The Bell. Un sistema que SÍ funciona. ;-)

[ranunculo]

mm.. interesante. En ese tipo de graficos, la escala temporal deja de tener sentido, no?
En cualquier caso, me cambia mucho el codigo. Prefiero asegurarme de que funciona bien lo que he hecho antes de probar otros metodos.
De momento, el Ami me compra el futuro MIni SP en cualquier precio, por ejemplo 1201,88. Entiendo que solo puede comprarse en fracciones de 0,25 puntos, es decir, o en 1201,75 o 1202,00.. aún no sé cómo hacer eso..
Sigo depurando..

salut!

[bolsa1]

mm.. interesante. En ese tipo de graficos, la escala temporal deja de tener sentido, no?

Exacto. Sólo nos importa el desplazamiento, y el "cuándo ocurre" es en función de donde ha estado antes, no de qué hora es ni cuanto tarda en hacer un movimiento.

Saludos!

[oxcarin]

Una pregunta bolsa1, has dicho que utilizas rango 8 en minidow...cuando hay momentos de mucha volatilidad ¿te grafica bien esas barras de 8 puntos?..¿no te deja barras más grandes..? lo digo porque en niveles tan bajos (yo utilizo barras de mayor rango) a veces tengo problemas con la graficación....me parece que tú usabas ninja no?

S2.

[ranunculo]

Como estoy griposo y no puedo dormir, programo.
Tengo ya resultados de usar el algoritmo, contra el mini SP, solo lado corto, del 99 al 2009 en barras de 5 min:
% aciertos: 73%
Promedio winners=1,8%
%losers: -4,1%
Compound annualized return: 15,4%
Max DD:-4%
Es decir, el sistema parece rentable.
Pero claro, hace 30000 compra ventas en 10 años. En cualquier sistema con tantisimas entradas y salidas, una minima diferencia en los precios de entrada y salida cambian completamente los resultados.
Y eso es lo que no tengo claro. El tick del mini SP es 0.25; ¿cuanto es el deslizamiento medio?
Y cualquier minima dificultad en los precios de compra o de venta vuelcan los resultados.. esto es algo que habría que testear tambien en la práctica..
Pero bueno, en principio la idea me parece correcta.. si no tengo errores, que en futuros tengo poca práctica..
salut

[bolsa1]

Una pregunta bolsa1, has dicho que utilizas rango 8 en minidow...cuando hay momentos de mucha volatilidad ¿te grafica bien esas barras de 8 puntos?..¿no te deja barras más grandes..? lo digo porque en niveles tan bajos (yo utilizo barras de mayor rango) a veces tengo problemas con la graficación....me parece que tú usabas ninja no?

S2.

Graficando no hay problema, lo malo son las velas "vacías", me explico: Cuando hay un salto de 1000 a 1012 te aparecen de repente dos velas, una de 1000 a 1008, y otra de 1008 a 1012, en las que no has podido operar... claro que este problema también se da en las velas "normales", pero no suponen un cambio de vela, cosa que en los rangos sí ocurre. Ésto se puede solucionar estando fuera de mercado a determinadas horas.

Mi operativa favorita era la nocturna, a partir de media noche, donde el miniDow se pone muy predecible y calmadito. Con algo de paciencia raro era el día que no le sacara 8-10 puntitos, y con la ventaja de no tener sobresaltos bruscos.

Saludos!

[bolsa1]

Ranunculo, fíjate que tu sistema, tanto si opera hacia dentro como si lo hace hacia fuera de la campana, depende mucho de la volatilidad diaria. Siempre hay ciertos filtros horarios que debes plantearte, ya que es imposible operar a ciertas horas. Filtra tus operaciones y detecta las zonas menos rentables (donde puedes aplicar la operativa inversa, incluso).

El sistema que comentas no es ganador; con 30000 operaciones en 10 años, son 3000 al año, a 250 sesiones por año unas 12 operaciones al día, no es tan descabellado, pero te fundes los beneficios sólo en comisiones, y luego te comes los deslizamientos. Prueba a ampliar tus plazos para reducir operaciones, y amplías la base de la campana también para optar a mayores beneficios que te den un margen mayor.

Saludos!

[ranunculo]

Ranunculo, fíjate que tu sistema, tanto si opera hacia dentro como si lo hace hacia fuera de la campana, depende mucho de la volatilidad diaria. Siempre hay ciertos filtros horarios que debes plantearte, ya que es imposible operar a ciertas horas. Filtra tus operaciones y detecta las zonas menos rentables (donde puedes aplicar la operativa inversa, incluso).

El sistema que comentas no es ganador; con 30000 operaciones en 10 años, son 3000 al año, a 250 sesiones por año unas 12 operaciones al día, no es tan descabellado, pero te fundes los beneficios sólo en comisiones, y luego te comes los deslizamientos. Prueba a ampliar tus plazos para reducir operaciones, y amplías la base de la campana también para optar a mayores beneficios que te den un margen mayor.

Saludos!

Vale, ya lo voy a intentar.
Las comisiones (6 $ por contrato) ya estaban incluidas en los resultados. Pero no los deslizamientos. ¿cuanto pueden ser?. ¿Si lanzo orden de compra limitada en 1220.75, en principio no debería tener deslizamiento, supongo ? ¿Y orden de venta tambien limitada.. supongo que no tendré deslizamiento..?¿
Desde luego en acciones, las ordenes limitadas dan deslizamientos virtualmente a cero..
El horario que he usado es de 9:50 (10 barras para hacer la campana) hasta 20:00. Pero la verdad, he puesto esas horas a huevo..

