Un sistema es bueno cuando genera pocas pérdidas en relación a las ganancias, un sistema que gane más pero pase periodos de largas pérdidas es difícil mantenerlo. Si mirando los resultados el sistema minimiza las pérdidas entonces sabemos que al ponerlo a funcionar si se empieza a desviar del normal funcionamiento lo podemos parar porque no es lo que esperábamos, en cambio si tiene grandes pérdidas aunque posteriormente sepamos por las estadísticas que va a recuperar se hace duro mantenerlo cuando éstas pérdidas vienen.
Los resultados que va generando el sistema cuando funciona en tiempo real dan la clave de si está sobreoptimizado.
Este sistema optimizado en periodos más cortos por ejemplo de 5 años da resultados mejores, aumentando el beneficio por año. Pero por otro lado disminuye las probabilidades de seguir con la misma línea que tiene cuando está optimizado sobre 15 años. Al estar optimizado más años el sistema se adapta mejor a muy diferentes cambios que han surgido durante todo éste tiempo en el cual ha habido todo tipo de tendencias y variadas de forma, porque dentro de una tendencia alcista puede haber multitud de situaciones que van variando con el tiempo si el sistema ha sido bueno en todas éstas situaciones es probable que lo siga siendo porque ya ha sucedido en el pasado.
Optimizándolo en periodos cortos de tiempo hay que ir haciendo más ajustes y vigilarlo muy de cerca por el tema de la desviación de resultados.
Lo importante no es ganar mucho sino mantenerse en el mercado, esto da opción a ganar mucho.
Saludos
Sistema FIbex supera 400.000 Euros
Optimización de 15 años.
¿Cuantas situaciones diferentes pueden darse en un mercado?Amdow escribió:Este sistema optimizado en periodos más cortos por ejemplo de 5 años da resultados mejores, aumentando el beneficio por año. Pero por otro lado disminuye las probabilidades de seguir con la misma línea que tiene cuando está optimizado sobre 15 años. Al estar optimizado más años el sistema se adapta mejor a muy diferentes cambios que han surgido durante todo éste tiempo en el cual ha habido todo tipo de tendencias y variadas de forma, porque dentro de una tendencia alcista puede haber multitud de situaciones que van variando con el tiempo si el sistema ha sido bueno en todas éstas situaciones es probable que lo siga siendo porque ya ha sucedido en el pasado.
5?,50?,5000?... no... ¡infinitas!
Si optimizas un sistema para 5 años, tienes un sistema optimizado para 5 años. No sabes qué va a hacer al sexto.
Si optimizas un sistema para 15 años, tienes un sistema optimizado para 15 años. No sabes qué va a hacer al dieciseisavo...
Porque NUNCA se va a dar exáctamente el mismo mercado... puedes arruinarte este mismo año. Por eso es tan importante hacerle pruebas externas al sistema, para saber la robustez ante nuevas situaciones. No te fíes de la optimización de 15 años... no es nada... simplemente... es una optimización!
Anímate hombre! No te cuesta nada hacerla las pruebas pertinentes, y estarás más seguro! Es por tu bien!
Saludos!
La primera prueba
Te cuento Wave...
A lo largo de este hilo he leído varios foreros defendiendo pruebas básicas para evaluar la valía de un sistema. Con estas pruebas pretendemos dos cosas: Probar la robustez real del sistema ante nuevas situaciones y ¡no acabar desplumados!
Como primera prueba:
- Optimizamos el sistema para los años 2005, 2006 y 2007. Anotamos la ganancia para cada año. Esto es la "prueba interna"
- Dado que el sistema hace pocas operaciones, la prueba será menos fiable. En principio con menos de 150 operaciones/año yo ya lo hubiera desechado directamente. Pero bueno... cojamos tramos largos de tres años de duración, del 2001 al 2004, optimizamos y, con los parámetros resultantes optimizados, aplicamos al 2005. Esto es la "prueba externa". Hacemos lo mismo optimizando 2003-2005 y aplicamos al 2006 y 2004-2006 y aplicamos al 2007.
