Buen trabajo Spirit, os comento mi opinión. Para mí el hedge sirve para aumentar las probabilidades de éxito de una operativa aprovechando el ruido del par. Y solo es un factor más, porque el factor principal es la operativa de cada uno, y la operativa también se basa en entrar y salir donde haya más probabilidades de éxito. La martingala opuesta también es una forma de aumentar probabilidades (dependiendo en que situaciones la utilizas). Por tanto el quit de la cuestión es la toma de decisiones para entrar, cubrir, cerrar, no-entrar, doblar, martingalear, etc. En el caso de spirit esa toma de decisiones para mí se basa (dejando aparte lo que le “diga” el hedge) en las situaciones del precio con respecto a unos niveles donde el precio va a reaccionar, dicho en cristiano, soportes y resistencias, llámense estas, líneas de tendencia, directrices, líneas horizontales, retrocesos-fibo, expansión-fibo, soportes y resistencias dinámicos, canales y consecuencias de todas estas llámense figuras. En mi opinión el precio no es aleatorio, tiene una causa-efecto, que no sepamos cual es la causa no significa que sea aleatorio. Por tanto un trader tiene que encontrar esas causas y ¿quien produce esas causas?, las personas de carne y hueso y/o las consecuencias de ellas llámese automatización de una operativa por ejemplo.
Spirit habrá encontrado una forma de operar que le es cómoda y con la experiencia también ha encontrado unos puntos (o niveles de precios) donde el precio va a reaccionar con movimientos en una dirección más probable, pero las situaciones que da el precio son muchas y no todas se podrán acertar ni resolver con un hedge porque habrá situaciones nuevas o no esperadas y ahí vuelan las cuentas, que si se hubieran testeado se hubiera podido salir de ellas.
En unos meses de testeo es imposible confirmar que un sistema es bueno, en el caso que nos ocupa no es que el hedge sea bueno, sino el trader que sabe resolver las situaciones en este caso sin presión, sin que las psicología de la persona le haga una mala pasada, sin dinero real.
Con todo esto quiero decir, que cualquier sistema, operativa, forma de operar, o como se quiera llamar es imposible saber si va a ser buena si no se puede medir o testear con todas las situaciones que dan los precios, y manualmente sí que es imposible aunque operes en tiempo real sin saber el precio futuro.
En mi caso llevo años programando sistemas automáticos por esta sencilla razón, poder medir la eficacia y encontrar los puntos débiles. Los que me conocen saben que he programado el Grid de Scalp y he podido medir los puntos favorables y en contra del sistema y la conclusión es la misma, todo depende de cuando, cuanto, como y donde, es decir depende del trader que dirige esa forma de operar, del que sea capaz de encontrar la mejor probabilidad.
Si el trader ya sea discrecional o automático no es capaz de encontrar la mejor probabilidad de acierto de una o conjunto de operaciones va a perder, algunos se dan cuenta enseguida y otros tardarán años en darse cuenta.
Por eso prefiero la automatización de sistemas, y pienso que todo se puede programar, y para hacer y pensar eso primero se tiene que creer, y luego saber cómo funcionan los precios, análisis técnico, las plataformas de trabajo, el lenguaje de programación y sacarle lo que no está escrito al lenguaje porque este solo está hecho para abrir y cerrar operaciones básicamente, y lo más importante, saber lo que estás haciendo.
Un ejemplo es que llevo más de un año programando un código con mql , con 4414 líneas de código en este momento y ninguna línea es para abrir una operación, solo calcula probabilidades, y la verdad ha llegado a sorprender lo que hace o me dice.
Ello me ha recordado a lo que se habla en este hilo, que es de probabilidades. El ruido del precio con el hedge es una probabilidad a tu favor por ejemplo. Suma probabilidades a otra probabilidad, arregla errores o malas entradas con otra suma de probabilidades y saldrás ganando, da igual el nombre o filosofía del sistema, hedge, grid, o escalera. El problema donde esta?, en encontrar esas probabilidades y ser capaz de medirlas, jejeje.
Un saludo
No mas DD:SSL (sure-stop-loss) spirit mira
Pos si, así es, ni más ni menos.
A mí por ahora me funciona bien y además no depende del periodo, no esta sobreoptimizado.
El grid de scalp se perféctamente donde falla y porque falló sin haber visto ese código que has programado. Lo se por la misma razón que tu conoces el porqué me funciona el hedging.
