No mas DD:SSL (sure-stop-loss) spirit mira

El espacio de los traders quant: sistemas de trading, gestión monetaria, automatización de sistemas.
fabgonber
Mensajes: 212
Registrado: 17 Oct 2008 19:05

No mas DD:SSL (sure-stop-loss) spirit mira

Mensaje por fabgonber »

Lo que expondre aqui es tan pero tan simple, que seguro que alguien lo ha intentado, debe estar documentado en alguna parte, mi gran problema es que no le encuentro el fallo.

Nuestro gran problema son los DD, los cuales en teoria se producen porque el sistema que estamos usando nos da entradas falsas. Y eso puede pasar muchas veces seguidas.

Ingredientes
1. Un sistema cualquiera medianamente coherente.
2. Una señal de entrada del sistema.
3. Una señal o precio de stop loss del sistema.

Idea general (es tan simple que es dificil de explicar)
Imagen

Imaginemos un sistema que nos dio señal de entrada porque el precio cruzó la linea azul hacia arriba (falsa entrada) además el mismo sistema nos dice que hay que hacer el stop loss porque el precio cruzo la linea roja hacia abajo.

AQUI EMPIEZA A OPERAR SSL
1) En vez de hacer el stop loss abrimos una posicion contraria en la linea roja.
2) Colocamos el take profit de ambas operaciones en el centro (en el mismo precio) marcado con la linea amarilla
3) En el futuro, cuando el precio vuelva ambas operaciones se cerraran y el resultado será 0

Ventajas
1) No asumimos la perdida, la postergamos
2) La perdida no crece, si el precio se aleja mucho de las dos operaciones, una estara aportando positivo y otra negativo, anulandose entre ellas.

Desventajas
¿alguien encuentra alguna?
Adjuntos
surestoploss.JPG
Slds
F_

¡¡¡El grial existe!!! se llama money managment, ahora, ¿como %$$!! lo aplico?

Código: Seleccionar todo

while (1==1) { print "No operaras el primer viernes del mes" } 
Avatar de Usuario
eryo
Mensajes: 663
Registrado: 17 Sep 2004 23:37
Ubicación: desubicado

Mensaje por eryo »

El problema es que partes de que en el futuro el precio volverá. Eso está ya inventado y se llama grid trading. Además para futuros te hace falta dos cuentas y mientras una se llena la otra se vacía y como no puedes transferir dinero de la que gana a la que pierde sin cerrar la posición has de meter dinero fresco y si no tienes dinero fresco, ya no funciona.
Está bien para forex siempre que el broker te lo permita. No me parece mala idea, eh.
Par est fortuna labori
Potest quia posse videtur
Avatar de Usuario
futurex
Mensajes: 910
Registrado: 22 Oct 2008 13:45

Mensaje por futurex »

pero y si en la linea roja sigue descandiendo.... ? no tiene porque darse la misma situacion de esa grafica siempre... no crees ? alomejor me estoy equivocando eh.. nose
Avatar de Usuario
Dkvas
Mensajes: 3505
Registrado: 24 Sep 2004 11:58
Ubicación: Islas Caimán

Mensaje por Dkvas »

yo no veo ke el resultado sea = 0 , sino ke tendrás doble pérdida, ademas no puedes poner take profit en esa zona amarilla para cada operación, en todo caso stop loss, pues el precio está en contra de la posición y del objetivo.

Revisa eso :lol:

saludos.
Si el mercado no te sonríe....
cuéntale un chiste XD
Avatar de Usuario
Dkvas
Mensajes: 3505
Registrado: 24 Sep 2004 11:58
Ubicación: Islas Caimán

Mensaje por Dkvas »

Dkvas escribió:yo no veo ke el resultado sea = 0 , sino ke tendrás doble pérdida, ademas no puedes poner take profit en esa zona amarilla para cada operación, en todo caso stop loss, pues el precio está en contra de la posición y del objetivo.

Revisa eso :lol:

saludos.
mejor dicho, tendrás la misma pérdida en pipos, pero con dos operaciones y con doble de comisiones de propina .

sdos.
Si el mercado no te sonríe....
cuéntale un chiste XD

fabgonber
Mensajes: 212
Registrado: 17 Oct 2008 19:05

Mensaje por fabgonber »

Dkvas escribió: mejor dicho, tendrás la misma pérdida en pipos, pero con dos operaciones y con doble de comisiones de propina .
sdos.
Me siento un burro, miremos el grafico
Imagen

Si la linea amarilla de arriba es la compra, gana hacia arriba (flecha azul) y pierde hacia abajo Si la linea amarilla de abajo es la venta (operacion contraria para no hacer SL) pierde hacia arriba (flecha roja) y gana hacia abajo. Evidentemente ambas operaciones harán perdidas, si las cerramos en el centro.

