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Sistema Ranúnculo

Publicado: 05 Jun 2020 09:08
por X-Trader
Hola a todos,

Supongo que habréis leído la excelente entrevista que realicé el otro día a nuestro querido usuario Gonzaga Giménez, aka Ranúnculo en el Foro:

https://www.x-trader.net/articulos/entr ... inver.html

Si os fijáis, al final de la entrevista nos plantea una "apuesta" de lo más sugerente:
Más que recomendar, quiero hacer una apuesta con los lectores de X-Trader.net, al estilo de Warren Buffet: me apuesto un café con todo aquel que quiera comprobarlo, a que va a ganar más a largo plazo con el siguiente sistema que con su método habitual. Las reglas del sistema que deben seguir son las siguientes:

1. Cada primero de mes, comprobar si el ETF QDVA está sobre su media de 200 días.
2. Si es así, comprarlo o mantenerlo si ya estaba comprado.
3. Si no es así, comprar el ETF de renta fija IDTL, o mantenerlo si ya estaba comprado

Y ya está. Al mes siguiente, lo mismo.

El que quiera probarlo, que invierta un 10% del dinero en este sistema, y el 90% en sus métodos habituales. Estoy seguro de que ganará más con este método.

Como es algo orientado al largo plazo, podemos comprobar los resultados una vez al año, en junio por ejemplo. Quizás el primer año este sistema no gane a muchos traders. El segundo año, seguro que gana a algunos más. Y el tercer año ganará a la inmensa mayoría.

El tercer año chequeamos y pagamos los cafés: seguro que cobro más cafés de los que pago :).
Puede parecer que se trata de un canteo o un órdago pero ayer le pedí a mi buen amigo Nacho Villalonga que hiciera un backtest rápido de la estrategia usando Portfolio123 y el resultado es el siguiente:

backtest-sistema-ranunculo.jpg

Como podéis ver, muy buenos números. Creo que es hora de jugarse un café... :D


Saludos,
X-Trader

Re: Sistema Ranúnculo

Publicado: 06 Jun 2020 12:20
por landorra
Pues se ve interesante, la verdad. El problema es que mantenerse abierto tanto tiempo es un lujo que te has de poder permitir si no quieres que el broker se te coma todo en comisiones. :(

Re: Sistema Ranúnculo

Publicado: 06 Jun 2020 15:39
por dahon
Hola,

el articulo muy interesante. La apuesta muy clara.
landorra escribió: 06 Jun 2020 12:20 El problema es que mantenerse abierto tanto tiempo es un lujo que te has de poder permitir si no quieres que el broker se te coma todo en comisiones. :(
creo que es un sistema sin apalancamiento, es un ETF y entradas y salidas no hace muchas
X-Trader escribió: 05 Jun 2020 09:08

Supongo que habréis leído la excelente entrevista que realicé el otro día a nuestro querido usuario Gonzaga Giménez, aka Ranúnculo en el Foro:

La pega que le veo es que solo ajusta cartera una vez al mes, y ahí el azar podría variar mucho la rentabilidad y máxime con la volatilidad de los últimos meses. Aunque es muy posible que eso este contemplado y sea intencionado. Alberto, ¿puedes pasar un backtest con revisión de condiciones en vez de cada primero de mes, cada lunes o primer día operativo de la semana?

Un saludo

Re: Sistema Ranúnculo

Publicado: 06 Jun 2020 18:29
por sk_c7
Qué curioso por casualidad investigando encontré un sistema similar que era igual de simple, rotar de variable a fija dependiendo de las situaciones actuales de mercado, pero usaba otras métricas y el resultado era muy similar.

Igualmente para estandarizar el riesgo habría que ver cual es el VaR medio del sistema

Re: Sistema Ranúnculo

Publicado: 09 Jun 2020 08:53
por dahon
Hola,

Hay que tener en cuenta otro factor: la fiscalidad. Hace 3-4 años hice algunas operaciones con ETF, y para entrar y salir hay que esperar los 60 días para evitar que solo cuenten las ganancias, o buscar un ETF similar pero con otro codigo.
Con fondos de inversión la operativa planteada en la estrategia fiscalmente sería mas interesante ( o por lo menos hace unos años, aunque creo que sigue igual). Se puede traspasar el valor de las participaciones de un fondo a otro y por tanto, se puede pasar de renta variable a renta fija sin reembolsar, lo cual diferiría el pago de impuestos, contando que cada cambio lleva una valoración de d+1 o d+2.

Un saludo

Re: Sistema Ranúnculo

Publicado: 10 Jun 2020 11:02
por Rango Starr
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