Hola de nuevo, en un post anterior pegaba un link sobre los principios basicos del trading sistematico, una de las cuestiones que màs preocupan al trader sistematico es,sin duda, el DD, sabemos que es inevitable, pero en esa serie de articulos me fijè en un metodo para detectarlo y asì poder minimizar sus efectos sobre nuestra cuenta, pero no sè còmo desarrollarlo en un grafico como cualquier otro indicador, copio el texto para que se entienda el metodo y espero opiniones sobre si creeis que es eficaz, còmo se podria graficar, còmo se podria hacer un backtesting para ver si realmente detecta la entrada en DD, etc
Equity Curve Trading. Este término ser refiere a implementar métodos de trading sobre nuestra curva de resultados en lugar de hacerlo sobre las cotizaciones de un activo financiero. Un ejemplo estaría en aplicar una media móvil sobre nuestro Equity y utilizar esta media móvil de la forma tradicional, esto es, si nuestra curva de Equity corta la media móvil en sentido descendente se supone que estamos entrando en DrawDown y por lo tanto paramos el sistema de trading, hasta que nuestra curva de resultados comience a subir y corte la media en sentido ascendente. De esta forma se podrían evitar los periodos de DrawDown mediante esta sencilla estrategia Anti-Drawn. Sin embargo, no existe ningún estudio matemático que demuestre que el Equity Curve Trading genere una mayor ratio rentabilidad-riesgo en nuestro plan de trading.[/i][/color][/color]
EQUITY CURVE TRADING
Ayyyyy....
Buenas noches Hermes, perdona que te responda, pero lo que estas diciendo es una perogrullada...
A ver... me explico...
No hace falta un Draw Dow ni ninguna palabreja rara... tu con tal de ver que tu sistema te esta perdiendo mucho dinero lo cortas y en paz... con un Stop de esos que dicen por ahi ya vale... no hace falta ninguna formula matematica...
Bueno!!!!... eso pienso yo... lo cual no quiere decir que todo el mundo piense igual...
me has hecho pensar durante cinco minutos y esa es la conclusion primera que he sacado... por lo mismo... no tiene que ser la verdadera...
pero despues de escribirte esto y como estoy viendo una peliculilla de guerra (que son las que me gustan)...
te dejo que me respondas hasta el proximo descanso (anuncios)...
vamos a meditarlo todos un poquito y asi se nos pasa mejor este viernes...
un saludo
Buenas noches Hermes, perdona que te responda, pero lo que estas diciendo es una perogrullada...
A ver... me explico...
No hace falta un Draw Dow ni ninguna palabreja rara... tu con tal de ver que tu sistema te esta perdiendo mucho dinero lo cortas y en paz... con un Stop de esos que dicen por ahi ya vale... no hace falta ninguna formula matematica...
Bueno!!!!... eso pienso yo... lo cual no quiere decir que todo el mundo piense igual...
me has hecho pensar durante cinco minutos y esa es la conclusion primera que he sacado... por lo mismo... no tiene que ser la verdadera...
pero despues de escribirte esto y como estoy viendo una peliculilla de guerra (que son las que me gustan)...
te dejo que me respondas hasta el proximo descanso (anuncios)...
vamos a meditarlo todos un poquito y asi se nos pasa mejor este viernes...
un saludo
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DarkTemplar
- Mensajes: 877
- Registrado: 13 Feb 2006 10:41
justo era eso a lo que me referìa, no es ninguna perogrullada el dejar de operar en real un buen sistema ( que gane dinero a largo plazo) cuando entre en DD y como se puede operar en simulado, volver a entrar cuando se produzca el cruce de la MM y la equity. Suarinver cuando hablas de MM muy radical, a que plazo te refieres, 20 -50 sesiones? yo habìa pensado en una tecnica como la de las tres medias, una de corto, medio y largo plazo, pero al operar solo intradiario, creo que serìa mas acertado con MM de corto-medio plazo. Me estudiarè el manual del MSA para ver como lo grafico.Suarinver escribió:Benasur:
Lo que dice hermes es que una vez corte a la media, pasa a operativa simulada, hasta que la equity vuelva a cortar por arriba.
Hermes:
Realmente es un metodo que reduce el DD. Pero tambien los resultados finales.
En mi caso me aguanto a costa de sufrir los DD, sin aplicarle la ECT. Tambien puedes aplicar un MM no muy radical.
El Market System Analizer, te hace lo que pides.
Salu2.
gracias suarinver.
Supongamos que tenemos capital para trabajar con 1 contrato, entonces algo de sentido tendria aplicar esta técnica de gestión de capital, porque si vamos perdiendo, dejamos de operar para no perder mas.
Pero supongamos que tenemos muchas pelas y vamos con 10 contratos, el sistema pierde, corta la media hacia abajo, y de golpe pasamos a operar de 10 a 0 contratos. ¿No seria más lógico ir reduciendolo poco a poco? Que conforme se van cruzando varias medias hacia abajo se van reduciendo los contratos. Pero claro, si hacemos eso entonces estamos haciendo gestión de capital, y para eso mejor aplicar correctamente alguna fórmula de fixed ratio o similar, que están mas estudiadas y son cosa mas científica.
Yo no veo correcto hacerle caso a nuestra curva de ganancias.
