Hace un par de días que he retomado unos temas que estube tratando hace tiempo sin demasiado exito. Se trata de diseñar un indicador/sistema/estudio basado en redes neuronales artificiales.
Existe bastante software comercial que trata sobre este tema, pero suele ser bastante caro y la verdad es que no es demasiado complicado programar una red neuronal (sobretodo porque ya existen liberías libres que las implementan), por lo que he decidido llevar un proyecto un poco más casero.
En mi blog Open-Trader he puesto (e iré poniendo) cosillas sobre el tema.
Se aceptan comentarios. ¿Alguien ha trabajado con software basado en RNAs? ¿Exito o fracaso? Yo de momento llevo unas pocas pruebas y estoy bastante contento con el resultado. Ahora sólo me falta tratar de integrar un poco lo que he programado con Visual Chart, que no se presenta fácil (maldito Visual Basic).
Sistema basado en RNAs
RNAs
Hola ripe,
he hecho algunas pruebas con RNAs y no me han dado muy buenos resultados en general. Tengo una duda sobre la gráfica que cuelgas en tu blog. Con los datos anteriores ¿predices los 122 siguientes? Me parece sorprendente. Supongo que lo que haces en realidad es que con el dato del día anterior vas prediciendo el siguiente. ¿Me lo puedes aclarar?
Si lo que haces es predecir con el dato del día anterior... me parece que tu red no aprende muy bien y no veo cómo rentabilizar esa gráfica. No conozco el paquete de software del que hablas, yo uso Matlab, pero si me permites un consejo sobre redes neuronales te diré que ahora mismo el estado del arte en predicción son las redes recurrentes, especialmente las LSTM (Long Short Term Memory),las SVMs (Máquinas de Vectores Soporte), y los GP(Procesos Gaussianos). Estas dos últimas no son exactamente redes neuronales.
Un saludo
he hecho algunas pruebas con RNAs y no me han dado muy buenos resultados en general. Tengo una duda sobre la gráfica que cuelgas en tu blog. Con los datos anteriores ¿predices los 122 siguientes? Me parece sorprendente. Supongo que lo que haces en realidad es que con el dato del día anterior vas prediciendo el siguiente. ¿Me lo puedes aclarar?
Si lo que haces es predecir con el dato del día anterior... me parece que tu red no aprende muy bien y no veo cómo rentabilizar esa gráfica. No conozco el paquete de software del que hablas, yo uso Matlab, pero si me permites un consejo sobre redes neuronales te diré que ahora mismo el estado del arte en predicción son las redes recurrentes, especialmente las LSTM (Long Short Term Memory),las SVMs (Máquinas de Vectores Soporte), y los GP(Procesos Gaussianos). Estas dos últimas no son exactamente redes neuronales.
Un saludo
Uso 4 días
Aun tengo pendientes muchas pruebas. En la prueba que se puede ver en el blog, se realiza la predicción utilizando datos de los últimos 4 días, y se obtiene lo que ocurrirá pasados 4 días más.
El gráfico no muestra realmente el valor del índice (en este caso el IBEX), sino su derivada porcentual. Es decir, que trabajo con variaciones porcentuales y no el valor absoluto.
FANN es una librería libre bajo licencia GPL y es bastante potente. Ahora estoy tratando de integrarlo con VisualChart para poder realizar las pruebas más cómodamente, pero no creo que pueda, ya que los VBAs están mucho más limitados de lo que me pensaba. Me he puesto en contacto con los desarrolladores (aun no me han respondido) para ver si me plantean alguna solución para utilizar herramientas externas desde el propio Visual Chart.
En cuanto a lo que me comentas de las nuevas tendencias de predicción, no las conozco demasiado pero buscaré algo de información a ver si puedo sacar algo útil.
Muchas gracias por la respuesta.
El gráfico no muestra realmente el valor del índice (en este caso el IBEX), sino su derivada porcentual. Es decir, que trabajo con variaciones porcentuales y no el valor absoluto.
FANN es una librería libre bajo licencia GPL y es bastante potente. Ahora estoy tratando de integrarlo con VisualChart para poder realizar las pruebas más cómodamente, pero no creo que pueda, ya que los VBAs están mucho más limitados de lo que me pensaba. Me he puesto en contacto con los desarrolladores (aun no me han respondido) para ver si me plantean alguna solución para utilizar herramientas externas desde el propio Visual Chart.