Debo dormir mas. Aunque hare pruebas con otras ideas de cobertura... quien sabe si encuentro algo.
Adjuntos
grafico-fgb_ssl.gif
Slds
F_

¡¡¡El grial existe!!! se llama money managment, ahora, ¿como %$$!! lo aplico?

Código: Seleccionar todo

while (1==1) { print "No operaras el primer viernes del mes" } 
Spirit
Mensajes: 4739
Registrado: 12 Jun 2008 19:49

Mensaje por Spirit »

fabgonber, Dvkas tiene razón. Has explicado mal la salida.

eryo, eso que intenta explicar fabgonber es cubrirse, el grid trading es más complejo que todo eso.

A mi de momento los hedge me funcionan. Y los uso constantemente en cuenta demo. Hay otras combinaciones de cobertura. Por ejemplo ante una posición buy en eur/usd puedes poner una posición buy en usd/cad o una sell de menor tamaño en eur/jpy

La cuenta demo que tengo ahora es de apalancamiento 1:25. He aquí una prueba de como está en este momento:
Adjuntos
2008-11-26_155705_book.gif
Última edición por Spirit el 27 Feb 2009 11:02, editado 1 vez en total.
Avatar de Usuario
Tiotino
Mensajes: 990
Registrado: 20 Sep 2004 18:22

Mensaje por Tiotino »

en realidad esa técnica lo que provoca es una martingala aritmética.

Es decir 1 2 3... etc.

Toda martingala necesita buen saco y a cambio nos aumenta los resultados, sea cual sea la técnica para realizar nuestras operaciones.

Cada cual debe decidir si aplicar o no la martingala, yo la uso y la considero supernecesaria.
Un abrazo

Tiotino

https://tradingpython.blogspot.com.es

@tiotino
Avatar de Usuario
Dkvas
Mensajes: 3505
Registrado: 24 Sep 2004 11:58
Ubicación: Islas Caimán

Mensaje por Dkvas »

trankilo fabgonber, a todos nos pasan cruzadas de estas.

pruba lo siguiente, a ver ke tal te funciona :

si pones un stop en un punto concreto, se supone ke es porke crees ke a partir de ese punto no tiene probabilidades tu entrada y sí muchas más probabilidades de ke el precio siga mas abajo/arriba de tu stop.

Por tanto, si fuéramos consecuentes, lo ke haríamos sería un reverse, pues creemos ke el precio seguirá mas arriba/abajo del stop, por eso lo hemos puesto en ese punto, el punto exacto donde creemos ke nuestra entrada ya no es válida y donde conjuntamente a la invalidación de nuestra entrada , presumiblemente perderemos menos cerrando la operación.

pues bien, si estamos en lo cierto, aprovechemos esa eventualidad. Probemos a hacer un reverse simple, es decir, simplemente girando la posición y con objetivo simple de los pipos perdidos en el stop, o bien, reverse doble, o lo ke yo llamo martingala inversa, es decir, doblamos posición en el reverse, de modo ke recorriendo el mismo objetivo no solo anulamos las pérdidas anteriores sino ke obtenemos un beneficio.
digamos ke el mercado nos compensa de haber admitido el error y de haber ido a su favor.

De hecho, aunke parezca mucho mas riesgoso y/o descabellado, con esta estrategia lo único ke estás haciendo es poner mas contratos (dinero) en favor de la tendencia dominante en ese instante, lo cual mirado desde el punto de vista de un MM sería lo correcto ;-)

Pruébalo, igual te sorprendes.
Si no se ajusta con tu sistema, deséchalo.

saludos.
Si el mercado no te sonríe....
cuéntale un chiste XD
Spirit
Mensajes: 4739
Registrado: 12 Jun 2008 19:49

Mensaje por Spirit »

Tiotino escribió:en realidad esa técnica lo que provoca es una martingala aritmética.

Es decir 1 2 3... etc.

Toda martingala necesita buen saco y a cambio nos aumenta los resultados, sea cual sea la técnica para realizar nuestras operaciones.

Cada cual debe decidir si aplicar o no la martingala, yo la uso y la considero supernecesaria.
No necesariamente.

Provoca una martinlanga si no cierras nunca posiciones perdedoras. Es un sistema perféctamente viable pero eso no quiere decir que sea fácil aplicarlo. En mi caso es el que mejor manejo y el que mejor defiendo.

Ahora bien, si a eso le añado otro sistema, digamos que lo que hago es cambiar los stops tradicionales por coberturas, el sistema gana mucho potencial.

Y no es cosa mía, ni tampoco es seguro. Lo utilizan los hedge-funds, muchos de ellos de forma exitosa, otros con descalabros escandalosos.