Tenemos estos datos:
prueba interna
2005 +40%
2006 +31%
2007 +44%
prueba externa
2005 +25%
2006 +19%
2007 +31%
Podemos decir que en el 2005, hay un índice de robustez del (100/40)*25= 62,5% y, lo que es lo mismo, un acoplamiento del resto, un 37,5%. Podemos fiarnos de que los resultados se repitan en un 67,5%
Hacemos la misma operación con el resto de los años:
AÑO ROBUSTEZ
2005 62,5%
2006 61,2% (=100/31*19)
2007 70,45% (=100/44*31)
Nos da una media de 64,75% de robustez y 35,25% de acoplamiento. Ahora ya sabemos lo que podemos esperar del sistema, un 64,75% de lo que sale en la optimización.
Para que esta prueba sea mejor, podemos seguir haciendo pruebas aleatorias con tramos temporales sesgados, y de diferente duración, saltándonos trozos, etc... Cuantas más hagamos, mejor. También recalcar que debemos tener una muestra de operaciones suficiente, 50 operaciones no son significativas... podría incluso provocar que el sistema se comportase mejor en la vida real que en la prueba externa... por motivos largos de explicar... Realmente, si hacemos un sistema intradiario, esperamos una serie de características propias de estos sistemas, como una media de una operacion diaria como mínimo (aunque pase días sin operar, 200 operaciones al año mínimo minimísimo!), si no, hacemos un sistema de señales de fin de día, y arriesgamos menos!
Tengo sistemas que realizan 100 operaciones al mes, y hago pruebas externas de 3 meses, no de 3 años. De esta forma tengo un campo histórico gigantesco para hacer mis pruebas.
Si el sistema pasa esta prueba de forma satisfactoria, le haremos un "Montecarlo"... y no es nada sexual! jajajaja!
Saludos!
A lo largo de este hilo he leído varios foreros defendiendo pruebas básicas para evaluar la valía de un sistema. Con estas pruebas pretendemos dos cosas: Probar la robustez real del sistema ante nuevas situaciones y ¡no acabar desplumados!
Como primera prueba:
- Optimizamos el sistema para los años 2005, 2006 y 2007. Anotamos la ganancia para cada año. Esto es la "prueba interna"
- Dado que el sistema hace pocas operaciones, la prueba será menos fiable. En principio con menos de 150 operaciones/año yo ya lo hubiera desechado directamente. Pero bueno... cojamos tramos largos de tres años de duración, del 2001 al 2004, optimizamos y, con los parámetros resultantes optimizados, aplicamos al 2005. Esto es la "prueba externa". Hacemos lo mismo optimizando 2003-2005 y aplicamos al 2006 y 2004-2006 y aplicamos al 2007.
Tenemos estos datos:
prueba interna
2005 +40%
2006 +31%
2007 +44%
prueba externa
2005 +25%
2006 +19%
2007 +31%
Podemos decir que en el 2005, hay un índice de robustez del (100/40)*25= 62,5% y, lo que es lo mismo, un acoplamiento del resto, un 37,5%. Podemos fiarnos de que los resultados se repitan en un 67,5%
Hacemos la misma operación con el resto de los años:
AÑO ROBUSTEZ
2005 62,5%
2006 61,2% (=100/31*19)
2007 70,45% (=100/44*31)
Nos da una media de 64,75% de robustez y 35,25% de acoplamiento. Ahora ya sabemos lo que podemos esperar del sistema, un 64,75% de lo que sale en la optimización.
Para que esta prueba sea mejor, podemos seguir haciendo pruebas aleatorias con tramos temporales sesgados, y de diferente duración, saltándonos trozos, etc... Cuantas más hagamos, mejor. También recalcar que debemos tener una muestra de operaciones suficiente, 50 operaciones no son significativas... podría incluso provocar que el sistema se comportase mejor en la vida real que en la prueba externa... por motivos largos de explicar... Realmente, si hacemos un sistema intradiario, esperamos una serie de características propias de estos sistemas, como una media de una operacion diaria como mínimo (aunque pase días sin operar, 200 operaciones al año mínimo minimísimo!), si no, hacemos un sistema de señales de fin de día, y arriesgamos menos!
Tengo sistemas que realizan 100 operaciones al mes, y hago pruebas externas de 3 meses, no de 3 años. De esta forma tengo un campo histórico gigantesco para hacer mis pruebas.
Si el sistema pasa esta prueba de forma satisfactoria, le haremos un "Montecarlo"... y no es nada sexual! jajajaja!
Saludos!