En cuanto a lo que me comentas de las nuevas tendencias de predicción, no las conozco demasiado pero buscaré algo de información a ver si puedo sacar algo útil.
Muchas gracias por la respuesta.
Suena bien!!!
Tienes alguna página con algo de teoría sobre RNA´s inteligencia artificial y demás.
A ver si tienes suerte con el tema!!
Sería un chollazo un sistema que aprendiera del mercado y llegas a "aprender" todo los patrones porque como dijo Livermore "no hay nada nueva en Wall Street"
Saludos
Tienes alguna página con algo de teoría sobre RNA´s inteligencia artificial y demás.
A ver si tienes suerte con el tema!!
Sería un chollazo un sistema que aprendiera del mercado y llegas a "aprender" todo los patrones porque como dijo Livermore "no hay nada nueva en Wall Street"
Saludos
Integrando las redes neuronales en Visual Chart
Me ha costado más de lo que hubiera querido pero parece que finalmente he conseguido utilizar la API de FANN desde el Visual Chart. Ya he estado haciendo mis primeras pruebas creando redes y entrenándolas desde el propio Visual Chart.
He de reconocer que ahora mismo tengo el código algo "feo", y que su interfaz de uso también lo es (la verdad es que Visual Chart no facilita las cosas en este aspecto). Ahora me toca mejorarlo.
Es posible que a lo largo de esta semana pueda enseñaros mi primer sistema basado en redes neuronales. A ver si me da buenos resultados o no.
He de reconocer que ahora mismo tengo el código algo "feo", y que su interfaz de uso también lo es (la verdad es que Visual Chart no facilita las cosas en este aspecto). Ahora me toca mejorarlo.
Es posible que a lo largo de esta semana pueda enseñaros mi primer sistema basado en redes neuronales. A ver si me da buenos resultados o no.
Hola Ripe, he estado leyendo la entrada de tu blog y en particular el gráfico que muestras. Aunque ya te lo han preguntado, me gustaría que detallases cuales son las entradas y cuales las salidas de la RNA, especialmente sobre ese gráfico de puntos rojos y verdes. Has dicho que con los datos de cuatro días predices los cuatro días siguientes. ¿Significa eso que conocidos los puntos verdes x(t-3), x(t-2), x(t-1) y x(t) se obtienen los puntos rojos y(t+1), y(t+2), y(t+3) y y(t+4)? ¿O en la gráfica se muestra en cada instante la salida (roja) y(t) para las entradas (verdes) x(t-3), x(t-2), x(t-1) y x(t)?
Si ha quedado muy enrevesada la pregunta, dime.
Si ha quedado muy enrevesada la pregunta, dime.
impresionante.y como funcionan estos sistemas?? una breve introduccion por favor o algun site donde informarse....por curiosidad mas q nada 
JuanP escribió:Hola Ripe, he estado leyendo la entrada de tu blog y en particular el gráfico que muestras. Aunque ya te lo han preguntado, me gustaría que detallases cuales son las entradas y cuales las salidas de la RNA, especialmente sobre ese gráfico de puntos rojos y verdes. Has dicho que con los datos de cuatro días predices los cuatro días siguientes. ¿Significa eso que conocidos los puntos verdes x(t-3), x(t-2), x(t-1) y x(t) se obtienen los puntos rojos y(t+1), y(t+2), y(t+3) y y(t+4)? ¿O en la gráfica se muestra en cada instante la salida (roja) y(t) para las entradas (verdes) x(t-3), x(t-2), x(t-1) y x(t)?
Si ha quedado muy enrevesada la pregunta, dime.
Todo lo que de momento he puesto en el blog son sólo pruebas. En el grafico de ejemplo que comentas uso 7 entradas que son la aperura y cierre de los 4 días anteriores, y la salida es lo que sucedera pasados 4 días. Es decir:
Entradas:
- Apertura(0)
- Cierre(-1)
- Apertura(-1)
- Cierre(-2)
- Apertura(-2)
- Cierre(-3)
- Apertura(-3)
Salidas:
-Cierre(4)
Los valores no son los absolutos, sino relativos en función al cierre actual, y además porcentuales, no por puntos.
Ahora mismo estoy redactando un documento algo más largo con las pruebas que estoy realizando y los resultados. Espero tenerlo listo pronto.
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