Hola, a ver si me podeis ayudar. Supongo que para los que domineis el tema sera bastante sencillo.
Quiero comprobar la fiabilidad de un sistema, que obtiene los siguientes resultados:
-Sobre 60 operaciones, consigue 300 puntos de beneficio, aplicando stops de 15 puntos.
Su acierto, por tanto, es del 66%.
Lo que quiero preguntar, concretando mi pregunta, es qué probabilidad hay de que un sistema que ofrezca este resultado lo deba al azar, a la vista del numero de operaciones realizadas.
Gracias, y un saludo.
Fiabilidad estadistica de un sistema
Pues dependerá también del frame de los gráficos, no es lo mismo 60 operaciones en gráficos de 5 minutos que en gráficos semanales o diarios.
Yo los sistemas que utilizo en gráficos diarios me suelen dar unas 20 operaciones anuales de media, por lo que 60 operaciones serían unos tres años que ya se puede considerar como un tiempo aceptable para ver la fiabilidad de un sistema en el tiempo, aunque yo los suelo testear en 4 o 5 años. Pero para otros frames creo que 60 operaciones es muy poco.
Yo los sistemas que utilizo en gráficos diarios me suelen dar unas 20 operaciones anuales de media, por lo que 60 operaciones serían unos tres años que ya se puede considerar como un tiempo aceptable para ver la fiabilidad de un sistema en el tiempo, aunque yo los suelo testear en 4 o 5 años. Pero para otros frames creo que 60 operaciones es muy poco.
Re: Fiabilidad estadistica de un sistema
Esa pregunta es muy buena Eurito, dejame que mire mis contrastes estadísticos y te comento.Eurito escribió:Hola, a ver si me podeis ayudar. Supongo que para los que domineis el tema sera bastante sencillo.
Quiero comprobar la fiabilidad de un sistema, que obtiene los siguientes resultados:
-Sobre 60 operaciones, consigue 300 puntos de beneficio, aplicando stops de 15 puntos.
Su acierto, por tanto, es del 66%.
Lo que quiero preguntar, concretando mi pregunta, es qué probabilidad hay de que un sistema que ofrezca este resultado lo deba al azar, a la vista del numero de operaciones realizadas.
Gracias, y un saludo.
Un saludo
X-Trader
"Los sistemas de trading pueden funcionar en ciertas condiciones de mercado todo el tiempo, en todas las condiciones de mercado en algún momento del tiempo, pero nunca en todas las condiciones de mercado todo el tiempo."
a mi de entrada lo ke me parece es ke el ratio es muy pobre, incluso diría ke a la larga es nefasto, puesto ke el 34% de operaciones negativas se llevan 300 puntos (15ptos.stopx20opes=300ptos.) , implica ke con las 40 operaciones restantes solo has obtenido 600 ptos. lo ke ekivale a 15 ptos. operación, lo ke es igual a ratio 1:1
y con solo 60 opes lo ke me hace pensar es ke a nada ke te baje un poco la fiabilidad (ese 66% ke dices) el sistema te empezará a crear serias dudas sobre su supervivencia.
En cuanto al azar a ver ke nos dice el maestro.
saludos.
y con solo 60 opes lo ke me hace pensar es ke a nada ke te baje un poco la fiabilidad (ese 66% ke dices) el sistema te empezará a crear serias dudas sobre su supervivencia.
En cuanto al azar a ver ke nos dice el maestro.
saludos.
Si el mercado no te sonríe....
