Abro este post para debatir sobre la Hedgehog Strategy (https://www.x-trader.net/articulos/tecn ... ategy.html ). ¿Es posible que sea tan efectiva como su autor señala? ¿Puede funcionar en otros pares de divisas o en índices? ¿Se anima alguien a contrastar los resultados con Visual Chart?
Un saludo
X-Trader
HEDGEHOG STRATEGY
HEDGEHOG STRATEGY
"Los sistemas de trading pueden funcionar en ciertas condiciones de mercado todo el tiempo, en todas las condiciones de mercado en algún momento del tiempo, pero nunca en todas las condiciones de mercado todo el tiempo."
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Torpedosesua
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Vamos a simplificar el sistema: por ejemplo, a las 0.00 h GMT el EUR/USD está en 1.2650. Ponemos una orden de VENTA en 1.2664 y otra de COMPRA en 1.2636 y a dormir. Así nos ahorramos comisiones con el mismo resultado.
Neal C comenta que el 83.5 % de compras salía bien y el 85.7% de ventas también, pero la probabilidad de que salgan las 2 el mismo día es inferior
SALU2 a todos
Neal C comenta que el 83.5 % de compras salía bien y el 85.7% de ventas también, pero la probabilidad de que salgan las 2 el mismo día es inferior
SALU2 a todos
Inferior pero muy alta:Neal C comenta que el 83.5 % de compras salía bien y el 85.7% de ventas también, pero la probabilidad de que salgan las 2 el mismo día es inferior
Si de cada 100 operaciones de compra salían con beneficios 83.5 y de cada 100 de venta salian 85.7--> Como mínimo en 69.2 de las operaciones se daban ambas juntas (esto es suponiendo que simpre que no se daba la compra se daba la venta y viceversa)
Por si alguien no lo pilla:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx---------
-------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
.........00000000000.........
Supongamos que las x´s son las que salen y los -´s las que no salen.
En los 0´s se dan ambas a la fuerza si los datos que proporciona este hombre son ciertos.
La estrategia parece interesante pero creo que los datos estan "adornados"... Si es cierto que da esa fiabilidad es asombroso seria prácticamente una maquina de dinero ...
Saludos
hola colegas
Última edición por scalp el 13 Jul 2008 18:57, editado 1 vez en total.
Scalp.
Antes de que puedas hacer algo que nunca has hecho, tienes que ser capaz de imaginar que es posible.
Antes de que puedas hacer algo que nunca has hecho, tienes que ser capaz de imaginar que es posible.
Si calculamos la probabilidad conjunta de que ambas operaciones tengan exito tenemos que:
0.835 x 0.857 = 71.56% de éxito
que tampoco está nada mal... La cuestión es la que comenta Scalp: el Money Management se te va a la porra si estas 48 horas con la posicion abierta, pero claro si eres capaz de determinar momentos de rangos estrechos en el tiempo, tienes una máquina de hacer dinero. También hay que ajustar la hora a la que empiezas a calcular el rango, los objetivos, introducción de posibles stops, etc. Tampoco debemos olvidar que estamos aplicando una Martingala para recuperarnos de esas operaciones de 48 horas de duración... En fin, que esto es un punto de partida.
Un saludo
X-Trader
0.835 x 0.857 = 71.56% de éxito
que tampoco está nada mal... La cuestión es la que comenta Scalp: el Money Management se te va a la porra si estas 48 horas con la posicion abierta, pero claro si eres capaz de determinar momentos de rangos estrechos en el tiempo, tienes una máquina de hacer dinero. También hay que ajustar la hora a la que empiezas a calcular el rango, los objetivos, introducción de posibles stops, etc. Tampoco debemos olvidar que estamos aplicando una Martingala para recuperarnos de esas operaciones de 48 horas de duración... En fin, que esto es un punto de partida.
Un saludo
X-Trader
"Los sistemas de trading pueden funcionar en ciertas condiciones de mercado todo el tiempo, en todas las condiciones de mercado en algún momento del tiempo, pero nunca en todas las condiciones de mercado todo el tiempo."
Buenos dias a todos
He estado realizando algun pequeño calculo y lo mejor creo que es cambiar lo de las 48 horas por 24 horas.
Imagina que empezamos el calculo en este año 2006 pues imagina con el 2-3 de enero aun estamos recuperandonos.
Pero con el cambio de los 24 horas si sale un buen sistemilla
Saludos a todos
He estado realizando algun pequeño calculo y lo mejor creo que es cambiar lo de las 48 horas por 24 horas.
Imagina que empezamos el calculo en este año 2006 pues imagina con el 2-3 de enero aun estamos recuperandonos.
Pero con el cambio de los 24 horas si sale un buen sistemilla
Saludos a todos
También se podría estudiar la posibilidad de abrir solo en una dirección,
entonces tendriamos el 85 % de posibilidades de ganar 14 puntos durante el dia.