A mí por ahora me funciona bien y además no depende del periodo, no esta sobreoptimizado.
El grid de scalp se perféctamente donde falla y porque falló sin haber visto ese código que has programado. Lo se por la misma razón que tu conoces el porqué me funciona el hedging.
Estoy intentando arreglar el desaguisado que nos ha montado el bueno de X-trader. Solicito que los que tengan los adjuntos mios excel que he publicado en este hilo se los hagan llegar a X-trader para que los actualice.
Las imágenes gif ya las iré poniendo poco a poco, que tengo que ir revisando una a una, pero creo que las tengo todas.
Los XLS los he perdido o están machacados con otros datos.
Gracias por la colaboración.
Las imágenes gif ya las iré poniendo poco a poco, que tengo que ir revisando una a una, pero creo que las tengo todas.
Los XLS los he perdido o están machacados con otros datos.
Gracias por la colaboración.
Importante, hay posibilidades de recuperación de todo hasta el día 25, en teoría debería de estar a lo largo del día.
Disculpad las molestias.
Saludos,
X-Trader
Disculpad las molestias.
Saludos,
X-Trader
"Los sistemas de trading pueden funcionar en ciertas condiciones de mercado todo el tiempo, en todas las condiciones de mercado en algún momento del tiempo, pero nunca en todas las condiciones de mercado todo el tiempo."
aquí dejo los xls que tengo bajados de todo el hilo. No sé si me faltará alguno.Spirit escribió:Estoy intentando arreglar el desaguisado que nos ha montado el bueno de X-trader. Solicito que los que tengan los adjuntos mios excel que he publicado en este hilo se los hagan llegar a X-trader para que los actualice.
Las imágenes gif ya las iré poniendo poco a poco, que tengo que ir revisando una a una, pero creo que las tengo todas.
Los XLS los he perdido o están machacados con otros datos.
Gracias por la colaboración.
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CITA DEL HILO DE LAS SPIDERS
Traslado este post aquí ya que su contestación creo que es más apropiada en este hilo.
Eso sí, he conseguido sobrevivir 9 años en los mercados tragándome 2 crisis gordas y mantener mis cuentas en positivo. No me hubiera dado par vivir pero tampoco me ha arruinado ni siqueira un poquito.
Dices que has automatizado este sistema, pues ya has conseguido avanzar mucho más que yo.
Este sistema es imposible de automatizar, por lo menos tal y como yo lo entiendo, son tantas las variables y cambian tanto dependiendo de las circunstancias del mercado que yo sólo lo veo aplicable de forma discrecional.
No es un sistema de especulación, en realidad el hedging sólo se utiliza en el momento que la pifias en una operación que has hecho con otro sistema.
No se si te das cuenta de que hay una diferencia muy grande entre Scalp y yo, en muchas cosas, lo primero yo se bastante menos que él de sistemas, trading, herramientas, en realidad se muy poquito de este mundillo, pero lo poco que voy aprendiendo me va permitiendo conseguir profits, con mayor frecuencia, con mayor seguridad y de una forma cada vez más cómoda.
Todo loe que he escrito en este hilo no ha sido para enseñara anadie, sino para obligarme a estudiar este área del trading y a mí me ha resultado muy valioso. Es decir el foro ha cumplido perféctamente con su cometido, ya que me ha disciplinado, me ha hecho tomar conciencia de muchas situaciones que no hubiera caido y e ha aportado ideas a través de el resto de foreros.
Y muy importante, me ha puesto en contacto con muchas personas que me han ayudado a encontrar información o resolver problemas concretos, detrás del foro.
Y claro que hay que tener mucho cuidado con el apalancamiento, puedes leer por ahí lo de las 30 ud. mínimas que se necesitan para operar con un riesgo moderado. Por debajo de esa cantidad estás en la cuerda floja.
Por cierto, si tienes a bien agradecería que me pasases bien por aquí o por privado esas variables que has utilizado en tu programación del hedging. Creo que yo podría aprender y posíblemente pudiera hacerte alguna sugerencia sobre el sistema.
Creo que sería un primer paso para sacar provecho uno del otro de nuestros conocimientos. ¿No crees?
Traslado este post aquí ya que su contestación creo que es más apropiada en este hilo.
