sistemas cuantitativos vs sistemas tecnicos/osciladores

[agmageton]

Hola a todos , vengo trabajando hace tiempo con sistemas cuantitativos, que prestan una atención muy especial al precio(sobretodo) y las funciones asociadas, volatilidades, desviaciones standart, maximos-minimos, desequilibrios de precios vectoriales, etc. Cuando veo algunos sistemas que purulan por ahi, tipo rsi´s, bandas de bollinger, macd´s, me doy cuenta cada vez mas, que son sistemas imcompletos , que funcionan bien solo durante periodos de tiempo determinados, por la dinaminación del precio que hace que los parametros no auto adaptativos, desvien los resultados pasados. Mi pos es sobre la reflexión de este punto, que es mejor cuantificar el precio desde una prespectiva matematica exacta, o seguir el precio parametralizado con osciladores del pasado?.
El primer turista espacial...un fisico matematico, ex trabajador de la Nasa , que hizo su fortuna desarrollando un sistema cuantitativo sobre indices....nos de una pista que la matemática cuantitativa aplicada a los sistemas como la herramienta mas preciada a la hora de elaborar sistemas. Claro esto si eres un gran matematico, tienes una preciada filosofia y sobreto eres creativo......tienes en anti ti, el poder de enfrentarte a los mecados con esperanza matematica. Suerte tenemos que la mayoria de matematicos son poco creativos y estan dando clases o calculando formulas como la de la cocacola.......
Para finalizar, diria que los mas importante de los sistemas cuantitativos, son los algaritmos de salida de posicion y de talla de la posición, es de aqui donde deben ir todos los esfuerzos de dichos sistemas.
Espero que los que usais sistemas no cuantitativos deis vuestra versión sobre lo expuesto, un abrazo para todos y buen trading.

[agmageton]

un momento de torsión resultante aplicado a un cuerpo rígido siempre causará una aceleración angular que es directamente proporcional al momento de torsión aplicado e inversamente proporcional al momento de inercia del cuerpo.” Ésta segunda ley “establece que una fuerza resultante produce una aceleración en la dirección de la fuerza aplicada. En el movimiento circular uniforme, la aceleración cambia la velocidad de la partícula en movimiento al cambiar su dirección.” La velocidad de un cuerpo es una cantidad vectorial formada por magnitud y dirección. Siempre que la dirección de esta fuerza sea diferente de la dirección del movimiento original, se producirá un cambio de trayectoria seguida por el cuerpo.
“La clase más simple de movimiento de dos dimensiones se produce cuando una fuerza externa constante actúa siempre en ángulo recto con la trayectoria de una partícula de movimiento. En este caso, la fuerza resultante producirá una aceleración que afectará únicamente la dirección del movimiento, dejando inalterada rapidez constante de la partícula.”

Ahi queda dicho eso.....

[polxx]

Me parece interesante lo que dices, pero tengo una duda.
¿inviertes con dinero real o por el momento solo buscas sistemas?
En caso de que inviertas, ¿que % anual aproximadamente has conseguido?

[Faust]

agmageton hay algun programa en el mercado que pueda lanzar las ordenes a cierre de barra?. Actualmente utilizo el metatrader, y con el metatrader esto no es posible.

por cierto cuales son los primeros pasos para cosntruir un sistema cuantitativo?

[agmageton]

polxx, de verdad te interesa saber lo que gano, pierdo o dejo de ganar? ese quizás sea el primer defecto que tenemos los humanos, por eso muchos de los cursos de bolsa que se vendian en el pasado en EE.UU con la etiqueta de beneficios demostrables.....atendiendo mas bien a una operacion de marketing que de aprendizaje en si. Te has preguntado alguna vez porque nos importa tanto el ganar? porque atendemos mas a una fución psicologica de fin de nuestro ser profundo, de nuestro estado emocional, mas alla de la autoestima ......tiene que ver con la desaparicion y la muerte. Eso es el gran desconocido de nuestra psicología, solo nos importa ser o no ser. Te mando un abrazo.

