¿Cómo que se ha automatizado el hedge de Spirit con unas medias móviles y unas BB? ¿Dónde está escrito en este enorme hilo que Spirit decida entrar en función de estos indicadores? Parece que leyendo lo mismo cada uno entiende una cosa distinta.
Después de leerme todo el hilo me quedó claro que Spirit es un trader discrecional, por tanto tratar de automatizar el sistema es absurdo.
El hedge para mí no tiene nada de excepcional. No es un sistema, es simplemente una forma de operar con bastante lógica detrás, pero que en sí no ofrece ningún edge. Por supuesto que resulta ser perdedor cuando se automatiza ¿Acaso al automatizarlo con unas medias móviles se consiguen unas entradas y salidas que ofrezcan un edge? NO ¿Entonces cómo vamos a vencer después del pago de los spreads? Es normal que luego parezca ser un sistema perdedor.
Spirit gana porque tiene cierta idea de hacia donde puede ir el precio, hasta donde, cuando puede girarse, etc. Y esto no es automatizable, y es lo que hace que en mi opinión no se vaya a pegar ninguna leche con el hedge.
Si, un movimiento muy direccional hace mucho daño a un grid, pero nada impide a Spirit y su hedge subirse al carro de la tendencia e ir pillando tramos a favor del movimiento que compensen lo que se pueda perder con posiciones abiertas que se van quedando cada vez más alejadas. Con un grid, en cambio, cada vez te vas cargando más de posiciones contratendencia.
Un saludo
No mas DD:SSL (sure-stop-loss) spirit mira
En el caso del hedge de Spirit es muy dificil programarlo, ya que el no siempre aplica los mismos criterios para hacerlo.
Con lo de utilizar las menos variables externas posibles, estoy totalmente de acuerdo. Ya que cuantas mas variables mas posibilidades hay de sobreoptimización, y con eso al final siempre pierdes.
Yo habré hecho miles y miles de simulaciones y muchisimos sistemas diferentes, para que al final ninguno me haya convencido del todo. Que conste que soy programador desde el 88 y me metí en la bolsa en el 92, para que os hagais una idea de que todo el trabajo que he podido ir haciendo en todos estos años
En fin, lo que toca es seguir estudiando y seguir avanzando.
Saludos. Jose
Con lo de utilizar las menos variables externas posibles, estoy totalmente de acuerdo. Ya que cuantas mas variables mas posibilidades hay de sobreoptimización, y con eso al final siempre pierdes.
Yo habré hecho miles y miles de simulaciones y muchisimos sistemas diferentes, para que al final ninguno me haya convencido del todo. Que conste que soy programador desde el 88 y me metí en la bolsa en el 92, para que os hagais una idea de que todo el trabajo que he podido ir haciendo en todos estos años
En fin, lo que toca es seguir estudiando y seguir avanzando.
Saludos. Jose
Si eres recien llegado al mundo del trading, recuerda que antes de arriesgar dinero de verdad prueba al menos 6 meses seguidos con una cuenta demo con tu broker. Saldrás ganando.
Yo lo que quiero es leer ese código que dice tener Gordon y entonces me pronunciaré.
Lo que si puedo afirmar sin haberlo visto es que no puede hacer su programa lo mismo que yo he explicado en este hilo, pero si ue puede estar utilizando coberturas.
Algunos comprenden el sistema, otros pese a haberlo intentado ni se enteran de que va ésto y otros ni tan siquiera lo han leído y aun así critican.
Hay algunos foreros como Strad y Gordon que ya me han avisado de que no duraré ni uno o dos años en el mercado forex (en acciones ya llevo 9 años sin ruina), argumentando que este "sistema" no se sostiene en fundamentos básicos del trading clásico. Ya hay un primer error en esas afirmaciones porque el hedge no es un sistema de especulación en si mismo, sino que es una forma de tratar el riesgo y las posiciones intentando obtener ventaja adicional por aprovechamiento del ruido e intentando minimizar el riesgo.
Yo opino, y creo que acertadamente, sin dudas al respecto, que el hedging nunca debería ser el causante de un posible fracaso futuro. Es posible que en los próximos meses o primeros dos años me pegue la leche bendita, pero seguramente si analizamos los motivos de ese supuesto fracaso, encontraríamos que he deajdo en algún momento de ser fiel a las premisas que he ido definiendo en este mismo hilo durante meses. Seguro que me habré saltado entonces reglas relativas al apalancamiento, al cierre automático del hedge en caso de bajar la equity de ciertos niveles, balanceos desproporcionados, cuentas demasiado pequeñas o sin lotes suficientes para llevar acabo esta operativa con seguridad, etc. Todo eso está escrito, repetido varias veces y se consideran REGLAS INVIOLABLES.
¿Qué me interesa ver en el programa de Gordon? Ver el tratamiento que le ha dado a esas reglas, porque si se salta o no controla tan sólo una de ellas, es evidente que el hedge que ha programado tarde o temprano debe fallar.
