polxx escribió:
Según veo, tomas el beneficio medio por operación, y lo multiplicas por el numero de operaciones necesarias para aumentar 1 contrato, en la siguiente linea, tomas el beneficio medio por operación aplicando 2 contratos, y lo multiplicas por el número de operaciones necesarias para aumentar otro contrato...
Hola Polxx.
Sí, se multiplican el número de trades por la esperanza (average trade). En mi caso, cada trade da 2,80 puntos.
polxx escribió:
Si es asi, en ningún momento has tenido en cuenta en DrawDown, y como nunca rebajas el número de contratos pues cada vez tienes mas dinero.
Que no es lo mismo ganar 2,8 puntos de media por operación, que ganar 2,8 puntos en todas y cada una de las operaciones.
Si la esperanza de un sistema es positiva, a más contratos más dinero. Como aquí se sube periódicamente el número de contratos, pues se consigue más dinero.
Cuando se calcula la esperanza se tiene en cuenta toda la muestra de trades de tu histórico. Da igual como estén distribuidos en el tiempo. Coges los sumatorios de los ganadores y perdedores y sacas las probabilidades y la esperanza. Y eso es lo que esperas ganar cuando negocies.
Si analizas cómo están distribuidos en el tiempo, entonces es cuando ves el máximo drawdown (y el máximo anti-drawdown también, no te olvides
, si con uno redujera contratos con el otro tendría que aumentarlos). Pero esto no afecta al resultado "cuantitativo" final.
El nº de contratos no hay que rebajarlo nunca. Si las estadísticas son fiables (y suponemos que se mantendrán en el futuro) hay que dimensionar la cuenta para soportar el máx.DD con capital propio hasta que las ganancias permitan soportarlo por sí mismas, de forma que sólo se arriesgue dinero del mercado.
Hasta que llega el punto en que el neto acumulado supera al máx.DD posible, mi capital inicial está en riesgo, después arriesgo sólo ganancias.
Pero como te digo, el máx.DD es una característica "cualitativa" del análisis, que no afecta a los números finales. Numéricamente ya está incluido de manera ímplicita en el cálculo de la esperanza.
polxx escribió:
Y luego otra cosa CLS, eso es backtesting verdad???? porque si hicieras walk forward el drawdown seria bastante mayor, y si ademas haces montecarlo mas aún. De todos modos, como resultados de backtesting estan bastante bien.
Sí, era backtesting. De hecho era una prueba de un indicador de giro para ver cómo funcionaba. Le puse unos profit y stop fijos y a correr.
Saludos.
edito porque releyendo el post parece que soy catedrático de esto y no es el caso. Es sólo lo que interpreto de la teoría. Cuando pongo que no hay que bajar contratos es sólo si la cuenta se dimensiona para el máx.DD teórico de las estadísticas. Luego en real te puede venir uno mayor y tendrás que bajar, pero entonces no se ajustaría a las estadísticas.
En fin, es sólo mi interpretación, y puedo estar equivocado.
S2
. Enhorabuena. 
