A PROPÓSITO DE LAS TENDENCIAS

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agmageton
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A PROPÓSITO DE LAS TENDENCIAS

Mensaje por agmageton »

Hola a todos, hace varios años que no inicio ningún tema, pero hoy me he dedicado a examinar el método que utilizo para la determinación de la tendencia y sus cualidades para sistemas tendenciales y quizás pueda ser interesantes mi enfoque para los sistemas de tendencia.

Teoría de pensamiento;

1º Es más fácil predecir movimiento de volatilidad que movimientos de precio.

2º Es más robusto una teoría conjunta que una teoría individual.

3º Es más eficiente una visión mayor de una dimensión.

4º El riesgo es menor en un conjunto donde pueda existir la correlación.

5º La razón para usar un sistema de conjunto es que es difícil estimar los mejores parámetros para el futuro a nivel individual

6º Los estudios han demostrado que ejecutar múltiples sistemas con diferentes tiempos/correlaciones estabiliza el desempeño futuro.


Bajo estas premisas, utilizo dos marcos temporales donde el marco G (nos define la tendencia a largo plazo) y el marco P nos define la tendencia de uso para mis sistemas tendenciales.

Las roturas de las tendencias están definidas por roturas de volatilidad sobre una votación de alisados exponenciales, se emplea el mismo método tanto para el marco G que para el marco P, y los parámetros de salida son los mismos para ambos sistemas e de igual modo para todos los activos.

Se utiliza unos tipos alisados exponenciales y no cualquier tipo de seguimiento de precio como pudiera ser una media, porque confiere una excepcionalidad es emplear el mismo parámetro para cada activo, sin que haya diferencias extensibles en su aplicación, sólo hay divergencias significativas y no en todos los activos cuando las volatilidades son extremas pero la experiencia me demuestra que es mejor soportar en periodos una volatilidad extrema que definir unos parámetros exclusivos para el evento.

Este sistema que utilizo en este caso está definido para utilizar para tendencias al alza, ya que vengo tiempo utilizando en acciones y en futuros es completamente válido.

El marco que define la tendencia es el marco P pequeño, y el marco G se encarga de decirle que si estamos en un mercado bajista no le va a dejar tener tendencias alcistas al marco P por muy buenas que sean.
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tendencia P euroD corto plazo
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elarvi
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Re: A PROPÓSITO DE LAS TENDENCIAS

Mensaje por elarvi »

Buenas Agmageton,

La verdad es que me parece fascinante lo que has comentado, pero podrías darnos más detalles, si se puede compartir.

También me gustaría entender un poco mejor qué clase de temporalidades utilizas cuando hablas de los marcos G y P, así como poder entender un poco más las gráficas.

Muchas gracias.
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agmageton
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Re: A PORPOSITO DE LAS TENDENCIAS

Mensaje por agmageton »

Mi falta de práctica con la web (Alberto no me mates jeej) no me acuerdo como intercalar comentarios en las fotos, pero básicamente y de forma lógica estaremos en tendencia alcista cuando la línea de seguimiento color verde se dibuje y sólo utilizaremos el gráfico P para hacer nuestras estrategias tendenciales.

Qué pasaría si aplicase sólo el marco P sin tener en cuenta el marco G en el ejemplo?

Aquí tenéis la respuesta:

En términos generales y dependiendo el mercado bajista, bajaría la efectividad en más de un 80%
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MARCO P SIN MARCO G.png
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agmageton
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Re: A PROPÓSITO DE LAS TENDENCIAS

Mensaje por agmageton »

elarvi escribió: 30 Nov 2022 14:33 Buenas Agmageton,

La verdad es que me parece fascinante lo que has comentado, pero podrías darnos más detalles, si se puede compartir.

También me gustaría entender un poco mejor qué clase de temporalidades utilizas cuando hablas de los marcos G y P, así como poder entender un poco más las gráficas.

