Opinión sobre sisemas

[carlosm]

Hola!

Hace tiempo que desarrollé unos sistemas propios bastante sencillos, basados en medias con algún que otro filtro y regla diferente. Los suelo aplicar a gráficos diarios, pero haciendo pruebas en minutajes más cortos he visto que funcionan bien en activos con volatilidad como el DAX, el IBEX y el MIni RUSSELL. Están optimizados muy suavemente en un rango estrecho y funciona también muy consistentemente en otros minutajes con los mismos parámetros y con valores cercanos, es decir, si pongo una media de 18 y 40 como la óptima, funciona bien también con el rango de 10 a 20 y de 30 a 50 igual pasa con los otros dos párametros que tengo. Os pongo los resultados y me comentáis vuestra opinión, sé que los resultados no son espectaculares, pero es un sistema que me parece consistente ya que lo aplico a bastantes mercados y suele ir bien en muchos de ellos. No están incluidas ni comisiones ni deslizamientos pero tampoco realizan muchas operaciones.

IBEX35 PLUS CONTINUOUS Intradía (30) Minutos
Sistema:
Concepto Valor
Ganancia total 10.394.00
Ganancia en posiciones abiertas 0.00
Ganancia por día 3.87
Ganancia por mes 116.09
Ganancia por año 1.412.44
Ganancia a corto 3.919.00
Ganancia a largo 6.475.00

Acumulado negocios positivos 37.092.00
Acumulado negocios negativos -26.698.00
Nº de barras analizadas 33.259
Nº Negocios 634
Nº de negocios positivos 245
Nº de negocios negativos 389
Nº de negocios de la mejor serie 6
Nº de negocios de la peor serie 10
Ganancia media por negocio 16.39
Ganancia media positivos 151.40
Ganancia media negativos -68.63
Mejor serie de ganancia 11.596.00
Peor serie de pérdidas -1.151.00
Fecha final peor serie de pérdidas 13/06/01
Serie pérdidas actual -537.00
Mejor Negocio 870.00
Peor Negocio -241.00
Ratio 1.23
Fiabilidad 38.64 %
Profit Factor 1.39
PRR 1.37
Índice Largo/Corto 1.65
Índice Positivos/Negativos 2.21
Índice comisiones / ganancia 0
Gasto en comisiones 0.00
Máximo nº de contratos 1
Desviación típica de resultados 146.59
Coeficiente de regresión 0.02

IBEX35 PLUS CONTINUOUS Intradía (30) Minutos
Sistema
Fecha Nº Negocios Resultado Total
2000 99 2.147.00 2.147.00
2001 114 2.057.00 4.204.00
2002 127 402.00 4.606.00
2003 100 379.00 4.985.00
2004 63 959.00 5.944.00
2005 47 1.077.00 7.021.00
2006 54 2.991.00 10.012.00
2007 30 382.00 10.394.00


[color=blue]DAX FUTURE CONTINUOUS Intradía (60) Minutos
Sistema:
Concepto Valor
Ganancia total 4.882.000
Ganancia en posiciones abiertas 0.000
Ganancia por día 1.828
Ganancia por mes 54.833
Ganancia por año 667.140
Ganancia a corto 3.388.500
Ganancia a largo 1.493.500

Acumulado negocios positivos 19.386.000
Acumulado negocios negativos -14.504.000
Nº de barras analizadas 20.265
Nº Negocios 664
Nº de negocios positivos 251
Nº de negocios negativos 413
Nº de negocios de la mejor serie 5
Nº de negocios de la peor serie 11
Ganancia media por negocio 7.352
Ganancia media positivos 77.235
Ganancia media negativos -35.119
Mejor serie de ganancia 5.307.000
Peor serie de pérdidas -600.500
Fecha final peor serie de pérdidas 08/05/00
Serie pérdidas actual 0.00
Mejor Negocio 450.000
Peor Negocio -259.500
Ratio 1.11
Fiabilidad 37.80 %
Profit Factor 1.337
PRR 1.317
Índice Largo/Corto 0.441
Índice Positivos/Negativos 2.199
Índice comisiones / ganancia 0
Gasto en comisiones 0.00
Máximo nº de contratos 1
Desviación típica de resultados 76.490
Coeficiente de regresión -0.010 [/color]

DAX FUTURE CONTINUOUS Intradía (60) Minutos
Sistema:
Fecha Nº Negocios Resultado Total
2000 75 900.000 900.000
2001 93 1.071.000 1.971.000
2002 87 1.710.500 3.681.500
2003 107 -355.500 3.326.000
2004 100 257.500 3.583.500
2005 91 -43.500 3.540.000
2006 81 762.000 4.302.000
2007 30 580.000 4.882.000