max serie perdidas de varios sistemas

[polxx]

Supongamos que tenemos 2 sistemas:

Sistema A: ganancia anual 10.000 euros, max serie perdidas 5.000 euros, 10% del tiempo en mercado

Sistema B: ganancia anual 10.000 euros, max serie perdidas 5.000 euros, 10% del tiempo en mercado

En ambos el ratio es 2, osea ganan al año 2 veces mas que su serie de perdidas. Para simplificar, imagineos que nunca operan a la vez, las operaciones no se superponen nunca.
Si aplicaramos los 2 sistemas a la vez ganariamos las suma de los 2, osea 20.000, pero cual seria la peor serie de perdidas? Yo entiendo que seria la media de las 2 series de perdidas...osea 5.000 euros.

Con lo cual tendriamos 20.000 euros ganados a costa de una peor serie de perdidas de 5.000...osea ratio 4

si o no??????

Es que si esto es asi, podemos tener 5 sistemas...ganariamos 50.000 con serie de perdidas de 5.000...y si se solapan en algun momento las operaciones, pues ya ganariamos menos, supongamos que 40.000 pero con serie de perdidas de 5.000 queda muy interesante.

[Tiotino]

dime donde estan esos sistemas y te dire como eres

Es decir, un tal markowitz hizo un modelo matemático para obtener una cartera eficiente, es decir activos descorrelacionados. Pero por desgracia el 80 % de los sistemas están altamente correlacionados. sobre todo, los de índices.

[Jose]

cual seria la peor serie de perdidas? Yo entiendo que seria la media de las 2 series de perdidas...osea 5.000 euros.

aunque estuvieran descorrelacionados, es muy posible que te montes en 10.000€ de dd. Aunque claro, es menos probable llegar a ese dd con estos dos sistemas, que con uno sólo que tenga 10.000€ como máxima serie de pérdidas...

En cualquier caso, siempre es mejor 2 buenos sistemas que sólo 1

[fernajuf]

El que no estén al tiempo en el mercado no significa que no se pueda dar la circunstancia de que se acumulen los draw down de ambos.
Sistema A, está un ratito en el mercado y pierde X, se sale del mercado.
Sistema B, entra al mercado, está otro ratito y pierde X, se sale del mercado.
No hay que hacer la media de ambos sino la suma, pues lo que puede pasar, alguna vez pasa.

Saludos.

[polxx]

Pero es que ocurre lo siguiente, cuando hacemos un sistema continuo, gana medianamente algo, pero con una serie de perdidas muy fuerte. Por ejemplo ganamos 20.000 euros con serie de perdidas de 10.000

Si filtramos las señales y operamos lo justo, la proporcion se mejora mucho, por ejemplo ganamos 5.000 pero la serie de perdidas es 1000. Y una serie de perdidas de 1000 eurillos se soporta.

Si hacemos varios sistemillas independientes, evidentemente sumamos el beneficio. pero la serie de perdidas no aumenta...o en todo caso aumentaria muy poco...

Algun experto en esto opina???

[Pisco]

Ya se trató este tema, sobre correlaciones de riesgos en carteras/sistemas en el foro, leetelo que es interesante.
Saludos
viewtopic.php?t=3056&postdays=0&postorder=asc&start=0

[fernajuf]

Léete esto que dice Pisco sobre correlaciones de riegos y además...
Yo la primera prueba que haría sería poner esos sistemas a funcionar en históricos sobre el valor y ver qué pasó.
Si el histórico es suficientemente largo, te puedes hacer una idea de lo que te espera.

Saludos.