Desarrollo de un buen sistema automático !!!

[H.Seldon]

Pues va a ser que una "simple" línea de tendencia no es tan facil de programar. Y no digamos ya la identificación de patrones o pautas.
El reconocimiento de formas es mucho más complejo para un ordenador que para un cerebro cualquiera, incluso de mono.

saludos.

[hammer]

El asunto es que una línea de tendencia la pueden trazar 10 personas de 10 maneras diferentes.

Pensando en términos de programación, por ejemplo para una resistencia, ¿en qué habría que fijarse? ¿En los dos últimos máximos, siempre que la separación entre los mismos sea de x barras?

¿Y a qué llamamos máximo? ¿A un máximo rodeado de y barras que no lo superen?

¿Y cuantas barras atrás hay que buscar esos máximos? ¿z barras?

Como se ve, la cosa se va haciendo más compleja. Ya tenemos 3 valores a parametrizar y aún nos faltan para definir la línea.

Habría que empezar por hacer una definición inequívoca de línea de tendencia. ¿Alguien la tiene?

Porque si es algo que se pueda explicar a un humano inexperto (lo del mono ya lo veo más chungo ), se puede explicar también a un ordenador.

Saludos .

[scalp]

Trazar las lineas de tendencia es un arte y muchas veces hay que rectificarlas, aun asi tratemos de definir claramente una linea de tendencia.

Para trazar una linea de tendencia hacen falta como minimo 2 puntos, posteriormente un tercero da validez a esa linea( para mi con dos puntos es suficiente, ya que si marca un tercero y respeta la linea tambien respeta los dos primeros puntos de trazado, si no la respeta eso quiere decir que ese movimiento termino) , estos puntos son pivot , maximos o minimos mas representativos dependiendo de que la tendencia sea alcista o bajista.

Esos mismos pivot marcan las resistencias y los soportes.

En este grafico hay un rango lateral muy marcado y bien canalizado, una posterior rotura, desde que se inicia el movimiento con la posterior rotura , marca tres minimos representativos cada uno de ellos mas alto, trazando una linea desde los dos primeros puntos el resultado esta a la vista, como ejemplo representativo creo que cumple bien con la definicion de una linea de tendencia.

Los pivot que va marcando en la subida son resistencias y una vez que el precio los pasa al alza se convierten en soportes.
Cuando el precio rompe la linea de tendencia, ya perdio el primer soporte y posteriormente hay un primer pivot bajista ( linea roja) que el precio marco en la subida que confirma la rotura.

Viendo este grafico creo que podemos definir como trazar las lineas de tendencia y tambien los soportes-resistencias, el nº de barras a contabilizar para identificar los pivot mas representativos es algo mas complicado y lo estoy estudiando de tal forma que nos encuadre con nº fibo teniendo en cuenta la inclinacion del movimiento, de momento ese parametro deberia ser optimizable.

Bueno espero que sirva de algo esta charrada jejeje, en cualquier caso , todas las dudas que se planteen trataremos de darle una respuesta que el ordenador puede identificar , vayamos paso por paso resolviendo problemas y lo que no se pueda programar con resultados optimos ya buscaremos una alternativa que cumpla con los mismos propositos.

saludos

[MARTING]

Las divergencias regulares y reversales se pueden programar, no es fácil pero yo en su día lo hice, eso si , para que la divergencia sea fiable las características tienen que ser muy concretas y eso hace que no todas las divergencias sean detectadas por el programa.

Ese tipo de pautas y métodos es lo que explica Ruggiero en el libro "cybernetic trading strategies" como "Lógica confusa", en ese libro incluso el hombre explica como construir un sistema totalmente mecánico basándose en las ondas de elliott.

En mi opinión ( y yo no estoy en posesión de la verdad , ( ni yo ni nadie)), para que un método sea efectivo tiene que ser lo mas simple posible.

Para mi las pautas o métodos mas sencillos son los que mejor funcionan pero también son los mas difíciles de encontrar.

