Sistemas sin parámetros...

[Rango Starr]

.

[Guille]

Podrías poner algún ejemplo, para pillarte...

Un vector A… formado por cinco elementos con los datos de precio
En los sucesivos vectores formados, cada vez que se cumpla que el valor de en medio es mayor que todos los elementos del vector… añado ese elemento maximo a otro vector B… también de cinco elementos….
En el vector B, he conseguido valores máximos del precio que no dependen del tiempo considerado.
Único parámetro optimizable … el número de elementos

[agmageton]

Podrías poner algún ejemplo, para pillarte...

Un vector A… formado por cinco elementos con los datos de precio
En los sucesivos vectores formados, cada vez que se cumpla que el valor de en medio es mayor que todos los elementos del vector… añado ese elemento maximo a otro vector B… también de cinco elementos….
En el vector B, he conseguido valores máximos del precio que no dependen del tiempo considerado.
Único parámetro optimizable … el número de elementos

Me vale, sería como un reloj de rentabilidad o máximos mínimos, emulando al gran Marcos Lopez pero en vez de volumen con máximos mínimos y rentabilidad.

Un poco lo que vengo diciendo como datos puros, pero encurtidos en una forma de valoración...

[Guille]

Me vale, sería como un reloj de rentabilidad o máximos mínimos, emulando al gran Marcos Lopez pero en vez de volumen con máximos mínimos y rentabilidad.

Un poco lo que vengo diciendo como datos puros, pero encurtidos en una forma de valoración...

Es un ejemplo... en vez de poner datos de precio, puedes meter cualquier dato puro

[Hermess]

Holas

Para entenderse objetivamente creo que hay que definir previamente que es un dato objetivo que pone el mercado y que no es optimizable porque en si mismo ese dato es un sesgo de mercado, otro tema son las logicas que metas para entrar salir que son optimizables porque es una tecnica que explota una determinada pauta


Pienso que hay que diferenciar la cuantificacion de la optimizacion
al cuantificar estamos midiendo
al optimizar estamos ajustando datos a una tecnica

Sesgos de mercado( datos que pone el mercado sin manipular)

zonas S/R
Velas
Maximos-Minimos de sesion o de una determinada vela de tiempo o de precio

Volatilidad por atr 14

doble-triple pivote a similar nivel
volumen( aumento-disminucion)
canalizacion
lineas de tiempo
patrones de fuerza
patrones de debilidad
tendencia
rango
ruptura
franjas horarias de mayor volatilidad
correlacion
etc...
Un ejemplo de pauta de mercado cuantificada seria:
un doble pivote a similar nivel con fuerte aumento de volumen al 2º pivote respecto al 1º pivote marcando una vela martillo o envolvente
Ahi estamos cuantificando la confluencia de sesgos de mercado y no da lugar a sobreoptimizacion porque no es una tecnica que explote una pauta, es una pauta donde se dan una confluencia de sesgos del mercado sin manipular los datos

Es importante diferenciar entre cuantificar(medir) los sesgos de mercado que se dan en una determinada pauta modelo y entre optimizar una tecnica que explote esa pauta, son dos cosas distintas

al cuantificar se toman los datos objetivos que pone el mercado
al optimizar se ajusta una tecnica en base a otros factores como son el riesgo-fiabilidad- rentabilidad

saludos

[agmageton]

Holas

Para entenderse objetivamente creo que hay que definir previamente que es un dato objetivo que pone el mercado y que no es optimizable porque en si mismo ese dato es un sesgo de mercado, otro tema son las logicas que metas para entrar salir que son optimizables porque es una tecnica que explota una determinada pauta


Pienso que hay que diferenciar la cuantificacion de la optimizacion
al cuantificar estamos midiendo
al optimizar estamos ajustando datos a una tecnica

Sesgos de mercado( datos que pone el mercado sin manipular)

zonas S/R
Velas
Maximos-Minimos de sesion o de una determinada vela de tiempo o de precio

Volatilidad por atr 14

doble-triple pivote a similar nivel
volumen( aumento-disminucion)
canalizacion
lineas de tiempo
patrones de fuerza
patrones de debilidad
tendencia
rango
ruptura
franjas horarias de mayor volatilidad
correlacion
etc...
Un ejemplo de pauta de mercado cuantificada seria:
un doble pivote a similar nivel con fuerte aumento de volumen al 2º pivote respecto al 1º pivote marcando una vela martillo o envolvente
Ahi estamos cuantificando la confluencia de sesgos de mercado y no da lugar a sobreoptimizacion porque no es una tecnica que explote una pauta, es una pauta donde se dan una confluencia de sesgos del mercado sin manipular los datos