Faust: comente que he estado mirando el programa ninja trader como la mejor herramienta para lanzar ordenes al mercado, desde varias plaformas y excel, con un nutrido arsenal de stops, etc. yo no la utilizo, es toda en ingles y me falta entenderla , y has de programar tu hoja excel o tu plataforma, y no soy un experto programador mas bien todo lo contrario, aunque estoy en ello.(cuando tenga algo ya te lo comentare)

Respecto a los sistemas cuantitavios, te montas una hoja excel, pones los precios del activo, apertura, cierre, maximo y minimo, los estudias con sus volatilidades, desviaciones, fases por volatilidades, aceleraciones, momentos , tendencias, momento de mercado, etc. a partir de ahi tienes ya una valiosa informacion para cuantificar su comportamiento, lo siguiente ya depende de cada uno es buscar la ineficiencia del mercado para sacarle partido, aunque repido lo mas importante, es la gestion de salidas , la gestion del capital, y como ultima las entradas ascendentes(no tiene que ver con la gestion del capital). Todo esto se tiene que cuantificar como si fueran sistemas independientes de tus entradas , con algoritmos para cada necesidad. Es un camino muy duro , de mucho trabajo y sacrificio, y con la consiguiente lucha interior por desaparecer o existir.....te mando un abrazo y la mejor suerte posible.

[polxx]

Lo que trato de decir, es que lo que tu comentas no se si es una teoria que esta en experimetnacion, o un metodo que llevas usando mucho tiempo con beneficios consistentes.

Esa era mi duda.

[gandalf]

amigo, si hablamos de cuantificar me parece bien, ahora la pregunta sería
cuantificar cotizaciones en función de qué?
en partículas subatómicas, podemos habar de masa y velocidad. Esto es cuantificable.
y la posición de una partícula se conoce con el principio de incertidumbre de heisenberg, para localizarla en términos de máxima proabilidad. Ahora esto
está presentado como una desigualdad q relaciona la constante de planck.

-masa
-velocidad
-constante de plank

son todos valores q se pueden medir una y otra vez, tantas veces como uno quiera y son comportamientos conocidos y no está librados al azar,
estos valores se pueden medir, observar, determinar.
Pero esto sirve para describir el comportamiento de cuerpos en la
naturaleza, regida por leyes de la naturaleza.
Yo creo q querer
poner estas cosas en forex, o en las acciones, es querer encontrar la cuadratura del círculo.

forex está dominado por las leyes económicas y no se puede
responder con un estudio de la misma manera.

sino podemos creer q estos cálculos matemáticos serian aplicable a sociología, psicología e historia.

Creo q es un error gigante, querer darle un giro así, tanto como
empezar a cuestionarse sobre la "psicología de los electrones"..o
"sexualidad en los enlaces moleculares"..o cosas asi..ejjej.
.no tienen nada q ver...
Aqui están las leyes de la oferta-demanda, económicas y todo lo relacionado
a acontecimientos sociales son las leyes q rigen.
porq el psicologo no se pone enfrente al diván
con un pizarron para efrentar cálculos matemáticos en funcion
al problema del paciente?..porq no es aplicable
o porq no hay cálculos vectoriales en historia?..porq no es aplicable

en la naturaleza hay leyes fisicas, quimicas, bológicas..etc

en forex no. y no es aplicable.

pregunta: ¿qué cálculo te permite saber un atentado como el del 11 sept?
acá no hay matématica q funcione, te lo digo como cientificista,
aqui hay otras leyes, otras realidades.

.

[agmageton]

http://www.ninjatrader.com/webnew/index.htm

[agmageton]

gandalf, entiendo perfectamente tu escrito, pero es un poco determinista el decir si se remedia el 11 septiembre con un sistema , aunque sea el mejor del mundo......eso creo que es mas propio de magia ....pero magia como la de gandalf...jejeje
mira solo un detalle a lo que dices, uno de los mejores factores cuantitativos, es la acelaración del movimiento, que se hace? simplemente cuantificas posibles escenarios y te mueves sobre ellos, pero sin la bola de cristal , simplemente con el precio.......un ejemplo sencillo....imaginate que rompe le precio una zona de congestion... y forma un rally al alza violento, tu entras en ese rally porque tu sistema te ha dado la señal.....cuantificas el grado de aceleracion x momento x la volatilidad x la desviacion de dicho momento x desviacion de la volatilidad (es solo un ejemplo )asociada y la proyectas tanto arriba como abajo, ya tienes zonas para mover tu estrategia a medida que se va moviendo el precio. Es solo un ejemplo de como cuantificar .....un abrazo y solo es otra posibilidad de tantas que hay ni mejor ni peor si el resultado final es el mismo.