En un mercado que tenga un buen rango de volatilidad y tendencia , seguro que hay pocas cosas mas rentables que una media móvil o algún sistema de ruptura de pivots. Lo normal es que a medida que intentes mejorar un método de estos añadiéndole indicadores o pautas complejas el sistema vaya empeorando cada vez mas.

Al final siempre es lo mismo " cuantos mas parámetros y mas complejo peor funciona el sistema".

Para identificar los soportes y las resistencias eso es fácil:
Con los indicadores pivotup y pivotdown que salen en el visual 3 ya se puede hacer.

S2
Mañana mas y mejor.
MartinG.

[el gato Dax]

El problema que yo le veo a la ruptura de pivots es que suele ser uno de los momentos que mayor slippage(ó como se escriba) produce, ya que suele haber multitud de ordenes condicionadas que saltan a la vez. En el caso del DAX en las últimas semanas es fácil ver un movimiento de 20 ó 30 pipos en pocos segundos cada vez que se rompe un pivot down importante. No por ello dudo de que hayas conseguido sacarle buen provecho a esta herramienta. Ahora bien ¿Cuando definimos que un pivot ya ha sido traspasado? ¿Con un número de pipos recorridos a partir del pivot? ¿Con un número determinado de barras que cierran por encima/debajo del pivot?
Y si el pivot es traspasado varias veces en diferentes sentidos...¿Nos vamos girando sistemáticamente?
Bueno, creo que si entre todos tratamos de ir dando respuesta a esas preguntas, definir como vamos hacerlo nos puede adelantar parte del camino...
Saludos a "to er mundo"

[strad]

Hola a todos,

Yo estoy de acuerdo con Martin, hay k buscar un sistema lo más sencillo posible en la medida k se pueda. La dificultad de la operativa con sistemas no está en el propio sistema sino en la disciplina a la hora de aplicarlo como se repite constantemente en libros, foros y demas medios didácticos.

Os subo un sistema simple como él solo para el futuro del ibex en 30min, solo con largos sin optimizar y con solo dos parametros. Si alguien lo hubiera aplicado con constancia seguramente hubiera ganado dinero, pero ese es el problema me temo, la disciplina xa ejecutarlo.

Bueno, con esto solo kiero apoyar la opinión de Martin de k los sistemas cuanto más sencilos mejor y menor probabilidad de dejar de funcionar en un futuro.

Un saludo

[strad]

Os pongo las estadísticas del sistema de antes pero ya con su lado corto, en barras de 30 min y una media de 15 con stop en 20 puntos.

Se k no está considerado slippage ni comisiones pero bueno la idea era hacer un sistema lo más simple posible con el k se pudiera ganar dinero, y la verdad es k ha salido un sistemilla k con un poco más de trabajo puede ser aceptable, ya veremos....

Lo he estado mirando en otros futuros, y xej en el cac y el minirussell o el futuro del petroleo da unos resultados tb aceptables, lo k da una idea de k puede ser una buena base xa trabajar sobre él.

Aunque yo soy de la opinión k los sistemas tienen k ser personales e intrasferibles ya k sino dejarán de funcionar sobre todo en futuros poco líquidos como es el caso k nos ocupa.

Un saludo

[scalp]

Ya teneis sistema y parece que es muy bueno.




chereje

[Moc0s0]

scalp

[watermelon]

Si no están incluidas slippage ni comis,este año pasado por ejemplo el resultado vendria a ser algo así como +1000 euros y los años 05 y 04 -20.000 euros cada uno (a ojo de buen cubero),aplicandole un slippage de 3 pts y comis 1 pts.

Habrá que perfeccionarlo "un poco" más.

Demasiaas operaciones quizás,casi 2 por dia.

[strad]

Buenas,

Si es cierto, opera demasiado. Es un sistema muy sencillo k necesita trabajarse bastante más. Pero era un ejemplo para hacer ver k a veces lo sencillo puede funcionar lo difícil es la disciplina para aplicarlo.

