sistemas cuantitativos vs sistemas tecnicos/osciladores

[agmageton]

TOM,


CUANTITATIVO= ESTADISTICA NUMEROLOGICA.

"cuantitativo" se alude a un intento de matematización, el concepto más general en matemáticas no es el de número, sino el de orden. El orden del precio, esto es, de análisis ordenado del orden, desembocaremos en el par "distributivo/estructural", y enfoca la dimensión de ambas.

Se puede conocer el orden, no se puede conocer el azar. Cuando utilizamos la estadística como isntrumento para el conocimiento del azar se trata, en realidad, de un equívoco: el azar, para que sea cognoscible, ha de integrarse en un orden de nivel superior ( hay casos en que el azar a nivel de los elementos --una tirada de dados es indeterminada, pero es determinada la distribución de muchas tiradas--). Sólo es comprensible lo que es comprimible (Chaitin, 1975): una secuencia aleatora de 0 y 1 es incomprensible (cualquier algoritmo que la exprese será más largo que la secuencia), una secuencia ordenada de 0 y 1 es comprimible (por ejemplo, la secuencia 0101 ... 01 se puede comprimir en el algoritmo más corto "n veces 01", por eso es comprensible). El conocimiento científico es, en última instancia, matemático (queda como resto el conocimiento místico, "hay --decía Wittgenstein--, ciertamente, lo inexpresable, lo que se muestra a sí mismo; esto es, lo místico"): pues, como nos indica la etimología de la palabra, matemática es la autoconciencia de la propia actividad.

Los métodos de desarrollo de sistemas orientados a la estructura de los datos tienen un enfoque y una notación distintos, todos tienen algunas características comunes :

Todos ayudan a los analistas en la identificación de los objetos de información clave (también llamados entidades o elementos) y de las operaciones (llamadas acciones o procesos)
Todos asumen que la estructura de la información es jerárquica.
Todos requieren que se represente la estructura de los datos usando las construcciones secuencia, selección y repetición.
Todos proporcionan un conjunto de pasos para transformar una estructura jerárquica de los datos en una estructura de programa.

El desarrollo de sistemas estructurados en datos (DSED, ó DSSD, por sus siglas en inglés), también denominado metodología de Warnier-Orr, ha evolucionado del innovador trabajo sobre el análisis del campo de información realizado por J. D. Warnier.

Warnier desarrolló una notación para representar la jerarquía de la información usando 3 construcciones de secuencia, selección y repetición, y demostró que la estructura del Software puede derivarse directamente de la estructura de los datos


Resumiendo....lo cuantitavio solo muestra ordenes distributivos de los datos, en este caso del precio, a partir de ahi se obra en consecuencia, con una base más solida(mas información).

el ejemplo antes citado......violencia al alza del precio, con aceleracion, la secuencia distributiva nos vendra dada por su aceleración ampliada por la volatilidad y el momento en su estructura. si la la aceleración comenzase a variar , la estructura variaria y nos encontrariamos en otro escenario estructural.

[Tom]

Gracias agmageton por el esfuerzo.
Por supuesto sigo sin entender nada.
¿Alguien ha entendido algo?

En cualquier caso creo que haces muy bien en investigar y proponer investigaciones novedosas, aunque nadie sea capaz de entenderlas, especialmente al principio.

Hay muchos ejemplos en la história de enfoques novedosos aplicables a los mercados que dieron mucho dinero a los que entraron y salieron a tiempo.
Todos terminaron por cargarse el mercado y arruinar a los que no salieron a tiempo, pero ya se sabe que la mejor filosofía para participar en el mercado de forma muy activa se describe como "tonto el último"
Que es equivalente a decir "listo el primero" si sabe salir a tiempo y no ser "el último".

Un caso muy académico - científico y muy reciente se llamó LTCM.
Otro caso tambien reciente y no tan académico se llama Forum Filatelico.
En otros casos no es fácil ponerle nombres y apellidos pero también condujeron a que se forraran los primeros y se arruinaran los últimos.
Sus resultados los conocemos como: "crack del 29" ; "tulipanes" ; "Compañía de Indias" ; etc. etc.

También nos han contado que el Sr. Soros encontró la manera de que el dinero de muchos y muy gordos pasase a su bolsillo.