[erredosdedos]

gandalf, entiendo perfectamente tu escrito, pero es un poco determinista el decir si se remedia el 11 septiembre con un sistema , aunque sea el mejor del mundo......eso creo que es mas propio de magia ....pero magia como la de gandalf...jejeje
mira solo un detalle a lo que dices, uno de los mejores factores cuantitativos, es la acelaración del movimiento, que se hace? simplemente cuantificas posibles escenarios y te mueves sobre ellos, pero sin la bola de cristal , simplemente con el precio.......un ejemplo sencillo....imaginate que rompe le precio una zona de congestion... y forma un rally al alza violento, tu entras en ese rally porque tu sistema te ha dado la señal.....cuantificas el grado de aceleracion x momento x la volatilidad x la desviacion de dicho momento x desviacion de la volatilidad (es solo un ejemplo )asociada y la proyectas tanto arriba como abajo, ya tienes zonas para mover tu estrategia a medida que se va moviendo el precio. Es solo un ejemplo de como cuantificar .....un abrazo y solo es otra posibilidad de tantas que hay ni mejor ni peor si el resultado final es el mismo.

Joer, pensaba que habías descubierto algo y al final dices que el punto de partida está en la aceleración...Pues todos los osciladores que desechas en un principio son medidores de aceleración, u sea, que al final lo que me pasa es que no entiendo ná de tu planteamiento, que es lo que, no obstante, temía que iba a pasar.

[gandalf]

estimado agmageton, si comparto q es una posibilidad.
Es mi opinión, pero respeto la vuestra totalmente, aunque quizás pensemos
opuestamente.
Si sirve ese sistema o cualquier otro, debe tomarse como válido también.
Pero dejo en claro mi opinión
a mi me da resultado basarme en los contextos económicos para forex.
Y teniendo en cuenta las situaciones socieconómicas y políticas
puedes hacer estimaciones, por ej. de un atentado lo puedes
tener como un factor q impacto, y sin "magia", eso no lo puede
hacer ningun cálculo vectorial ,etc.
pero tampoco creo q es la verdad unica e irrevocable, es mi postura y
es lo q mejor me funciona hasta al momento.
También dejo otra idea, quizas equivocada tambien, pero idea mia al fin...
en los juegos de azar también se ofrecen modelos matemáticos q presuntamente resulven problemas..acaso esto no tiende a lo adivinatorio?
pero respeto todas las postura. Simplemente no es la mia...cordial saludo
y gracias por lo menos compartes tus ideas, es mejor a no compartir nada..

[agmageton]

eredosdedos jejejeje aqui no hay nada que inventar, ya ta to inventado......solo son filosofias, y claro que todos los osciladores ponen de manifiesto la acelaracion faltaria mas.....solo queria transmitir....que sin entrar en complicaciones(ya que estoy muy limitadito para eso) tales como regresiones, o regresiones multivariables(que muchos sistemas cuantitativos incorporan) lo unico que digo es el ejemplo arriba puesto, eso es solo una parte de un sistema cuantitativo, es suponer un escenario con datos y medidas, un oscilador solo te dice como aceleras.....pero no te dice que parte de esa aceleración puede corregir, que posibles objetivos puedes alcanzar, etc, para volver a subir o si baja a otro nivel ampliado, entonces que hacemos? saltan los stops? y hasta otra? y cuando vendemos vuelve a subir ... ya que ha sido una correctiva de la aceleracion precedente... entonces cogemos y ponemos mas lento el stokastico , el macd o etc, y ya lo tenemos solventado .........para nuestros ojos (optimizacion). Verdadero via cruzis para nuestros sistemas..........yo solo digo que dentro de un sistema cuantificativo un oscilador de aceleracion es solo una parte incompleta del escenario real e el que nos enfretamos... ahora bien me dices que tu oscilador de acelaracion , incluyes estas variables, ,momento, y volatilidad(y las desviaciones asociadas como ejemplo) los haces dinamico-adaptativo con estas variables y ya estariamos hablando de un oscilador o de un metodo que cuantifica los diferentes escenarios? en fin creo que cada uno tiene que utilizar lo que mas le resulte, gracias por tu aportacion.

gandalf.....estimado, la verdad que no te voy a kitar la razón ....porque en forex una parte fundamental del analisis son las noticias fundamentales de las mismas.....pero si nos adentramos en una especulación pura y dura....aunque salga que los EEUU tengan un super triple deficit en su economia y el dolar se dispare en una tendencia bajista las correcciones siempre las habra, entonces estos sistemas aprovechan la variabilidad del precio, mira el otro dia ley(no se si es cierto) que si desde el año 2005 se hubiera puesto una media de 200 sesiones en el euro/dolar, te hubiese mantenido en el mercado alcista hasta ahora....y solo con una simple media......
Respecto a lo adivinatorio...cuando mas corto plazo operemos mas correlación tenemos con el azar ya que los movimientos son imposibles de adivinar...pero piensas igual en el largo plazo? y que son las tendencias movimientos aleatorios? o colas numericas ordenadas por tiempo y precio? es un debate interesante para analizar......pero mira los hermanos pelayo del azar hicieron fortuna...con lo cual hasta el propio azar tiene un metodo....aprovechar las rachas...? la tendencia de las rachas? doblando posicion cuando se entre en una tendencia de rachas? y diviendo cuando se entre en una tendencia negativa de rachas? en fin de metodos y metodologias ailos.........un abrazo y gracias por tu depurada retorica.

