas reglas del sistema
La estrategia solo se aplica en tendencias iniciadas sin buscar giros del mercado
El sistema podemos aplicarlo solo en ese timeframe de dos horas a favor de tendencia y tenemos la opción de aplicar el mismo sistema en un timeframe de 5 minutos manteniendo la posición tendencial en 2 horas sin cerrar, bien trabajando diferentes contratos, diferentes cuentas o cfds, la cuestión es que un mismo activo podamos trabajarlo corto y largo al mismo tiempo sin que las posiciones se cancelen.
Ahora el problema es de aplicación del sistema, dependiendo de cómo se aplique aunque sea un mismo sistema los resultados serán dispares.
Si aplicamos el sistema en el TF de dos horas en dirección larga a favor del movimiento, esa sola posición tiene una exposición al mercado del 100% tanto a favor como en contra independientemente de cual sea su stop de perdidas, a favor el potencial beneficio es la duración de esa tendencia y el riesgo es el recorrido del precio contra esa posición (el stop).
Una vez esa posición esta en ganancias y el stop en punto de break o un stop de arrastre lo suficientemente alejado del precio para que no salte con la dinámica normal de la tendencia, tenemos la opción de aplicar el mismo sistema en ese mismo activo en otro timeframe, en este caso operativa intradia en TF de 5 minutos
La exposición global al mercado variara mucho dependiendo de cómo se aplique el sistema en el TF de 5 minutos
1
Podemos aplicar el sistema solo en la dirección de la tendencia únicamente en ese TF de dos horas
2
Podemos adoptar una posición meramente defensiva que baje drásticamente la exposición al mercado sin renunciar al potencial beneficio si aplicamos el sistema en el TF de 5 minutos solo en direccion a cortos con el mismo volumen de la posición que lleva el sistema en dos horas. Mientras los dos sistemas estén operando la exposición al mercado se limita a las comisiones de las operaciones y los dos pueden tener resultados positivos independientemente y en la suma de ambos
3
Podemos adoptar una posición solo ofensiva atacando el precio con el sistema en 5 minutos solo a favor de la tendencia de dos horas, lo que duplicara la exposición al mercado porque estamos con los dos sistemas largos sobre el mismo activo
4
Podemos adoptar una posición de atacar el precio en las dos direcciones tanto a largos como a cortos en el TF de 5 minutos y se alternaran periodos en los que se duplicara la exposición al mercado con otros en los que será mínima al sumar una posición neutra
5 Podemos tomar el ejemplo nº 1 y las ganancias acumuladas por el sistema en 5 minutos del supuesto nº 2 aplicándolo contratendencia, utilizando ese colchón de beneficio- riesgo para atacar el precio en la dirección larga tras un retroceso. La exposición al mercado en este caso es doble temporalmente pero la gestión de los recursos varía sin aumentar el riesgo de la posición inicial
Los resultados en los cinco supuestos serán diferentes aplicando un mismo sistema
Llegados a este punto pienso que queda claro que el problema no es del sistema, dependiendo de cómo se aplique dará resultados diferentes en el global de la estrategia con mayor o menor exposición al mercado.
La estrategia es mucho más que un sistema o varios sistemas con diferente lógica, el peso de la operativa recae en la gestión, de cómo se aplique ese sistema-s, es evidente que el supuesto nº 2 tendrá una volatilidad en la curva de resultados mucho menor, porque tiene menor exposición al mercado al ser una estrategia defensiva y eso significa que opera con menor riesgo sin renunciar al beneficio del supuesto nº 1 y poder superarlo
Pienso que la ventaja no está en un sistema ni en varios con diferentes lógicas operativas, la ventaja recae en la gestión que se haga de los sistemas, en cómo aplicarlos para que bajen la exposición global al mercado sin renunciar al potencial beneficio
Una estrategia que opere con una exposición al mercado del 100% está en clara desventaja frente a otra que limite esa exposición al 50% del tiempo sin renunciar al mismo beneficio o poder superarlo, si ese tiempo de máxima exposición lo limita al 30% del tiempo la ventaja evidentemente todavía es mayor.
El mercado la mayor parte del tiempo no está en tendencia, los retrocesos y los laterales consumen la mayor parte del tiempo .
Las entradas de las estrategias tendenciales ya dan para un buen post, la gestion y cierre para varios y eso asumiendo que se conocen las estructuras de las diferentes pautas del mercado, porque sin esto último en mi opinión es aplicar un sistema a ciegas
El mercado es muy complejo y existen todos los adornos imaginables para ocultar problemas que difícilmente se resuelven sin quitar el envoltorio y mirar que ocurre dentro y eso siendo sinceros con uno mismo porque si el problema lo adornamos para no verlo, el tema se complica mucho.
Disculpar el tocho, esta lloviendo y me apetecía escribir

Saludos
El comercio diario es el juego del diablo. Te prometieron una olla de oro pero terminarás perdiendo tu alma. :-D
Rango Starr
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Re: Sistemas de trading....