Pero por otro lado, respetar al 100% esas reglas no garantiza profitabilidad, sólo garantiza disminución del riesgo de ruina y que si esta llega no sea debida al uso de coberturas. Lo que hace rentable un sistema hedge son dos cosas, por un lado la habilidad de colocar posiciones en los lugares adecuados (sistema complementario) y por otro el número de operaciones que se hagan en un rango determinado. Si el precio oscila en un rango durante las próximas 4 horas unas 5 veces y yo sólo he aprovechado uno de esos cinco movimientos, estoy perdiendo rentabilidad de la máxima posible. Unos operadores conseguiremos cazar 2 movimientos del precio en ese rango y con un aprovechamiento del 40% del recorrido, otros sólo cazarán una pero aprovecharán el 75%, otros más hábiles cazarán 4 con aprovechamientos del 60%, etc. Las combinaciones son infinitas.
Al menos Gordon a diferencia de otros, ha intentado argumentar el porque piensa que el hedging está abocado a un fracaso seguro. Ahora sólo necesitamos que cumpla su compromiso adquirido en este foro y me muestre ese código y así lo pueda analizar y comparar con lo que yo hago. Sólo espero que no sea un farol, que de verdad se haya leido este hilo y que de verdad esté programado.
Si cumple con lo comprometido, esta crítica que él ha hecho a este sistema se podría considerar como un ejemplo a seguir. Ya tenía ganas de que alguien se atreviese a cojer el toro por los cuernos y argumentase con datos técnicos y concretos su oposición al uso de este sistema porque la verdad, me estaba aburriendo ya de críticas baratas, no trabajadas y sin sentido.
Esta mañana me he levantado con unas ganas enormes de trabajar en el estudio de este sistema, venía por el camino pensando en el programa de Gordon, tenía hasta cosquillas en el estómago. Ha sido un chasco el abrir el foro y no encontrar nada. Esperaré a esta noche, Gordon es un ave nocturna, je,je.
Se muy pero que muy poquito de esto del trading, pero lo poco que voy aprendiendo lo hago con un estudio muy profundo, nada superficial y con mucho esfuerzo y trabajo.
Lo que si puedo afirmar sin haberlo visto es que no puede hacer su programa lo mismo que yo he explicado en este hilo, pero si ue puede estar utilizando coberturas.
Algunos comprenden el sistema, otros pese a haberlo intentado ni se enteran de que va ésto y otros ni tan siquiera lo han leído y aun así critican.
Hay algunos foreros como Strad y Gordon que ya me han avisado de que no duraré ni uno o dos años en el mercado forex (en acciones ya llevo 9 años sin ruina), argumentando que este "sistema" no se sostiene en fundamentos básicos del trading clásico. Ya hay un primer error en esas afirmaciones porque el hedge no es un sistema de especulación en si mismo, sino que es una forma de tratar el riesgo y las posiciones intentando obtener ventaja adicional por aprovechamiento del ruido e intentando minimizar el riesgo.
Yo opino, y creo que acertadamente, sin dudas al respecto, que el hedging nunca debería ser el causante de un posible fracaso futuro. Es posible que en los próximos meses o primeros dos años me pegue la leche bendita, pero seguramente si analizamos los motivos de ese supuesto fracaso, encontraríamos que he deajdo en algún momento de ser fiel a las premisas que he ido definiendo en este mismo hilo durante meses. Seguro que me habré saltado entonces reglas relativas al apalancamiento, al cierre automático del hedge en caso de bajar la equity de ciertos niveles, balanceos desproporcionados, cuentas demasiado pequeñas o sin lotes suficientes para llevar acabo esta operativa con seguridad, etc. Todo eso está escrito, repetido varias veces y se consideran REGLAS INVIOLABLES.
¿Qué me interesa ver en el programa de Gordon? Ver el tratamiento que le ha dado a esas reglas, porque si se salta o no controla tan sólo una de ellas, es evidente que el hedge que ha programado tarde o temprano debe fallar.
Pero por otro lado, respetar al 100% esas reglas no garantiza profitabilidad, sólo garantiza disminución del riesgo de ruina y que si esta llega no sea debida al uso de coberturas. Lo que hace rentable un sistema hedge son dos cosas, por un lado la habilidad de colocar posiciones en los lugares adecuados (sistema complementario) y por otro el número de operaciones que se hagan en un rango determinado. Si el precio oscila en un rango durante las próximas 4 horas unas 5 veces y yo sólo he aprovechado uno de esos cinco movimientos, estoy perdiendo rentabilidad de la máxima posible. Unos operadores conseguiremos cazar 2 movimientos del precio en ese rango y con un aprovechamiento del 40% del recorrido, otros sólo cazarán una pero aprovecharán el 75%, otros más hábiles cazarán 4 con aprovechamientos del 60%, etc. Las combinaciones son infinitas.
