Hola a todos,
Me gustaría que con estos números me aconsejaseis que modelos de gestion del dinero serían más adecuados para mis sistemas.
Utilizo una cesta de 3 sistemas automaticos de trading todos ellos con una fiabilidad que ronda el 40%.
Los sistemas no estan correlacionados consiguiendo así una buena diversificación.
Los sistemas son utilizados sobre el 2fut. CAC, 1fut. DAX y 3fut EUROSTOXX.
Equity inicial = 50000€
Rentabilidad sobre equity inicial desde su puesta en marcha 15,6%.
Drawdown 9,3%.
¿Cuando pensais que debería aumentar el nº de contratos?
¿Os parece que asumo demasiado riesgo para el capital inicial utilizado (aunque en solo 3 veces en los ultimos 4 meses he abierto posiciones en la misma direccion y con los 3 futuros a la vez)?
Gracias de antemano por vuestras respuestas.
Si disponeis de algun libro en el que se conjunten modelos de money managment y sistemas automáticos me vendría como anillo al dedo.
Saludos y buen trading
ModelosdeMoneyManagmentySistemasAutomaticos
money management y apalancamientos
para ser sincero, parece q andas un bastante apalancado (2cac+1dax+3stoxx) para 50.000 euros. Solo los eurostoxx te suponen un apalancamiento 1:2, con el dax 1:4, y aun kedan los cac...pelin fuerte, a menos q esa sea la intencion. No te recomendaria pasar de 1:2 .
Falta saber si los sitemas son overnight o intradia.
Segun mi experiencia, un draw del 9.3%, eso tiene una pinta de estar optimizado q da miedo (luego vienen los draws impensables del 30% y nos joden el invento).
resumiendo, repasa los sistemas no sea q andes muy optimizado, en cuanto a incrementar el nº de contratos, yo diria q hasta los 100.000 euros mas bien deberias relajar un poco el tema.
rkr
Falta saber si los sitemas son overnight o intradia.
Segun mi experiencia, un draw del 9.3%, eso tiene una pinta de estar optimizado q da miedo (luego vienen los draws impensables del 30% y nos joden el invento).
resumiendo, repasa los sistemas no sea q andes muy optimizado, en cuanto a incrementar el nº de contratos, yo diria q hasta los 100.000 euros mas bien deberias relajar un poco el tema.
rkr
para rkr y martian
Hola gracias por responder,
El draw ha sido el real hasta ahora. Y el Draw medio del conjunto de sistemas ha sido del 12%. Ya que los sistemas tienen correlación negativa.
Respecto al apalancamiento no creo q sea excesivo ya que muy pocas veces abro posiciones en los 3 futuros a la vez.
Gracias por la recomendación pero creo q la sobreoptimización no es el caso, aun así continuo haciendo pruebas por si me equivoco.
Un saludo
El draw ha sido el real hasta ahora. Y el Draw medio del conjunto de sistemas ha sido del 12%. Ya que los sistemas tienen correlación negativa.
Respecto al apalancamiento no creo q sea excesivo ya que muy pocas veces abro posiciones en los 3 futuros a la vez.
Gracias por la recomendación pero creo q la sobreoptimización no es el caso, aun así continuo haciendo pruebas por si me equivoco.
Un saludo
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