[Tom]

Hola a todos , vengo trabajando hace tiempo con sistemas cuantitativos, que prestan una atención muy especial al precio(sobretodo) y las funciones asociadas, volatilidades, desviaciones standart, maximos-minimos, desequilibrios de precios vectoriales, etc. Cuando veo algunos sistemas que purulan por ahi, tipo rsi´s, bandas de bollinger, macd´s, me doy cuenta cada vez mas, que son sistemas imcompletos........

No estoy seguro de entender lo que dices.
Tampoco eso es nada nuevo porque habitualmente entiendo poco de lo mucho que se dice por aquí.

Por preguntar no se pierde nada
¿Estás diciendo que el RSI, las bandas de Bollinguer y el MACD no prestan una atención muy especial al precio (sobretodo) y las funciones asociadas, volatilidades, desviaciones standart, maximos-minimos, desequilibrios de precios vectoriales, etc.?

Tal como yo lo veo, aunque ya me va fallando la vista:
El RSI se calcula en función de cuanto y cuantas barras se han movido en sentido hacia abajo y además en cuanto y cuantas barras se ha movido en sentido hacia arriba.
¿Eso no es cuantitativo?

Te he puesto un ejemplo que supongo todos pueden entender.
Podrías ponernos un ejemplo, que todos podamos entender, de lo que significa para tí "sistema cuantitativo"

(Notese que evito utilizar sentido negativo o positivo para no convrtirlo en cualitativo)

Sería bueno que todos nos pudieramos entender

Tampoco estoy seguro de que estés hablando exactamente de un sistema.
Más bien me parece que estás hablando de una estrategia.
Es parecido pero no es lo mismo.
Suponiendo que exista un sistema matemático que se pueda calificar de no cuantitativo, solo se puede analizar midiendo y valorando las cantidades de operaciones y las cantidades de dinero que gana o pierde.

Una estrategia siempre es cuantitativa, especialmente hablando de dinero.

Quizás pretendes comparar las ondas que la evolución del precio dibuja en el gráfico con las ondas u ondulaciones producidas por las leyes físcas en la naturaleza.
Por ejemplo: las ondas producidas por una piedra lanzada al centro de las aguas quietas de un estanque; la onda estacionaria producida por la interferencia de dos ondas, etc.

En ese caso conviene recordar que aquí las aguas no están quietas, ni muchísimo menos.
Tampoco interfieren solo dos ondas, sino muchísimas más de dos.

Lo poco que yo se de ese tema es que se pueden calcular las probabilidades de que un electrón ocupe un cierto lugar en determinado momento, Pero nadie ha conseguido demostrar que un electrón ocupe solo un determinado lugar en un solo momento.
Eso sirve para lo que sirve, pero para ganar dinero no sirve sin añadirle muchas más cosas menos cuantificables y mucho más dificil de cuantificar.
Más tangibles, pero menos cuanticas.

En fin.
Ya nos explicarás.

Un saludo
Tom

[agmageton]

TOM, recuerda que digo que macd, rsi´s etc digo que son sistemas imcompletos, no que no tengan un valor como lo que son, estudios parametralizados del precio. cuando trato de transmitir cuantitativos, la parte mas importante no es una señal de un oscilador osea señal de entrada (tanto largo como corto) sino el procedimiento sobre la base amplificada, zonas de timing que te proporciona.
y tambien estoy que ni veo ya las letras , mañana te intento poner un ejemplo clarito , saludos

[gandalf]

Que bien amigos, yo ya dije todo lo que tenía q decir, sin más

no tengo nada más q agregar. Salvo q este tipo de debates

son un tanto enriquecedores, porque puedo escuchar otras

posturas y como dije, igual de válidas.

Como dijo C. G. Jung "el verdadero reto para la mente, no es tener

una sola idea elaborada, el reto es tener 2 ideas opuestas en simultáneo"....