O sea, tenemos la posibilidad el 85% de ganar 14 puntos respecto
a un 15% de posibilidades de perdidas ilimitadas dentro de un dia.
No creo que funcione.
Para no perder seria necesario que de promedio perdieramos
menos de 80 puntos en las operaciones perdedoras.
Sin contar comisiones y spreads.
entonces tendriamos el 85 % de posibilidades de ganar 14 puntos durante el dia.
O sea, tenemos la posibilidad el 85% de ganar 14 puntos respecto
a un 15% de posibilidades de perdidas ilimitadas dentro de un dia.
No creo que funcione.
Para no perder seria necesario que de promedio perdieramos
menos de 80 puntos en las operaciones perdedoras.
Sin contar comisiones y spreads.
Es lo mismo, al principio cuesta un poco verlo, pero con un ejemplo se ve mejor:
A 1,2650 y se cumplen las 2:
Opción A: Vendes a 1,2664 y compras a 1,2636 para un total de +28
Opción B: Compras a 1,2650 y vendes a 1,2664 para +14
Vendes a 1,2650 y compras a 1,2636 para +14
Total +28
Si se cumple 1 (p.ej se escapa por arriba):
Opción A: Vendes a 1,2664 y pierdes x
Opción B: Compras 1,2650 y vendes a 1,2664 para +14
Vendes a 1,2650 y pierdes x+14
Total pierdes x
A 1,2650 y se cumplen las 2:
Opción A: Vendes a 1,2664 y compras a 1,2636 para un total de +28
Opción B: Compras a 1,2650 y vendes a 1,2664 para +14
Vendes a 1,2650 y compras a 1,2636 para +14
Total +28
Si se cumple 1 (p.ej se escapa por arriba):
Opción A: Vendes a 1,2664 y pierdes x
Opción B: Compras 1,2650 y vendes a 1,2664 para +14
Vendes a 1,2650 y pierdes x+14
Total pierdes x
Re: HEDGEHOG STRATEGY
Hola creo que el sistema si puede dar buenos resultados quizá sí se pusiera ajustar algunas cosas.
Lo más inconveniente es el MM como aclaran algunos de ustedes.
Es cierto que en algunos casos se puede perder mucho si pillas el precio justo a punto de irse en una sola dirección, pero a veces el precio en las 48 horas se aleja y regresa lo que cerraríamos las posiciones abiertas cerca del precio de entrada.
Yo he pensado en ajustar el sistema con un stop fijo basado en la información de la volatilidad de los instrumentos.
Ejemplo si una divisa mueve como promedio 70 pips diario se podría poner un stop fijo a 75 o 80 pips basado en que si en un día el precio sobrepasa esa cantidad es poco probable que en las restantes 24 horas retroceda esa misma cantidad o más para que podamos cerrar la posición con ganancias.
Ahora, quisiera que me den sus opiniones y en cuáles instrumentos creen que sería más factible, los más volátiles o los menos?
Lo más inconveniente es el MM como aclaran algunos de ustedes.
Es cierto que en algunos casos se puede perder mucho si pillas el precio justo a punto de irse en una sola dirección, pero a veces el precio en las 48 horas se aleja y regresa lo que cerraríamos las posiciones abiertas cerca del precio de entrada.
Yo he pensado en ajustar el sistema con un stop fijo basado en la información de la volatilidad de los instrumentos.
Ejemplo si una divisa mueve como promedio 70 pips diario se podría poner un stop fijo a 75 o 80 pips basado en que si en un día el precio sobrepasa esa cantidad es poco probable que en las restantes 24 horas retroceda esa misma cantidad o más para que podamos cerrar la posición con ganancias.
Ahora, quisiera que me den sus opiniones y en cuáles instrumentos creen que sería más factible, los más volátiles o los menos?
Re: HEDGEHOG STRATEGY
Hola,
No es el camino. Cualquier sistema martingala puede parecer que gana dinero pero es quiebra segura.
Hace poco vi un documental y hablaba uno de los que programaban las maquinas tragaperras, explicaba que reparten un % de las ganancias , sobre un 90%, a veces creo que llegaban al 95%, pero eso si, hay que tener claro el concepto cada vez te devuelve un poco menos, bueno, le preguntaban, ¿los clientes tienen alguna posibilidad de ganar? y la respuesta era sí, si cuando les sale el premio se van a casa.
Un saludo
Añado: Son para entretenerse haciendo pruebas, poco mas
No es el camino. Cualquier sistema martingala puede parecer que gana dinero pero es quiebra segura.
Hace poco vi un documental y hablaba uno de los que programaban las maquinas tragaperras, explicaba que reparten un % de las ganancias , sobre un 90%, a veces creo que llegaban al 95%, pero eso si, hay que tener claro el concepto cada vez te devuelve un poco menos, bueno, le preguntaban, ¿los clientes tienen alguna posibilidad de ganar? y la respuesta era sí, si cuando les sale el premio se van a casa.