Creo que es importante entender la primera ley universal de los mercados:

el dinero ni se crea ni se destruye, solo cambia de bolsillo.

Yo también intento todos los días ser de los primeros y no ser de los últimos.
Cualquier sugerencia es bienvenida

Pero como de naturaleza soy un poco lento y tardío para entender, lo más probable es que para cuando yo lo entienda ya sea tarde y corra peligro de ser el último.
Si lo entiendes tu y nadie más, tienes muchas probabilidades de ser el primero.
Enhorabuena

Al fin y al cabo aquí hablamos solo de dinero y en tu bolsillo esta tan bien o tan mal como en cualquier otro bolsillo.

En otros campos se podría considerar mucho más peligroso buscar el sistema optimo que termine por cargarse el medio en el que se ejecuta, mueve o desarrolla y no parece que demasiados académicos y cientificos especializados estén muy preocupados por ello.

Un saludo
Tom

[Tom]

Los zorros usan muchos trucos. Los erizos, sólo uno. Pero es el mejor de todos.

Frase atribuida a Erasmo de Roterdam, autor de Morias Encomium id est Stultitiae Laus (1511)

No importa cuantos trucos haya, si encuentras el mejor para tí y solo utilizas ese, tu éxito está asegurado.
De mi propia cosecha.

[Turing]

¿Estas diciendo que tratas de identificarte en un escenario por su estructura de datos, y que reconoces uno nuevo por cambios en su estructura, para obrar luego en consecuencia?
Esto es lo que entiendo, si no es así, no entiendo nada.

[agmageton]

turing, distribucion de precios comprendidos entre .......
a, b ,c ......estructura de tres niveles,proyeccion si rompe c hacia d, distribuicion continuista de la estructura en b,c,d......aceleracion estable, desestabilidad por volatilidad subida punto g(nunca mejor dicho jeje), nueva distribuicion escenario c,d,e ,f ,g en 5 niveles. Cambio de estructura.

[Turing]

Gracias.
Creo entender la esencia.
Aparenta valioso.
Registro la idea y paso a observar –también- con este enfoque, aunque ahora mismo me veo lejos de poder aplicarlo.

[polxx]

agmageton, 2 cosas:
1º mi capacidad no logra entender nada de lo que dices
2º tienes ya sistemas ganadores echos de ese modo? o solo son ideas?

P.D.: No hablo sarcasticamente, aunque lo parezca. Hablo pensando que tienes razon, aunque no entiendo na.

[agmageton]

polxx, sistemas ganadores los hay si la persona los sabe aplicar, digamos que yo voy sobreviviendo...ni mas ni menos....... y esto que he puesto aqui como filosofia lo utilizo, pero son tantos los cambios del mercado que lo dicho sobrevivo........
pero me gustaria hacerte una reflexion, hay sistemas mediocres con esperanza positiva, que se pueden hacer buenos sistemas con una estrategia inteligente de gestion de dinero. Donde voy....un ejemplo, imagina el sistema seguidro de tendencia que da unos ratios por ejemplo de 40% fiabilidad un ratio w/L de 2, esto a simple vista arroja ua esperanza positiva TA de 0,20 , muy mediocre , vamos que el factor de ruina aqui te arrasaria al tiempo..... imagina que ese mismo sistema le pusieras una gestion de capital, y te talla de posicion inteligente, haciendolo asi por ejemplo ,si fuera un sistema tendencial, la talla de la posicion la divirias en tres partes, ejemplo tres futuros, y lo harias ascendente a medida que la tendencia vaya cogiendo aceleracion, (aqui limitas las perdidas que si lo pones en toda una posicion), un futuro lo desnitarias a un objetivo 5:1 sin stops, solo el stop loss de perdidas, 2 futuro saldrias por un oscilador tipo SAR, el 3 futuros saldrias con un stop de benefio en % por parametros ejemplo empezarias con 50% del beneficio adquirido e irias variando a medida que % subiera(todo esto a estudiar estadisticamente ). digo sar o puede ser otro tipo de stop de beneficios es por poner un ejemplo. Eso por un lado, por otro lado, cada vez que tu capital asciende en un x % añades un futuro, (es importante hacer un estudio concienciado del % parar no perder lo ganado + capital) los futuros de agregacion por benefecio de la estrategia presente les añades stops por volatilidad atr, y vas montando todo un sistema de gestión de salidas( mucho mas importante que el sistema en si de trading de entradas) con esta filosofia............pues bien sabes como acabaria el sistema que antes era mediocre? fiabilidad 40% w/L 4 esperanza matematica TA = 1. Un abrazo......e investiga mas las salidas y la gestion del capital, que las entradas.

