Drawdowns-Portfolios
desviacion
A mi me gusta utilizar la desviacion ,pero no de la equity , si no de los drawdowns , me parece mas real , por lo demas estoy de acuerdo con lo dicho por cttsc , y algunos mas , el problema es que partimos del supuesto de sistemas descorrelacionados , y eso es muy dificil de conseguir , mucho mas de lo que parece en un principio.
