¿Aleatorio o dependiente?

[TapeFighter]

Creo que se ha hablado poco sobre uno de los puntos importantes a la hora de diseñar un control de riesgos: La dependencia o aleatoriedad de las operaciones.
Saludos!

El resultado de las operaciones es "aleatorio" en cuanto a que nadie garantiza que por X fallos tengas X aciertos, pero los movimientos grandes de la cotización no pueden ser aleatorios...salvo que alguien considere "aleatorio" un movimiento contínuo de 1000 pipos sin un triste pullback.

[edefreitor]

Vamos a ver.... aquí hay muchos factores a tener en cuenta:

UNO: Una operacion es aleatoria o no dependiendo de si tu operativa se basa en AZAR ( es decir no tiene ninguna logica la compra) y no lo es, cuando te basas en bases solidas.

Por ejemplo hagamos una suposicion, tu tienes un cesto a 20 metros, y me das una pelota de tenis, y me dices tirala y metela, si cojo y la meto dices: "ostias que suerte", si la tiro y la vuelvo a meter.. ya dices " ostias que COÑA la tuya", pero ahora si yo cojo y tiro 7 y las 7 la meto, eso ya no es suerte..y si tiro 20 y meto 18 y fallo 2, entonces ya no será suerte, sino que sere bueno encestando pelotas de tenis en cestos a 20 m de distancia. Esto me recuerda a un amigo cuando hace años empezo a ganar alonso carreras...la primera dijo...jajaja que suerte... la 2º lo mismo y cuando llebaba 5o 6 me decia lo mismo(él es colombiano e iba con montoya, y se reìa de nosotros porque nunca habiamos tenido un piloto españalol que ganase nada) y ya le dije: tio...1 es suerte..2...puede ser muchisima suerte...6 ya no es suerte, es muy bueno en la F1. Pues con el trading lo mismo...no es aletoriedad eres bueno...o eres malo, si haces 10 operaciones y de una media de 10, 7 haces bien y 3 mal, eres bueno tio.
Pero claro eso nunca ocurrira, si tu sistema es... compro cuando empieza a llover y cierro cuando pare(vamos, cuando te salga de los huevos, y sin basarte en nda)

Otra cosa.. cuando apuestas a rojo y negro...suponiendo que la ruleta sea FISICAMENTE perfecta, y no exista el cero, es decir tenga un 50% exacto de salir rojo o negro.
Segun he leído por arriba , que si en la bola 3billones y 1, salen todas rojas, hay la misma probabilidad de que salg rojo que negro (un 50%);
SI Y NO, es decir si coges esa bola SOLA como suceso independiente...su probabilidad sera del 50% , PERO ESO ES EN TODAS LAS BOLAS, pero si lo tomas como parte de las 3billones la probabilidad de que salga otra vez ROJA, es la probabilidad es INFIMISIMA de que vuelva a salir rojo, la probabilidad, tiende a ser mas exacta cuantos mas casos, es decir sucesos, x ejemplo la probabilidad de 16 rojos seguidos es 0.5^16 =1.5 x10(-5) o 0.000015 15 veces de cada 1.000.000 millon de tiradas pasara eso, o 1.5 veces de cada 100.000, en el casino seguro 100% que han visto un suceso de 16 rojos o 16 negros...pues se han tirado mas de 1.000.000 de bolas muchisimas mas,piensa que halla 20 mesas, y cada 2 minutos se tire la bola, es decir 30 bolas por mesa, 30x20=600 bolas por hora, 600x12 horas que abre al dia=7200 bolas al dia 1.000.000/7.200=138 cada 138 dias se tiran 1.000.000 de bolas osease cada 138 dias se ven 15 sucesos de 16 rojos.
Pero seguro que JAMAS han visto un suceso de 50 ROJOS seguidos
0.5^50=0.0000000000000008 es decir 8 de cada 10.000 BILLONES de bolas, OSEASE imposible y de 80 rojos mas todavia, entonces cuantos mas colores seguidos salgan mas probabilidad matematica hay de que rompa esa tendencia de colores, aunque la siguiente bola(Aisladamente tenga un 50%)

