Debate sobre la Relación entre Máx. DD y Tiempo

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Wikmar
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Re: Debate sobre la Relación entre Máx. DD y Tiempo

Mensaje por Wikmar »

Rafa7 escribió: 24 Jul 2018 15:28Aquí tienes un enlace sobre leyes de dependencia:
"Reglas de dependencia", por Andrés García
Pues da exactamente la misma idea que yo:

"aplicar una regla simple: “No operar después de la primera pérdida hasta que el sistema muestre la primera operación ganadora”. Qué ganaríamos con esto: Evitar tres perdidas (de cuatro) estadísticamente muy probables; aunque, a cambio, tendremos que sacrificar la siguiente operación con beneficios. En suma, de una racha de cuatro pérdidas eliminamos tres y de una racha de seis beneficios, eliminamos uno. Que el balance final sea positivo o negativo dependerá también del ratio W / L.".
Wikmar escribió: 23 Jul 2018 23:55¿No pude haber algún sistema, digamos no fugaz, duradero, que entre sus reglas operativas esté no dejar pasar el DD de un punto x?.

Esa regla desdibuja la expresión del sistema más allá de DD = x, ya, pero no es muy difícil imaginar que existan reglas válidas para reengancharse, y si el sistema es bueno, se sobrepasará x en muy poquito en el caso de que los primeros reenganches sean perdedores.

En resumen, con todo eso, podríamos pensar en sistemas con DD acotado. ¿Os parece imposible?.

Rango; claro que esa regla de limitar el DD es de distinto tipo que las tipicas netamente operativas, yo lo llamo capas del sistema, pero al final, el sistema es el resultante de todas las capas, cualquier elemento en cualquiera de ellas forman parte del sistema. Es una simple cuestión de matiz secundario en importancia.
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Re: Debate sobre la Relación entre Máx. DD y Tiempo

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Rafa7
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Re: Debate sobre la Relación entre Máx. DD y Tiempo

Mensaje por Rafa7 »

Rango Starr escribió: 24 Jul 2018 16:18... calcular una racha de operaciones perdedoras a n operaciones vista, que multiplicado por la perdida media, o la perdida maxima del sistema, te dara como resultado el DD maximo previsto a n trades.
Rango,



Correcto. Considerar pérdida media para DD probable y pérdida máxima para DD máximo.

Otro enfoque alternativo:
Si uno aplica un Fixed Fraction, con fracción de riesgo f, el DD, en fracción, de una racha de n operaciones perdedoras sería 1 - (1 - f)^n.



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Re: Debate sobre la Relación entre Máx. DD y Tiempo

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Rafa7
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Re: Debate sobre la Relación entre Máx. DD y Tiempo

Mensaje por Rafa7 »

Rango Starr escribió: 25 Jul 2018 10:18previamente tendras que saber la racha prevista ... no?....
Rango,



La racha prevista se puede calcular a partir de la probabilidad que toleremos.
Probabilidad(Racha de n operaciones perdedoras) = (1 - fiabilidad)^n

Supongamos que queremos preveer una racha con un 1% de probabilidad.
Entonces:
1% = 0,01 = (1 - fiabilidad)^n
n = Ln(0,01) / Ln(1 - fiabilidad).

Supongamos que la fiabilidad de nuestro sistema es del 60% y preveemos una racha con 1 % de probabilidad:
n = Ln(0,01) / Ln(1 - 0,6) = ln(0,01) / Ln(0,4) = 5,03.

O sea, que con una fiabilidad del 60%, que al hacer 5,03 operaciones, la probabilidad de que todas sean perdedoras es del 1%.

Podemos ser más precavidos y considerar una racha de un 0,1 % ... Es decisión del trader.
Es este caso los cálculos serían: n = Ln(0,001) / Ln(0,4) = 7,54



Saludos.
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Re: Debate sobre la Relación entre Máx. DD y Tiempo

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Rafa7
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Re: Debate sobre la Relación entre Máx. DD y Tiempo

Mensaje por Rafa7 »

Rango Starr escribió: 25 Jul 2018 10:41 si estimas tu formula correcta, adelante. Yo de momento utilizare lade Weller.
Hola, Rango Starr.



