Mi primer sistema....

[Ripe]

Buenas gente.

Os preseto aquí el sistema en el que estoy trabajando para que me deis vuestra opinión. En principio le veo algunos defectos:

- Opera muy poco, lo que hace que el trading no sea nada entretenido. Para dormirse, vaya.

- Opera muy a largo plazo, y realiza pocas operaciones moviendose entre rangos muy grandes de puntos. Si la primera en la que te metes te sale mal, puedes palmar bastante de golpe (no se si una fiabilidad del 63% es aceptable o no).

En fin, aquí os dejo las estadísticas, y espero opiniones.


Gracias

[X-Trader]

Una primera opinion es que 16 operaciones no son algo significativo a nivel estadístico, quizás deberías utilizar más histórico o probarlo en más activos.

Un saludo
X-Trader

[Ripe]

Le he pasado el DAX con velas de 30 minutos al sistema para poder utilizar un historico más grande, y encontrarme periodos más laterales (en menor escala) y estos son los resultados.

- La fiabilidad baja al 42%.
- Se negocian más contratos, unos 140 al año.
- Se sigue manteniendo una ganacia , segun mi punto de vista, aceptable (algo más de 700 puntos).

El sistema opera sin ningun tipo de stop de perdida. ¿Creeis que puedo mejorar las perdidas con un buen stop de perdida? ¿Como se puede diseñar un buen sistema de stoplost?

Gracias

[X-Trader]

Una cosa más, prueba a incluir comisiones y slippages en ambos sistemas y verás en qué se quedan las ganancias

Un saludo
X-Trader

[Ripe]

Aun no se que broker usaré para operar con futuros (Aun que creo que será Interdin), por lo que no estoy seguro de la comisión que se debería aplicar. He puesto 2 euros de comisión, no se si es correcto.

En cuanto al deslizamiento, el Dax mueve bastante volumen por lo que no debería ser demasiado grande. Me han comentado que el deslizamiento medio en el Dax es de 0.35 aproximadamente.

De paso he puesto el multiplicador por puntos que es de 25 en este índice.

En definintiva, aquí dejo las mismas estadisticas que antes, pero con los siguientes datos:

* Comision del broker: 2 euros
* Deslizamiento: 0.35 euros
* Multiplicador: 25 euros/punto

[X-Trader]

Bien, si tienes 3*(-64600) = 193800 euros + garantias para soportar el drawdown, puedes intentar probarlo.

Un saludo
X-Trader

[scalp]

Los deslizamientos en el daxs on de + de 1 pipo, poca liquidez y mucha volatilidad.
Las comisiones de interdin so 10+10, y si metes el sistema conectado a terceros todavia te saldra mas caro.

Como apunta Alberto ese historico es insuficiente para testear el sistema.

Si metes los gastos reales te dara perdidas.

En mi opinion ese ratio es malisimo, deberias depurar mucho mas el sistema y nada de tela jejeje.

saludos

[Ripe]

He modificado un poco el sistema para poder utilizarlo con velas de menos de un día, ya que los gaps entre cambio de día me jodian bastante en alguna ocasión.

He cambiado algunos datos de numericos a porcentual, ya que creo que va más acorde con la realidad hacer referencia a subidas y bajadas relativas de forma porcentual y no absoluta.

Este es el resultado.

[X-Trader]

Ripe, me temo que hay algo sospechoso en tu sistema: a qué se debe que la mejor racha de ganancias coincida casi con el resultado final de tu sistema??? Aqui solo puedo decirte que:

Cuidado con la sobreoptimización

Esos resultados está claro que son el resultado de optimizar sobre el histórico total; prueba a optimizar en un periodo y aplicar los parámetros obtenidos a otros muy distintos, a ver qué te sale...


Un saludo
X-Trader

[Ripe]

Creo que ha sido una rallada del VisualChart en alguno de los calculos, porque no puedo reproducirlo de nuevo ni con los mismos datos :-?

En principio no hay sobre-optimización, porque es bastante "generico".

[Ripe]

Os dejo aquí unas nuevas estadisticas del sistema, despues de pasarle un filtro y optimizar algunos parametros.

No estan aplicados los multiplicadores ni las comisiones, pero las calculo a mano ahora.

- 1.100 puntos al año son unos 27.000 euros.
- Con un deslizamiento medio de 1.5 puntos, y unas comisiones de 2 euros (que son las que hay en Interactibe Brokers) sale una penalización aproximada de 80 euros por operación.
-El sistema opera unas 54 veces al año, lo que son 4300 euros de penalización.

27.000 - 4.300 = 22.700

¿Os parece un sistema decente pare empezar a aplicarlo con dinero virtual durante una temporada a ver si sigue dando beneficios?

Gracias a todos

[Mikelon]

Si aplicas dinero virtual y te da beneficios te va a joder mucho
pero si aplicas dinero real y te da perdidas te va a joder igualmente

Malditas apuestas y bolsa
Siempre jodiendo.

[Ripe]

Jajajajajaja....

Eso está claro, pero la idea es ponerlo en "cuarentena" una temporada. Lo que si que jodería DE VERDAD es que durante la cuarentena diera beneficios y despues palmara pasta por un tubo

[Ripe]

He estado estudiando un poco la rentabilidad que da este sistema, aparentemente muy buena, y parece que le acabo de encontrar una pega, que es posible que se pueda solventar (incluso podría solventarse sola).

Aquí os adjunto un grafico en el que se puede ver la rentabilidad del sistema desde 1997, y tal y como se puede observar el sistema obtiene unos beneficios enviables durante los primeros años, pero a mediados del 2003 se estanca.

Este dato puede contemplarse en la tabla que también adjunto, en la que se observa como el sistema pasa de ganar más de 1500 puntos al año, a ganar menos de 300.

La verdad es que no se exactamente porque debe darse esta situación, peró tengo que estudiarlo bien. Si alguien tiene alguna idea sobre que puede haber cambiado tan bruscamente en el mercado... sera bienvenida.

[javi7]

Hola,

En esto de los sistemas no entiendo mucho (ni tampoco me apasionan demasiado) pero con los experimentos que he hecho lo mejor es optimizar en base a los últimos años. Pero si optimizar demasiado que luego pasa loq eu pasa...

Lo que yo hago es lo siguiente:

- Selecciono los últimos tres mese del 29/3/06 al 29/06/06 y hago una optimización y grafico los resultado con cada valor del parametro (si tienes varios mantiendo invariables los demás).

-Repites lo mismo del 29/12/05 al 29/3/06 y hace lo mismo. Y asi hasta que te aburras Luego miras en el gráfico las zonas más fuertes para el parámetro.

Un ejemplo de un sistema muy sencillito de una media movil que por no tener no tiene ni stop de pérdidas pero para el caso es ilustrativo:



Se ve que aunque en algunos espacios de tiempo la media de 11 sesiones no da los mejores resultados es la más "estable".

Saludos