Timing correcto & Reducción stop

[Rango Starr]

Saludos!

[Guille]

Buenas tardes,
Capto la idea general de operativa que transmite Feroz. Tiene mucho sentido y lógica pero requiere unos conocimientos muy amplios del mercado y de programación, sobre todo de programación.

Rango

Permiteme que no de esa información, ya que pondría en cierta manera a la vista información de operativa actual propia, con unos modelos de pura estructura.

Joer...para una vez que veo a Rango preguntando...

Según lo veo yo,.. se puede deducir que en las zonas neutras no hay posición...o bien se ha salido recientemente de una. Puede ser un entorno desde el punto en que una posición se cerró... además las divergencias de Acumulación/distribución entre los elementos máximos y mínimos (pivots) no deben ser significativas. Tampoco debe haber mucha diferencia entre los elementos máximos y mínimos.
observando los gráficos que ha puesto Feroz, las zonas neutras suelen coincidir con rangos.. que al final , son el verdadero handicap a identificar

Saludos

[Feroz]

Así es Guille....

Los segmentos neutros carecen de posicionamiento, son neutros para descodificarlos.....

[Guille]

Así es Guille....Los segmentos neutros carecen de posicionamiento, son neutros para descodificarlos.....

Gracias Feroz,
Creo que has conseguido detectar programativamente cuando el precio está en rango... y , aunque luego tengas unos modelos o lo que sea... ya, solo por esa capacidad de detección.... daría lugar a poder programar sistemas muy buenos.
Yo sigo con mi batalla..
Saludos

[Feroz]

Gracias Guille

Tengo intención de subir al blog un artículo sobre los segmentos neutros.

[Guille]

Tengo intención de subir al blog un artículo sobre los segmentos neutros.

Perfecto Feroz, gracias....me gusta pasarme por ahí amenudo
Saludos

[Feroz]

Guille, he subido al blog un pequeño artículo sobre volatilidad, a ver si el finde hago lo mismo con el tema de los segmentos.... pero lo justo....

[Guille]

Guille, he subido al blog un pequeño artículo sobre volatilidad

Muy interesante Feroz, este artículo de como tratar la volatilidad...desde luego que le sacaré jugo. Actualmente mis dos principales sistemas, la base de su lógica, es ruptura de precio de zonas , precisamente basados en elementos max/min que comentaba el otro dia. Creo que estos conceptos que aportas puede ser que me ayude a mejorarlos, evitando rupturas falsas. Se me acumulan las cosas para investigar
El tema de los segmentos neutros seguro que será también muy interesante.

a ver si el finde hago lo mismo con el tema de los segmentos.... pero lo justo....

jaja.. normal Feroz que seas celoso de la información que aportas... y por muchas razones. No ya el tiempo y trabajo que hay detrás.. es que estoy seguro que hay manos fuertes que están mirando en este foro .... las investigaciones que hagas, la ineficiencias si se hacen públicas... pueden dejar de ser válidas.
En cualquier caso, cualquier aporte siempre es de agradecer, cada uno decide lo que hacer público o no, la información que dar y lo que aportar, faltaría más... y por poco que sea, es de agradecer , lo repito. Y más si son aportes de gran valor
Gracias y saludos

[Feroz]

Lo que hay es mucho gestor camuflado , Guille.... y otros sin camuflar.... hay una pila de ellos... pero esto es como un pueblo , se sabe todo....

[tartarugap]

Feroz me estuve a ler tu blog sobre la volatilidad y la ideia de considerar las barras por TIKS condicionadas al tiempo interessante.

Pero despues estuve a piensar en essa forma de medir la volatilidad o sea validar la volatilidad condicionada al tiempo medida con esse metodo para validar las entradas y salidas;

Tente de una forma muy arcaica usar el metodo matematico de godell (teorema de imconpletitud) y lo mejor de todo es que no consegui descartar tu metodo como forma de evaluacion porque en primer lugar piense que la valoracion que hagas sea por precio o sea algo interno al proprio precio

El precio se gira quando la volatilidad sube durante mujo tiempo - verdadero
Quando la volatilidad sube durante mujo tiempo el precio se gira - falso

O sea hay algo externo que afecta la volatilidad

Es muy arcaica esta tentativa de aplicar la 1º teoria de Godell aqui, pero es un primer intento vamos ver se optimizamos


Voy a dejar em bajo algo que se que es interessante para ti e para los foreros que les gustan los sistemas mecanicos (cerrados):