Mensaje por Rango Starr »

.hermess escribiendo la biblia!!! :lol: :lol: :lol: :lol: :D
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baltic46
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Re: Sistemas de trading....

Mensaje por baltic46 »

Creo que la división de sistemas entre TENDENCIALES y de REVERSIÓN A LA MEDIA no es del todo correcto, más que reversión a la media debería de ser ANTITENDENCIALES ya que no necesariamente un sistema antitendencial revierte a una supuesta media, pues hay muchos sistemas QUANTS que siendo antitendenciales revierten a ese suceso que da una probabilidad elevada de que ocurra,te puedes ancontrar que estas largo y corto a la vez siendo antitendencial ambas entradas y su resultado no necesariamente ocurre en el mismo día, pueden ser semanas e incluso meses, depende de si incluyen stops ceñidos o Stops alejados o incluso que no los lleve, que hay formas de anualar una entrada fallida sin aumentar exageradamente el riesgo, las entradas en un sistema pueden ser escalonadas y en su conjunto ser beneficiosas.
Saludos
Royal
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Re: Sistemas de trading....

Mensaje por Royal »

aqui lo que veo es un nivelazo de tecnicismo que me siento como una hormiga,,,,atomica eso si,,,, bueno añado desde mi humildad y no se si me tendreis en cuenta de entre tanto nivel que veo segun este en mercado asi meterle un sistema u otro siempre respetando las reglas fijas de cada uno,,,que cuando este en rango meterle sistema rango , tendencia pues tendencial,, y asi segun funcione mejor, la reversion puede ir bien en rango ,,las medias se pueden usar en condiciones de tendencia hay tantas cosas
Gratphil
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Re: Sistemas de trading....

Mensaje por Gratphil »

agmageton escribió:
Y tu puedes tener un activo con un buen sistema antitendencial y tendencial, y llegar momento que no funcione ni uno ni otro, con lo que doblas el DD, y esto por desgracia pasa más veces que las deseadas y no en simulación que no pasa nunca.

Que esto es muy complicado y que la teoría esta muy bien, lo que pensemos y todo esoooo... y sobretodo lo mágico de las simulaciones, pero luego la realidad es bien distinta y hay que entender que las simulaciones(la mayor parte de los problemas que hay de optimización, creo que el 95% están sobre optimizadas de manera activa o pasiva, pasiva es que ya tienes una idea preconcebida al ver todo el histórico, y actúas con una lógica del histórico, aunque hagas cortes de pruebas fuera muestra, y activa vas cambiando parámetros).

Por eso hay que ser realista y comprender (aunque cueste muchísimo esto) que todo lo que hagas tarde o temprano llegará a su fin, y que la única manera de sobrevivir es por la gestión y la contemplación, que esto así, a partir de ese momento....cambia radicalmente la forma de ver un sistema, el mercado y tu trading.
Buenos días,

Agma da gusto leerte aunque no estés de acuerdo. Aunque está claro que si tu lo dices, pues hay que andarse con ojo porque muy posiblemente por ahí vayan los tiros. Que nos entendamos, estoy de acuerdo en casi todo, pero no estoy de acuerdo en como hablas de las simulaciones suponiendo siempre que están mal hechas y personalamente creo que se pueden hacer, al menos, razonablemente bien.

Por supuesto que es muy fácil caer en sobreoptimización, incluso utilizando fuera de muestras y walk forward pero también creo que al menos puedes alejar en cierta medida este riesgo procurando hacer las cosas bien.

No hace mucho tiempo se habló en algún post de generadores de sistemas y si son máquinas de sobreoptimizar. Creo que sin lugar a dudas lo son, lo que hacen es probar miles de sistemas y por lógica alguno funcionará perfectamente dentro y fuera de muestra. Lo básico y lo primero antes de construir ningún sistema es determinar que es lo que quieres explotar. Aunque, claro puedes caer en algún sesgo de tal forma que construyas el sistema de acuerdo a como exactamente se ha comportado el precio en el pasado conocido y por tanto ya implicitamente lo estás sobreajustando al histórico de precios. Por ejemplo si vas a operar los indices americanos y basandote en los históricos desde los 80´s puedes determinar operar siempre largo. Esto tiene cierta lógica porque es de esperar que la economía crezca y por tanto el valor de mercado de sus empresas, pero puede darse el caso de estar en rangos en periodos muy largos.

En cuanto a los sistemas a incorporar por activo al portfolio, creo que hay que incorporar todo tipo de sistemas de tipo tendencial y de reversión, e incluso varios de cada uno. También es un tema de diversificación, quizás con alguno de ellos no lo has hecho bien.

