Buscar fallos en sistema miniibex

learsi · Mensaje por **learsi** » 26 Jul 2006 23:26

Buenas, por fin he conseguido un sistema decente (o eso parece) sobre el miniibex. Ahora cuelgo las estadísticas para que me lo critiquéis lo máximo.

Es un sistema de cruce de medias sin stop losses que siempre está dentro del mercado. He visto que funciona muy bien en tendencia y falla un poco en laterales (supongo que como la mayoría).

Si miramos las estadísticas de beneficios anuales, parece estable ya que con una optimización general, los 5 años dan un resultado similar (menos el 2004), con lo que creo que significa que son parámetros bastante útiles en diferentes periodos.

Ahora vienen las pegas:
- creo que tiene un drawdown muy alto, cómo puedo hacer para reducirlo, alguien tiene ideas?
- por qué el 2004 es diferente? qué tiene ese año de especial o diferente de los demás?
- cómo puedo pulir el problema de la lateralidad? veo que falla en periodos donde el precio sube y baja muy rápido, entonces genera entradas falsas, que aunque de poca pérdida, pero que joden bastante.
- además de la lateralidad, también tendencia, genera entradas falsas ya que las líneas se cruzan pero vuelven, pero si espero confirmación a que crucen más, me bajan las estadísticas

Agradeceré vuestras críticas constructivas.

Jose · Mensaje por **Jose** » 27 Jul 2006 00:46

tienes razón, es mucho dd. No has dicho si usas algún filtro. Si no lo usas, ésa es la mejor forma de disminuir el dd.

Es peligroso que hayas hecho una optimización general para los 5 años. Deberías probar a optimizarlo en un periodo de dos años y ver si con esos parámetros funciona bien en los otros 3.

Sobre lo de pulir el problema de la lateralidad, ya me gustaría decirte cómo hacerlo

learsi · Mensaje por **learsi** » 27 Jul 2006 00:49

Hola Jose, no uso ningún filtro, no sé cómo hacerlo, acepto propuestas

. Cuál es el mejor sistema de hacer una optimización fiable?

Gracias

Jose · Mensaje por **Jose** » 27 Jul 2006 11:14

La cosa es introducir el filtro como parámetro en tu sistema, optimizarlo para un periodo de tiempo, y ver si funciona para periodos fuera de la optimización.

Por darte algunas ideas, puedes empezar probando con los filtros más simples, que a veces son los que mejor funcionan: por puntos, por %, indicadores de volatilidad como el ATR...

Surya · Mensaje por **Surya** » 27 Jul 2006 18:54

Para filtrar la lateralidad no se puede hacer otra cosa que introducir osciladores que midan la volatilidad y la fuerza del mercado.

Si no hay suficiente volatilidad y fuerza sería preferible que el sistema permaneciera fuera del mercado. Esto reduciría las pérdidas.

Un saludo.

learsi · Mensaje por **learsi** » 28 Jul 2006 21:29

Pero una cosa, no entiendo sobre la optimización. Si el sistema está optimizado para 5 años a 30 minutos, se supone que se han dado todas las combinaciones o casi todas, posibles.

Qué malo hay en usar estos parámetros para el futuro?

Y si no, cuál es la mejor manera de testear un sistema y saber que es fiable?

Saludos

Jose · Mensaje por **Jose** » 28 Jul 2006 23:38

tienes parte de razón: si lo optimizas para un periodo de muchos años no es tan peligroso como si lo haces en unos pocos meses.

Pero si lo optimizas para 3 años y ves que funciona en los 2 siguientes con esos parámetros, te aseguras de que funciona en periodos no optimizados, y eso es muy importante para no llevarte sorpresas cuando le metas dinero real. Cualquier precaución es poca para evitar caer en la sobreoptimización

learsi · Mensaje por **learsi** » 28 Jul 2006 23:39

Gracias, es lo que pensaba. Por cierto he oído hablar del sistema Montecarlo y no sé exactamente qué es, sabes de que va?

Jose · Mensaje por **Jose** » 28 Jul 2006 23:44

yo nunca las he usado, pero buscando en el google he encontrado este enlace que lo explica bastante bien:

http://www.abcbolsa.com/articulos_y_colaboradores.htm

learsi · Mensaje por **learsi** » 28 Jul 2006 23:49

Muchas gracias, por cierto, te adjunto mis últimas estadísticas, ha mejorado bastante, pero claro siempre optimizando para los 5 años.

Ah, por cierto he aplicado un slipagge de 2, no sé si es correcto en el mini.

pinoy · Mensaje por **pinoy** » 29 Jul 2006 00:03

learsi escribió:Gracias, es lo que pensaba. Por cierto he oído hablar del sistema Montecarlo y no sé exactamente qué es, sabes de que va?

montecarlo no es mas que generar miles de muestras aleatorias en base a tus datos y luego sacar intervalos de confianza.
Por ejemplo, si tienes 200 operaciones, de 200 dias, y resulta que te da un DD de x....te interesa saber como de real es.
Lanzas el montecarlo, y lo que hace es pillar las 200 operaciones de manera aleatoria, asi miles de veces, y luego te dice con por ejemplo un 95% de confianza en cuanto esta el DD, que desviacion podrias tener, etc...

yo me he descargado un programa gratuito por un mes (si alguien sabe como hacerlo gratuito mas tiempo se agradece enormemente!!!

)
Se llama Market System Analyzer 2.0 , y es de Money Management, y entre otras cosas te optimiza el delta para un fixed ratio, y te lanza test de montecarlo, vamos que merece la pena jugar con el. Echadle un vistazo.

saludos