A mi el sistema este de Amdow me tiene alucinado.. creo que es una maquina de hacer dinero y pienso que esta muy muy conseguido. Tiene una curva de beneficios muy estable..
Creo recordar que él ha hecho alguna de las pruebas que denominas externas. Sí que dijo que bajaban los ratios, pero seguía generando una cantidad de dinero importante.. lo que no sé es si le ha aplicado el "montecarlo"..
En cualquier caso, le doy la enhorabuena de nuevo a Amdow, creo que tiene un sistema buenisimo!
Saludos!
Creo recordar que él ha hecho alguna de las pruebas que denominas externas. Sí que dijo que bajaban los ratios, pero seguía generando una cantidad de dinero importante.. lo que no sé es si le ha aplicado el "montecarlo"..
En cualquier caso, le doy la enhorabuena de nuevo a Amdow, creo que tiene un sistema buenisimo!
Saludos!
La verdad es que sería genial contar con esa herramienta integrada... y no dudo de que estará disponible en próximas versiones. La política de actualizaciones de Ninja-Trader es... brutal.wave escribió:Gracias Bolsa1
Creo que una de las cosas mas solicitadas para la nueva version de NT es justamente la posibilidad de hacer Montecarlo en las estrategias que ahora no es posible. Habria alguna forma de hacerlo o tendria que pasar el sistema a otra plataforma?
S2
Pero mientras... contamos con el MSA, que es fácil de utilizar y muy, muy potente.
Gracias Bolsa1
Los de NT son muy buenos y rápidos solucionando y creando nuevas funcionalidades. Hay mucha expectativa en la versión 7, pero habrá que esperar hasta final de este ano para ver una beta.
En cuanto a este programa que has puesto, no veo que se integre con NT. Significa que debería convertir mis sistemas a este programa?
Ya tengo bastante lio tratando de programar para el NT como para convertirlo...
s2
Los de NT son muy buenos y rápidos solucionando y creando nuevas funcionalidades. Hay mucha expectativa en la versión 7, pero habrá que esperar hasta final de este ano para ver una beta.
En cuanto a este programa que has puesto, no veo que se integre con NT. Significa que debería convertir mis sistemas a este programa?
Ya tengo bastante lio tratando de programar para el NT como para convertirlo...
s2
Sólo tienes que sacar un listado de operaciones del ninja-Trader, preferiblemente el listado de operaciones con los parámetros escogidos tras la prueba externa, luego:
- Haces boton derecho en la lista de operaciones realizadas en Ninja-Trader... y la exportas a Excel (los resultados mejor en moneda, no en porcentaje)
- Guardas la hoja de Excel con las operaciones con formato ".CSV (separado por comas)"
- Abres el MSA y pinchas en Trades - Data Source , importas el CSV (especificando que está separado por comas). Pinchas en la cabecera de las columnas y le vas diciendo que es cada cosa. Las columnas que no tengan correspondencia, las ignoras... con poner precios y P/L llega.
- Abre Analysis - Setup y rellena los datos (rellena las pestañas "Account settings" y "Input Data"). Pon el valor del punto, capital inicial, comisiones, slipages...
- Pincha en Analysis - Montecarlo Analysis (o pulsa F4).
Luego puedes perderte por el programa, es un mundo. Prueba a variar los datos de slippages para ver cómo afectan al sistema...
Saludos!
- Haces boton derecho en la lista de operaciones realizadas en Ninja-Trader... y la exportas a Excel (los resultados mejor en moneda, no en porcentaje)
- Guardas la hoja de Excel con las operaciones con formato ".CSV (separado por comas)"
- Abres el MSA y pinchas en Trades - Data Source , importas el CSV (especificando que está separado por comas). Pinchas en la cabecera de las columnas y le vas diciendo que es cada cosa. Las columnas que no tengan correspondencia, las ignoras... con poner precios y P/L llega.
- Abre Analysis - Setup y rellena los datos (rellena las pestañas "Account settings" y "Input Data"). Pon el valor del punto, capital inicial, comisiones, slipages...
- Pincha en Analysis - Montecarlo Analysis (o pulsa F4).
Luego puedes perderte por el programa, es un mundo. Prueba a variar los datos de slippages para ver cómo afectan al sistema...
Saludos!