[Fer137]

No entiendo mucho lo que dices pero vi que mencionabas a Chaitin.
Hay una posible aplicación a estas cosas de la Teoria de Complejidad Algoritmica que no se si alguíen lo habrá tenido en cuenta: La probabilidad algoritmica. La distribución universal de Solomonoff.

http://www.scholarpedia.org/article/Alg ... robability

Induccion probabilistica, etc.

http://world.std.com/~rjs/pubs.html

En teoria habría un sistema idoneo para intentar predecir el siguiente termino de una sucesión compleja de aspecto aleatorio. (y las series de precios lo son). Se basa en hallar la probabilidad de cada programa en una maquina de Turing que darían como output la secuencia previa. Creo que al igual que la omega de Chaitin no era computable pero se puede aproximar.
(De todas formas ya se sabe que el mercado no es totalmente predecible pero si en parte y probabilisticamente.)

Es algo teorico, de logica matemática, no se si podría llegar a tener mucha aplicación practica al asunto de los mercados, pero es un tema que me gusta:)

[agmageton]

fer, Chaitin. dijo que la aletoriedad es imprevisible......pero la estructura de la distribución es en lo que se puede buscar probabilidad-actuacion.

un moneda al aire.........con probabiliadad igual a sacar cara o cruz......
pero se forma una estructura de cara,cara, cara ,cara......hay tenemos una estructura probabilistica..... o lo que diriamos en bolsa una tendencia.....

[erredosdedos]

un moneda al aire.........con probabiliadad igual a sacar cara o cruz......
pero se forma una estructura de cara,cara, cara ,cara......hay tenemos una estructura probabilistica..... o lo que diriamos en bolsa una tendencia.....

No es comparable la moneda y la bolsa. No tienen nada que ver. Los lanzamientos de moneda son independientes. Que llevemos cinco días de subidas seguidos, por ejemplo, sí que marca a los participantes del mercado y no tienen la misma actitud que tras 5 días de bajadas.

[agmageton]

erredosdedos...imaginate que estas en una mesa de ruleta, y un jugador esta jugando a par o impar, y observas que durante un lanze del juego empieza a salir par, par, par, en tres veces seguidas , que harian los participantes de la mesa? apostar a impar? o psicologicamante se dejarían llevar por la racha de pares?......
En el fondo tendriamos que estar en la mesa para averiguarlo y dejarnos llevar por la emoción del momento, pero la mayoria de tecnicas de gestion monetaria que hoy utilizamos en bolsa , vienen practicadas en el juego de azar. La bolsa y el juego desde el punto de vista estricto no tienen nada que ver, pero las tecnicas de gestion monetarias son completamente homogenias y traspolables, y lo mas importante para un sistema son estas tecnicas, es lo que diferencia de un sistema bueno a uno malo.

[Tom]

un moneda al aire.........con probabiliadad igual a sacar cara o cruz......
pero se forma una estructura de cara,cara, cara ,cara......hay tenemos una estructura probabilistica..... o lo que diriamos en bolsa una tendencia.....

No es comparable la moneda y la bolsa. No tienen nada que ver. Los lanzamientos de moneda son independientes. Que llevemos cinco días de subidas seguidos, por ejemplo, sí que marca a los participantes del mercado y no tienen la misma actitud que tras 5 días de bajadas.

En procesos o secuencias aleatorias se suele distinguir entre procesos en los que cada tirada es independiente de las anteriores, como el lanzamiento de una moneda, un dado o la ruleta.
Un ejemplo de proceso dependiente podría ser el bingo, donde al principio están todas las bolas y siempre finaliza antes de que salgan todas.
Por eso en el bingo no se juega a par o impar como en la ruleta y se juega a que conjunto de bolas sale antes. En la ruleta cada jugador puede escoger a que quiere jugar porque todas la tiradas son independientes y todas tienen las mismas probabilidades.
En el bingo si salen varias bolas pares, aumentan las probabilidades de que las siguientes bolas sean impares.
Seguro que hay ejemplos mejores.

