Simplemente he aplicado el Fixed Ratio a uno de los sistemas que sigo desde hace algunos años. No he "acomodado" nada, sencillamente he aplicado el MM a ese sistema y activo en concreto. También lo hice con otros activos y sistemas que sigo (aunque no opero actualmente) y los resultados son igual de esclarecedores.
No sé si me he explicado correctamente, los sistemas ya existían antes (mucho antes) de la publicación del hilo, no los he diseñado para aplicar el Fixed Ratio ni para buscar estadísticas asombrosamente optimizadas.
S2
Fixed Ratio - Vencer el Apalancamiento Asimétrico.
Eso no lo entiende mucha gente, que el Fixed Ratio (o cualquier estrategia de MM) no te dice cuando comprar o vender, sino de cómo optimizar las ganancias de un sistema.
De eso se trata al fin y al cabo, de aplicar el MM a una estrategia previamente diseñada. Felicidades por tu sistema, los resultados tienen buena pinta.
Saludos!
De eso se trata al fin y al cabo, de aplicar el MM a una estrategia previamente diseñada. Felicidades por tu sistema, los resultados tienen buena pinta.
Saludos!
"Mercaderes e industriales no deben ser admitidos a la ciudadanía; porque su género de vida es abyecto y contrario a la virtud."
Aristóteles.
Aristóteles.
el fixed ratio te dice cual es el rango idoneo de volatilidad u oscilacion de precio en relacion con un marco temporal determinado para ser utilizado como "modulo" en una gestion monetaria concreta.
sí te dice cuando comprar y vender ademas de forma minuciosa, te habla de ratios beneficio/riesgo y de que tiempo necesitaran para desarrollarse.
es un dato tecnico a tener en cuenta para lo q convenga.
sí te dice cuando comprar y vender ademas de forma minuciosa, te habla de ratios beneficio/riesgo y de que tiempo necesitaran para desarrollarse.
es un dato tecnico a tener en cuenta para lo q convenga.
Me parece que en breve vamos a tener que montar algo para pasar a la Primera División. :
Saludos!
pues es algo de lo que podrìamos hablar y avanzar en esa direcciòn, hace tiempo que estoy pensando en algo de primera, incluso tengo el plan desarrollado, a falta de algunas puntadas.
saludos
joer, nunca me sale eso del cuadratito con la frase escrita del otro forero
Saludos!
pues es algo de lo que podrìamos hablar y avanzar en esa direcciòn, hace tiempo que estoy pensando en algo de primera, incluso tengo el plan desarrollado, a falta de algunas puntadas.
saludos
joer, nunca me sale eso del cuadratito con la frase escrita del otro forero
Después de releer este magnifico post he estado haciendo pruebas con una excel y hay una cosa que no se como encuadrar en el MM. Ahora mismo la f optima me dice que abra 5 contratos. La siguiente operacion tiene un stop de 10 puntos, pero lo mismo podria tenerlo de 30 o de 5. ¿abro 5 contratos aunque el stop y el objetivo puedan ser distintos en cada operacion?
Saludos.
Saludos.
Par est fortuna labori
Potest quia posse videtur
Potest quia posse videtur
Hola eryo...
¿la "f optima" o el delta del "Fixed Ratio"?
Sea cual sea... tanto una como otra está calculada a partir de un comportamiento histórico con el mismo sistema. Es de suponer que el sistema vaya a correr los mismos riesgos en esta próxima operación que en las pasadas (aunque varíes objetivo/stop), por lo que debes emplear el número de contratos que te indique la técnica de MM escogida.
Te recomendaría, eso sí, que calculases el Delta con un histórico suficiente de operaciones... y que no utilices la F Optima "pura", porque produce unos DD bestiales que pocos pueden soportar.
Saludos!
¿la "f optima" o el delta del "Fixed Ratio"?
Sea cual sea... tanto una como otra está calculada a partir de un comportamiento histórico con el mismo sistema. Es de suponer que el sistema vaya a correr los mismos riesgos en esta próxima operación que en las pasadas (aunque varíes objetivo/stop), por lo que debes emplear el número de contratos que te indique la técnica de MM escogida.
Te recomendaría, eso sí, que calculases el Delta con un histórico suficiente de operaciones... y que no utilices la F Optima "pura", porque produce unos DD bestiales que pocos pueden soportar.
Saludos!
"Mercaderes e industriales no deben ser admitidos a la ciudadanía; porque su género de vida es abyecto y contrario a la virtud."
Aristóteles.
