Ejemplos de la influencia del MM sobre un sistema.

[TapeFighter]

En mi opinión los resultados aún son demasiado volátiles para sacar conclusiones a largo plazo.

[Spirit]

TapeFighter, ese es un problema del estudio y no es fácil de solucionar por varios motivos.

El primero es que necesitaríamos un sistema bueno constantemente y otro malo constantemente. ¿Quien es el guapo que se digna a dejar uno para que le hagamos pruebas?

El segundo problema es que para ver los efectos de los DD el sistema debe tener bajones, sinó no estamos haciendo nada. Si por ejemplo probamos a hacer estas pruebas a un sistema que a lo largo de 5 ó 6 años haya producido una curva de beneficios lineal y constante sin casi DD relevantes, sería evidente que el trabajar con máximo apalancamiento nos llevaría a obtener los mejores resultados. Pero la realidad de los principiantes como rufus, o yo mismo, etc. es que tenemos sistemas con DD muy importantes y hay que ver de que forma podemos minimizar los efectos de los mismos.

Si a ti se te ocurre otra forma de plantearlo lo comentas que estaremos muy agradecidos. Porque los problemas creo que todos los vemos fácilmente pero las soluciones son mucho más jodias de encontrar.

[TapeFighter]

Mmm...tengo una idea.
Prueba a ver qué resultados da el siguiente sistema en distintos timeframes y distintos pares. Debido a los periodos de consolidación y los spreads, tengo la impresión de que en timeframes pequeños no irá cara al aire, pero bueno, prueba a ver.

ABRIR POSICIÓN:
- Larga cuando una vela Heikin-Ashi sea alcista.
- Corta cuando una vela Heikin-Ashi sea bajista.

POSITION SIZING:
- Inicialmente 0.1% del equity
- Incrementar en 0.1% si la siguiente vela Heikin-Ashi es igual que la anterior (es decir, alcista o bajista)

CERRAR POSICIÓN:
- Larga cuando una vela Heikin-Ashi sea bajista.
- Corta cuando una vela Heikin-Ashi sea alcista.

NOTA:
Las barras deben estar completamente formadas.

[H.Seldon]

joer parece mentira
Que no se trata de probar sistemas !!!
muy interesante el post, spirit. Una dudilla, si eres tan amable, no entiendo bien el incremento en el tamaño de la posición explicada antes (tipo 3). Según los intervalos propuestos (que no sé por qué son esos) al pasar de 10K a 30K, empezando con 0.2 acabas en 0.6 , no ?
saludos

[fabgonber]

Holas
Tontamente he descubierto uno que con barras de rango, el indicador Bollinger y una media exponencial me dan bastante resultado indicandome un posible cambio de tendendia con muy altas probabilidades de exito.
Aqui va un ejemplo de los que utilizo....
rango de barra = 14
bolinger bands= 14
media exp.a la Apertura= 5

Podrias postear un par de graficos con ejemplos, me parece muy interesante, ¿en que timeframe?

[ledzep]

Spirit, antes que nada felicitarte por este post, excelente trabajo. En mi modesta opinión y experiencia, pienso que sobre el MM se ha creado un mito exagerado. Ningún MM puede convertir un sistema perdedor en ganador, aunque es claro que si es posible convertir un sistema ganador en perdedor.

s2.

[fabgonber]

Ok, te envío el programa pero con la condición de que publiques las pruebas en este hilo.

Obvio

[Spirit]

joer parece mentira
Que no se trata de probar sistemas !!!
muy interesante el post, spirit.

Yo ya me estoy hartando de repetirlo pero aquí la gente está cebada con encontrar el Santo Grial.

muy interesante el post, spirit. Una dudilla, si eres tan amable, no entiendo bien el incremento en el tamaño de la posición explicada antes (tipo 3). Según los intervalos propuestos (que no sé por qué son esos) al pasar de 10K a 30K, empezando con 0.2 acabas en 0.6 , no ?
saludos

Bueno, eso ha sido lo primero que se me ha ocurrido y jústamente eso es lo que debemos debatir y probar, no el sistema en si mismo que es lo que me está venga sugerir la gente.

La idea es la siguiente. Cuanta mayor pasta tengamos en la cuenta, mayor pasta metemos por posición y viceversa. ¿Cómo lo hacemos? Pues de eso se trata este hilo.