Al menos Gordon a diferencia de otros, ha intentado argumentar el porque piensa que el hedging está abocado a un fracaso seguro. Ahora sólo necesitamos que cumpla su compromiso adquirido en este foro y me muestre ese código y así lo pueda analizar y comparar con lo que yo hago. Sólo espero que no sea un farol, que de verdad se haya leido este hilo y que de verdad esté programado.
Si cumple con lo comprometido, esta crítica que él ha hecho a este sistema se podría considerar como un ejemplo a seguir. Ya tenía ganas de que alguien se atreviese a cojer el toro por los cuernos y argumentase con datos técnicos y concretos su oposición al uso de este sistema porque la verdad, me estaba aburriendo ya de críticas baratas, no trabajadas y sin sentido.
Esta mañana me he levantado con unas ganas enormes de trabajar en el estudio de este sistema, venía por el camino pensando en el programa de Gordon, tenía hasta cosquillas en el estómago. Ha sido un chasco el abrir el foro y no encontrar nada. Esperaré a esta noche, Gordon es un ave nocturna, je,je.
Se muy pero que muy poquito de esto del trading, pero lo poco que voy aprendiendo lo hago con un estudio muy profundo, nada superficial y con mucho esfuerzo y trabajo.
Hola amigo spirit, referente al tema que se esta tratando, me gustaría darte mi humilde opinión,
1º Es muy importante coger un activo de muchisima liquidez y que a la vez tenga unas tasas de volatilidad de media bajas, en este caso el forex y el usd/eur es un activo ideal para este tipo de técnicas , el problema y riesgos además de los que alegastes de tipo sistema , como apalacamiento, etc etc, viene por una descorrelación/varianza sobre la volatilidad de la divisa, que haría que el hedging fuese borrado enseguida. Mi recomendación aqui es que intentes llevar un tabla de correlación/varianza o dicho de otra forma resultados/volatilidad acorde con los planes realizados y si ves que estos cambian de forma drástica dejar de operar hasta que la correlacion/varianza volviese a la normalidad. ESTO SERIA UN CONTROL DEL RIESGOl
2º Si las pruebas de hedge se realizan con futuros de indices, la volatilidad e unidireccionalidad es en correlación con las divisas mucho mas alta, por lo tanto queda totalmente descartable como formula de especulación unica, dejandola aislada a momento de volatilidad baja y lateralidad .
3º La utilización que mejor he desarrollado yo, ha sido en indices y como cobertura de defensa en una posición unidireccional y como gestión de beneficios. En este momento es lo que estoy aplicando, que esto poco tiene que ver con el grid o hedging, es mas bien una gestión dinamica de una posicón ganadora con los giros normales de volatilidad en un posicionamiento multiple y que a la vez utilizas las coberturas para generar una protección de la posicion. Ahora también estoy haciendo pruebas en fases laterales , pero estas las tengo todavia en estudio.
En fin amigo spirit, creo que los peligros que pueden devenir de un hedging grid son los mismos que adolecieron a los demás sistemas invatibles hasta el momento como el LONG(por una descorrelacion) o el VaR(por una correlación). Y este para mi es el riesgo latente en esta técnica.
Un Abrazo.
1º Es muy importante coger un activo de muchisima liquidez y que a la vez tenga unas tasas de volatilidad de media bajas, en este caso el forex y el usd/eur es un activo ideal para este tipo de técnicas , el problema y riesgos además de los que alegastes de tipo sistema , como apalacamiento, etc etc, viene por una descorrelación/varianza sobre la volatilidad de la divisa, que haría que el hedging fuese borrado enseguida. Mi recomendación aqui es que intentes llevar un tabla de correlación/varianza o dicho de otra forma resultados/volatilidad acorde con los planes realizados y si ves que estos cambian de forma drástica dejar de operar hasta que la correlacion/varianza volviese a la normalidad. ESTO SERIA UN CONTROL DEL RIESGOl
2º Si las pruebas de hedge se realizan con futuros de indices, la volatilidad e unidireccionalidad es en correlación con las divisas mucho mas alta, por lo tanto queda totalmente descartable como formula de especulación unica, dejandola aislada a momento de volatilidad baja y lateralidad .
3º La utilización que mejor he desarrollado yo, ha sido en indices y como cobertura de defensa en una posición unidireccional y como gestión de beneficios. En este momento es lo que estoy aplicando, que esto poco tiene que ver con el grid o hedging, es mas bien una gestión dinamica de una posicón ganadora con los giros normales de volatilidad en un posicionamiento multiple y que a la vez utilizas las coberturas para generar una protección de la posicion. Ahora también estoy haciendo pruebas en fases laterales , pero estas las tengo todavia en estudio.
En fin amigo spirit, creo que los peligros que pueden devenir de un hedging grid son los mismos que adolecieron a los demás sistemas invatibles hasta el momento como el LONG(por una descorrelacion) o el VaR(por una correlación). Y este para mi es el riesgo latente en esta técnica.