Muchas gracias.
Hola Elvari voy a buscar el Dax que creo que tú eres un experto, un momento
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agmageton
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Re: A PROPÓSITO DE LAS TENDENCIAS

Mensaje por agmageton »

Te explico, el marco G es de más largo tiempo, se define un parámetro de menos impacto en el precio, el marco G el parámetro para todos los activos es 0.0001 y el parámetro P que es de menor impacto es 0.0068, es una gran diferencia en términos de tiempo, pero que tampoco tiene una importancia a nivel de utilidad para otra persona.

Poniendo los gráficos que adjunto del Dax, es bastante sorprendente que hay activo que la gran bajada del 2020 con la pandemia dieron tendencia bajista de largo plazo, en cambio en el Dax no ocurrió y se encargó el sistema P de definir las tendencias, cuando más dure la línea verde del grafico más utilidad de tendencia tendrás para hacer tus estrategias, líneas verdes cortas en el mejor de los casos acaban en break even en estrategias de seguir tendencias,
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marco G en el Dax
marco G en el Dax
marco P en el Dax
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agmageton
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Re: A PROPÓSITO DE LAS TENDENCIAS

Mensaje por agmageton »

En líneas rojas no se activan nunca los sistemas tendenciales
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agmageton
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Re: A PROPÓSITO DE LAS TENDENCIAS

Mensaje por agmageton »

ejemplos, el Crudo funciona bastante mal en momento extremos...de ahí la importancia de tener varios activos, el gas una maravilla.
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Re: A PROPÓSITO DE LAS TENDENCIAS

Mensaje por agmageton »

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agmageton
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Re: A PROPÓSITO DE LAS TENDENCIAS

Mensaje por agmageton »

Gold y Nasdaq, el nasdaq es un índice muy bueno para sistemas de tendencia ya que sube siempre muy fluido y sin excesivos cortes, el oro es un poco más delicado y suele tener lateralidad que debes compensar con otros activos, la última fase del grafico P del oro, está fatal para sistemas tendenciales.
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oro G
oro G
oro P
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nasdaq G
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elarvi
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Re: A PROPÓSITO DE LAS TENDENCIAS

Mensaje por elarvi »

Bueno, eso de "experto" en DAX, jejeje... suena muy bien, pero no, más que experto, aficionado, pero es cierto que me gustaría conocer un poco más de otros activos.

Mi abuelo siempre decía que quien mucho abarca, poco aprieta y es por eso que me decanté por el DAX.

Muchas gracias por los comentarios y por las explicaciones, como supongo que habrás leído, la estrategia de Georg va contra la tendencia y es por eso que me has despertado curiosidad.
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agmageton
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Re: A PROPÓSITO DE LAS TENDENCIAS

Mensaje por agmageton »

elarvi escribió: 30 Nov 2022 15:28 como supongo que habrás leído, la estrategia de Georg va contra la tendencia y es por eso que me has despertado curiosidad.
Si Elvari lo he leído e incluso hace años que la programe, al programarse pierde mucha efectividad, a ver que tal le va al colega que lo ha programado y cuenta su experiencia, la mía no fue buena.

Saludos y un placer.
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elarvi
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Re: A PROPÓSITO DE LAS TENDENCIAS

Mensaje por elarvi »

Yo soy de los que piensan que todo es programable, pero por otro lado opino que hay tantas reglas y excepciones, así como posibilidades al mismo tiempo, que lo hacen complejo, bueno, perdón, muy complejo.

Un saludo y muchas gracias por el aporte.
GeorgM
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Re: A PROPÓSITO DE LAS TENDENCIAS

Mensaje por GeorgM »

Hola concienzudos. Buen trabajo

Mi estrategia es reversal to the mean en el marco diario. Sin embargo hay dias que va con la tendencia.
Eso me defina los futuros por la manana.