Aristóteles.
el f optima es un calculo "optimizado" de crecimiento de beneficios, dice con mas riesgo se obtiene mas beneficio.
yo estoy en contra de asumir mas riesgo, tu hablas de un spread de perdida y el f optima en su lenguaje "idealizado" habla de aumentar la posicion aumentando el riesgo.
personalmente me desagrada esta vision por no mantener idilio con esta operativa por lo que estudiaria la forma de posible gestion descorrelacioanda entre marcos temporales distintos donde no arriesgue mas del max indicado y hayaria una posible cobertura en el solapamiento de ratios perdida/beneficio resultantes, en el caso de aumentar la posicion.
yo estoy en contra de asumir mas riesgo, tu hablas de un spread de perdida y el f optima en su lenguaje "idealizado" habla de aumentar la posicion aumentando el riesgo.
personalmente me desagrada esta vision por no mantener idilio con esta operativa por lo que estudiaria la forma de posible gestion descorrelacioanda entre marcos temporales distintos donde no arriesgue mas del max indicado y hayaria una posible cobertura en el solapamiento de ratios perdida/beneficio resultantes, en el caso de aumentar la posicion.
Es la fixed ratio. De todas formas no creo que sea aplicable en la realidad porque si me dice 6 contratos y mi cuenta solo da para 2 aplicando el margen de mi broker creo que no me ajusto a las recomendaciones de la fixed ratio. Y como es logico antes o despues tendré un fallo en una operacion y si esa es de 40 puntos cuando el historico es de 10 no se si distorsiona mucho todo el calculo. ¿me explico?
Par est fortuna labori
Potest quia posse videtur
Potest quia posse videtur
Es un poco extraño lo que comentas... para llegar a 6 contratos con un Delta de, por ejemplo, 2000€, deberías haber ganado ya 32.000€...eryo escribió:Es la fixed ratio. De todas formas no creo que sea aplicable en la realidad porque si me dice 6 contratos y mi cuenta solo da para 2 aplicando el margen de mi broker creo que no me ajusto a las recomendaciones de la fixed ratio. Y como es logico antes o despues tendré un fallo en una operacion y si esa es de 40 puntos cuando el historico es de 10 no se si distorsiona mucho todo el calculo. ¿me explico?
¿Cual es tu Delta?
¿En qué mercado/s operas?
¿Cuánto te pide tu broker de margen?
Saludos!
"Mercaderes e industriales no deben ser admitidos a la ciudadanía; porque su género de vida es abyecto y contrario a la virtud."
Aristóteles.
Aristóteles.
Re: Fixed Ratio - Vencer el Apalancamiento Asimétrico.
Hola Bolsa1. Entiendo como funciona el fixed ratio, pero no estoy seguro de como aplicarlo a mi sistema.
Vamos a ver, mi sistema semanal opera en 3 pares forex, y cada par tiene 2 ordenes cada vez, en la primera aplico un 1% de riesgo, y en la segunda doblo, es decir, un 2% . Lo que en total me da un 9% de riesgo para el total de posiciones.
Por otro lado, la segunda posición suele tener +- el doble de pips de stop que la primera posición (depende de la volatilidad).
En fin, que entre que hay diferentes pares, y múltiples órdenes con diferentes stops, no se como aplicar el fixed ratio, o conoces algún otro sistema de gestión del riesgo que se pudiera adaptar a mi sistema?
Vamos a ver, mi sistema semanal opera en 3 pares forex, y cada par tiene 2 ordenes cada vez, en la primera aplico un 1% de riesgo, y en la segunda doblo, es decir, un 2% . Lo que en total me da un 9% de riesgo para el total de posiciones.
Por otro lado, la segunda posición suele tener +- el doble de pips de stop que la primera posición (depende de la volatilidad).
En fin, que entre que hay diferentes pares, y múltiples órdenes con diferentes stops, no se como aplicar el fixed ratio, o conoces algún otro sistema de gestión del riesgo que se pudiera adaptar a mi sistema?
Re: Fixed Ratio - Vencer el Apalancamiento Asimétrico.
Faust, me pillas saliendo por la puerta de fin de semana... a ver si te puedo contestar el domingo, pero rápidamente ya te puedo decir que el Fixed Ratio sirve para calcular el tamaño óptimo de la posición e función de un riesgo pre-calculado... es decir, debes poner valores a tu sistema, el DD esperado en especial, y a partir de ahí calcular el valor de la posición para mantener el riesgo sobre tu capital.
De todas formas, veo que operas en FOREX, y para este mercado el tamaño de la posición se puede calcular mucho más dinámicamente que en los mercados de futuros, por ejemplo.
El domingo por la noche o el lunes te pongo un ejemplo de cómo puedes calcularlo.
Saludos!
De todas formas, veo que operas en FOREX, y para este mercado el tamaño de la posición se puede calcular mucho más dinámicamente que en los mercados de futuros, por ejemplo.
El domingo por la noche o el lunes te pongo un ejemplo de cómo puedes calcularlo.
Saludos!
"Mercaderes e industriales no deben ser admitidos a la ciudadanía; porque su género de vida es abyecto y contrario a la virtud."
Aristóteles.
Aristóteles.