Un Abrazo.
Esto me interesa, ya que es posible que uno de mis fallos provenga por aquí.agmageton escribió:Hola amigo spirit, referente al tema que se esta tratando, me gustaría darte mi humilde opinión,
1º Es muy importante coger un activo de muchisima liquidez y que a la vez tenga unas tasas de volatilidad de media bajas, en este caso el forex y el usd/eur es un activo ideal para este tipo de técnicas , el problema y riesgos además de los que alegastes de tipo sistema , como apalacamiento, etc etc, viene por una descorrelación/varianza sobre la volatilidad de la divisa, que haría que el hedging fuese borrado enseguida. Mi recomendación aqui es que intentes llevar un tabla de correlación/varianza o dicho de otra forma resultados/volatilidad acorde con los planes realizados y si ves que estos cambian de forma drástica dejar de operar hasta que la correlacion/varianza volviese a la normalidad. ESTO SERIA UN CONTROL DEL RIESGOl
¿Como se podría llevar esa tabla correlacion/varianza o de resultados/voltilidad? No consigo llegar a entender esto, o mas bien, no se como calcularlo.
¿Puedes extenderte un poco mas sobre este punto?
Gracias. Saludos. Jose
Si eres recien llegado al mundo del trading, recuerda que antes de arriesgar dinero de verdad prueba al menos 6 meses seguidos con una cuenta demo con tu broker. Saldrás ganando.
Je,je me hace gracia eso de sistema imbatible. Este del hedging es muy batible, sólo es uno más.agmageton escribió:Hola amigo spirit, referente al tema que se esta tratando, me gustaría darte mi humilde opinión,
1º Es muy importante coger un activo de muchisima liquidez y que a la vez tenga unas tasas de volatilidad de media bajas, en este caso el forex y el usd/eur es un activo ideal para este tipo de técnicas , el problema y riesgos además de los que alegastes de tipo sistema , como apalacamiento, etc etc, viene por una descorrelación/varianza sobre la volatilidad de la divisa, que haría que el hedging fuese borrado enseguida. Mi recomendación aqui es que intentes llevar un tabla de correlación/varianza o dicho de otra forma resultados/volatilidad acorde con los planes realizados y si ves que estos cambian de forma drástica dejar de operar hasta que la correlacion/varianza volviese a la normalidad. ESTO SERIA UN CONTROL DEL RIESGOl
2º Si las pruebas de hedge se realizan con futuros de indices, la volatilidad e unidireccionalidad es en correlación con las divisas mucho mas alta, por lo tanto queda totalmente descartable como formula de especulación unica, dejandola aislada a momento de volatilidad baja y lateralidad .
3º La utilización que mejor he desarrollado yo, ha sido en indices y como cobertura de defensa en una posición unidireccional y como gestión de beneficios. En este momento es lo que estoy aplicando, que esto poco tiene que ver con el grid o hedging, es mas bien una gestión dinamica de una posicón ganadora con los giros normales de volatilidad en un posicionamiento multiple y que a la vez utilizas las coberturas para generar una protección de la posicion. Ahora también estoy haciendo pruebas en fases laterales , pero estas las tengo todavia en estudio.
En fin amigo spirit, creo que los peligros que pueden devenir de un hedging grid son los mismos que adolecieron a los demás sistemas invatibles hasta el momento como el LONG(por una descorrelacion) o el VaR(por una correlación). Y este para mi es el riesgo latente en esta técnica.
Un Abrazo.
Agradecería un ejemplo claro del punto 1, como llevar esa tabla que indicas porque no acabo de comprender del todo lo que se pretende hacer con esos datos ni como los debería recoger en la tabla.
El tema de la unidireccionalidad y tendencias requiere un tratamiento más extenso, pero si que es cierto que en rangos estrechos y laterales es donde mejor rendimiento ofrecen este tipos de sistemas. De todos los modos tengo pruebas como la publicada aquí que las realicé en agosto y en Octubre-Noviembre de 2008 sobre los pares de divisas eur/usd y eur/jpy y los resultados que obtuve son similares a los que he publicado en esta otra prueba de este hilo. Eso es debido a que mi operativa de fondo es muy independiente de la situación del mercado y se basa en capturar pequeños profits, no utilizo sistemas tendenciales sino capturas de giros del mercado, por pequeños que sean. Generalmente en una tendencia me suelo perder gran parte del recorrido,en cambio en un pull-back saco rendimientos muy elevados y si el pull-back es múltiple o en zigzag a ambos lados del soprte-resistencia la rentabilidad entonces es la releche bendita.
Dentro de una macrotendencia y momentos de alta volatilidad se producen retrocesos contínuamente en gráficos de 1 minuto y además retrocesos de bastantes pipos por cierto. Estoy muy familiarizado con la captura de esos retrocesos. De ahí que los resultados que voy sacando hasta ahora siempre han presentado ratios muy parecidos tanto en meses tendenciales como en meses más laterales.