Gordon, tenemos una diferencia muy grande tú y yo. Tu eres un trader experimentado con muchos más conocimientos que yo de los mercados, sus operativas y sistemas. Yo en cambio soy un estudioso muy nóvel, con cierta experiencia en los mercados pero a niveles que ni sisquiera se pueden llamar trading.Gordon Geko escribió:Pues te soy sincero que hasta hace 2 años no habia ni oido hablar................
Me lei todo tu escrito sobre el Hedging...............no solo lo lei sino que junto a mi informatico lo automatizamos con mas de 37 variables sino me falla la memoria y daba esperanza matematica negativa........................
lo siento pero los datos no engañan...........................
Haz lo que creas con el monstruo que has creado......................yo no me opongo.............
Esta estrategia fue una derivacion de la que utilizan los profesionales cuando el timing de entrada ha sido erroneo................pero utilizarla como estrategia de especulacion es de alto riesgo......................
Me gusto ver uan nueva ventana a nuevos conceptos y por un momento crei que eran realmente buenos pero los resultados operativos y de backtesting me demostraron que estaba equivocado..................
Mira.......................con Scalp ya me paso lo mismo que contigo hace 3 años.....................
Tu eres otro mas...........................ni entonces el..............que me insulto y me llamo de todo ni tu ahora me vais a creer ni a hacer caso.................
Mi consejo es que sigas operando tu hedge pero con poco apalancamiento para que cuando venga una situacion grafica que te desvanque como le ha pasado a scalp no sea un % de tu equity muy grande.....................
Lo peor es que esa situacion grafica posiblemente te venga cuando ya estes operando con grandes volumenes.........................
Manten bajo el position sizing durante 2 años y luego me callo si todavia estas vivo...............................
Eso sí, he conseguido sobrevivir 9 años en los mercados tragándome 2 crisis gordas y mantener mis cuentas en positivo. No me hubiera dado par vivir pero tampoco me ha arruinado ni siqueira un poquito.
Dices que has automatizado este sistema, pues ya has conseguido avanzar mucho más que yo.
Este sistema es imposible de automatizar, por lo menos tal y como yo lo entiendo, son tantas las variables y cambian tanto dependiendo de las circunstancias del mercado que yo sólo lo veo aplicable de forma discrecional.
No es un sistema de especulación, en realidad el hedging sólo se utiliza en el momento que la pifias en una operación que has hecho con otro sistema.
No se si te das cuenta de que hay una diferencia muy grande entre Scalp y yo, en muchas cosas, lo primero yo se bastante menos que él de sistemas, trading, herramientas, en realidad se muy poquito de este mundillo, pero lo poco que voy aprendiendo me va permitiendo conseguir profits, con mayor frecuencia, con mayor seguridad y de una forma cada vez más cómoda.
Todo loe que he escrito en este hilo no ha sido para enseñara anadie, sino para obligarme a estudiar este área del trading y a mí me ha resultado muy valioso. Es decir el foro ha cumplido perféctamente con su cometido, ya que me ha disciplinado, me ha hecho tomar conciencia de muchas situaciones que no hubiera caido y e ha aportado ideas a través de el resto de foreros.
Y muy importante, me ha puesto en contacto con muchas personas que me han ayudado a encontrar información o resolver problemas concretos, detrás del foro.
Y claro que hay que tener mucho cuidado con el apalancamiento, puedes leer por ahí lo de las 30 ud. mínimas que se necesitan para operar con un riesgo moderado. Por debajo de esa cantidad estás en la cuerda floja.
Por cierto, si tienes a bien agradecería que me pasases bien por aquí o por privado esas variables que has utilizado en tu programación del hedging. Creo que yo podría aprender y posíblemente pudiera hacerte alguna sugerencia sobre el sistema.
Creo que sería un primer paso para sacar provecho uno del otro de nuestros conocimientos. ¿No crees?
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Gordon Geko
- Mensajes: 1141
- Registrado: 08 Sep 2006 13:37
Lo tengo en tradestation y son variables sobre los niveles (distancia en puntos) de covertura y temas de medias y bollinger como setup de entrada.
Las variables eran distintas porque utilizabamos distintos espacios temporales pero los indicadores eran solo 2:
-medias moviles
-bollinger
En el caso de las bollinger por ejemplo utilizamos en grafico de 1 minuto 100 periodos y 3 desviaciones por ejemplo
como setup de entrada el precio tenia que tocar uno de los extremos
Cambiamos los niveles de la covertura en pips................. y asi..........