Re: Fixed Ratio - Vencer el Apalancamiento Asimétrico.
ok, muchas gracias, esperaré impaciente. Actualmente simplemente aplico un % de riesgo del cuenta en cada trade en relación al tamaño del stop y al valor del pip, pues es la única forma que he encontrado que me permite calcular el riesgo al milímetro. Sin embargo, hace ya un tiempo que me vengo preguntando si con otro tipo de gestión del capital mis resultados se podrían mejorar, y de ahí viene mi interés por el fixed ratio.
También me he estado mirando la fórmula de Larry Williams..cual es mejor? la de williams o el fixed ratio?
También me he estado mirando la fórmula de Larry Williams..cual es mejor? la de williams o el fixed ratio?
Re: Fixed Ratio - Vencer el Apalancamiento Asimétrico.
Bueno Bolsa 1, he estado haciendo pruebas y experimentos en casa para ver si es mejor el fixed ratio o simplemente aplicar un % de riesgo en relación al stop y al valor del pip ( en brokers como Oanda esto puede llegar a ser muy preciso). He partido de la tabla de la primera página.
En base a esa tabla, he hecho dos tablas mas, una para aplicación del fixed ratio y otra para aplicación de un simple interés compuesto.
Para hacer esta simulación he partido del supuesto de una cuenta con 2500 USD, que opera con minilotes y que en cada operación se consiguen 100 pips, lo que equivale a 100$ y que al mismo tiempo equivale al 4% de 2500, por lo que en ambas tablas se parte con los mismo ( un minilote= 4%).
Bueno, el resultado ha sido muy claro, después de 77 operaciones, en la tabla del fixed ratio hemos llegado a sumar el 5 minilot, y se han conseguido 25100 $. En la tabla del interés compuesto, al llegar a la operación 77, se han conseguido 49257.7 $.
Entonces, en el supuesto de que este esto bien, que sentido tiene usar el fixed fraction? me imagino que he hecho algo mal, o que se me escapa algo, porqué sino no tendría sentido que la gente se este rompiendo la cabeza con sistemas de gestión del capital. A ver si entre todos lo podemos aclarar.
Adjunto una imagen y la hoja excel.
En base a esa tabla, he hecho dos tablas mas, una para aplicación del fixed ratio y otra para aplicación de un simple interés compuesto.
Para hacer esta simulación he partido del supuesto de una cuenta con 2500 USD, que opera con minilotes y que en cada operación se consiguen 100 pips, lo que equivale a 100$ y que al mismo tiempo equivale al 4% de 2500, por lo que en ambas tablas se parte con los mismo ( un minilote= 4%).
Bueno, el resultado ha sido muy claro, después de 77 operaciones, en la tabla del fixed ratio hemos llegado a sumar el 5 minilot, y se han conseguido 25100 $. En la tabla del interés compuesto, al llegar a la operación 77, se han conseguido 49257.7 $.
Entonces, en el supuesto de que este esto bien, que sentido tiene usar el fixed fraction? me imagino que he hecho algo mal, o que se me escapa algo, porqué sino no tendría sentido que la gente se este rompiendo la cabeza con sistemas de gestión del capital. A ver si entre todos lo podemos aclarar.
Adjunto una imagen y la hoja excel.
- Adjuntos
-
- Gestó Monetària.xls
- (51.5 KiB) Descargado 122 veces
-
Re: Fixed Ratio - Vencer el Apalancamiento Asimétrico.
Supongo faust, que si lo que quieres es rentabilidad siempre ganas mas jugando un porcentaje fijo, pero el fixed ratio donde le gana es en la relación riesgo/beneficio, si te fijas en el trade 76, con fixed ratio, has ganado mas de la mitad que con el 4%, y sin embargo, el riesgo de la operación es de 1.61% , menos de la mitad. Ahí entiendo que gana el fixed ratio, por tu tabla mas que nada, por que aun no he tocado mucho este tema,
Saludos
Saludos
Re: Fixed Ratio - Vencer el Apalancamiento Asimétrico.
Hola Gamelu, creo que te has confundido, pero es culpa mía por no haberlo especificado mejor, o quizás soy yo que no te he entendido bien.
En la fila 76, con un % fijo obtenemos 47363 (supongo que te refieres a esta), y en cambio, en la operación 76 del fixed ratio obtenemos 24700.
Por si hay dudas, la columna de más a la derecha es la de aplicar un % de riesgo fijo, en este caso un 4%, la del medio es la de fixed fraction, y la de más a la izquierda es la réplica que puso Bolsa1 al principio del hilo.
En la fila 76, con un % fijo obtenemos 47363 (supongo que te refieres a esta), y en cambio, en la operación 76 del fixed ratio obtenemos 24700.
Por si hay dudas, la columna de más a la derecha es la de aplicar un % de riesgo fijo, en este caso un 4%, la del medio es la de fixed fraction, y la de más a la izquierda es la réplica que puso Bolsa1 al principio del hilo.
Si te ha gustado este hilo del Foro, ¡compártelo en redes!