Además los resultados de nuestras operaciones son sucesos independientes, como tener hijos, que si has tenido 4 varones no significa que vayas a tener niña... Y por tanto, que hallas tenido una mala racha de operaciones no significa que la siguiente operación vaya a ser ganadora, ni tampoco que vaya a ser perdedora. Si el sistema es bueno, a cada operación que haces, tienes matemáticamente la estadística a tu favor, y por tanto te interesa jugar con todas las operaciones que el sistema de.
Pero supongamos que tenemos muchas pelas y vamos con 10 contratos, el sistema pierde, corta la media hacia abajo, y de golpe pasamos a operar de 10 a 0 contratos. ¿No seria más lógico ir reduciendolo poco a poco? Que conforme se van cruzando varias medias hacia abajo se van reduciendo los contratos. Pero claro, si hacemos eso entonces estamos haciendo gestión de capital, y para eso mejor aplicar correctamente alguna fórmula de fixed ratio o similar, que están mas estudiadas y son cosa mas científica.
Yo no veo correcto hacerle caso a nuestra curva de ganancias.
Además los resultados de nuestras operaciones son sucesos independientes, como tener hijos, que si has tenido 4 varones no significa que vayas a tener niña... Y por tanto, que hallas tenido una mala racha de operaciones no significa que la siguiente operación vaya a ser ganadora, ni tampoco que vaya a ser perdedora. Si el sistema es bueno, a cada operación que haces, tienes matemáticamente la estadística a tu favor, y por tanto te interesa jugar con todas las operaciones que el sistema de.
El camino equivocado es INVENTAR un SISTEMA ganador. El camino correcto es DESCUBRIR que hace el PRECIO, para adelantarse a el, y con eso poder hacer un sistema ganador.
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gofiodetrigo
- Mensajes: 3794
- Registrado: 17 Sep 2004 22:42
- Ubicación: Macaronesia
Re: EQUITY CURVE TRADING
dime dos personas q hagan esohermes escribió:Hola de nuevo, en un post anterior pegaba un link sobre los principios basicos del trading sistematico, una de las cuestiones que màs preocupan al trader sistematico es,sin duda, el DD, sabemos que es inevitable, pero en esa serie de articulos me fijè en un metodo para detectarlo y asì poder minimizar sus efectos sobre nuestra cuenta, pero no sè còmo desarrollarlo en un grafico como cualquier otro indicador, copio el texto para que se entienda el metodo y espero opiniones sobre si creeis que es eficaz, còmo se podria graficar, còmo se podria hacer un backtesting para ver si realmente detecta la entrada en DD, etc
Equity Curve Trading. Este término ser refiere a implementar métodos de trading sobre nuestra curva de resultados en lugar de hacerlo sobre las cotizaciones de un activo financiero. Un ejemplo estaría en aplicar una media móvil sobre nuestro Equity y utilizar esta media móvil de la forma tradicional, esto es, si nuestra curva de Equity corta la media móvil en sentido descendente se supone que estamos entrando en DrawDown y por lo tanto paramos el sistema de trading, hasta que nuestra curva de resultados comience a subir y corte la media en sentido ascendente. De esta forma se podrían evitar los periodos de DrawDown mediante esta sencilla estrategia Anti-Drawn. Sin embargo, no existe ningún estudio matemático que demuestre que el Equity Curve Trading genere una mayor ratio rentabilidad-riesgo en nuestro plan de trading.[/i][/color][/color]
q conozcas
solo dos, no pido mAs. Ni cinco ni seis
ahora preguntales....
y luego nos contamos
ahora...si ni uno ni dos...pos ia me dirAs...pal lokero, n0 ?
s2!
mi opi
"No es dichoso aquél a quien la fortuna no puede dar más, sino aquel a quien no puede quitar nada." Francisco de Quevedo y Villegas 1580-1645.
Que tal polxx, como llevas tus sistemas? y tu foro?, hace tiempo que no hablamos, espero tus estadisticas para echarles un vistazo.
Con respecto al metodo de deteccion de DD, pues es cierto que posiblemente otras estrategias de MM como el FR puedan maximixar los resultados de la equity, pero es cierto tambien que el ECT està pensado para evitar perdidas y lo que dices de reducir contratos segun va cruzando a la baja las MM pues es cuestion de hacer un backtesting para ver sus resultados.
gofio, no sè de nadie que haga esto, por eso el editar el post, pero el que nadie lo haga, no tiene que significar que sea una locura, no crees?
hasta hace poco, nadie operaba sistemas de trading, al menos en España y sin embargo, en la actualidad es una locura operar sin ellos, ya sea en automatico u operativa manual.
saludos
Con respecto al metodo de deteccion de DD, pues es cierto que posiblemente otras estrategias de MM como el FR puedan maximixar los resultados de la equity, pero es cierto tambien que el ECT està pensado para evitar perdidas y lo que dices de reducir contratos segun va cruzando a la baja las MM pues es cuestion de hacer un backtesting para ver sus resultados.
gofio, no sè de nadie que haga esto, por eso el editar el post, pero el que nadie lo haga, no tiene que significar que sea una locura, no crees?
hasta hace poco, nadie operaba sistemas de trading, al menos en España y sin embargo, en la actualidad es una locura operar sin ellos, ya sea en automatico u operativa manual.
saludos
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