cuéntale un chiste XD
cuéntale un chiste XD
Creo que lo mejor en este caso es utilizar un contraste de diferencia de proporciones. Es decir, vamos a contrastar si ese 66% es estadísticamente distinto de un 50% (caso aleatorio) dado el tamaño muestral (60). Aplicando el contraste que podeis ver por ejemplo aqui:
http://descartes.cnice.mecd.es/Bach_HCS ... propor.htm
construimos el intervalo de confianza al 95% para la proporción muestral. Obtenemos que:
Extremo superior: 0.66 + 1.96 * Raiz(0.66*0.34/60) = 0.7799
Extremo inferior: 0.66 - 1.96 * Raiz(0.66*0.34/60) = 0.5401
Intervalo = (0.5401, 0.7799) que no contiene al 0.50, así que estadísticamente tu resultado no es aleatorio (aunque por poco eso sí
)
Saludos,
X-Trader
http://descartes.cnice.mecd.es/Bach_HCS ... propor.htm
construimos el intervalo de confianza al 95% para la proporción muestral. Obtenemos que:
Extremo superior: 0.66 + 1.96 * Raiz(0.66*0.34/60) = 0.7799
Extremo inferior: 0.66 - 1.96 * Raiz(0.66*0.34/60) = 0.5401
Intervalo = (0.5401, 0.7799) que no contiene al 0.50, así que estadísticamente tu resultado no es aleatorio (aunque por poco eso sí
)Saludos,
X-Trader
"Los sistemas de trading pueden funcionar en ciertas condiciones de mercado todo el tiempo, en todas las condiciones de mercado en algún momento del tiempo, pero nunca en todas las condiciones de mercado todo el tiempo."
Yo creo que faltan datos
Para saber la fiabilidad tienes que contar las operaciones ganadoras y perdedoras y sale el ratio de fiabilidad.
Ratio riesgo recompensa: perdida media x operacion y ganancia media por operacion y a la vista de tus datos de bueno no tiene nada colega.
Solo con esos datos ya se puede mirar mas cosas.
De 60 operaciones ganar 300 pipos sale 5 pipos x operacion, ahora hace falta ver las comisiones y deslizamientos y frecuencia operativa.
Operaciones perdedoras seguidas en cadena
Perdida maxima en operacion viva
Tiempo medio x operacion
60 operaciones son muy pocas para tener una estadistica minimimante fiable contando que ese sistema es de intradia o de scalping.
Trinitity
Ratio riesgo recompensa: perdida media x operacion y ganancia media por operacion y a la vista de tus datos de bueno no tiene nada colega.
Solo con esos datos ya se puede mirar mas cosas.
De 60 operaciones ganar 300 pipos sale 5 pipos x operacion, ahora hace falta ver las comisiones y deslizamientos y frecuencia operativa.
Operaciones perdedoras seguidas en cadena
Perdida maxima en operacion viva
Tiempo medio x operacion
60 operaciones son muy pocas para tener una estadistica minimimante fiable contando que ese sistema es de intradia o de scalping.
Trinitity
Scalp.
Antes de que puedas hacer algo que nunca has hecho, tienes que ser capaz de imaginar que es posible.
Antes de que puedas hacer algo que nunca has hecho, tienes que ser capaz de imaginar que es posible.
4 meses y medio despues (parecen un mundo) retomo este post para contaros la evolucion de mis resultados, a ver que os parecen. Los numeros no son exactos, pero casi. He sustraido de los resultados y del numero de operaciones aquellas que fueron realizadas fuera de sistema. El resultado, redondeando, seria el siguiente:
+500 pts.
125 operaciones.
La efectividad baja al 63% (la falta de definicion de la tendencia del mercado en agosto me ha perjudicado sensiblemente).
Utilizando el calculo de x-trader, el borde inferior seria de 0,546 (subiria muy ligeramente).
Los deslizamientos estan incluidos en el calculo. No asi las comisiones, pero aun contando con ellas el sistema sigue siendo perfectamente rentable.
En cuanto al momento del sistema, en el primer mensaje (finales de abril) entiendo que estaba pasando una racha bastante mejor que la que atravieso ahora. Pero bueno, estos vaivenes son algo con lo que hay que contar...
A los que entendais de esto, como lo veis?
En estos momentos el trading ocupa todo mi tiempo y tengo puestas mis esperanzas en el. De momento la cosa va bien (con altibajos), pero no querria estar creandome falsas ilusiones, porque el tiempo corre y no es cuestion de perderlo...
Gracias a todos, un saludo.
Pd: por si a alguien le sirve para orientarme, y para desestresarme un poco (llevo unos dias jodido) soltando lastre, pongo mis resultados hasta el momento:
Diciembre: +73 pts.
Enero/Febrero: -39 (no opere durante bastantes dias)
Marzo: +233
Abril: +42
Mayo: +95
Junio: -10
Julio: +105
Agosto: -1
Septiembre: -28 (provisional).
Son puntos Stoxx. El verano me esta dando bastante por saco. A alguien mas le pasa?