Y por ultimo otra teoria, que es la teoria de la tendencia, si algo tiende a hacer algo... la probabilidad es de que lo vuelva a repetir en el futuro,
por ejemplo si han salido 10 rojos...la tendencia nos dice que apostemos a rojos( es una contradccion con la probabilidad matematica) pero es la teoria de las tendencias, porque igual se tiran saliendo 19 rojos, por ejemplo si vas por la calle y ves 4 cagadas de paloma(parecera una tonteria) la gente diria:" bueno, ya hay 4 cagadas en esta zona...la probabilidad de que vuelva a cagar en el mismo sitio tenendiendo la zara Xm2 es bajisima" pues no señores, es mas alta...la tendencia dice que si esta callendo en esa zona la cagada, es porq arriba abra una rama, la teoria de las tendencias nos dice que volvera a caer por la zona, asique cuando andeis por la calle y veais una zona muy cagada esquibarla.Otro ejemplo, el nº de la loteria de navidad, si ha salido un nº el gordo, o con los premios gordos, dices, coño la probabilidad de que vuelva a salir otra vez el mismo es imposible, pero la teoria de las tendencias nos dice que si ha salido...es mas probable que vuelva a salir,PUES BIEN hay un nº que ha salido 3 veces en el GORDO , y sino en el gordo a salido 2 veces en el gordo y una muy cerca del gordo, es decir de los premios grandes.Otro ejemplo..la gente que hace quinielas dice...coño si numancia lleba perdiendo 5 partidos seguidos...el siguiente o gana o empata...pues NO la teoria de la tendencia nos dice...que si tiende a perder...seguira perdiendo..y asi todo.Por ejemplo madrid-getafe decia la gente coño el madrid le gana al getafeeeee etc etc...pues NUNCA le ha ganado en el coliseo(en el campo del getafe) y que paso? volvio a perder..otra vez la teoria de la tendencia nos dice...que si el madrid tiende a perder en el coliseo...seguira su tendencia a peder.

Sin mas enrrollarme, si llevas 5 perdidas consecutivas, al no ser un suceso aleatorio, sino que el trading hay muchos factores que influllen, como tecnica, metodo, psicologia..etc la teoria de las tendencias dice..que la siguiente lo mas seguro esque pierdas...y al reves si vas ganando. y en este caso no hay teoria de las probabilidades matematicas...porque el trading inclulle TANTOS facotres que nada es aleatorio, si pierdes 5 es porq lo estas aciendo mal, OTRA COSA SON YA LAS ENTRADAS AUTOMATICAS..que claro se basan en estadistica y probabilidad sobre patrones de entrada y salida de las señales, pero si haces operativa discrecional y llebas 5 fallos, estas operando mal, o eres mal trader.
Saludos

[edefreitor]

Creo que se ha hablado poco sobre uno de los puntos importantes a la hora de diseñar un control de riesgos: La dependencia o aleatoriedad de las operaciones.
Saludos!

El resultado de las operaciones es "aleatorio" en cuanto a que nadie garantiza que por X fallos tengas X aciertos, pero los movimientos grandes de la cotización no pueden ser aleatorios...salvo que alguien considere "aleatorio" un movimiento contínuo de 1000 pipos sin un triste pullback.

Exactamente, como dice el amigo si el petroleo sube de 80 a 148 es un movimiento aleatorio, o somos la masa quien provocamos ese movimiento? si el euro/dolar baja de 1.6 a 1.2 es CASUALIDAD y ALEATORIEDAD o son sentimientos vendedores los que provocan ese movimiento?? Casi nada es aleatorio en trading...y cuando mas grande es el timeframe, menos todavia.

[Joker]

No hay que confundir la probabilidad absoluta con la relativa.

La absoluta es cuando el número de "tiradas" tiende a infinito. Por ejemplo, si juegas a cara o cruz tienes un 50% de probabilidades de que salga cara (o cruz) pero sólo cuando haces un número tremendo de tiradas.

Y la relativa, que es la más útil a mi entender, es cuando consideras sólo una parte de esas "tiradas". Así, si te sale cara 5 veces seguidas la probabilidad de que vuelva a salir cara es mucho menor del 50%. Hay una fórmula que te dice exctamente cuál es la probabilidad relativa. En cualquier libro de estadística se encuentra.

Y en cuanto al trading yo siempre digo que hay que aprender a jugar al poker.

[ulisses2]

Vuelvo a repetir..tengas un sistema totalmente aleatorio o uno sistematico,paremetrizado,estudiado,etc(que habria que ver cuantos de ellos verdaderamente no son mas que sistemas aleatorios muy bien "adornados" y con justificación) despues de una tendencia de perdidas/ganancias es "más probable" que aparezca una contraria..y de ahí querido amigos podemos sacar MUCHAS claves sobre el mundo del trading..una de ellas es como ha dicho alguien el trading es muy parecido al poker..y cualquier jugador sabe que si esta teniendo una buena racha de manos ganadas,por la "inmutable ley de reparto del azar" vendrá una perdedora(sino todo el mundo creerá que tienes las cartas marcadas..y si estas en el oeste te puedes ganar un par de tiros)..y la cuestión aquí es de MM, si estoy en una racha ganadora deberia de ser más agresivo y apostar cada vez mas para hacer mi bote mayor(aprovechar la racha)??..pero si cada vez es más probable que salga una mano perdedora,puedo perder mucho también!...y al revés si vengo de una racha perdedora,vienen las cuestión psicologica, sere un buen jugador de poker??(cuestionar mi sistema), sera sólo una mala racha??(si es así,sigo jugando porque se que aqui la "inmutable ley de reparto del azar" está a mi favor y tarde o temprano me tiene que llegar manos gananoras,y como soy buen jugador,las aprovecharé)...cuando resolvamos esas cuestiones bien empezaremos a ser buenos "jugadores" del "comercio en mercado de capitales financieros" y como decia un amigo mio aunque el se referia al poker,BIENVENIDO AL MUNDO DEL TRADING.