Me refería a variables internas ( a lo que yo entiendo que es una variable) para que te hagas una idea de la magnitud y no son optimizables. No soy de optimización, un buen sistema en principio no la necesita, a largo plazo los resultados con valores optimizados deberian ser equivalentes a los no optimizados.cls escribió:nstrader, 500 variableseso va a ser un cohete
yo miro siempre de reducir al mínimo, dentro de lo posible, variables externas. Cuantas más variables más riesgo de sobreoptimizar.
Sobre el hedge, qué dificultades encontraís en programarlo ?. No tiene más que programar un grid. Hay que centrarse en gestionar órdenes en vez de precio. En mi caso sólo usé 9 variables para un grid + hedge + martingale.
Lo difícil es programar la discrecionalidad, como pasaría con cualquier otro sistema. Lo que hay que programar es lanzar una nueva orden en vez de un stop. Y llevar la gestión de todo el book de órdenes vivas.
Código: Seleccionar todo
private int profit = 60; private int maxLiveOrders = 20; private int volumeOrder = 1; private int stepProfit = 30; private int stepStop = 30; private int martingaleLevels = 3; private double martingaleFactor = 2.0; private bool reverse = false; private bool gridTrailing = false;
Ahí le has dao, lo dificil es programar la discrecionalidad..... con pocas variables no programas un sistema "discrecional". Un grid no cuesta nada de programar, lo complejo es la toma de decisiones para gestionarlo.
Yo me centro más en programar un sistema de sistemas, jejeje, analisis técnico combinado y solapado en varios Timeframes, búsqueda de puntos de entrada con altas probabilidades (puntos críticos como diría iceman)
Todo es programable, cuando decis que esto o aquello es imposible de programar, yo sonrio. Eso sí, facil no es.
Me encanta este foro, sois un libro abierto.
[quote="Spirit"]Esta mañana me he levantado con unas ganas enormes de trabajar en el estudio de este sistema, venía por el camino pensando en el programa de Gordon, tenía hasta cosquillas en el estómago. Ha sido un chasco el abrir el foro y no encontrar nada. Esperaré a esta noche, Gordon es un ave nocturna, je,je.[quote]
Pues yo me he levantado con mas sueño el Conde Dracula en un afther a las 12 del mediodía
, a mi no me liais mas cabritosss 
acabo de llegar y tengo el tiempo justo de darme una ducha y volver al laburo, hoy cae una siesta en la sala de transmisiones, muahhamuahhahahaah 
:smt069I
Pues yo me he levantado con mas sueño el Conde Dracula en un afther a las 12 del mediodía
, a mi no me liais mas cabritosss acabo de llegar y tengo el tiempo justo de darme una ducha y volver al laburo, hoy cae una siesta en la sala de transmisiones, muahhamuahhahahaah :smt069I
El momento lo es todo.
Yo no puedo estar de acuerdo contigo en que la discrecionalidad sea programable, quizá algunos aspectos técnicos que se encuentran dentro de la discrecoinalidad de una manera de operar sea programable, pero ¿como se programa el arte?, ¿el sentimiento?, y cuanndo me refiero al sentimiento no quiero decir que si 40 piensan en roja y 10 en verde el sentimiento es alcista.nstrader escribió: Yo me centro más en programar un sistema de sistemas, jejeje, analisis técnico combinado y solapado en varios Timeframes, búsqueda de puntos de entrada con altas probabilidades (puntos críticos como diría iceman)
Todo es programable, cuando decis que esto o aquello es imposible de programar, yo sonrio. Eso sí, facil no es.
Me encanta este foro, sois un libro abierto.
nstrader escribió:Me encanta este foro, sois un libro abierto.
Te ha faltado poner , "pitufines" después de "un libro abierto" , veo que empieza a cundir el Gordon Style, yo no te lo recomendaría.. con esas licencias por mi parte pierdes mucha de la credibilidad en tus escritos.Bueno que os cunda que m epilla el toro.
Salu2.
:smt069I
El momento lo es todo.
Jajajaja, me ha echo gracia eso ice, donde está el Gordon Style?, no hombre, con lo del libro quiero decir que se refleja en los escritos la experiencia de algunos y para mi es muy enriquecedor, y me sirve para confirmar mi trabajo. Estas algo susceptible.
Programar tambien es un arte.
Ese sexto sentido, ese arte, ese sentimiento que tienes a la hora de tradear, tiene un porque? yo diría que si, lo que ocurre es que es tan dificil de explicar a veces que mas bien es abstracto.
Programar tambien es un arte.
Ese sexto sentido, ese arte, ese sentimiento que tienes a la hora de tradear, tiene un porque? yo diría que si, lo que ocurre es que es tan dificil de explicar a veces que mas bien es abstracto.