+500 pts.
125 operaciones.
La efectividad baja al 63% (la falta de definicion de la tendencia del mercado en agosto me ha perjudicado sensiblemente).
Utilizando el calculo de x-trader, el borde inferior seria de 0,546 (subiria muy ligeramente).
Los deslizamientos estan incluidos en el calculo. No asi las comisiones, pero aun contando con ellas el sistema sigue siendo perfectamente rentable.
En cuanto al momento del sistema, en el primer mensaje (finales de abril) entiendo que estaba pasando una racha bastante mejor que la que atravieso ahora. Pero bueno, estos vaivenes son algo con lo que hay que contar...
A los que entendais de esto, como lo veis?
En estos momentos el trading ocupa todo mi tiempo y tengo puestas mis esperanzas en el. De momento la cosa va bien (con altibajos), pero no querria estar creandome falsas ilusiones, porque el tiempo corre y no es cuestion de perderlo...
Gracias a todos, un saludo.
Pd: por si a alguien le sirve para orientarme, y para desestresarme un poco (llevo unos dias jodido) soltando lastre, pongo mis resultados hasta el momento:
Diciembre: +73 pts.
Enero/Febrero: -39 (no opere durante bastantes dias)
Marzo: +233
Abril: +42
Mayo: +95
Junio: -10
Julio: +105
Agosto: -1
Septiembre: -28 (provisional).
Son puntos Stoxx. El verano me esta dando bastante por saco. A alguien mas le pasa?
No se de que te quejas!!!
Tu mes de mayores perdidas ha sido compensado con el mes de menores perdidas!! Y tienes buenas ganancias en los meses buenos, y pocas perdidas en los perdedores, vamos ya quisiera yo tener esos numeros en el dax!! 
Agosto es el peor mes para esto, al menos es lo que he visto yo en los 2 años que ando con futuros, este mes salvo los primeros 18 dias, hubo cierta tendencia bajista, con cortos algo se pudo apañar, pero las 2 ultimas semanas del mes han sido horribles, esta primera semana de septiembre va camino de ser otra sin tendencia alguna, de hecho el dax ahora mismo esta casi como empezo la semana.
Ya sabes que aqui pasamos de la alegria a la tristeza en cuestion de horas, ni somos tan buenos ni somos tan malos, solo tenemos que hacer las cosas bien..y todo lo demas vendra solo
Saludos!!
Agosto es el peor mes para esto, al menos es lo que he visto yo en los 2 años que ando con futuros, este mes salvo los primeros 18 dias, hubo cierta tendencia bajista, con cortos algo se pudo apañar, pero las 2 ultimas semanas del mes han sido horribles, esta primera semana de septiembre va camino de ser otra sin tendencia alguna, de hecho el dax ahora mismo esta casi como empezo la semana.
Ya sabes que aqui pasamos de la alegria a la tristeza en cuestion de horas, ni somos tan buenos ni somos tan malos, solo tenemos que hacer las cosas bien..y todo lo demas vendra solo
Saludos!!
El problema no esta en el mercado,esta en nosotros.
Mi Darwin DAS en darwinex: https://www.darwinex.com/es/darwin/DAS.4.1
Canal telegram de mi trading en DAX: https://t.me/Trading_DAX
Mi Darwin DAS en darwinex: https://www.darwinex.com/es/darwin/DAS.4.1
Canal telegram de mi trading en DAX: https://t.me/Trading_DAX
Hola eurito,
A mi tus resultados me parecen buenos, como comenta xiru, el mes en el que menos ganas compensa el mes en el que más pierdes lo cual es muy positivo.
Por otro lado, las estrategias siempre tienen rachas buenas y malas, y la superación de estas últimas es lo que marca la diferencia entre el éxito o el fracaso.
Lo que tienes que hacer es aplicar una buena estrategia de mm a tu capital para aprovechar al máximo tu sistema, siempre asumiendo un riesgo lo más bajo posible, lo cual no es nada fácil de conseguir.
Con un sistema ganador, tienes que lograr controlar las otras dos variables, mm y psicología, y entonces mantendrás esos resultados pero multiplicados por 2,3,4.... así hasta que tu psicología aguante!