Es otra forma de mirar el mercado, o mejor dicho de casi dejar de mirarlo y sólo mirar los números de tu cuenta. Abres y cierras posiciones en función de lo que indiquen el balance, la equidad, el margen disponible y el margen utilizado. Equilibras y desequilibras el sistema en función de lo que indiquen esos mismos parámetros. Aumentas o disminuyes el riesgo total asumido en función de lo mismo. Si estos parámetros te dan luz verde para operar, en ese momento lo puedes hacer y buscar la entrada/salida que el sistema de cobertura te está exigiendo. Esto último lo puedes conseguir apoyándote en otro sistema "clasico" al tuntun o como quieras. De ello dependerá que el sistema sea más o menos rentable. Pero si respetas las normas del hedge es muy difícil tener grandes Draw Downs.

No confundir esto con un grid. El fundamento es el mismo pero la operativa final es muy distinta. De hecho los grids son muy sencillos de automatizar, mientras que los hedges son muy complicados.
Avatar de Usuario
Tiotino
Mensajes: 990
Registrado: 20 Sep 2004 18:22

Mensaje por Tiotino »

es verdad !!!

Si no aumentas las posiciones ganadoras tampoco es una martingala.

Pero si disminuyes las posiciones perdedoras pues pierdes, por que no sabes que posiciones van a acabar como ganadoras o perdedoras. Por lo menos el grid te disminuye las posiciones ganadoras, pero las perdedoras no se sabe, pues algunas que no todas pasan a ganadoras.

Tambien debemos ver que pasa cuando se aplica el swap. En fin un lío. Que ya no se ,si gano, pierdo o todo lo contrario.

En fin, lo que queria decir, es que yo no pongo stops.
Un abrazo

Tiotino

https://tradingpython.blogspot.com.es

@tiotino
Spirit
Mensajes: 4739
Registrado: 12 Jun 2008 19:49

Mensaje por Spirit »

fabgonber, igual te puede ayudar mi book-trade de la última semana. 147 operaciones y tan sólo 2 negativas y de poca cuantía. A eso le restas 800€ que es lo que costaría cerrar todo ahora mismo y tienes la rentabilidad obtenida en beneficio neto. (apalancamiento 1:25)

Ten en cuenta que tampoco estoy encima del sistema ya que lo muevo cuando me acuerdo ya que por lo general estoy concentrado en otras cosas. Cuando lo veas, entenderás la dificultad de automatización que tiene.
Adjuntos
hedge.xls
(54.5 KiB) Descargado 676 veces
Spirit
Mensajes: 4739
Registrado: 12 Jun 2008 19:49

Mensaje por Spirit »

Tiotino escribió:es verdad !!!

Si no aumentas las posiciones ganadoras tampoco es una martingala.

Pero si disminuyes las posiciones perdedoras pues pierdes, por que no sabes que posiciones van a acabar como ganadoras o perdedoras. Por lo menos el grid te disminuye las posiciones ganadoras, pero las perdedoras no se sabe, pues algunas que no todas pasan a ganadoras.

Tambien debemos ver que pasa cuando se aplica el swap. En fin un lío. Que ya no se ,si gano, pierdo o todo lo contrario.

En fin, lo que queria decir, es que yo no pongo stops.
Eso es un grid clásico tipo al explicado por Scalp, pero hay otros tipos de grid.


Nadie dice que sea fácil. De hecho es un sistema complicado pero a mí es el que mejor me funciona y con diferencia.
fabgonber
Mensajes: 212
Registrado: 17 Oct 2008 19:05

Mensaje por fabgonber »

Spirit escribió:fabgonber, igual te puede ayudar mi book-trade de la última semana. ...
Creo que lo que se esta comentando es muy pero muy interesante, entre el grid, la operatoria de los HF, la cobertura, etc... pero no me estoy enterando de nada, chino mandarin puro y duro.

please tirenme unos links para leer o las palabras clave para googlear.
Slds
F_

¡¡¡El grial existe!!! se llama money managment, ahora, ¿como %$$!! lo aplico?

Código: Seleccionar todo

while (1==1) { print "No operaras el primer viernes del mes" } 
Spirit
Mensajes: 4739
Registrado: 12 Jun 2008 19:49

Mensaje por Spirit »

Estado de la cobertura ahora mismito. Podéis ver como he balanceado posiciones hacia el lado largo. Me pongo un límite de 50 Euros de pérdida y si lo toco (-870 euros coste de cerrar todo) tengo que hacer una de estas dos cosas. O cierro 0.2 lotes buy o abro entre 0.2 y 0.4 lotes sell, dependiendo d lo que vea en el gráfico. También puedo cerrar 0.1 lote al llegar a (-850 euros de coste de cierre total) y espera a ver que pasa.

Es un tinglado del copón. El tema es estar siempre lo más cubierto posible y balancear el lado largo/corto sin hacer locuras y utilizando el menor margen de la cuenta posible.


fabgonber, empieza leyendo este enlace.
http://www.dinero.com/wf_InfoArticulo.aspx?IdArt=27471
Adjuntos
2008-11-26_175016_hedge.gif
Última edición por Spirit el 27 Feb 2009 11:06, editado 2 veces en total.
Si te ha gustado este hilo del Foro, ¡compártelo en redes!


Responder

Volver a “Sistemas de Trading”