Strategyquant, dudas

[Gamelu]

Buenas,
Este finde me ha dado por probar el soft strategyquant. He comenzado haciendo unas pruebas basicas para familiarizarme con el software. Sin entrar en mucho detalle el software tiene una opción de menu donde podemos importar la data, una zona para despues generar las estrategias y varias opciones para filtrar por robusted de los sistemas. La cuestión es que he comenzado por lo basico, he importado la data de mi broker y me he puesto a generar estrategias con ella a modo de prueba, con los parámetros por defecto. Cuando he visto unas cuantas estrategias ganadoras he cogido una para exportarla a mq4 y completar el ciclo de creación de los sistemas. La he importado en mt4 y hasta aqui todo bien, mi sorpresa llega que al hacerle el backtest con los mismos datos y mismas fechas en mt4 arroja unos valores completamente diferentes, con lo cual entiendo que algo no estoy haciendo bien, ya que en backtesting deberían de comportarse idem.
Haber si alguien puede aportarme luz al respecto, si algo no se entiende me comentais y aporto mas datos o el EA generado o lo que sea.
Gracias.

[Rango Starr]

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[Gamelu]

Buenas,
Este finde me ha dado por probar el soft strategyquant. He comenzado haciendo unas pruebas basicas para familiarizarme con el software. Sin entrar en mucho detalle el software tiene una opción de menu donde podemos importar la data, una zona para despues generar las estrategias y varias opciones para filtrar por robusted de los sistemas. La cuestión es que he comenzado por lo basico, he importado la data de mi broker y me he puesto a generar estrategias con ella a modo de prueba, con los parámetros por defecto. Cuando he visto unas cuantas estrategias ganadoras he cogido una para exportarla a mq4 y completar el ciclo de creación de los sistemas. La he importado en mt4 y hasta aqui todo bien, mi sorpresa llega que al hacerle el backtest con los mismos datos y mismas fechas en mt4 arroja unos valores completamente diferentes, con lo cual entiendo que algo no estoy haciendo bien, ya que en backtesting deberían de comportarse idem.
Haber si alguien puede aportarme luz al respecto, si algo no se entiende me comentais y aporto mas datos o el EA generado o lo que sea.
Gracias.

has metido los indicadores que te da el programa en el propio metatrade? el rsi de squant es el rsi de squant no un tercero. Ademas en el propio squant debes especificar cuando te busque que lo haga para metatrader4 de lo contrario los resultados no te coincidiran. comenzaria por ahi, y luego verificar que la data que le has metido a squant la has trasladado en formato correcto.

sdos.

Pues solo he importado el experto ya que a la hora de exportar el sistema habia un único archivo. Hay que hacer otro paso para importar los indicadores de strategyquant previamente?

[Rango Starr]

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[Gamelu]

Gracias! Ahora pruebo a ver si me lo soluciona, ya me he descargado el manual en español , perfect.

[X-Trader]

Hola Gamelu, por si te resulta de utilidad los de RoboMarkets también tienen una guía muy chula para StrategyQuant:

https://www.robomarkets.es/uploads/img/ ... arkets.pdf

Sobre lo que comentas con respecto a los resultados, en realidad ningún backtest en MT4 te va a salir clavado al de StrategyQuant sencillamente porque sus motores de generación de las órdenes no son idénticos, aunque sí te van a salir muy similares, siempre que la configuración de spread, horarios y datos históricos sean los mismos. Revisa sobre todo si el horario del broker y el de los datos de Dukascopy es el mismo (muchos problemas vienen por ahí). Asimismo puedes tomar muestras parciales de órdenes y ver si realmente se podrían haber ejecutado. Por último, evita si puedes las órdenes stop y limitadas en las entradas, también suelen dar bastante guerra en los backtests.

Saludos,
X-Trader

[Gamelu]

Hola Gamelu, por si te resulta de utilidad los de RoboMarkets también tienen una guía muy chula para StrategyQuant:

https://www.robomarkets.es/uploads/img/ ... arkets.pdf

Sobre lo que comentas con respecto a los resultados, en realidad ningún backtest en MT4 te va a salir clavado al de StrategyQuant sencillamente porque sus motores de generación de las órdenes no son idénticos, aunque sí te van a salir muy similares, siempre que la configuración de spread, horarios y datos históricos sean los mismos. Revisa sobre todo si el horario del broker y el de los datos de Dukascopy es el mismo (muchos problemas vienen por ahí). Asimismo puedes tomar muestras parciales de órdenes y ver si realmente se podrían haber ejecutado. Por último, evita si puedes las órdenes stop y limitadas en las entradas, también suelen dar bastante guerra en los backtests.

Saludos,
X-Trader

Gracias por la info!