En los anos 90 e 2000 havia una pagina preciosa lammada gummy que acabo en 2008 (el autor se reformo ) que usa la matematica en en trading y tenia mujas hojas de excel sobre volatilidad, correlaciones, metodos de predicion del futuro usando correlaciones: aqui la pagina, ay un enlace para una web que podeis sacar los ficheros excel, para usares en tus sistemas pero havia algo que el nunca considero:el efecto out of the sample o sea el efecto de las interaciones exteriores al precio...

http://www.financialwisdomforum.org/gum ... -email.htm

es que estoy seguro que hay manos fuertes que están mirando en este foro

Guille, las manos fuertes no quieren saber de precio...los sistemas de manipulacion de estrategias si, pero no es para copiar es para algo peor Ay un ditado: usa la fuerça (conocimientos) de tu enemigo para dar cabo de el

[Feroz]

Tartarugap

La palabra "optimización" me hace sacar los ajos y el crucifijo, como una media .. eso es forzar un edge y por lo tanto una estrategia.

Excel se queda muy pequeño y limitado, para lo que desarrollo, aunque para mirar lo de la volatilidad sin más, es apañable.

Gracias

P.D Me olvidé de comentar, que lo que expuse es un simple concepto de aceleración, pero no es base de una estrategia, sino una simple auda a la hora de desarrollarla, para eso hay que ir a un fondo de mucha complejidad como es la decodificación del precio estructural, que es dodne en realidad está todo el meollo .

[tartarugap]

La palabra "optimización" me hace sacar los ajos y el crucifijo, como una media .. eso es forzar un edge y por lo tanto una estrategia.

Lo assigno por bajo (digo lo mismo )

Excel se queda muy pequeño y limitado, para lo que desarrollo, aunque para mirar lo de la volatilidad sin más, es apañable

Es la herramienta mas versatil que conosco pero es muy muy muy muy lenta pero me sirve

La volatilidad en vez de la medir matematicamente la tente classificar: Valida o sea la volatilidad tiene racion e no valida o sea no hay validez para tanta caida o subida...pero es un metodo lento o sea los stops estan lejps tienes que tener niveles de alerta de proximidad de precio etc

Me olvidé de comentar, que lo que expuse es un simple concepto de aceleración

Esse concepto de aceleracion de precio es si un elemento valido porque hace sonar las alarmas pero tiene que ser contrarestada con liquidez o sea

Volatilidad+liquidez - argumento valido para analisar
volatilidad poca liquidez - argumento menos valido para analisar

[Feroz]

Volatilidad+liquidez - argumento valido para analisar
volatilidad poca liquidez - argumento menos valido para analisar

Ay amigo......

Es que ese es el problema del pensamiento lineal, sin concepto del tiempo.....

Para mi los dos conceptos son válidos, la razón es que en la segunda frase
---volatilidad poca liquidez - argumento menos valido para analisar....


Puede haber pasado una volatilidad previa, inmerso en un pequeño espacio temporal de acumulacion/distribución.....y luego cuando haya que mover el precio por las manos fuertes, no le sea necesario forzar.... o también puede haber el consabido gap que dejan a la mayoríoa en bragas.

el concepto tiempo es muy valioso.... porque dentro de el. está 80% del desarrollo de un timing correcto de entrada.


Excel, pues lo que tu dices, para una estrategia automatizada, es nulo, necesitas un proceso de cálculo rápido, mejor c+u otro lenguajes de programación mejores.

[tartarugap]

Pues concordamos en discordar

No pienso que el "tiempo" sea una variavle a terner en cuenta

Vamos a un exemplo pratico:

Hoy Amazon compro una empresa retalhista o sea se quiere meter en el retail americano lo que esta aciendo pierdas considerables en el sector porque para onde va amazon se destruye todo...

Huvo una gran volatilidad en todas las empresas retalhistas desde wallmart, kroger (que esta sufriendo mas devido a los earnings de ayer) , retallistas eropeas que tienen quota de mercado en USA...pero la caida no tuvo nada a ver con tiempo...pero liquidez e volatilidad

En analisando las cosas sin la variante del tiempo veo aqui oportunidades de arbitrage..porque la volatilidad fue mas fuerte que la razon y claro se va a ver en la liquidez porque todos los arbitragistas de noticias se pussieron cortos...

O sea el tiempo no es una medida de medicion (en mi opiniom...porque no se la verdad absoluta )

[tartarugap]

Feroz perdona, pienso que estoy poluiendo tu hilo perdona