Le añadiamos un filtro de si habia habido noticias de caracter fundamental en la preapertura omitiamos las señales ya que habia grandes probabilidades de producirse una sesion de un solo recorrido.
ya mirare de pasarte los reports de tradestation o si lo tienes te envio el codigo.
Las variables eran distintas porque utilizabamos distintos espacios temporales pero los indicadores eran solo 2:
-medias moviles
-bollinger
En el caso de las bollinger por ejemplo utilizamos en grafico de 1 minuto 100 periodos y 3 desviaciones por ejemplo
como setup de entrada el precio tenia que tocar uno de los extremos
Cambiamos los niveles de la covertura en pips................. y asi..........
Le añadiamos un filtro de si habia habido noticias de caracter fundamental en la preapertura omitiamos las señales ya que habia grandes probabilidades de producirse una sesion de un solo recorrido.
ya mirare de pasarte los reports de tradestation o si lo tienes te envio el codigo.
Pues no se porque dices que soy otro Scalp y a diferencia de él yo no he sacado la idea esta de ningún sítio sino más bien fue una evolución en mi operativa scalping cuando empecé a practicar con plataformas que permiten hedging.Gordon Geko escribió:Con Scalp tuvimos la trifulca sobre si utilizar o no ratios de 5 a 1 era o no realista y practicamnte todos los que escribieron estaban en mi contra y si a favor de las estrategias de apostador de galgos de scalp con las bollinger bands................
Todavía no he encontrado a un solo operador de este foro que utilize esos Win/loss ratio que utilizo yo de 5 a 1 mas utilizar un breakeven stop agresivo y computar las operaciones en breakeven como negativas...............................
3 AÑOS DESPUÉS ASI ME VA A MI Y ASI LES VA A ELLOS................
Contigo Tenemos la trifulca de si utilizar stop loss o no.................de no se que historias os habreis leido en el google sobre esta rocambolesca jugada de casino que estais realizando....................
Porque hablando de casinos.................me recordais unos chavales que jugaban a la ruleta y cada vez que salian 4 rojos apostaban al negro...............
Si fallaban entonces apostaban 2 fichas.............si fallaban apostaban 4............
Y asi sucesivamente....................
Estuvieron como año y medio ganando de forma sistematica cada noche en el casino hasta que vino una semana en la que por imposible que parezca habia series e mas de 20 rojos seguidos cada 2 o 3 horas..................
LOS DESPLUMARON.................................siguieron sus estrategias hasta as ultimas consecuencias y devolvieron todo lo ganado en un año y medio en menos de una semana...............
Eres otro Scalp pero con mas buena fe y mas inexperiencia.................
Como llegue a esta conclusiones y forma de operar ya lo he explicado en alguna ocasión.
Por otro lado soy un estudioso nato de sistemas, lo que pasa que no llego a abarcar todo lo que quiero probar y testear. He programado aquellos que me han interesado y mira por donde el hedging, como que no he podido ni siquiera acercarme a lo que hago.
Vaticinios del descalabro ya llevo unos cuantos, me recuerdas a strad, pero siempre que decís algo por el estilo me doy cuenta que no habéis profundizado en mi estudio.
Mira, hay un forero, Dkvas que en varias ocasiones me ha alertado de ciertos peligros de lo que hago, pero nunca me ha comentado que sea mal camino, de hecho él mismo ha manifestado utilizar técnicas parecidas en momentos puntuales. Ese tipo de comentarios para mí son muy constructivos, por poner un ejemplo cuando habla de la cobertura de divisas con opciones, eso es lo que busco, ese tipo de ideas que reálmente me permitan evolucionar mi operativa hacia algo más seguro.
Si de verdad has progamado el hedgin, por favor, dame datos, deja que lo estude y lo valore. Puede que te lleves más de una sorpresa.
No tengo Tradestation pero o me lo instalo, incluso es lo mismo, con leer el código me es suficiente. Te agradezco que me lo envíes y prometo estudiarlo a fondo y pasarte los resultados.Gordon Geko escribió:Lo tengo en tradestation y son variables sobre los niveles (distancia en puntos) de covertura y temas de medias y bollinger como setup de entrada.
Las variables eran distintas porque utilizabamos distintos espacios temporales pero los indicadores eran solo 2:
-medias moviles
-bollinger
En el caso de las bollinger por ejemplo utilizamos en grafico de 1 minuto 100 periodos y 3 desviaciones por ejemplo
como setup de entrada el precio tenia que tocar uno de los extremos
Cambiamos los niveles de la covertura en pips................. y asi..........