Es importante diferenciar entre cuantificar(medir) los sesgos de mercado que se dan en una determinada pauta modelo y entre optimizar una tecnica que explote esa pauta, son dos cosas distintas

al cuantificar se toman los datos objetivos que pone el mercado
al optimizar se ajusta una tecnica en base a otros factores como son el riesgo-fiabilidad- rentabilidad

saludos

Hermes la idea es que con datos sólidos o puros, como por ejemplo los máximos o mínimos, hacer un sistema muy robusto, si le añadimos volumen, patrón de vela, y más cosas, ya no solo no tiene parámetros sino también variables, justo todo lo contrario que busca el hilo...


Por poner un ejemplo, doble pivote, puede ser 2 minimos o 2 maximos , de ahí no empezar a poner variables, sino simplemente con ese mimbre hacer el sistema, claro a pelo no, pero buscar una determinación estacional a ese mimbre, por ejemplo 2 toque al mínimo siempre que haya noticia antes, después, etc...

Tendríamos doble pivote+antes de noticia, y ya esta...aunque el 2 es un parámetro que no me gusta no hace falta que sea 2 sino siempre que este en mínimos o máximos....así salimos de parámetro.

cuidado yo he puesto, el máximo o mínimo porque no son optimizables son lo que son, y abro el hilo a que la gente aporte lo que crea que son datos puros que no sean optimizables, como si lo son indicadores, patrones, etc...

[Frank Data]

Todo es susceptible de optimización.

Por lo cual lo lógico es crear una formulización sin mirar histórico alguno y por supuesto como el que decide es uno mismo... con no tocar esa fórmula... ya no lo optimiza. Funciona o no funciona en el mercado.No hay más

Desde que retocas la fórmula en base a leer histórico pasado, estás optimizando.

Saludos

Si pero vámonos a las bases, por ejemplo los máximos o mínimos no se optimizan son datos de lo que esta pasando, que más datos de lo que esta pasando se os ocurre que sean datos sin discusión?

Por ejemplo el volumen es de cantidad, por lo tanto hemos de optimizar que diferencia de cantidad hay para sacar algo en claro, no nos vale, es optimizable,

La volatilidad lo mismo, es de cantidad, es analizable por lo tanto optimizable...

busco datos libres puros y reales... el máximo y el mínimo, que más?

Seguimos fallando, un máximo o mínimo es optimizable, referencia a x velas, último movimiento, hora, semana, día, 52w, anual, new high... Que, optimizamos cuál se comporta mejor?

[Hermess]

Agma

Te entiendo y creo que tu no me entiendes jejeje

si tomas maximos o minimos y le añades tus sesgos como ese ejemplo que pones que se de antes o despues de una noticia
los maximos o minimos ya los estas condicionando a tus sesgos porque lo condicionadas a un horario de datos, en definitiva estas buscando confluencia de factores

si se toman los sesgos de mercado sin manipularlos idependientemente de las variables involucradas, no son optimizables porque son los que pone el mercado, la cuestion es que previamente hay que definir objetivamente cada sesgo de mercado que tomes como dato base

Para definir cualquier sesgo de mercado hay que tomar variables-factores para referenciarlo o no tiene sentido logico

maximos o minimos respecto a que?? a una vela de tiempo o precio??.... ya tienes dos variables involucradas y no es lo mismo definir maximos o minimos con una vela de tiempo, de precio o que incluya ambas variables tiempo y precio

al cuantificar estamos midiendo variables-factores que pone el mercado objetivamente y no son optimizables porque son los datos que son, no puedes cambiar nada en fase de cuantificacion, la unica optimizacion posible es decidir que confluencia de sesgos exijes que se den, luego pasas a optimizar la tecnica que explote esa pauta pero la pauta solo es optimizable en el nº de sesgos que se den
El ATR 14 de una vela diaria, no es optimizable, el dato tiene un valor y es el que es en base a esa medida.

No veo como vas a cuantificar una pauta sin medir las variables involucradas si manipular los datos
Se supone que ese sistema con pocos parametros optimizables explota una pauta modelo y esa pauta modelo hay que cuantificarla porque el sistema entiendo que ira enfocado a explotar una pauta modelo o no lo entiendo

saludos

[agmageton]

Todo es susceptible de optimización.

