Buenas noches:
Os planteo la estrategia que quiero testear usando los Pivot Points en time frames pequeños-medios ( 60 min - 300 min ).
He realizado un primer barrido de forma manual os lo paso si quereis y tiene muy buen aspecto ( Riesgo MUY PEQUEÑO - CRECIMIENTO CONTINUO PERO MODERADO )
Tiene otra gran ventaja, y es que como los pivot points trabajan sobre distancias entre puntos, se puede aplicar el mismo sistema sin apenas tocar las condicione simpuestas ( No habria que optimizar apenas ningun parametro )
ESTRATEGIA :
1) Calcular los R1-PP-S1 de la barra Inicial ( BARRA 0 )
2) Considerar la apertura de BARRA 1 ( Nivel 1 )
3) Si Nivel1 > PP ( Abrir CORTOS )
4) Si Nivel1 < PP ( Abrir LARGOS )
5) STOP en los niveles R1 y S1
6) PROFIT en PP
CONDICIONES PREVIAS
Valores Optimizables
a) Considerar siempre como nivel de ENTRADA = Nivel1 + o - ( 5 ) Puntos
b) Distancia desde ENTRADA - PROFIT ( 10 )
c) Distancia desde ENTRADA - (R1 o S1) ( 50 )
d) Riesgo.......Ratio ENTRADA-(R1 o S1) / ENTRADA-PROFIT ( 2.5 )
De esta manera limitamos la operativa a las barras que nos son favorables, auqellas que tienen recorrido hasta el PP, y no tienen mucha distancia hasta el nivel R1 o S1.
Las pongo optimizables estas condiciones, para poder evaluar las condiciones mas restrictivas sin que por ello nos deje sin una sola peracion.
Pj barras 60 min
24 * 5 = 120 por semana
120*4 = 480 por mes
480 * 12 = 5760 barras al año
Pues eso que solo en el minutaje 60 min tienes casi 6000 barras año, con que hubiera 250/300 buenas operaciones seria suficiente, incluso con menos.
Eso mismo se lo haces al 100min, al 150 min..... al 225 min...
Y ademas se lo haces al Nasdaq, al SP... al €/$... al GOLD..
Vaya que me parece a mi que puede ser una bomba.
En manual he revisado la operativa de PP......... y funcciona bastante bien.
Ahora dejo en vuestras manos el que podais o no programarlo, ( a poder ser en Ninja para poder testearlo) pero vaya que si preferis en otra plataforma pues como veais.
Tambien se aceptan sugerencias acerca de como podria funcionar esta estrategia, cualquier aportacion es positiva.
Un saludo
ESTRATEGIA PIVOT POINTS
El espacio de los traders quant: sistemas de trading, gestión monetaria, automatización de sistemas.
- Merowingio
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- Registrado: 13 Jun 2006 16:48
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ESTRATEGIA PIVOT POINTS
Mensaje por Merowingio »
Sol - Soy Andúril, que fue Narsil, la espada de Elendil. Que los esclavos de Mordor huyan de mí - Luna.
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