Un saludo y suerte
A mi tus resultados me parecen buenos, como comenta xiru, el mes en el que menos ganas compensa el mes en el que más pierdes lo cual es muy positivo.
Por otro lado, las estrategias siempre tienen rachas buenas y malas, y la superación de estas últimas es lo que marca la diferencia entre el éxito o el fracaso.
Lo que tienes que hacer es aplicar una buena estrategia de mm a tu capital para aprovechar al máximo tu sistema, siempre asumiendo un riesgo lo más bajo posible, lo cual no es nada fácil de conseguir.
Con un sistema ganador, tienes que lograr controlar las otras dos variables, mm y psicología, y entonces mantendrás esos resultados pero multiplicados por 2,3,4.... así hasta que tu psicología aguante!
Un saludo y suerte
Quien intenta predecir el futuro es porque no sabe disfrutar del presente
Actualizo resultados:
Cerré septiembre en +25 y llevo octubre en -11.
Y estoy quemado, quemadisimo, porque ya son 2 meses y medio sin rascar (entre las comisiones y los gastos por subir y bajar el numero de contratos incluso estoy perdiendo dinero) y currar un monton de horas al dia para esto... pues como que jode lo suyo.
Para los que tengais mas experiencia, lanzo la pregunta:
¿Se sale de estas malas rachas (o estancamientos) o pueden significar la "muerte" del sistema o patrones que utiliceis?
Un saludo.
Cerré septiembre en +25 y llevo octubre en -11.
Y estoy quemado, quemadisimo, porque ya son 2 meses y medio sin rascar (entre las comisiones y los gastos por subir y bajar el numero de contratos incluso estoy perdiendo dinero) y currar un monton de horas al dia para esto... pues como que jode lo suyo.
Para los que tengais mas experiencia, lanzo la pregunta:
¿Se sale de estas malas rachas (o estancamientos) o pueden significar la "muerte" del sistema o patrones que utiliceis?
Un saludo.
A ver colega
¿Que es lo que te falla? el sistema o eres tu que tas un poco espeso?
Scalp.
Antes de que puedas hacer algo que nunca has hecho, tienes que ser capaz de imaginar que es posible.
Antes de que puedas hacer algo que nunca has hecho, tienes que ser capaz de imaginar que es posible.
En que minutaje te mueves
Tienes que saber que esta fallando si los resultados fallan.
Varios factores:
Que no sigas el sistema
Que trabajes en time frame muy bajos y por lo tanto
Que el recorrido de las señales sea muy corto , te subas el apalancamiento y pierdas disciplina.
Que trabajes con un ratio riesgo-rentabilidad muy malo
El mercado esta como siempre dias de calma chicha y otros con mas volatilidad, como siempre, en datos siempre hay sablazo.
Los patrones y el analisis tecnico siguen cumpliendo.
Si trabajas el STXX en el ultimo tramo de subida el rango fue muy estrecho, muy baja volatilidad con mucho retroceso, cuando veas eso sube el minutaje o no ganas para comisiones.
En fin colega, hay muchos factores y si los estudias fijo que sabras la respuesta.
saludos y no te desanimes, lo que hay que hacer es estudiar porque ocurren las cosas
Varios factores:
Que no sigas el sistema
Que trabajes en time frame muy bajos y por lo tanto
Que el recorrido de las señales sea muy corto , te subas el apalancamiento y pierdas disciplina.
Que trabajes con un ratio riesgo-rentabilidad muy malo
El mercado esta como siempre dias de calma chicha y otros con mas volatilidad, como siempre, en datos siempre hay sablazo.
Los patrones y el analisis tecnico siguen cumpliendo.
Si trabajas el STXX en el ultimo tramo de subida el rango fue muy estrecho, muy baja volatilidad con mucho retroceso, cuando veas eso sube el minutaje o no ganas para comisiones.
En fin colega, hay muchos factores y si los estudias fijo que sabras la respuesta.
saludos y no te desanimes, lo que hay que hacer es estudiar porque ocurren las cosas
Scalp.
Antes de que puedas hacer algo que nunca has hecho, tienes que ser capaz de imaginar que es posible.
Antes de que puedas hacer algo que nunca has hecho, tienes que ser capaz de imaginar que es posible.
Si te ha gustado este hilo del Foro, ¡compártelo en redes!