Yo no utilizo esa fórmula. La menciono porque has hablado de rachas.
Los DD prefiero obtenerlo a partir de RoR = ((1 - K) / (1 + K))^(1 / f), donde K es la f-óptima (o Kelly, o ratio de Sharpe simplificado), y f la fracción de riesgo. El trader elige el RoR, y entonces podemos deducir la f a aplicar:

f = Ln((1 - K) / (1 + K)) / Ln(RoR)

Un problema es que una gran racha perdedora no es la única razón de tener un severo DD. También es factible tener muchas pequeñas rachas perdedoras alternándose con rachas ganadoras, y uno puede acabar arruinando la cuenta sin haber sufrido ninguna gran racha perdedora. Por esto no utilizo la fórmula que te he mencionado en mis aportes anteriores.



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Re: Debate sobre la Relación entre Máx. DD y Tiempo

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Rafa,
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Rafa7
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Re: Debate sobre la Relación entre Máx. DD y Tiempo

Mensaje por Rafa7 »

Rango,



Entonces lo que vienes a decir que entre dos sistemas de trading con la misma esperanza matemática, prefieres el sistema con más fiabilidad. O sea, prefieres sacrificar ratioW/L a cambio de mayor fiabilidad.



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Re: Debate sobre la Relación entre Máx. DD y Tiempo

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Re: Debate sobre la Relación entre Máx. DD y Tiempo

Mensaje por Feroz »

Las fórmulas sirven para lo que sirven....

Las estrategias automáticas actuales mueren en un espacio muy breve de tiempo, ya se le puede pasar el MSA,una Excel Montecarlo o un donut de chocolate... como prueba del algodón.. que solo se está gestionando mutaciones pasadas del precio.

Las estrategias no tienen capacidad de perspectiva de distancia para descodificar el precio, ya que estas trabajan en un contexto que no calcula la tridimensionalidad del espacio/tiempo. Así que la única solución para testear una estrategia típica, ha de pasar por por exigirle con la misma parametrización 5 TFs diferentes... y ni una pasará ese test.

Osea todas son perdedoras en un corto plazo.

En todo caso cualquiera podrá comprobar, que es más fácil de predecir temporalidad, profundidad, cadencia y alternancia de los DDs en una estrategia de rol BATEA. osea que tenga un porcentaje de acierto entre el 55% al 60% siendo muy generoso, que uno que tenga un 75%, por la sencilla razón de que al haber una cantidad amplia de operaciones malas..es más fácil discernir, como muta la estructura del precio.



Saludos
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Re: Debate sobre la Relación entre Máx. DD y Tiempo

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Nightmare
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Re: Debate sobre la Relación entre Máx. DD y Tiempo

Mensaje por Nightmare »

Rango Starr escribió: 25 Jul 2018 11:45puse por ahi para nightmare, unos pantallazos. en ellos habia una estadistica de un sistema de un 22,8% de fiabi...
maxima racha consecutiva ganadora 4 racha consecutiva perdedora 26 (trades 735).
Tal vez esto se explique porque a inicios del periodo de test aparecen trades "extraños" tal como se observa en la imagen.
Observen como esta entrando tanto en compra como en venta, supongo que el spread debe haber sido bastante alto (miren los precios 516.9 y 517.1) para "romper" or ambos lados y dar señal de entrada. Tal vez el mercado estuvo cerrado pero en el historico se incluyo el precio.

Creo que deberia verificarse que en el montecarlo las 40 operaciones consecutivas perdedoras correspondan a ese periodo incial.

PD: De la imagen se observa que le doy una puntuacion a cada estrategia
¿ es posible mediante ese valor (entre otros), asignar el tamaño de lote apropiado?
Gracias.
Adjuntos
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Nightmare
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Re: Debate sobre la Relación entre Máx. DD y Tiempo

Mensaje por Nightmare »

X-Trader escribió: 24 Jul 2018 11:57En principio no veo mal el debate surgido dentro del debate original, además habeís reconducido el debate al tema original.

No obstante, si queréis que mueva esos posts a un hilo nuevo, estoy abierto a sugerencias para el título del nuevo hilo ;)

Saludos,
X-Trader
Creo que seria conveniente crear un hilo llamado "Analisis Quantum de un EA para Oro", asi podran indicar mayores observaciones y permitirme seguir mejorando.
Tambien, usando como modelo el reporte html con los trades, hacer sus calculos "quantum" en concreto y no tan "abstracto" como este hilo ;)

Gracias
Rango Starr
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Re: Debate sobre la Relación entre Máx. DD y Tiempo

Mensaje por Rango Starr »

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