Hay otra estrategia titulada "Contratos continuos largos/cortos al ritmo de los ciclos económicos"

Saludos
Hermess
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Re: A PROPÓSITO DE LAS TENDENCIAS

Mensaje por Hermess »

Hola agmageton

Interesante tema que tocas en el post
Permiteme aportar mi grano de sal
Las tendencias en mi opinion representan la ineficiencia mas robusta y duradera al margen de la informacion privilegiada y jugadas similares a las que no tenemos acceso los traders retail

De los puntos que expones, a nivel general lo comparto porque por ejemplo el nº 1, es una obviedad que en momentos precisos aumentara la volatilidad como el anuncio de datos macro que mueven los mercados, lo que no esta tan claro es la direccion y el momento oportuno de entrar

El punto nº 5 si lo entiendo bien, te refieres a "sobreoptimizar" parametros por la dificultad que comentas para estimar los mejores parametros a futuro, lo pongo entre comillas porque es un punto delicado que da para diversas interpretaciones, yo suelo entrar en escala buscando un precio promedio que es una forma
de optimizar el precio de entrada

De todo lo que expones, me pregunto de donde sale la ventaja
En esos graficos es evidente que entrando al principio del color de la media verde, en ese historico tiene ventaja pero tambien es evidente que plasman periodos tendenciales, habria que ver en largos periodos laterales como se defiende

Ahi lo que expones es trabajar con dos medias las construyas con los datos que quieras
Una media larga para definir tendencia del timeframe mayor y otra media mas corta aunque sea el mismo parametro pero en timeframe menor
Cuando las medias de los dos timeframes estan alineadas abre operacion larga, es un metodo que se lleva utilizando hace mucho tiempo y por si mismo sin mas filtros tengo dudas de que tenga ventaja significativa porque las tendencias robustas tienen base fundamental, si obviamos esto nos quedaria una estrategia tecnica
que trabaje el momentum en pautas definidas por el factor de aceleracion desde el nivel de ruptura.
Tengo un sistema similar condicionado a trabajar con un factor de aceleracion alto en los dos timeframes G-P pero solo para pautas muy especificas como las roturas de rangos en timeframe diario y el mayor trabajo es la identificacion de esas pautas y trabajar las entradas

Las tendencias en timeframe semanal- diario tiene una base fundamental y ahi radica la ventaja. El mercado con los datos macro entra en divergencias entre precio y valor generando tendencias hasta encontrar el equilibrio entre valor y precio en base a las expectativas por los datos macro

Posicionarse en la base antes de iniciarse grandes movimientos enfocandolo al medio-largo plazo es lo que hacen los que tienen informacion privilegiada, el resto tenemos que pensar en terminos de caro-barato, compras con grandes descuentos, compras en panico en entradas escalonadas, suelos de mercado etc...
cuando se dan grandes divergencias entre valor y precio en activos con buena base fundamental en ETF o acciones con miras al medio plazo y defender esas posiciones con coberturas en momentos puntuales
Las tecnicas de explotacion claro que cuentan, pero la ventaja pienso que esta en el trabajo que hay detras para identificar las oportunidades con potencial

saludos :D
El comercio diario es el juego del diablo. Te prometieron una olla de oro pero terminarás perdiendo tu alma. :-D
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agmageton
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Re: A PROPÓSITO DE LAS TENDENCIAS

Mensaje por agmageton »

Hermess escribió: 03 Dic 2022 16:23 Hola agmageton



El punto nº 5 si lo entiendo bien, te refieres a "sobreoptimizar" parametros por la dificultad que comentas para estimar los mejores parametros a futuro, lo pongo entre comillas porque es un punto delicado que da para diversas interpretaciones, yo suelo entrar en escala buscando un precio promedio que es una forma
de optimizar el precio de entrada

Hola Hermes te voy comentando por párrafos.

No me refiero a sobreoptimizar justamente me refiero a lo contrario, buscar un conjunto de sistemas o micro sistemas con parámetros neutros que sumados te den una decisión, en mí ejemplo si hay tendencia alcista y bajista.

Para eso yo empleo en total 10 sistemas, no confundas medias móviles no tiene nada que ver, es sólo a nivel visual del gráfico de dibujo para su apreciación visual. 10 sistemas están divididos en 2 marcos temporales y por nombrar uno de ellos, consiste es que el precio debe correr más que la velocidad de la volatilidad, para considerar rotura, así sumando los 10 nos da una decisión mucho más eficiente y más importante sin emplear parámetros débiles que son aquellos que se establecen por minería de datos, esto obedece más a una teoría y utilizo los datos para comprobar que la teoría funciona.
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