Por lo cual lo lógico es crear una formulización sin mirar histórico alguno y por supuesto como el que decide es uno mismo... con no tocar esa fórmula... ya no lo optimiza. Funciona o no funciona en el mercado.No hay más

Desde que retocas la fórmula en base a leer histórico pasado, estás optimizando.

Saludos

Si pero vámonos a las bases, por ejemplo los máximos o mínimos no se optimizan son datos de lo que esta pasando, que más datos de lo que esta pasando se os ocurre que sean datos sin discusión?

Por ejemplo el volumen es de cantidad, por lo tanto hemos de optimizar que diferencia de cantidad hay para sacar algo en claro, no nos vale, es optimizable,

La volatilidad lo mismo, es de cantidad, es analizable por lo tanto optimizable...

busco datos libres puros y reales... el máximo y el mínimo, que más?

Seguimos fallando, un máximo o mínimo es optimizable, referencia a x velas, último movimiento, hora, semana, día, 52w, anual, new high... Que, optimizamos cuál se comporta mejor?

Claro hasta un activo es optimizable, a un tick o hasta años...

No hombre no, lo que se busca aquí son factores no proclives a la optimización, que sabemos todos como funcionan, y en la busca de una ineficiencia lo que haces es un

[agmageton]

Hermes un poco la contestación a Frandata es para ti. Cuidado expongo el concepto relacionado con maximos y mínimos, que es muy amplio y un ejemplo donde funcionan bien, el único problema es la cadencia operativa de esta idea. Por eso esta bien que se cuestione que es cada cosa pero a ver si podemos avanzar con más ejemplos que vayan en esa dirección no optimizable en los parámetros como medias etc etc...

[Frank Data]

Sigo con lo mismo, no me digas que max min no lleva dudas... De las últimas velas? Día? Semana? Max histórico? Max anual? Max ultimas 52w?...
Que, seguimos sin verlo?

[Hermess]

.....

holas

Si ya tienes dos sesgos de mercado definidos y cuantificados ( tendencia y maximos-minimos relativos) yo añadiria otros sesgos como pueden ser :

Fuerte aumento de volumen en los maximos-minimos relativos( acumulacion distribucion) enfocado al timing de entrada

En el caso de gas natural incluiria datos macroeconomicos con fuerte correlacion en la evolucion del precio del gas como grandes productores y consumidores: ELECTRICAS etc, buscando simetrias en la correlacion, en definitiva buscaria un sesgo de oferta- demanda fuera del grafico atendiendo a los datos macro y geopoliticos

saludos

[Rango Starr]

.

[agmageton]

.....

holas

Si ya tienes dos sesgos de mercado definidos y cuantificados ( tendencia y maximos-minimos relativos) yo añadiria otros sesgos como pueden ser :

Fuerte aumento de volumen en los maximos-minimos relativos( acumulacion distribucion) enfocado al timing de entrada

En el caso de gas natural incluiria datos macroeconomicos con fuerte correlacion en la evolucion del precio del gas como grandes productores y consumidores: ELECTRICAS etc, buscando simetrias en la correlacion, en definitiva buscaria un sesgo de oferta- demanda fuera del grafico atendiendo a los datos macro y geopoliticos

saludos

Hermes que no son sesgos , es como si tu te haces un análisis de sangre y te sale que tienes colesterol, lo tienes y punto

Pues el exponente de hurst, solo te dice que el precio se mueve más tendencialmente que anti persistente (no que haya tendencia en ese momento o que tendencia o donde esta), y lo de la simetría los mismo, los precios se mueven en simetría, porque lo están haciendo, el problema es que no es estacional, y tenderá a moverse entre estados igual que tener más o menos colesterol.

Y lo que se trata es de no meter más cosas al contrario es de poner bien pocas, yo he puesto sobre la mesa conceptos de máximos, mínimos en su concepto de rentabilidad que a mí me funciona muy bien sin parámetros (casi) pero como un estado natural del movimiento del activo, a ver si podemos ir en esa línea , pensar como podría funcionar un sistema sin parámetros o con parámetro base, porque a ver si nos ponemos purista, ya ponerle barras de 5 minutos ya es un parámetro

[agmageton]

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saludos!

Me vale, pero el problema de las correlaciones ,spreads y temas estacionales estadísticos es la cadencia operativa que suele ser muy muy baja, no digo una operación al día que eso sería genial, pero si por lo menos 1 a la semana como mínimo por activo.