A la pregunta de ¿Cuantas situaciones diferentes pueden darse en un mercado? Pues tengo que decir que ¡infinitas nooo!
Las situaciones que se pueden dar son las siguientes cuando estamos comprados:
1.- El Brikindans: significa que el mercado baja, con lo cual perdemos dinero.
2.- El crusaito: Que el mercado sube, ganamos dinero.
3.- El Maiquelyason: que ni sube ni baja o sea ni blanco ni negro.
4.- El Robocop: que nos cierran la posición por falta de garantías en caso de no haber puesto suficiente capital inicial.
Lo vuelvo a repetir: No se pueden hacer más pruebas internas ni externas porque no hay más histórico donde hacerlas, ya están todas las pruebas necesarias hechas y probado en todos los años y lleva varios meses en tiempo real.
Las pautas en los futuros sobre índices se repiten a lo largo del tiempo de una manera asombrosa y por supuesto nunca exactamente igual, esto es así porque de lo contrario todos seríamos ricos, o mejor dicho !no habría mercado¡ Si todos ganamos a quién le ganamos el dinero?
Esto está organizado para que sean unos cuantos los que ganen mucho del dinero de todos los demás.
En cuanto a las operaciones solo tengo que decir:
1.- Que si ganas 25.000 Euros en un año haciendo 32 operaciones, para qué utilizar un sistema que haga 2.400 operaciones y gane lo mismo o menos. La afición de dar de comer a los brókeres y al mercado no va conmigo.
Por lo que vengo viendo el tema de DD parece ser que es difícil de entender o mejor dicho de comprender, y eso que lo he explicado varias veces a lo largo de los escritos que he ido haciendo en el foro.
1.- Si mi sistema perdiese 20.000 Euros de DD y solo lo hiciese una vez sin más pérdidas las ganancias aumentarían considerablemente.
2.- En el extremo opuesto un sistema que tenga un DD de 2.000 Euros y se repita éste DD durante el año muchas veces, acabará siendo un sistema perdedor y en principio parecía ganador.
3.- Claro que lo ideal sería un DD de 6.000 Euros y que ya no tuviésemos ni más DD ni tampoco pérdidas de ninguna clase, pero esto solo es pensable en el País de las Maravillas.
4.- Saludos
Las situaciones que se pueden dar son las siguientes cuando estamos comprados:
1.- El Brikindans: significa que el mercado baja, con lo cual perdemos dinero.
2.- El crusaito: Que el mercado sube, ganamos dinero.
3.- El Maiquelyason: que ni sube ni baja o sea ni blanco ni negro.
4.- El Robocop: que nos cierran la posición por falta de garantías en caso de no haber puesto suficiente capital inicial.
Lo vuelvo a repetir: No se pueden hacer más pruebas internas ni externas porque no hay más histórico donde hacerlas, ya están todas las pruebas necesarias hechas y probado en todos los años y lleva varios meses en tiempo real.
Las pautas en los futuros sobre índices se repiten a lo largo del tiempo de una manera asombrosa y por supuesto nunca exactamente igual, esto es así porque de lo contrario todos seríamos ricos, o mejor dicho !no habría mercado¡ Si todos ganamos a quién le ganamos el dinero?
Esto está organizado para que sean unos cuantos los que ganen mucho del dinero de todos los demás.
En cuanto a las operaciones solo tengo que decir:
1.- Que si ganas 25.000 Euros en un año haciendo 32 operaciones, para qué utilizar un sistema que haga 2.400 operaciones y gane lo mismo o menos. La afición de dar de comer a los brókeres y al mercado no va conmigo.
Por lo que vengo viendo el tema de DD parece ser que es difícil de entender o mejor dicho de comprender, y eso que lo he explicado varias veces a lo largo de los escritos que he ido haciendo en el foro.
1.- Si mi sistema perdiese 20.000 Euros de DD y solo lo hiciese una vez sin más pérdidas las ganancias aumentarían considerablemente.
2.- En el extremo opuesto un sistema que tenga un DD de 2.000 Euros y se repita éste DD durante el año muchas veces, acabará siendo un sistema perdedor y en principio parecía ganador.
3.- Claro que lo ideal sería un DD de 6.000 Euros y que ya no tuviésemos ni más DD ni tampoco pérdidas de ninguna clase, pero esto solo es pensable en el País de las Maravillas.