Una solución rápida para k opere menos es utilizarlo en barras de 60min a cambio de DD demasiado grande para mi gusto y supongo k xa el de cualkiera.

En fin, seguro k cada uno con un poco de esfuerzo lo mejora bastante.

Un saludo

[elchavo]

Respecto a programar las líneas de tendencia mejor dedicar las energías a otra cosa. Y si además pretendeis programarlo en lenguaje Visual (el fácil) más todavía.

Creo que el mayor problema que tenemos los que especulamos con esto, ya sea a mano o a máquina (sistemas automáticos), es cómo detectar los laterales. Es el Santo Grial. Todo lo demás es superfluo, porque programar una tendencia es lo más fácil, una simple media sirve. El problema viene con los laterales que se nos llevan más de lo ganado con el tirón alcista o bajista, porque la bolsa está más veces en lateral que en tendencia.

Creo que por ahí deberían ir los esfuerzos de los que estais intentando llevar a buen puerto esta aventura. Concentraros en eso y lo demás vendrá por añadidura.

Saludos.

[scalp]

elchavo

Las medias descuentan casi todo y en ocasiones sirven para reemplazar herramientas dificiles de programar, sin embargo no esta demas saber que es lo que se puede programar y que cumpla con su funcion.

La tendencia como bien dices una simple media la marca muy fielmente, pero en esa tendencia hay retrocesos, tramos laterales etc...
El mercado pasa mucho tiempo sin tendencia definida 3/4 partes y ese es el problema.

Para detectar los laterales si no recuerdo mal tocamos ese tema en otro post hace unos cuantos meses, por cierto que desde entonces no te habia leido y creia que habrias encontrado el santo grial jejeje


Entrando en el tema, hacer un sistema tendencial o antitendencia creo que por ahi esta todo demasiado estudiado ya.

No se trata de hacer otro sistema, se trata de hacer un sistema diferente que siga muy de cerca al precio, que gane en tendencia y tambien en pautas laterales y que se adapte a la mayoria de activos y dimensiones temporales, con parametros optimizables y para eso en mi opinion hay que trabajar con estructuras, las medias llegado el caso supliran a la herramienta que no se pueda programar con exito o en su lugar las medias cumplirian con la funcion que se les asigne.

Las medias estan por todas partes, la mayor parte de los indicadores-osciladores estan construidos con medias, una tendencia la puede marcar muy bien una media simple, las pautas laterales las marcan muy bien otro tipo de medias y llegamos al mismo punto de siempre.............. la programacion.

Para programar un sistema hace falta saber que herramientas podemos programar que cumplan con su cometido, se van descartando lo que realmente no se pueda programar bien y veremos que nos queda.
A partir de ahi trataremos de seguir al precio en todas sus pautas, con medias y con las herramientas que dispongamos.

Soy de la opinion que hay que conocer las herramientas y las probabilidades que esas herramientas ponen de nuestra parte.

El analisis tecnico es muy antiguo, se ha escrito mucho sobre el y se seguira escribiendo, lo que esta claro es que esos estudios prolongados durante tanto tiempo, ponen a nuestro alcance unos patrones con fiabilidad probada con el paso del tiempo y deberiamos aprovecharnos de esos estudios tan machacados, la investigacion no para y se descubren cosas nuevas, sin embargo cuando hablamos del precio , hablamos del sentimiento de la masa, pura psicologia.

El precio tiene memoria, repite una y otra vez pautas similares, la estadistica juega un papel importante.
Si yo compro al otro lado otro esta vendiendo, poner las probabilidades de nuestra parte en cada operacion es la meta y para hacer eso bien, hace falta estudiar cada detalle muy a fondo y ver la mejor forma de programar esos detalles con las herramientas a nuestro alcance, si no se puede programar una linea de tendencia buscaremos otra herramienta que cumpla esa funcion, si no se pueden programar las divergencias exactamente igual y al finaL veremos que se puede programar y las limitaciones que tenemos.