La propuesta que he hecho ha siso muy simple.

Partimos de 10.000$
equity<10.000 metemos 0.1 lotes
10.000<=equity<11.000 metemos 0.2 lotes
11.000<=equity<12.000 metemos 0.3 lotes
12.000<=equity<15.000 metemos 0.4 lotes
15.000<=equity<20.000 metemos 0.5 lotes

y así sucesivamente. Incremento de lotes aritmético en cada tramo "exponencial" (en realidad los tramos los he puesto a mano).

Pero no es más que una prueba porque quería tener algo intermedio entre la posición fija por operación de 0,1 lote y el caso extremo de máximos lotes posibles por operación.

[Spirit]

Spirit, antes que nada felicitarte por este post, excelente trabajo. En mi modesta opinión y experiencia, pienso que sobre el MM se ha creado un mito exagerado. Ningún MM puede convertir un sistema perdedor en ganador, aunque es claro que si es posible convertir un sistema ganador en perdedor.
s2.

Llevas toda la razón del mundo ahora bien, este post no está pensado para abrir los ojos a nadie experimentado (que son los que suelen mitificar el MM), sino para todo lo contrario, mostrar a los poco experimentados que sin MM, o con grandes apalancamientos la ruina está asegurada, o que la martinlanga es otra ruina, etc. Y experimentar la diferencias que produce la gestión monetaria aplicada a un mismo sistema.

Tema aparte ya sería discutir el % de importancia que tiene el MM sobre el resto de variables que intervienen en un sistema. ¿Es más importante el MM, las entradas, las salidas, la psicología, la suerte, la plataforma, operar a favor de tendencia, etc.? Pero eso mejor debatirlo en otro hilo, creo yo.

[fabgonber]

Pero la realidad de los principiantes como rufus, o yo mismo, etc. es que tenemos sistemas con DD muy importantes y hay que ver de que forma podemos minimizar los efectos de los mismos.

Hombre, minimizar el efecto del DD es trivial, mirate el siguiente excel, no es una simulacion de montecarlo, pero cambiando una celda cualquiera cambia el numero aleatorio y con ello los resultados.

Se basa en dos supuestos fundamentales, si tenemo un sistema con probabilidad de exito mayor que 50% y con un ratio utilidad/perdida mayor que 1.1 tendremos utilidad siempre respetando una simple regla de MM.

Problemas de aplicarlo en el mundo real: el tamaño del lote es discreto en el mundo real, no continuo.

[Spirit]

Ya he visto la excel, eso se puede plantear en esta prueba aunque tenemos la dificultad de que el stop del sistema utilizado es dinámico y tu excel utiliza stops fijos y son esos stops los que determinan el tamaño de la posición junto al saldo de la cuenta en cada momento.

Veo que poco a poco hay más gente que entiende de que va este hilo. Me he estado llevando un mal rato con cada post que leía en el que se veía que no entendían el objetivo que ya no sabía como explicarlo.

He llegado a plantearme proponer el siguiente concurso:

El organizador del concurso lanza cada día a una hora determinada un sistema contrastado que es el que genera compras y ventas todas en los mismos puntos para todos los participantes del concurso. Los concursantes lo único que pueden variar es el tamaño de la posición, pudiendo ésta ser incluso 0 (anular la posición). Cada día el organizador cambia el sistema que se hace público 10 minutos antes para que los concursantes sepan con que reglas juegan. Los participantes lo único que tienen que hacer es rellenar 2 casillas: tamaño de posición buy, tamaño de posición sell y podrán cambiarlos tantas veces como quieran pero sólo será efectivos para operaciones que se abran tras realizar el cambio. ¿Creeis estar capacitados para ganar este concurso?

Sería interesante ver los resultados del mismo.

[fabgonber]

He llegado a plantearme proponer el siguiente concurso:
[...]
Sería interesante ver los resultados del mismo.

No perdamos el objetivo.

[Spirit]

fabgoner, lo he puesto a posta, el que entienda el concurso ese entiende el objetivo del hilo. Pero si creeis que confunde, lo borro y ya está.

[Spirit]

Las mismas pruebas sobre periodo 01/01/2008 - 01/11/2008

[Tiotino]

http://www.veoh.com/videos/v16563442gyEnkdaQ