4.- Saludos
Vete a junto de un marinero y pregúntale cuántas clases de mar existen. Seguro que no te contesta: "Mar con olas grandes, mar con olas pequeñas, y mar calmada" LA MAR CAMBIA TODOS LOS DÍAS. Si tu bote está optimizado para cruzar la Ría de Vigo, posiblemente no te valga para cruzar la Ría de Pontevedra, y viceversa. Si quieres saber si tu bote es bueno para navegar, debes probarlo en varias rías y con diferentes condiciones meteorológicas.Amdow escribió:A la pregunta de ¿Cuantas situaciones diferentes pueden darse en un mercado? Pues tengo que decir que ¡infinitas nooo!
Las situaciones que se pueden dar son las siguientes cuando estamos comprados:
1.- El Brikindans: significa que el mercado baja, con lo cual perdemos dinero.
2.- El crusaito: Que el mercado sube, ganamos dinero.
3.- El Maiquelyason: que ni sube ni baja o sea ni blanco ni negro.
4.- El Robocop: que nos cierran la posición por falta de garantías en caso de no haber puesto suficiente capital inicial.
¿Cómo no te va a llegar el histórico para hacer una prueba externa?Amdow escribió:Lo vuelvo a repetir: No se pueden hacer más pruebas internas ni externas porque no hay más histórico donde hacerlas, ya están todas las pruebas necesarias hechas y probado en todos los años y lleva varios meses en tiempo real.
Las pautas en los futuros sobre índices se repiten a lo largo del tiempo de una manera asombrosa y por supuesto nunca exactamente igual, esto es así porque de lo contrario todos seríamos ricos, o mejor dicho !no habría mercado¡
¡Optimizar tu sistema para 15 o 25 años no es prueba de nada para el futuro! Optimiza tu sistema durante 3 años y aplica los parámetros al siguiente año, y sabrás el comportamiento que puedes esperar del sistema... ESO SÍ ES UNA PRUEBA. Por último, coge tu bote y hazle una prueba de Montecarlo... ¡y sabrás si está preparado para cruzar el océano con garantías!
Ahora mismo puedes estar navegando con un bote de remos en el Grand Soll... porque haya aguantado hasta ahora, no sabes si mañana habrá tormenta, y esa ola de 20.000 euros que te vino una vez... ¡pueden llegar dos juntas! ¿aguantará tu bote entonces?
Eso depende de cada estilo... yo prefiero la pesca de bajura y dormir todos los días en casa, con mi bote amarrado... aunque tenga que esforzarme más, me siento más seguro. Otros van a los grandes caladeros con promesas de grandes capturas, y les pillan las tormentas en alta mar, sin refugio posible. Yo, si hay tormenta, no salgo a faenar hasta que pase.Amdow escribió:En cuanto a las operaciones solo tengo que decir:
1.- Que si ganas 25.000 Euros en un año haciendo 32 operaciones, para qué utilizar un sistema que haga 2.400 operaciones y gane lo mismo o menos. La afición de dar de comer a los brókeres y al mercado no va conmigo.
Entiendo lo que es un DrawDown... lo entendía antes de que nos lo explicaras incluso... lo que no entiendo es cómo sabes que sólo tendrás un DD de 20.000... si lo dices porque nunca antes ha pasado... poca base tienes. Es como tirar un dado y te sale un 5, y luego me dices... me voy al casino a jugar con este dado, porque saca 5´s...Amdow escribió:Por lo que vengo viendo el tema de DD parece ser que es difícil de entender o mejor dicho de comprender, y eso que lo he explicado varias veces a lo largo de los escritos que he ido haciendo en el foro.
1.- Si mi sistema perdiese 20.000 Euros de DD y solo lo hiciese una vez sin más pérdidas las ganancias aumentarían considerablemente.
Los puntos 2,3 y 4 ya no los contesto... son axiomas del diseño de sistemas... sólo comentarte que no se pueden tener varios DD de 2000. Por definición sólo puede existir un DD, la máxima serie de pérdidas.
En otro contexto no entraría a rebatir tus puntos de vista, pero me parece peligroso que alguien que esté comenzando piense que con optimizar un sistema para 20 años ya tiene un buen sistema. Si tú quieres hacerlo, es cosa tuya, pero no des a entender que es correcto. Mi única intención era hacerte entender que las pruebas externas y de Montecarlo son VITALES e IMPRESCINDIBLES antes de poner en práctica un sistema en el mercado, y sólo lo comentaba porque espero que tu sistema sea bueno, y que tengas mucho éxito, e incluso que puedas mejorarlo gracias a este tipo de pruebas.