Las estructuras de precios, muchas de ellas se pueden definir con matematicas, otras necesitan mas herramientas, los indicadores nos ayudan analizar mas rapidamente el mercado, pero tambien tienen sus deficiencias y tenemos que jugar a poner las probabilidades de nuestra parte en cada operacion, este en tendencia o en lateral con todas las herramientas que podamos usar.

Simplificar un sistema para entrar en la tendencia, para eso no hace falta que invertamos el tiempo, eso lleva muchos años descubierto, si vamos a lo facil es como la pescadilla que se muerde la cola, luedo llegara el temido DD y a jurar en hebreo, la tendencia se convierte en un grave problema cuando las operaciones son negativas y la tendencia no esta muy definida , ¿ quien aguanta tantas operaciones seguidas de perdidas?, yo te aseguro que por ahi no paso, prefiero cometer herrores humanos con un sistema discreccional , que sufrir viendo como operacion tras operacion el sistema va contra corriente y que no se joda el sistema y mande 100 ordenes a la vez y te dejen sin blanca la cuenta, que el visual marque unas barras que lo vuelvan loco, que el ADSL no tenga cortes y un largo etc..., el que tenga aguante para esa operativa tan dolorosa a la larga puede que vea resultados si antes no lo echan del mercado, la parte derecha del grafico es una incognita, igual que esta años en una tendencias muy marcadas, tambien puede pasar mucho tiempo sin tendencia clara.

Ami no me importa colaborar en la construccion de un buen sistema y te aseguro que me lo pensare mucho antes de ponerle a funcionar en automatico, pero invertir el tiempo en hacer un sistema como los que hay no tiene sentido, hay cientos programados y que casualidad que todos tienen el mismo problema los temidos DD., o se hace algo bueno con otra filosofia o no le veo sentido a este post.

Un saludo y FELIZ NAVIDAD

[arruinao]

Para empezar a buscar no está nada mal, digo.

Aunque ya lo saben, no viene mal recordarlo:
- Azul ....... DAX
- Violeta ... IBX
- Rojo ...... TOTAL

[elchavo]

Scalp, totalmente de acuerdo con lo que dices.

Lo único que decía es que muchos han/hemos intentado programar las líneas de tendencia y eso es como intentar programar el caos. Quizás algun genio lo consiga pero los más comunes de los mortales va a ser que no. Y en lenguage visual de VC, más imposible todavía. Por eso digo que ahorreis esfuerzos porque os podeis tirar un mes intentándolo para despues arrojar la toalla. Esfuerzo y tiempo a la papelera.

Estamos de acuerdo que para que cualquier proyecto (no solo bolsa) que se intente, lo primero es ver qué herramientas tenemos y como podemos aprovecharlas. Yo intentaba simplificar, o sintetizar vuestra búsqueda de empezar por lo básico y aunar esfuerzos en ese sentido. Y sigo pensando que la madre del cordero es detectar cuando y como se entra en tendencia y cuando y como se entra en lateral. Que es de cajón, pues sí, pero es que lo demás es filosofía.

Yo antes que nada, trabajaría en la creación de un indicador, estudio, etc... que me intentara medir (con mayor o menor éxito) esta circunstancia. A partir de ahí el trabajo será mucho más fácil y ya nos valdrá cualquier herramienta estandar.

Las medias por sí mismas no sirven, eso lo sabe todo el mundo que de verdad tiene su dinero metido en esto. Siempre llegan tarde. Cuando el precio se ha ido vienen, y cuando el precio vuelve todavía no se han enterado. Eso para medias largas, si son cortas te comen los laterales aunque sea de pocos puntos. Por eso digo, que lo primordial y básico, el punto de partida de un buen sistema, es detectar cómo y cuando se entra en lateral y cómo y cuando se está en tendencia.

Saludos y en especial a tí Scalp, que considero que eres si no el que más, de los que más aportan a este foro.

s2.