Le añadiamos un filtro de si habia habido noticias de caracter fundamental en la preapertura omitiamos las señales ya que habia grandes probabilidades de producirse una sesion de un solo recorrido.
ya mirare de pasarte los reports de tradestation o si lo tienes te envio el codigo.
Gordon, solo 37 variables?
Yo estoy gestando un sistema automático y tiene más de 500 variables, 7000 líneas de código y 3 años de programación, para que veas que no es sencillo automatizar un sistema.
Tu informático debe ser un crack, si ha automatizado el hedge con 37 variables.
Tambien automaticé un Grid y/o Hedge antes de que aparecieran las arañas y el problema no está en el Grid en sí mismo sino en el sistema guía que dirige ese Grid, osea el sistema que te diga entra aquí, sal aquí, cubre aquí, descubre aquí. Ya es dificil trabajar/encontrar un sistema con esperanza matemática positiva para que luego se complique éste combinandolo con un Grid-Hedge.
Yo estoy gestando un sistema automático y tiene más de 500 variables, 7000 líneas de código y 3 años de programación, para que veas que no es sencillo automatizar un sistema.
Tu informático debe ser un crack, si ha automatizado el hedge con 37 variables.
Tambien automaticé un Grid y/o Hedge antes de que aparecieran las arañas y el problema no está en el Grid en sí mismo sino en el sistema guía que dirige ese Grid, osea el sistema que te diga entra aquí, sal aquí, cubre aquí, descubre aquí. Ya es dificil trabajar/encontrar un sistema con esperanza matemática positiva para que luego se complique éste combinandolo con un Grid-Hedge.
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Gordon Geko
- Mensajes: 1141
- Registrado: 08 Sep 2006 13:37
-
Gordon Geko
- Mensajes: 1141
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Mira este sistema lo programe yo ej je......cuando la crisis de Long term capital management en el 98...........................
Todo el mundo se rio de mi............................
Solo tiene 2 variables.............media movil exp 200 / media movil exp 50
Por supuesto grafico diario.......................ya ves si soy listo o solo listillo...........
Aplicalo al SP500 y al crude oil a ver cuanto te da...................
claro que eso aburre hasta a una abuela...................pero todavia le tengo asignado un 10% de mi equity.......................y tira que no veas........................
Todo el mundo se rio de mi............................
Solo tiene 2 variables.............media movil exp 200 / media movil exp 50
Por supuesto grafico diario.......................ya ves si soy listo o solo listillo...........
Aplicalo al SP500 y al crude oil a ver cuanto te da...................
claro que eso aburre hasta a una abuela...................pero todavia le tengo asignado un 10% de mi equity.......................y tira que no veas........................
nstrader, 500 variables 
eso va a ser un cohete 
yo miro siempre de reducir al mínimo, dentro de lo posible, variables externas. Cuantas más variables más riesgo de sobreoptimizar.
Sobre el hedge, qué dificultades encontraís en programarlo ?. No tiene más que programar un grid. Hay que centrarse en gestionar órdenes en vez de precio. En mi caso sólo usé 9 variables para un grid + hedge + martingale.
Lo difícil es programar la discrecionalidad, como pasaría con cualquier otro sistema. Lo que hay que programar es lanzar una nueva orden en vez de un stop. Y llevar la gestión de todo el book de órdenes vivas.
eso va a ser un cohete yo miro siempre de reducir al mínimo, dentro de lo posible, variables externas. Cuantas más variables más riesgo de sobreoptimizar.
Sobre el hedge, qué dificultades encontraís en programarlo ?. No tiene más que programar un grid. Hay que centrarse en gestionar órdenes en vez de precio. En mi caso sólo usé 9 variables para un grid + hedge + martingale.
Lo difícil es programar la discrecionalidad, como pasaría con cualquier otro sistema. Lo que hay que programar es lanzar una nueva orden en vez de un stop. Y llevar la gestión de todo el book de órdenes vivas.
Código: Seleccionar todo
private int profit = 60;
private int maxLiveOrders = 20;
private int volumeOrder = 1;
private int stepProfit = 30;
private int stepStop = 30;
private int martingaleLevels = 3;
private double martingaleFactor = 2.0;
private bool reverse = false;
private bool gridTrailing = false;
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