Saludos.
Rango Starr
Mensajes: 3842
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Re: Sistemas de trading....

Mensaje por Rango Starr »

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Guille
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Re: Sistemas de trading....

Mensaje por Guille »

Royal escribió:aqui lo que veo es un nivelazo de tecnicismo que me siento como una hormiga,,,,atomica eso si,,,, bueno añado desde mi humildad y no se si me tendreis en cuenta de entre tanto nivel que veo segun este en mercado asi meterle un sistema u otro siempre respetando las reglas fijas de cada uno,,,que cuando este en rango meterle sistema rango , tendencia pues tendencial,, y asi segun funcione mejor, la reversion puede ir bien en rango ,,las medias se pueden usar en condiciones de tendencia hay tantas cosas
Hola Royal,
Pues te puedo asegurar que seguro que se te tiene en cuenta, pues yo te puedo decir que comparado con los foreros que escriben por aquí , también me siento pequeño a veces pero siempre me tienen en cuenta , me aportan conocimientos y ayuda.
Respecto a lo que comentas de poner un sistema dependiendo de como se encuentre el mercado, es una cuestión que recuerdo que ya se planteo en otro hilo:
viewtopic.php?f=9&t=18313

Yo esto lo tengo muy presente para desarrollarlo pues ¿que mejor indicador que la vista para decirme que tendencia lleva el mercado y así aplicar un sistema u otro? Esto formaría parte de una estrategia muy sencilla pero no por eso debería ser menos efectiva. Yo he empezado buscando sistemas completos, que detecten la tendencia pero esto que comentas lo tengo pendiente para estudiar.

Saludos
Gratphil
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Re: Sistemas de trading....

Mensaje por Gratphil »

Rango,

En el tema de generación aleatoria de sistemas te diría que el riesgo de sobreoptimización o no depende inversamente del numero de intentos o tiempo que emplee el generador. Me explico, si le dices al generardor (no sé su rapidez) que genere sistemas y para ello le das un minuto y en función de los resultados eliges un sistema tendrás menor riesgo de sobreoptimización que si le das un día para que busque sistemas. En este último caso seguro que encuentras sistemas que a la vista de resultados son maravilosos pero sin lugar a dudas sobreoptimizados. Lo mismo te diría para el algoritmo genético, depederá de cuantas mutaciones le permitas, a mayor número de mutaciones y generaciones mayor riesgo.

Es por lo anterior por lo que decimos que un sistema tiene que tener una lógica que lo sustente, al establecer que queremos que explote y que en principio tenga sentido acotamos nuestra busqueda y por tanto reducimos el riesgo de sobreajustarnos a la curva de precios.

Saludos
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agmageton
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Re: Sistemas de trading....

Mensaje por agmageton »

Por donde voy yo compañeros, en las simulaciones es que siempre va a haber una zona de periodos nos observada, esto quiere decir momentos del mercado nuevo, que anteriormente no se han producido, los cambios que afectan al mercado por la evolución del propio mercado. Y en esto es en lo único que podemos estar en acuerdo, sobretodo cuando lees a trader´s experimentados que llevan 30 años en el mercado, y te dicen lo único que sé es que los mercados desde que empecé han cambiado muchísimo, y lo único que si puedo afirmar es que seguirán haciéndolo.

Entonces lo único que sería cierto para una simulación histórica bien hecha, es que los mercados no tuvieran en el futuro zonas no observadas, por eso me inclino a pensar que es más fuerte la teoría que seguirán habiendo zonas nuevas no observadas que el que ya se haya observado todo, claro ojala este equivocado, pero por si acaso yo lo tengo en cuenta.

Otra forma de simular sobre una lógica consistente, es ver como se comporta en diferentes activos, como habréis observado hay que cambiar parámetros y sensibilidades, por activo, incluso por macro épocas pasadas y actuales, esto nos dice que nuestras simulaciones aunque estén bien representadas en el histórico que tengamos, estamos sujetos a señales débiles debido a que no hay una señal fuerte que refute una teoría realista de señal fuerte que pueda generar una simulación el activos que tengan horquillas de volatilidad limitadas.

Por otro lado, tampoco podríamos diseñar estrategias sin simulación, por lo que vuelvo al principio, todo puede dejar de funcionar, por lo que hemos de tener en cuenta esto, y la mejor forma de evitar el desastre es por la gestión, que nos de una maniobrabilidad en diversificar, sobreponderar o infraponderar , todo nuestro portfolios.

Y esto con los recursos que tenemos los retails nos obliga a ser cautos y bajar el riesgo de forma drástica, si nuestro capital es el motor de nuestro futuro pan.
La entrada te da la probabilidad y la salida la rentabilidad...
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