Un saludo
Añado: Son para entretenerse haciendo pruebas, poco mas
Re: HEDGEHOG STRATEGY
No me gustan las martingalas, pero una martingala limitada puede ser la excepción a esta regla.
Re: HEDGEHOG STRATEGY
Hola Rafa,
Yo a las conclusiones que he llegado con sistemas automáticos, es que aun saliendo bien, baja la rentabilidad del sistema. Aunque estaría hablando de un sistema rentable al que le metes una martingala, no que un sistema vaya a ser rentable por meterle una martingala.Eso en un sistema automático, operando manualmente, es mas problemático porque muchas veces sale bien, pero la que sale mal no tiene arreglo.
Un saludo
Re: HEDGEHOG STRATEGY
Efectivamente, martingalas con el riesgo limitado sí pueden ser rentables. Siempre y cuando se controle la volatilidad y la frecuencia de retorno a la media. Hay que saber escoger los mercados. Los del forex carentes de tendencia por largos periodos de tiempo son más apropiados.
Alchemy: español, varón, caucasiano, heterosexual y sin vacunar.
Re: HEDGEHOG STRATEGY
Despues de tantos post y estudios al respecto, aun creen que algun tipo de martingala funciona.
Asi la limiten, los dias que aparezca el fallo ese dia se comera un monton de operaciones ganadoras, sin importar si estableces el limite a un 20% o al 1% ya que todos los tamaños de las posiciones ganadoras seran proporcionales.
Si tienen que pensar en aplicar martingala para hacer un sistema ganador, el sistema no es ganador.
Reflexionen sobre este punto:
Por cada operacion ganadora son 14 pips, pero no estan considerando cuanto se mueve en nuestra contra, con lo que es imposible medir el riesgo, o el DD en el que incurriremos.
La volatilidad media del eurusd es de 77 pips diario, asi si el primer dia va en contra sin rebote, si arriesgamos el 1% ganamos en esa operacion, pero en la que no se cierre estariamos en flotante un -5%, pasa el sgte dia otros 77 pips (mas menos) -10%, segun recomiendan cerramos, Perdida de 9%, duplicamos y vuelve a ocurrir, ganamos en una 2% y perdemos en la otra 20%, resultado -27% DD, asi tengamos uno o dos dias de ganancia entre ambos eventos, el efecto es el mismo.
Si ocurrieron 15 veces en "todo el historico" que no ganaron en ambas direcciones " en al menos 3 dias seguidos significa que si el historico es del 2000, como la mayoria de los historicos practicamente cada año tendremos una ocurrencia de esa situacion mala.
Ejemplo practico reciente: si hubieran metido esas operaciones a las 00 horas del 5 nov de 2020, tendrian ahora una operacion abierta el fin de semana de 155 pips en negativo.
Lo mejor que podemos hacer es definir SL y reglas de salida olvidandonos de las martingalas y dejar correr 2 dias sin tener como medir el riesgo y el DD.
Es facil hacer un EA que pruebe el concepto, compartanlo y trateremos de optimizarlo, veremos si es rentable.
Saludos
Asi la limiten, los dias que aparezca el fallo ese dia se comera un monton de operaciones ganadoras, sin importar si estableces el limite a un 20% o al 1% ya que todos los tamaños de las posiciones ganadoras seran proporcionales.
Si tienen que pensar en aplicar martingala para hacer un sistema ganador, el sistema no es ganador.
Reflexionen sobre este punto:
Por cada operacion ganadora son 14 pips, pero no estan considerando cuanto se mueve en nuestra contra, con lo que es imposible medir el riesgo, o el DD en el que incurriremos.
La volatilidad media del eurusd es de 77 pips diario, asi si el primer dia va en contra sin rebote, si arriesgamos el 1% ganamos en esa operacion, pero en la que no se cierre estariamos en flotante un -5%, pasa el sgte dia otros 77 pips (mas menos) -10%, segun recomiendan cerramos, Perdida de 9%, duplicamos y vuelve a ocurrir, ganamos en una 2% y perdemos en la otra 20%, resultado -27% DD, asi tengamos uno o dos dias de ganancia entre ambos eventos, el efecto es el mismo.
Si ocurrieron 15 veces en "todo el historico" que no ganaron en ambas direcciones " en al menos 3 dias seguidos significa que si el historico es del 2000, como la mayoria de los historicos practicamente cada año tendremos una ocurrencia de esa situacion mala.
Ejemplo practico reciente: si hubieran metido esas operaciones a las 00 horas del 5 nov de 2020, tendrian ahora una operacion abierta el fin de semana de 155 pips en negativo.
Lo mejor que podemos hacer es definir SL y reglas de salida olvidandonos de las martingalas y dejar correr 2 dias sin tener como medir el riesgo y el DD.
Es facil hacer un EA que pruebe el concepto, compartanlo y trateremos de optimizarlo, veremos si es rentable.
Saludos
Última edición por Nightmare el 07 Nov 2020 09:42, editado 1 vez en total.
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