Saludos compañero, y espero que no consideres esta respuesta como un ataque, sólo es mi punto de vista, y el de todos los traders de éxito que conozco, tanto autores de manuales como en persona. Si no te fías de mí, fíate de Owen Katz o Donna McCormick.
Boas noites.
"Mercaderes e industriales no deben ser admitidos a la ciudadanía; porque su género de vida es abyecto y contrario a la virtud."
Aristóteles.
Aristóteles.
El hecho de mostrar los resultados de mis sistemas no es con el objetivo de dar envidia a los demás, más bien es para intercambiar información del trabajo que vamos realizando cada uno y compartirlo para tener conocimientos de cómo está la situación.
Desde que entré en el foro hasta ahora he adquirido valiosa información, la cual me ha servido recientemente para desarrollar un código y añadirlo a mis sistemas, éste código hace que aumenten los beneficios y mejoran notablemente los sistemas.
Me imagino que habrá otros que habrán aprendido de mí de las explicaciones que he ido dando durante todo este tiempo, todo queda bastante anónimo, puede ser que muchos de los que se benefician de estas enseñanzas nunca escriban en el foro aportando sus conocimientos o como les va por los mercados.
Creo que el moderador debería de cobrar una cuota por acceder o ser miembro del foro y de esta forma se haría un club más selectivo y de más alto nivel, está claro que la unión forma la fuerza y si hay una unidad selectiva la fuerza es mayor.
No voy a discutir si son cuatro o infinitas las posiciones que se pueden dar en un mercado, yo lo tengo claro.
La prueba de Montecarlo no sé en qué se basa para decidir si un sistema es bueno, como no la entiendo no la tengo en cuenta, los resultados que da no creo que sean muy fiables porque aleatoriamente es difícil saber sobre el sistema. La mejor prueba es ponerlo en el mercado y decidir hasta donde queremos perder en caso de que esto suceda.
Un DD de 2.000 Euros se puede repetir muchas veces, aunque lo más probable es que esté comprendido entre 1.900 y 2.000. En el Visual que es el programa que utilizo las estadísticas solo dan un DD, pero eso no quiere decir que no haya otros iguales o similares, más que iguales serán similares.
Si público mis sistemas soy consciente que puedo recibir críticas positivas y negativas, y acepto las críticas porque cuantas más haya más aprendemos todos.
Saludos
Desde que entré en el foro hasta ahora he adquirido valiosa información, la cual me ha servido recientemente para desarrollar un código y añadirlo a mis sistemas, éste código hace que aumenten los beneficios y mejoran notablemente los sistemas.
Me imagino que habrá otros que habrán aprendido de mí de las explicaciones que he ido dando durante todo este tiempo, todo queda bastante anónimo, puede ser que muchos de los que se benefician de estas enseñanzas nunca escriban en el foro aportando sus conocimientos o como les va por los mercados.
Creo que el moderador debería de cobrar una cuota por acceder o ser miembro del foro y de esta forma se haría un club más selectivo y de más alto nivel, está claro que la unión forma la fuerza y si hay una unidad selectiva la fuerza es mayor.
No voy a discutir si son cuatro o infinitas las posiciones que se pueden dar en un mercado, yo lo tengo claro.
La prueba de Montecarlo no sé en qué se basa para decidir si un sistema es bueno, como no la entiendo no la tengo en cuenta, los resultados que da no creo que sean muy fiables porque aleatoriamente es difícil saber sobre el sistema. La mejor prueba es ponerlo en el mercado y decidir hasta donde queremos perder en caso de que esto suceda.
Un DD de 2.000 Euros se puede repetir muchas veces, aunque lo más probable es que esté comprendido entre 1.900 y 2.000. En el Visual que es el programa que utilizo las estadísticas solo dan un DD, pero eso no quiere decir que no haya otros iguales o similares, más que iguales serán similares.
Si público mis sistemas soy consciente que puedo recibir críticas positivas y negativas, y acepto las críticas porque cuantas más haya más aprendemos todos.
Saludos
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