SPIRIT, hay muchas maneras de hacer tables sobre tu portafolios, y consecuentemente tu operativa, yo no soy experto pero estoy metido de pleno ahora en su estudio y estoy viendo excelentes oportunidades de control.
yo lo que hago es una media de perdidas / ganancias, y su dispersión(una desviación standar) sobre la media. Establezco el 68% de confianza sobre la operativa que tiene que salir ese mes, y prortejo el resto con la mayor perdida max, serie consecutiva negativa y gestion del drawdrown que me da la tabla.
Esto es comparado con situación de igual tendencia y volatilidad que en anteriores ocasiones(estadistica historica). y estableces una correlación con resultados actuales con los anteriores como medida de control.
COMO TU DICES que en octubre y noviembre tambien operaste con esta tecnica del hedging y te dio resultados positivos aunque diferentes, seria interesante que los comparases estadisticamente con los de fases de mas baja volatiidad, para establecer una series de estadisticas en las que puedas sobretodo gestionar los drawdrowns, en forma de gestion del riesgo a la vez que preservar el capital, que en definitiva es de lo que se trata.
Y la regla es que si por ejemplo tienes que hacer ese mes 200 operaciones de las cuales tendras un 68% de confianza(1 desviación standar como presupuesto) que esten recogidas en tu porfafolios tendras un 32%(este porcentage es dinamico por el cambio de escenarios) que no estaran contempladas, entonces aplicas una regla del 10% de desvió sobre tu planteamiento de portafolio, y si pasa de ahi entonces paras la operativa y haces backtesting de nuevo para observar los fallos de la operativa ya que algo habra cambiado en tu gestion tanto del riesgo como de operativa.
Resumiendo a tu media de perdidas y ganancias que has presupuestado para ese mes,trimestre, etc, con la estadistica de la volatilidad historica y posibles escenarios, una vez presupuesteado , le pones una condicion del 10% sobre desvio de tu media de perdida y ganancias.
Esto es lo que yo estoy haciendo ahora, en los metodos que utilizo,(digamos que es la base sencilla) y empiezo a profundizar en las técnicas de control de riesgo como sharpe ratio , sharpe ratio inverso , VaR, volatiidad, y metodos de valoracion del riesgo, es largo el camino ya que no basta con hacer una tabla y ya.........lo más importante de esto es la interpretación de la estadistica , porque muchas veces suelen ser ambiguas.
Quizas Gordon en este tema al ser un especialista en la gestión del portafolio puede ampliarnos esta informacion. Que sin duda nos ayudara a todos.
yo lo que hago es una media de perdidas / ganancias, y su dispersión(una desviación standar) sobre la media. Establezco el 68% de confianza sobre la operativa que tiene que salir ese mes, y prortejo el resto con la mayor perdida max, serie consecutiva negativa y gestion del drawdrown que me da la tabla.
Esto es comparado con situación de igual tendencia y volatilidad que en anteriores ocasiones(estadistica historica). y estableces una correlación con resultados actuales con los anteriores como medida de control.
COMO TU DICES que en octubre y noviembre tambien operaste con esta tecnica del hedging y te dio resultados positivos aunque diferentes, seria interesante que los comparases estadisticamente con los de fases de mas baja volatiidad, para establecer una series de estadisticas en las que puedas sobretodo gestionar los drawdrowns, en forma de gestion del riesgo a la vez que preservar el capital, que en definitiva es de lo que se trata.
Y la regla es que si por ejemplo tienes que hacer ese mes 200 operaciones de las cuales tendras un 68% de confianza(1 desviación standar como presupuesto) que esten recogidas en tu porfafolios tendras un 32%(este porcentage es dinamico por el cambio de escenarios) que no estaran contempladas, entonces aplicas una regla del 10% de desvió sobre tu planteamiento de portafolio, y si pasa de ahi entonces paras la operativa y haces backtesting de nuevo para observar los fallos de la operativa ya que algo habra cambiado en tu gestion tanto del riesgo como de operativa.
Resumiendo a tu media de perdidas y ganancias que has presupuestado para ese mes,trimestre, etc, con la estadistica de la volatilidad historica y posibles escenarios, una vez presupuesteado , le pones una condicion del 10% sobre desvio de tu media de perdida y ganancias.
Esto es lo que yo estoy haciendo ahora, en los metodos que utilizo,(digamos que es la base sencilla) y empiezo a profundizar en las técnicas de control de riesgo como sharpe ratio , sharpe ratio inverso , VaR, volatiidad, y metodos de valoracion del riesgo, es largo el camino ya que no basta con hacer una tabla y ya.........lo más importante de esto es la interpretación de la estadistica , porque muchas veces suelen ser ambiguas.
Quizas Gordon en este tema al ser un especialista en la gestión del portafolio puede ampliarnos esta informacion. Que sin duda nos ayudara a todos.
agmageton, es muy interesante lo que expones. Lo veo ideal para sistemas clásicos. El hedging aquí explicado tiene unas particularidades que hacen un poco más complicado el aplicar esas tables tal como las has definido.
