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...y no las de Elliott. Lo que teneis en el gráfico inferior es la serie de autocorrelaciones muestrales del cambio Marco/Dolar (rendimientos en 5 minutos en valor absoluto, tan sólo se muestran los primeros 1440 elementos) durante el periodo comprendido entre 1/10/1992 y 30/09/1993. El patrón de volatilidad yo creo que está bastante claro y cualquier podría adivinar cuando va a haber "marcha" en el mercado; por si aun no se entiende, todo lo que cae dentro de las bandas cercanas a cero puede considerarse ruido blanco.



Si después de ver esto alguien todavía piensa que las matemáticas no son necesarias para ganar en los mercados, está muy pero que muy equivocado.

Un saludo
X-Trader

nostA mal tampoco eee...q menUo ABC...q Elliott no fuE + q un testiigoo...
jejeje



nA, ia q lo mencionaste, pues una lanza a su favor : )

ABC perfecto : )

s2 y FELIZ 2005 a tod@s

si no es pauta esa...io ia no sE q es pauta...
jejeje



si no lo hubieras mencionao io no diria naa eee : ))

s2 y FELIZ 2005 a tod@s

Sin embargo fijate en una cosa Gofio: tu estableces los retrocesos y las ondas de formas más o menos subjetiva. Pero el primer gráfico no es más que otra forma de ver los mismos datos, vamos que no hay nada subjetivo que determinar. Se mete a la maquina y que sume y reste...

(Alguien por ahi me ha llamado el antiCristo elliotero... algo de razón lleva )

Un saludo
X-Trader

Me gustaria saber q indicador es ese o q formula matematica trabaja , jeje asi dejaremos las ondas, q vamos de cabeza todos jajajaja, un saludo y gracias anticipadas.

Saludos Scalp, se indica al principio no es más que la función de autocorrelación o correlograma de la serie de rendimientos en valor absoluto. En cualquier buen manual de Estadística o Econometría puedes encontrar su formula.

Por cierto, no he podido resistir repetir el experimento con datos mas recientes del euro/dolar (300 primeras barras del 2001) y mirad que pinta tiene el asunto...



Si con esto más o menos se puede determinar los momentos de volatilidad, ya solo falta determinar la direccion de la misma...

Por cierto, si alguien quiere ampliar conocimientos que se lea este artículo:

Aurélie BOUBEL and Sébastien LAURENT
Long-Run Volatility Dependencies in Intraday Data and Mixture of Normal
Distributions

DOCUMENT DE RECHERCHE - CENTRE D’ETUDE DES POLITIQUES ECONOMIQUES DE L’UNIVERSITÉ D’EVRY

Buscando en Google no deberias tener mucho problema en dar con él... es un artículo para pensar un buen rato (y dejarse de coñas marineras y ondas -> Que conste que mi intención con estos ataques a Elliott es avivar vuestra curiosidad, nada más ).

Un saludo
X-Trader

La eterna disputa entre pro-Elliott y anti-Elliott.
Bueno si sirviese para algo.....

X tengo muy olvidada la Econometria (muy a mi pesar, pero eso es otra historia), por lo que si digo algo incorrecto te pido me corrijas.

Segun lo que has puesto (correlograma de una serie), se analiza la correlacion de paquetes de datos de la serie (muestras) para determinar el grado de correlacion que tienen, y asi determinar lo que es "ruido blanco" de lo que es movimiento diireccional (tendencia).
Estoy en lo correcto?
Si es asi, seria muy interesante. Por otra parte, nos podria determinar la direccion del movimiento antes de que fuese evidente para el ojo?

Ah, no seria el primer grupo de matematicos , estadisticos, fisicos y algunos renombrados Nobel de Economia (-metria) que llevan a la ruina a mas de un fondo de derivados con avanzadas tecnicas estadisticas-matematicas-econometricas.

Un saludo

Sí enki, es correcto lo que indicas (tanto lo del correlograma como lo de los cientificos que arruinan fondos ). La unica peculiaridad es que estoy trabajando con tasas de variacion en valor absoluto (esto es, coge el cierre de una barra de 5 minutos, calcula el porcentaje de variacion con respecto al cierre anterior y toma valor absoluto, esto es, si es negativo ponlo positivo y si no dejalo). Con eso tienes una medida proxy de la volatilidad del mercado.

Lo interesante de todo esto es que parece que hay un patrón más o menos definido en la volatilidad, la cual parece retroalimentarse. Esto es, cuando sale de las tipicas bandas de +/- 2 veces la desviacion tipica, la volatilidad comienza a subir y subir (esto es, los típicos barrones de las divisas) y parece que lleva un patrón más o menos definido.

De momento esto es solo un experimento pero puede ser muy útil si le dedicamos tiempo entre todos los foristas. Para empezar, alguien conoce algun software que calcule correlogramas mayores de 2000 retardos por ejemplo??? Ahora mismo trabajo con GiveWin-PCGive pero no tiene para crear gráficos, asi que tengo que pasarlo a Excel y es un rollo porque no queda del todo bien...

Un saludo
X-Trader

Tan subjetivo es que 2 personas viendo el mismo grafico dificilmente coinciden en el recuento.
Y lo peor no es eso, sino que cuando se va dibujando la parte que falta del grafico a la derecha ya es tarde para tomar la posicion por muy bueno que fuera el recuento.

Quizas algun dia lo entienda, mientras tanto creo que hay formas menos complicadas, menos subjetivas y menos descontroladas emocionalmente para poder responder ante el mercado. Ya se que soy muy burro, ¿que le vamos ha hacer? !adaptacion de supervivencia!

Un abrazo y suerte.

X otra pagina muy interesante en la linea que apuntas es

www.ess.ucla.edu/faculty/sornette/prediction/index.asp

La llevo siguiendo desde hace un año y me ha parecido muy interesante, pero
habria que reconvertir muchas cosas para la operativa intradia.

Un saludo.

Creo tener el StarGrafics o algo asi, no se si servira??

Se podria buscar algo

Pero bueno Alqui. tio en donde te metees.
Espero que estes todos bien, y que el añoo empiece como te mereces: de #@#!%# madre.

Haber si me instalo el puñetero Skype y ....


Un abrazo.

no se que es eso del correlograma.

Tiene que ver con los modelos arima ?

si, si tiene quue ver

nAAA, jeje
de subjetivo nA , jeje

extensiones de 38.2 (-38.2 y 138.2), na +

impulso bajista, extensi0n 38.2 del mínimo y nuevo minimo, uyyyy...casi...jeje, y extensi0n 38.2 del maximo y nuevo maximo...triple..jeje..ohhhh : )

nas nochesss : )



ahí tienen a elliott entubao, jeje, a Q les suena esa curvita... : ?
"Nature's Law" jeje (LA Ley de la Naturaleza) jeje : )