[edefreitor]

Joker, tu a lo que tu llamas probabilidad relativa...en verdad se llama DESVIACION ALEATIORIA, es decir en una serie pequeña, por ejemplo de 100% tiradas, si la moneda es perfecta, aun siendo perfecta...alomejor sale un 57% / 43%,eso se llama la desviacion aleatoria, que en grandes numeros,(cuando tiende a infinito) tiende a acercarse muchisisisimo a esa probabilidad del 50% osea...igual sería
49.99999 / 51.11111

[Cramer230]

La pregunta que formulas no tiene una respuesta subjetiva como las que se han dado aquí. La dependencia de las operaciones es fácilmente medible objetivamente mediante un de rachas. Así que la respuesta será: depende. Haz un test y lo sabrás.

[Cramer230]

Perdón, quise decir "test de rachas". En función del resultado de ese test sabrás si es dependiente o no.

saludos.

[Fer137]

Y la relativa, que es la más útil a mi entender, es cuando consideras sólo una parte de esas "tiradas". Así, si te sale cara 5 veces seguidas la probabilidad de que vuelva a salir cara es mucho menor del 50%. Hay una fórmula que te dice exctamente cuál es la probabilidad relativa. En cualquier libro de estadística se encuentra.

No, eso es la llamada falacia del jugador. Ningun libro de estadistica dirá que la probabilidad en la siguiente tirada sea distinta de 50%.


En cuanto a lo que plantea Bolsa1 dependerá mucho del tipo de sistema, es normal que vaya a rachas según varía el mercado por ejemplo si se trata de un sistema tendencial, contratendencial, o cambia la volatilidad,etc,etc.

[totaltrader]

La percepción del mercado como aleatorio estará estrechamente ligada a nuestro sistema o técnica operativa. Una operativa con un bajo porcentaje de aciertos provocará que percibamos el mercado como altamente aleatorio. En cambio, una operativa con un ratio de aciertos elevado producirá el efecto contrario sobre nuestra percepción.
Así, nuestra técnica o sistema operativo es la piedra angular en toda esta cuestión. Pero cuando hablo de la operativa no me refiero únicamente a las técnicas de entrada y de salida, eso es sólo una parte, pues la elección de los activos sobre los que operar, del horario más propicio para poscionarse en el mercado, el establecimiento de la duración máxima de las operaciones y la concordancia de las entradas con la dirección del mercado en los espacios temporales superiores tienen una influencia decisiva en nuestra tasa de aciertos.

[negocios57]

Hay que distinguir entre operaciones positivas/negativas (que creo que es lo que preguntaba bolsa1) y que el mercado se mueva siguiendo patrones o no.
Yo no uso sistemas, por lo que en mi operativa puedo tener miles de operaciones negativas y la siguiente seguir siendo negativa, (en este caso tropiezo miles de veces con la misma piedra En un sistema ya tengo dudas no sé, . Así a bote pronto si por ejemplo tengo un sistema basado en medias móviles tendré opes positivas mientras haya tendencia, cuando entren en un lateral pues a perder pasta. Y al revés, en un sistema contratendencia que use, por ejemplo el estocástico, pues cuando esté arriba venderá y cuando esté abajo, comprará.
Es decir que haya un número determinado de opes positivas o negativas no dependerá de si llevamos cinco seguidas positivas o siete seguidas negativas sino del tipo de mercado en el que estemos (tendencial o lateral) y de los parámetros que hayamos metido en el sistema o, si es discrecional, en la forma de operar de cada uno

Respecto a las cotizaciones, es evidente que siguen tendencias, ya lo dijo Livermore en su libro. ¿cuanto dura una tendencia? no lo sé, pero bueno, dicen que hay tendencias primarias, secundarias..

Bueno, espero haber aportado algo

Un saludo

[Joker]

Joker, tu a lo que tu llamas probabilidad relativa...en verdad se llama DESVIACION ALEATIORIA, es decir en una serie pequeña, por ejemplo de 100% tiradas, si la moneda es perfecta, aun siendo perfecta...alomejor sale un 57% / 43%,eso se llama la desviacion aleatoria, que en grandes numeros,(cuando tiende a infinito) tiende a acercarse muchisisisimo a esa probabilidad del 50% osea...igual sería
49.99999 / 51.11111

No, eso es la llamada falacia del jugador. Ningun libro de estadistica dirá que la probabilidad en la siguiente tirada sea distinta de 50%.

Je, je, os voy a tener que poner a los dos a estudiar estadística y probabilidad.

Lo primero: cuando se dice que la probabilidad de que te salga cara (o cruz) es del 50% es SÓLO cuando la muestra es infinita (o enorme a efectos prácticos). En cualquier otro caso NO es el 50%, sino que puede ser el 60%, el 30%, etc., dependiendo del tamaño de la muestra.

Lo segundo: cuando decía probabilidad relativa me estaba refiriendo a la probabilidad condicionada. La probabilidad de que habiéndote salido cara 5 veces seguidas te salga una sexta vez no es del 50%. Es menor. Insisto, buscad la formulación de la probabilidad condicionada y saldréis de dudas.

Saludos.