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Y ya puestos... aquí tenéis otro sistema ganador esta vez para acciones. En concreto, lo comenta nuestro amigo Ranúnculo (aka Gonzaga Giménez, al cual entrevisté aquí), podéis leerlo aquí:

https://slowinver.com/sistema-gana-2-de ... s-digitos/

Para los que no sepáis de que va lo del RSI2, os recomiendo que os leáis este artículo que escribí hace unos 4 años:

https://www.x-trader.net/articulos/tecn ... nnors.html

Lo que propone Gonzaga, resumiendo un poco, es lo siguiente:

Entrada (solo largos)
- Operar acciones de mas de 1$
- Que se encuentren sobre su media de 100 días
- Que el S&P500 esté también sobre su media de 100 días, es decir, un mercado no bajista
- Con un volumen de al menos 5.000.000 de acciones en promedio de los últimos 20 días.
- Que crucen a la baja el nivel 15 del RSI de 2 días
- Compras limitadas a 2 ATR bajo el ultimo cierre

Salida (cerrar largos)
- Que el RSI de 2 días del valor supere el nivel 30

Sobre esto, propone eliminar el filtro del S&P 500 (mejora ligeramente) pero la verdadera mejora viene cuando, en lugar de comprar al azar una acción que cumpla las características, compras la acción que tenga mayor volatilidad medida como su ATR de 10 días. Con eso consigue unas estadísticas como estas:



Como podéis ver al final el secreto no está en operar salvajemente en el intradía sino en cosas sencillas como estas con las que, pacientemente, vas acumulando buenas rentabilidades anuales.

Saludos,
X-Trader

X-Trader escribió: ↑13 Jul 2020 15:00
Entrada (solo largos)
- Operar acciones de mas de 1$
- Que se encuentren sobre su media de 100 días
- Que el S&P500 esté también sobre su media de 100 días, es decir, un mercado no bajista
- Con un volumen de al menos 5.000.000 de acciones en promedio de los últimos 20 días.
- Que crucen a la baja el nivel 15 del RSI de 2 días
- Compras limitadas a 2 ATR bajo el ultimo cierre

Salida (cerrar largos)
- Que el RSI de 2 días del valor supere el nivel 30

Sobre esto, propone eliminar el filtro del S&P 500 (mejora ligeramente) pero la verdadera mejora viene cuando, en lugar de comprar al azar una acción que cumpla las características, compras la acción que tenga mayor volatilidad medida como su ATR de 10 días. Con eso consigue unas estadísticas como estas:



Como podéis ver al final el secreto no está en operar salvajemente en el intradía sino en cosas sencillas como estas con las que, pacientemente, vas acumulando buenas rentabilidades anuales.

Saludos,
X-Trader

Hola X-Trader, disculpa que recupere este post antiguo, pero hay una cosa que no entiendo.

A qué hace referencia el punto de:
- Compras limitadas a 2 ATR bajo el ultimo cierre
¿Que sólo compras si el último cierre esta por debajo de 2*ATR? Si es así ¿ATR de cuantos periodos?
¿Que el precio de compra tiene que ser 2 veces el ATR por debajo del último cierre (BUY_STOP/BUY_LIMIT)?
¿O algún otro filtro que no estoy entendiendo?

Lo de siempre soy un poco novato, seguro que con el tiempo haré menos "preguntas tontas".
(Aunque soy de los que prefiere quedar de tonto con las preguntas si así me queda más claro algo)

Saludos.

buenas Cactus,

En el primer enlace que ha puesto Xt tienes toda la info, pulsa y te lleva a la web de slowinver.

0103 escribió: ↑10 Ago 2023 19:28 buenas Cactus,

En el primer enlace que ha puesto Xt tienes toda la info, pulsa y te lleva a la web de slowinver.

Justo lo estaba leyendo gracias!!!!