[bolsa1]

Sí, si son limitadas puedes prescindir de deslizamientos (a no ser que utilices órdenes en stop limitadas, que me imagino que no).

Saludos!

[Yomismo]

Hola bolsa1, he releido todo el post con el fin de sacar ideas y aplicarlas a la mia propia y por eso te pido opinion. La campana se podria utilizar o aplicar a un spread??? Por ejemplo, en el trigo-maiz... Imagina q el precio pasa mas veces por 110, se podria comprar ahí para vender con una pequeña ganancia, la cuestion es calcular una campana con un spread, seria un poco mas complicado no?????

[bolsa1]

Bueno, en cuestión de Spreads sí es interesante el aplicar este sistema a pares interdependientes (FOREX), es decir, a un triángulo formado por EURUSD, EURJPY y USDJPY, por ejemplo. Si bien como Spread las plataformas que manejamos difícilmente nos dejan aprovechar los desfases de cotización entre los pares para sacarles ventaja, sí es interesante operar la campana en los cambios de tendencia de los tres pares (incluso cuando están en lateral, en los pequeños giros) siempre operando desde las esquinas hacia el centro de las tres campanas (vendiendo en un giro hacia abajo, y comprando en un giro hacia arriba).

De esta forma sí se le puede sacar pasta, poco a poco, pero con DD bastante reducidos. La cuestión sería hacer lo mismo en esos commodities que me dices, incluso en tres o cuatro, siempre que tengan una correlación adecuada, y seguramente también le puedas sacar ventaja.

Saludos!

P.D.: Con correlación adecuada me refiero a una alta correlación, ya que la ventaja la sacaremos de las pequeñas diferencias porcentuales de la variación de los precios, cerrando siempre una posición buena y otra mala (buy y sell), pero siempre con una pequeña diferencia a nuestro favor... luego es cuestión de dejar que la evolución de los precios nos vuelva a dar una pequeña ventaja, e ir acumulando así los pequeños beneficios sin descompensar las posiciones de los 3 mercados en los que estemos posicionados. Si la correlación es alta, una posición larga en un mercado valdrá lo mismo que una larga en otro. La ventaja del FOREX es que puedes adecuar el tamaño de los lotes para que las posiciones abiertas tengan el mismo valor, mientras que en futuros las posiciones difícilmente pueden equipararse de un mercado a otro.

[Yomismo]

La verdad q es incluso muy dificil encontrar una herramienta q te determine el spread, casi ninguna plataforma lo contempla. Pero eso es una de las cosas q creo lo hacen mas interesante, sera mas facil ganar al mercado con esto q con un MACD por ejemplo, q esta al alcance de todo el mundo....
Los spreads q tengo en observacion son Oro/Plata, trigo/maiz, TNOTE/Bund, todos con una correlacion por encima del 90%. La idea aplicando la campana seria entrar en la zona media y salir con pequeños beneficios, la cuestion es calcurar una campana con un spread..... Seguire pensando.......

[cu6yu4]

Éste hilo es legendario, así que recuperarlo no es mala cosa.

No se acaba de entender por que el precio actual deberá retornar a la zona pisada.

Obviamente en el discurrir del precio habrá zonas muy pisadas. Lo raro sería esperar una distribución totalmente homogénea... que vendría a significar que el siguiente precio se decidirá aleatóriamente entre 0 e infinito... los precios pegando saltos por la pantalla. Cuando obviamente un precio queda determinado por el anterior... al definirle la media de sus posibilidades...y determinado por la volatilidad(que viene a tipificar las distancias).

Si hay algo que ratifique la validez del sistema... será en base a algún tipo de sesgo estadístico; lo de plantear las zonas pisadas como valores seguros... como una especie de planteamiento matemático... no se acaba de ver.

El caso, es que en series aleatorias también nos encontraremos campanas de zonas pisadas... es un fenómeno bien natural. Soy partidario de conocer primero las características de la aleatoriedad, para luego saber donde no la hay.

[bolsa1]

Hola cu6yu4,

Como planteamiento matemático también tiene su lógica, y me explico. Podemos observar la parte ancha de la campana como una zona por donde el precio se mueve con cierta facilidad, y los extremos como un soporte y una resistencia. En las zonas centrales el precio tiende a tener menos dificultad para moverse, y los extremos son zonas donde hay más dificultad. En mi cabeza me imagino el precio actual como un imán con polo positivo, y el centro de la campana como un imán de polo negativo, y los extremos positivos. El precio tiene que hacer un esfuerzo extra para llegar a los extremos de la campana, porque se repelen (también es verdad, que una vez atravesado escapará de él alejándose).

Es bueno hacer planteamientos matemático-estadísticos precisos, aunque no debemos olvidar la naturaleza humana de los movimientos del mercado, y esto nos dice que el precio suele rebotar hacia a abjo en zonas donde hay mucha gente "vendida", y si logra atravesarlo empezarán a saltar stops y el precio avanzará en esa dirección (lo mismo para los soportes), pero es normal que simplemente el precio rebote varias veces al menos, antes de superarlo, si al final lo hace.

Saludos!