La cuestión es que los mercados financieron participan a la vez de todas las calidades de todos los juegos y el azar se manifiesta más bien en que cualidad de esas es la que va a manifestar mañana.
¿Que se yo?
Algo así podría ser.
Para mejor ilustración, mejor leer Alicia en el pais de las maravillas.
Aunque quizás mejor "Confusión de Confusiones"
No hace falta leerlo entero.
Con leer el título basta

Un saludo
Tom

[erredosdedos]

erredosdedos...imaginate que estas en una mesa de ruleta, y un jugador esta jugando a par o impar, y observas que durante un lanze del juego empieza a salir par, par, par, en tres veces seguidas , que harian los participantes de la mesa? apostar a impar? o psicologicamante se dejarían llevar por la racha de pares?......
.

Lo que yo quiero resaltar es que en la bolsa tú no apuestas a ver qué sale: tú a lo que apuestas es a ver qué hacen los participantes y dado que estamos intentando "adivinar" los movimientos de una serie de personas, no podremos hablar de sucesos aleatorios, ya que el comportamiento de las personas no es aleatorio: las experiencias, anhelos, sueños...todo eso condiciona y no es aleatorio. El problema estriba en que estamos jugando con tal cantidad de gente que nos es imposible conocerlos de una manera tradicional, u sea como un jugador de póker. Pero que nos resulte difícil, no quiere decir que sea aleatorio. Si el mercao estuviese compuesto de solo 10 personas, pues ganaría el que mejor supiese jugar a los chinos seguramente.

[agmageton]

vamos a ver....
teoria de complejidad logaritmica de numeros aleatorios.
En otras palabras, los datos de Ω(desconocidos) son el caso extremo de hechos matem´aticos
irreducibles que no tienen ninguna estructura. Aqu´ı sabemos que no es culpa
de uno no poder demostrar cu´ales son sus datos ni poder encontrar su estructura,
porque no hay ninguna estructura. Este es mi ejemplo del azar en la matem´atica,
el azar que los f´ısicos conocen muy bien y con el cual se sienten c´omodos. Este
es mi ejemplo de un caso en el cual se encuentra el azar en la matem´atica pura.

cuando se trata de una cadena infinita, que
hay una corrida larga de ceros sucesivos y la complejidad baja. Por lo tanto hay
oscilaciones en la complejidad y a la fuerza tiene que haber bajadas bastante
fuertes. M´as precisamente, en el caso de una cadena infinita, con probabilidad
uno infinitas veces tiene que haber una bajada de m´as o menos log2 n bits en la
complejidad de los primeros n bits. Porque a la fuerza, con probabilidad uno,
tiene que haber corridas de este largo de “caras” si se juega a “caras” y “secas”,
que es lo mismo que ceros y unos.
Es decir, se demuestra en la teor´ıa de probabilidades que en una sucesi´on
infinita de echadas al aire independientes de una moneda equilibrada, infinitas
veces los primeros n resultados tienen que terminar con m´as o menos logaritmo
de n sucesivos resultados que son id´enticos. Pero esto permite comprimir la
sucesi´on, y la complejidad no es la mayor posible, porque no hace falta dar
toda la parte repetida. Primero se indica la parte inicial, despu´es se dice “y
despu´es sigue una cantidad determinada que es siempre igual” y esto permite
una compresi´on.

Resumiendo: que en la estructura de 1000.000 de tiradas de moneda, si la reducimos a 1.000 observaremos estructuras de distribucion de datos similares. Si estos datos los ponemos en estadistica para ver las veces que se han encontardo rachas de caras o cruces podemos escenificar una gestion estrategica para nuestro trading con numeros aleatorios. si salimos vencedores con numeros al azar nuestra estrategia es vencedora y logicamente no me refiero a las entradas como se puede ver en esta muestra....., que es en fin lo que kiero trasmitir......soy un incomprendido