Obviamente no hago públicos el código, los parámetros ni los detalles más estrictos de los sistemas, pero sí me gusta comentar en qué se basan, y cuales son los comportamientos esperados. Otras características de mis sistemas son:
- Intradiarios y cerrados a fin de día SIEMPRE. Me gusta dormir tranquilo. En el caso de ser sobre mercados continuos, hago sistemas "guerrilla", ataque y repliegue fugaz, con Stop-Loss fijo.
- Muy bajo número de variables (alguno incluso SIN variables). Y los rangos de valores por variable muy reducidos.
- Evito indicadores en la medida de lo posible. Procuro jugar con los precios directamente.
Una vez he puesto en práctica al menos dos sistemas que han pasado las pruebas externas y de Montecarlo, con 5 y 3 meses de funcionamiento exitoso respectivamente, me encontré con el problema de fiabilidad de Visual Chart y ahora mismo estoy en proceso de migración a Ninja-Trader, gracias a lo cual encontré este foro. Ahora paso a explicaros la base de un sistema que SÍ funciona, luego que cada uno lo ponga en práctica según su estilo, hay infinitas formas, y no es muy difícil de programar.
THE BELL
Le llamo "la campana" porque precisamente fue viendo una campana de Gauss cómo se me ocurrió. Algunas veces se me han ocurrido ideas que luego, leyendo, encuentras que ya estaban pensadas y desarrolladas. Seguramente esta idea también esté pensada con otro nombre, o con algún matiz diferente... pero lo importante es que funciona.
Si nos fijamos en la disposición de una campana de Gauss:
Podemos observar cómo las cantidades se van recuciendo conforme nos acercamos a las esquinas de la campana, y son numerosas en el centro. De la misma forma, las cotizaciones (de los futuros, en mi caso) suelen volver a pasearse por zonas intermedias y tiene pocos cruces por los márgenes. Lo hacen incluso varias veces. Lo que debemos conseguir es determinar cuales son los márgenes y evitar operar en esas zonas, y hacer compras con pequeños beneficios en las zonas centrales de la campana, ya que habrá muchas probabilidades de cerrarlas con éxito.
Esta es la distribución de volumen del día 28 de Abril del mini-S&P:
Podeis observar la típica distribución de campana. Debajo tenemos expuesto el rango de datos en el que se ha movido durante ese día, y en el eje de las "Y" el volumen negociado.
Esta es la del día 29
Sin tener que irnos a intervalos temporales tan "gigantescos", observad ahora el gráfico de una hora (de 5 a 6 de la tarde del día 29)
Determinar las zonas centrales de la campana para lanzar ataques en esa zona, y salirse con pequeños beneficios es áltamente efectivo. Ahora cada uno debe ingeniárselas para hacerlo, en su intervalo temporal favorito, asumiendo los riesgos que se aguanten, y en el mercado en que se sienta cómodo. Podeis buscar las zonas centrales de las velas, poner limitaciones en función de la situación de sobrecompra/sobreventa, etc... hay muchas formas de implementarlo.
Espero vuestras opiniones!
Saludos!