En primer lugar estamos hablando de ratios inusuales en sistemas clasicos. El hedging se mueve con fiabilidades por encima del 90% y la media y max pédida por operación es muy variable, depende de múltiples factores ya que estas pérdidas siempre se generan al cierre de todas las operaciones, en desplazamientos de las mismas y alguna vez en algún error operativo, aunque estas últimas se pueden discriminar ya que suelen ser de menos de 5 pipos.
Podemos tener un hedge que nos genera una pérdida al cierre de 200 pipos brutos por lote mínimo (que es como mido el rendimiento bruto) y no haber podido apenas librar con los cierres positivos más de 50 de esos pipos. Total 150 pipos/lot.min perdidos. En cambio podemos tener un hedge que al cierre nos genera una pérdida bruta de 600 pipos/lot.min. y en cambio ese hedge ha podido generar 900 pipos/lot.min de ganancia bruta. 3000 de ganancia neta.
Debido a esta particularidad, no es posible aplicar un portafolio en el que nuestra referencia de medida sean las operaciones y sus win/loss.
Si recuerdas, ya expliqué como llegar a controlar aspectos parecidos a los que tú pretendes con esas tables y se trata de graficar la equity en tiempo real. Es ésta la que nos debe controlar el riesgo, la cantidad máxima de lotes que debemos desequilibrar, cuando se debe equilibrar y cuando se debe cerrar.
La finalidad es exáctamente la misma pero utilizando métodos diferentes. El método de las tables nos produciría resultados muy dspares para hedges que han sido igual de rentables, en cambio atacando diréctamente a la equity, nos da igual si una de las posciones pierde 100, 200 ó 500, esa perdida será mucha o poca dependiendo del conjunto global de posiciones que además está variando constantemente durante toda la sesión.
En primer lugar estamos hablando de ratios inusuales en sistemas clasicos. El hedging se mueve con fiabilidades por encima del 90% y la media y max pédida por operación es muy variable, depende de múltiples factores ya que estas pérdidas siempre se generan al cierre de todas las operaciones, en desplazamientos de las mismas y alguna vez en algún error operativo, aunque estas últimas se pueden discriminar ya que suelen ser de menos de 5 pipos.
Podemos tener un hedge que nos genera una pérdida al cierre de 200 pipos brutos por lote mínimo (que es como mido el rendimiento bruto) y no haber podido apenas librar con los cierres positivos más de 50 de esos pipos. Total 150 pipos/lot.min perdidos. En cambio podemos tener un hedge que al cierre nos genera una pérdida bruta de 600 pipos/lot.min. y en cambio ese hedge ha podido generar 900 pipos/lot.min de ganancia bruta. 3000 de ganancia neta.
Debido a esta particularidad, no es posible aplicar un portafolio en el que nuestra referencia de medida sean las operaciones y sus win/loss.
Si recuerdas, ya expliqué como llegar a controlar aspectos parecidos a los que tú pretendes con esas tables y se trata de graficar la equity en tiempo real. Es ésta la que nos debe controlar el riesgo, la cantidad máxima de lotes que debemos desequilibrar, cuando se debe equilibrar y cuando se debe cerrar.
La finalidad es exáctamente la misma pero utilizando métodos diferentes. El método de las tables nos produciría resultados muy dspares para hedges que han sido igual de rentables, en cambio atacando diréctamente a la equity, nos da igual si una de las posciones pierde 100, 200 ó 500, esa perdida será mucha o poca dependiendo del conjunto global de posiciones que además está variando constantemente durante toda la sesión.
-
Gordon Geko
- Mensajes: 1141
- Registrado: 08 Sep 2006 13:37
Cambio de planes.......................te he borrado el codigo y toda mi exposicion sobre el backtesting que hice sobre el..................
Es mejor asi...........no me apetece perder ni un minuto mas en una estrategia que es una martingala como una casa............................
Eres otro apostador de casino y a esos no los convences ni de coña.............
La unica forma de que entiendas mis palabras es que te hundas operando esta martingala chapuza y encima discrecional que llevas entre manos....................
Lo peor es que esa discreionalidad de la que haceis gala os esta llenando los pulmones de un ego que es una bomba de relojeria.......................
Yo te daba las ideas para poder operar esta martingala con esperanza matematica negativa de forma profesional y sabiendo como combatir esa esperanza negativa.............................
Como es una mierda de codigo segun los 2 expertos y ninguno de los 2 ni se ha dignado a perder una hora en mirarselo con algun software o debatir de forma constructiva y ya he perdido varias horas en esta tonteria me retiro del circo y que os vaya bonito...........
El nuevo codigo que necesitas es este:
--formulate the trading strategy
--writte the rules in a definitive form
--test the trading strategy
--optimice the trading strategy
--compare test with trade profits in REAL TRADING!!!!!
Y UNAS ULTIMAS LINEAS DE CODIGO:
--Do a preeliminary testing before trade.....never trade without testing
--test a multimarket and a multiperiod optimizacion
--Do the walk -forward test
--never set a code strategy with many variables
--be careful with overfighting
Y la ultima en castellano......................BAJA DEL BURRO O TE CAERAS.
Por lo demas os dejo a vosostros "superexpertos discrecionales" y no me hagais perder mas mi tiempo.......................
te dire lo mismo que le dije a Scalp en el año 2007 en la ultima vez que nos cruzamos unas palabras....................
QUE TENGAS SUERTE.....................LA VAS A NECESITAR.........................
Es mejor asi...........no me apetece perder ni un minuto mas en una estrategia que es una martingala como una casa............................
Eres otro apostador de casino y a esos no los convences ni de coña.............
La unica forma de que entiendas mis palabras es que te hundas operando esta martingala chapuza y encima discrecional que llevas entre manos....................
Lo peor es que esa discreionalidad de la que haceis gala os esta llenando los pulmones de un ego que es una bomba de relojeria.......................
Yo te daba las ideas para poder operar esta martingala con esperanza matematica negativa de forma profesional y sabiendo como combatir esa esperanza negativa.............................
Como es una mierda de codigo segun los 2 expertos y ninguno de los 2 ni se ha dignado a perder una hora en mirarselo con algun software o debatir de forma constructiva y ya he perdido varias horas en esta tonteria me retiro del circo y que os vaya bonito...........
El nuevo codigo que necesitas es este:
--formulate the trading strategy
--writte the rules in a definitive form
--test the trading strategy
--optimice the trading strategy
--compare test with trade profits in REAL TRADING!!!!!
Y UNAS ULTIMAS LINEAS DE CODIGO:
--Do a preeliminary testing before trade.....never trade without testing
--test a multimarket and a multiperiod optimizacion
--Do the walk -forward test
--never set a code strategy with many variables
--be careful with overfighting
Y la ultima en castellano......................BAJA DEL BURRO O TE CAERAS.
Por lo demas os dejo a vosostros "superexpertos discrecionales" y no me hagais perder mas mi tiempo.......................
te dire lo mismo que le dije a Scalp en el año 2007 en la ultima vez que nos cruzamos unas palabras....................
QUE TENGAS SUERTE.....................LA VAS A NECESITAR.........................
Última edición por Gordon Geko el 24 Abr 2009 06:28, editado 7 veces en total.
Ahora ya entiendo mejor tus comentarios Gordon.
¿De verdad crees que lo que yo hago y he explicado en este hilo se puede programar en 40 líneas de código?
Ese es el tamaño de un sistema de cruce de medias de lo más sencillito.
Ya lo he leido , ahora tengo que documentarme ya que no estoy familiarizado con ese lenguaje pero creo haber entendido lo que hace.
Mira Gordon, el hedging aquí explcado es mucho más complejo que eso. Los criterios para cerrar posiciones son los reálmene importantes y requiere tener en cuenta muchas variables para cada estado del gráfico y del resto de posiciones.
De todos los modos intentaré sacar tiempo este fin de semana para estudiar lo que has publicado.
¿De verdad crees que lo que yo hago y he explicado en este hilo se puede programar en 40 líneas de código?
Ese es el tamaño de un sistema de cruce de medias de lo más sencillito.
Ya lo he leido , ahora tengo que documentarme ya que no estoy familiarizado con ese lenguaje pero creo haber entendido lo que hace.
Mira Gordon, el hedging aquí explcado es mucho más complejo que eso. Los criterios para cerrar posiciones son los reálmene importantes y requiere tener en cuenta muchas variables para cada estado del gráfico y del resto de posiciones.
De todos los modos intentaré sacar tiempo este fin de semana para estudiar lo que has publicado.
Pues mis disculpas si es así, es que está uno ya frito, de que le llamen, pitufin, galguero, pirata, apostador y de todo, ajajaajanstrader escribió:Jajajaja, me ha echo gracia eso ice, donde está el Gordon Style?, no hombre, con lo del libro quiero decir que se refleja en los escritos la experiencia de algunos y para mi es muy enriquecedor, y me sirve para confirmar mi trabajo. Estas algo susceptible.
Programar tambien es un arte.
Jejeje cada vez que me acuerdo que con 15 años hice un curso de programación de ordenadores en basic, cuando empezaba a entrar el tema en España. Aquellos Apple monstruosos que parecían de la guerra de las galáxias unos disketes como hojas de libro de grandes, Recuerdo que el trabajo de fn de curso era in programa para el departamento de textil de El Corte Ingles, menudo morro..... y ahora veo un código y comprendería mejor el quijote en mandarín
.Que daño hicieron los 80's a las neuronas
.Por lo que respecta al tema de la programación del hedge que ayer por parte de Gordon que pretendía desmontar el hedge tendrá que espera una mejor ocasión, por que parece que es evidente que esa programación sería como tomar la temperatura a un enfermo con una llave inglesa.
Un salu2.
:smt069I
El momento lo es todo.
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